FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Bitte kein Schwindelanfall

      Danke Michael

      Ich hatte früher die MÖGLICHEN Ergebnisse in einer Excel Tabelle dokumentiert.
      Angefügt die vom Jahre 1918. Damals war die Margin Anforderung um die 60 Euro und man konnte mit 2000€anfangend mit 2 und 4 CFDs handeln.
      Die Positionen wurden mit erzielten Gewinnen erhöht und daher Ergebnis unglaublich hoch. In der Zwischenzeit hat sich auch das Regelwerk geändert und es wäre für euch interessant es zu überprüfen Das bedeutet händisch für jeden Tag einen Chart zu erstellen so wie ich es früher auch gemacht habe. Dafür benötigt ihr aber ein kontinuierlicher FDAX Chart von ProRealTime nur für den FDAX mit langer Laufzeit. Gibt es zurzeit günstig. trading.prorealtime.com
      Dateien

      mkoeln172 schrieb:

      GeorgM schrieb:



      Wegen dem "Money Management" nach Ryan Jones: Du schreibst, man fängt mit 2 zu 4 CFDs an oder damals, ab wann, nach welchen erzielten Gewinn hast du die Kontrakte immer erhöht? Um 1 Kontrakt?
      Wobei man heute schön mit 2 Mini-DAX / 4 Mini-DAX Kontrakten starten könnte.
      Wie ist das zu verstehen, man steigt mit 2 Kontrakten ein und erhöht um 2 Weitere, wenn man z.B. mit Verlust in die 2. Zone kommt oder?


      Mit wieviel Kontrakten du handelst hängt von deinem Eigenkapital ab.

      GeorgM schrieb:

      Danke Michael

      Ich hatte früher die MÖGLICHEN Ergebnisse in einer Excel Tabelle dokumentiert.
      Angefügt die vom Jahre 1918. Damals war die Margin Anforderung um die 60 Euro und man konnte mit 2000€anfangend mit 2 und 4 CFDs handeln.
      Die Positionen wurden mit erzielten Gewinnen erhöht und daher Ergebnis unglaublich hoch. In der Zwischenzeit hat sich auch das Regelwerk geändert und es wäre für euch interessant es zu überprüfen Das bedeutet händisch für jeden Tag einen Chart zu erstellen so wie ich es früher auch gemacht habe. Dafür benötigt ihr aber ein kontinuierlicher FDAX Chart von ProRealTime nur für den FDAX mit langer Laufzeit. Gibt es zurzeit günstig. trading.prorealtime.com

      Es wird mir mitgeteilt, dass die Datei eine ungültige Endung hat und zwar ist diese: xlsx Verstehe ich nicht.


      Danke dir Georg, wenn du da Daten in einer Exceltabelle hättest, die man fortführen könnte, ich könnte die Datei auch online Hochladen für den gemeinsamen Zugriff und euch einen Link per Email zukommen lasen (so ähnlich wie bei Drop Box).
      Ich hatte überlegt, was wäre, wenn man einfach die bestehenden Trading-Screenshots verwendet aus dem Forum, weil es geht ja nur darum zu sehen, ob ein Gewinn oder Verlust, etc. entstanden ist?
      Oder eben mit prorealtime zu erfassen, wie du sagst.

      Wegen dem "Money Management" nach Ryan Jones: Du schreibst, man fängt mit 2 zu 4 CFDs an oder damals, ab wann, nach welchen erzielten Gewinn hast du die Kontrakte immer erhöht? Um 1 Kontrakt?
      Wobei man heute schön mit 2 Mini-DAX / 4 Mini-DAX Kontrakten starten könnte.
      Wie ist das zu verstehen, man steigt mit 2 Kontrakten ein und erhöht um 2 Weitere, wenn man z.B. mit Verlust in die 2. Zone kommt oder?

      Danke Michael

      Ich hatte früher die MÖGLICHEN Ergebnisse in einer Excel Tabelle dokumentiert.
      Angefügt die vom Jahre 1918. Damals war die Margin Anforderung um die 60 Euro und man konnte mit 2000€anfangend mit 2 und 4 CFDs handeln.
      Die Positionen wurden mit erzielten Gewinnen erhöht und daher Ergebnis unglaublich hoch. In der Zwischenzeit hat sich auch das Regelwerk geändert und es wäre für euch interessant es zu überprüfen Das bedeutet händisch für jeden Tag einen Chart zu erstellen so wie ich es früher auch gemacht habe. Dafür benötigt ihr aber ein kontinuierlicher FDAX Chart von ProRealTime nur für den FDAX mit langer Laufzeit. Gibt es zurzeit günstig. trading.prorealtime.com

      Es wird mir mitgeteilt, dass die Datei eine ungültige Endung hat und zwar ist diese: xlsx Verstehe ich nicht.

      Hallo Georg, Hallo Elarvi,

      ich hatte mich am Wochenende hingesetzt und überlegt wegen der Analyse der Strategie bzw. die Setups statistisch zu erfassen.
      Statt einem Plus + oder Minus - könnten wir die Setups pro Tag in einer Exceltabelle eintragen, wie du sagst Georg, nicht zu kompliziert machen, einfach eine 1 in Spalte Gewinn (G) oder eine 1 in Spalte Verlust (V), etc.
      So könnte man später gut auswerten an welchen Tagen/Monat welches Setup am besten funktioniert hat und über einen Filter auch nach Setups auswerten.

      Anbei ein Screenshot einer Beispiel-Excelübersicht. Ich könnte eine Exceltabelle online für uns über einen Link im Internet bereitstellen, das wir die gemeinsam pflegen und anhand der bestehenden Screenshots im Forum könnte man auch
      viele Trades rückwirkend aus 2021, etc. erfassen und alle künftigen Trades.

      Es gibt Trade-Situationen, wenn das Ziel um knapp 1-5 Ticks verfehlt wurde oder wenn man auf Break Even gezogen hätte (z.B. nach 30P) einen Verlust vermieden hätte oder auch nur ein Teil-Verlust (TV) hatte, weil durch Zeit Stopp um 14:30 Uhr der Trade geschlossen, etc.
      Wie sollte man diese Trades statistisch erfassen?

      LG
      Michael
      Bilder

      • Beispiel.png

        39,75 kB, 951×503, 180 mal angesehen

      Danke elarvi

      Jede selbständige Untersuchung ist positiv.

      Bei meinen Darstellungen geht es in erster Linie darum wie sich neue Allzeithochs verhalten.
      Dies auch im Zusammenhang mit der Endlos Strategie.

      Im beigefügten Chart wird die von dir ausgewählte Berichtszeit Januar-Februar 2020 dargestellt. Das vorige Allzeitgoch ist vom 23.1.2018 und lag bei 13601.Es ist also festzustellen, dass die folgenden zwei neuen Jahreshochs von 100 Punkten am Folgetag korrigiert wurden. Das ist nicht immer so, aber alle neuen Jahreshoch werden irgendwann wieder unterschritten.

      Bemerkung: Ein 1h Chart ist nicht dienlich
      Bilder

      • Januar-Februar 20.png

        33,91 kB, 1.216×872, 190 mal angesehen

      GeorgM schrieb:

      Statistik der Kursbewegungen und ihre Wahrscheinlichkeiten.

      Diese wurden in allen Zeitebenen hier dokumentiert. Heute füge ich eine für 100 Punkte hinzu.

      Sieben Monate Tageschart. Für diese nehmen wir den Mittelkurs 15500 bis zum Allzeithoch 16300.

      Acht rote Pfeile bilden jeweils ein neues Allzeithoch von jeweils 100 Punkten. Wir stellen fest, dass diese 100 Punkte schnell, oft am Folgetag, wieder einkassiert wurden

      Zweiundzwanzig blaue Pfeile beginnen aufsteigend wenn der Mittelkurs von 15500 wieder erreicht wurde. alle Pfeile haben das Gewinn-Ziel von 100 Punkten am Folgetag erreicht.

      Zehn Braune Pfeile haben das Ziel von 100 Punkten am Folgetag nicht erreicht.

      Angenommen die braunen Pfeile wären mit einem Verlust von 100 Punkten glatt gestellt worden, dann wäre insgesamt ein Gewinn von 8+22= 30 - 10 = 2000 Punkte Gewinn erzielt worden.

      Jetzt gilt es die Handelstage zu untersuchen an denen der Kurs am Folgetag nicht korregierte.

      Trendtage, Long Doppel Gap u.s.w. Wer macht das?

      Schon einmal ähnliches in der Literatur der Börse gelesen?

      Füe elarvi

      Estadísticas de los movimientos de precios y sus probabilidades.

      Estos han sido documentados aquí en todos los niveles de tiempo. Hoy añado uno por 100 puntos.

      Gráfico diario de siete meses. Para este tomamos el punto medio 15500 hasta el máximo histórico 16300.

      Ocho flechas rojas forman cada una un nuevo máximo histórico de 100 puntos. Observamos que estos 100 puntos se recuperaron rápidamente, a menudo al día siguiente

      Veintidós flechas azules comienzan a ascender cuando se recupera el punto medio de 15500. todas las flechas han alcanzado el objetivo de beneficios de 100 puntos al día siguiente.

      Diez flechas marrones no alcanzaron el objetivo de 100 puntos al día siguiente.

      Suponiendo que las flechas marrones hubieran quedado igualadas con una pérdida de 100 puntos, se habría obtenido un beneficio total de 8+22= 30 - 10 = 2000 puntos de beneficio.

      Ahora tenemos que examinar los días de negociación en los que el precio no corrigió al día siguiente.

      Días de tendencia, largos huecos dobles, etc. ¿Quién hace esto?

      ¿Ha leído alguna vez algo similar en la literatura bursátil?


      Auf der Grundlage von Georges Kommentar (100 Punkte) habe ich die Monate Januar und Februar 2020, also vor der Pandemie, analysiert.

      Die Strategie ist einfach, jedes Mal, wenn eine 100-Punkte-FDAX-Linie überschritten wird, würden wir mit einem Short-Kontrakt einsteigen, wenn der 100-Punkte-Verlust erreicht wird, wird ein Verlust angenommen, aber wenn der 100-Punkte-Gewinn erreicht wird, wird ein Gewinn angenommen.

      Ich habe den 1-Stunden-Chart genommen

      Die Ergebnisse waren wie folgt:
      Januar 17 Erfolge (grüne Linien) gegenüber 14 Misserfolgen (rote Linien).
      Februar 30 Erfolge vs. 22 Misserfolge

      Bevor ich fortfahre, würde ich gerne wissen, ob ich die Strategie richtig verstanden habe. Andererseits könnten die Ausfälle durch die Berücksichtigung von Breakeven oder einem anderen System zur Verlustreduzierung verringert werden.

      Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
      Bilder

      • 100Puntos 2020_01.JPG

        200,06 kB, 1.452×896, 135 mal angesehen

      • 100Puntos 2020_02.JPG

        216,41 kB, 1.456×855, 156 mal angesehen

      Vom Teilzeit - zum Vollzeithändler

      Meine FDAX-TRADING-STRATEGIE bewährt sich in allen Zeiten und Phasen. Wer diese handeln möchte, sollte außer den mentalen, familiären und physischen Voraussetzungen folgendes Risiko und Money Management beachten.

      Für Teilzeittrader ist der Beginn mit CDFs und den Setups am Nachmittag, (siehe Regelwerk: Trading am Nachmittag) mit der sichersten Trefferquote zu empfehlen. Weiterhin ist ein Broker mit einem geringen Spread von höchsten 1,2 Punkten wie zum Beispiel bei IG zu empfehlen. Auch sollten Positionen Long /Short nicht verrechnet werden sondern nach Belieben bestehen bleiben. Teilausführungen müssen erlaubt sein.

      Der Handel sollte mit der geringsten Stückzahl von CFDs beginnen: 0,5 CFD an der ersten Zone und 1 CFD an der zweiten Zone. Ein Punkt im DAX = 1€ für 1 CFD. Kommen beide Stückzahlen (1,5CFD) zur Ausführung bedeutend dies eine derzeitige Margin Anforderung von etwa 1.200€.

      Bei seltenen vollen Verlusttagen bedeutet dieser beim aktuellen Zonenabstand von 50 Punkten und zuzüglichem Stopp Loss Abstand unter/ über der zweiten Zone immerhin 77,5€. Nach 10 jähriger Auswertung aller Trades war der äußert seltene Höchstverlust drei Mal in Folge. Bei obigem Einsatz = 232,50€ Allerdings noch ohne das vollständige Risiko Management wie es jetzt im Regelwerk vorgesehen ist. Der Handel am Nachmittag kennt diese Verlustserie nicht !

      Insgesamt hat der Handel mit dieser Strategie eine Trefferquote von 4 zu 1 und nach einem Jahr Handel eine höherer Pay off Ratio. Allerdings nur dann, wenn alle Trades ausgeführt werden.

      Für den Handel mit dem Minimaleinsatz sollte das Kapital das doppelte der Margin Anforderungen ausmachen also 2,500€ .Jeder wird verstehen, dass mit diesem Einsatz kein Lebensunterhalt zu bestreiten ist. Daher wird mit dem Gewinn Positionserhöhungen angestrebt.

      Auszug aus dem Regelwerk: Money und Risiko -Management

      Das Verlust-Management findet auf zwei Ebenen statt.

      1. Intraday durch festgelegten Verlust Stopp 35 Punkte unter und über der zweiten Aktionszone. Weiterhin durch drei Aktionstopps, siehe Risiko Management, und durch Einschränkungen zum Beispiel keine neue Eröffnung von Positionen zwischen 13:00h und 14:45h.

      2. Im übergeordneten Zeitrahmen Gewinnabsicherung durch das Money Management. Positionserhöhungen erfolgen nach einer positiven Kapitalkurve in Etappen. Positionskürzung nach einem Rücksetzer. Sobald der Verlust die Hälfte der letzten Erhöhungsebene erreicht wird die Positionsgröße um eins bis zwei Stufen zurückversetzt .

      Durch das Intraday Regelwerk mit Positionseröffnungen, Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung ist ein Rahmen gesteckt. Der positive Erwartungswert oder Profitfaktor kann von einem interessierten Betrachter mittels einem händischen Backtest gründlich und exakt ermittelt werden.

      Ein spannender Tag.

      Als Analyse ist festzustellen , dass sich folgende Setups sich bewährten.

      1 Morgens Doppel Gap +
      2 Nachmittags Setup 4 +

      Mit der Zeit werden alle Setups notiert und gezählt. + für Gewinn und - für Verlust

      Es wird also lediglich die Trefferquote festgehalten und nicht Gewinn/Verlust.

      Pay off Ratio ist individuell und kann hier nicht ermittelt werden.

      Auch bei positiven Setups werden viele ein Verlust produzieren.
      Bilder

      • Close 11.2.22.png

        41,53 kB, 1.088×805, 168 mal angesehen

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      mkoeln172 schrieb:

      GeorgM schrieb:

      Vielen Dank elarvi und Michael

      FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Ergebnisse Gewinn/Verlust sollten nicht erfasst werden lediglich die Statistik wie zum Beispiel:

      Auswertung Handel am Nachmittag für das Jahr 2019 ergab: An 265 Handelstagen wurden nachmittags 116 Mal eine Order ausgeführt. Insgesamt also 105 Gewinntage, 5 Verlusttage und 6 Breakeven.Setup 1. Gewinne an 27 Handelstagen/ Verluste 1/ Breakeven 3Setup 2. Gewinne an 12 Handelstagen/ Verluste 0/ Breakeven 1Setup 3. Gewinne an 25 Handelstagen/ Verluste 1/ Breakeven 1Setup 4. Gewinne an 41 Handelstagen/ Verluste 3/ Breakeven 1


      Hallo Georg,
      von der Statistik war ich auch sehr beeindruckt als ich vor einigen Wochen darüber "gestolpert" bin und das gab auch Vertrauen in die Strategie! :)
      Wie bist du da vorgegangen? Einfach per Chart-Bild und dann quasi Strichliste, wann, welches Setup an dem Tag augenscheinlich "aufgegangen" ist, also Profit Target?
      Wann ziehst du eigentlich auf Break Even, wenn du die Statistik erstellst?
      Ich habe doch zu viele Fragen :) , ich würde dich gern, was ich anfangs immer vorhatte, mal anrufen.
      LG


      Insgesamt bis zur heutigen Fassung 20 Jahre. Rann an den Speck. Michael

      GeorgM schrieb:

      Vielen Dank elarvi und Michael

      FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Ergebnisse Gewinn/Verlust sollten nicht erfasst werden lediglich die Statistik wie zum Beispiel:

      Auswertung Handel am Nachmittag für das Jahr 2019 ergab: An 265 Handelstagen wurden nachmittags 116 Mal eine Order ausgeführt. Insgesamt also 105 Gewinntage, 5 Verlusttage und 6 Breakeven.Setup 1. Gewinne an 27 Handelstagen/ Verluste 1/ Breakeven 3Setup 2. Gewinne an 12 Handelstagen/ Verluste 0/ Breakeven 1Setup 3. Gewinne an 25 Handelstagen/ Verluste 1/ Breakeven 1Setup 4. Gewinne an 41 Handelstagen/ Verluste 3/ Breakeven 1


      Hallo Georg,
      von der Statistik war ich auch sehr beeindruckt als ich vor einigen Wochen darüber "gestolpert" bin und das gab auch Vertrauen in die Strategie! :)
      Wie bist du da vorgegangen? Einfach per Chart-Bild und dann quasi Strichliste, wann, welches Setup an dem Tag augenscheinlich "aufgegangen" ist, also Profit Target?
      Wann ziehst du eigentlich auf Break Even, wenn du die Statistik erstellst?
      Ich habe doch zu viele Fragen :) , ich würde dich gern, was ich anfangs immer vorhatte, mal anrufen.
      LG

      Vielen Dank elarvi und Michael

      FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Ergebnisse Gewinn/Verlust sollten nicht erfasst werden lediglich die Statistik wie zum Beispiel:

      Auswertung Handel am Nachmittag für das Jahr 2019 ergab: An 265 Handelstagen wurden nachmittags 116 Mal eine Order ausgeführt. Insgesamt also 105 Gewinntage, 5 Verlusttage und 6 Breakeven.Setup 1. Gewinne an 27 Handelstagen/ Verluste 1/ Breakeven 3Setup 2. Gewinne an 12 Handelstagen/ Verluste 0/ Breakeven 1Setup 3. Gewinne an 25 Handelstagen/ Verluste 1/ Breakeven 1Setup 4. Gewinne an 41 Handelstagen/ Verluste 3/ Breakeven 1

      GeorgM schrieb:

      Wer macht mit ?


      Ich wäre grundsätzlich mit dabei! Ich führe auch persönlich ein Trading Journal seit einigen Wochen, wo ich alle Trades mit Datum, Uhrzeit, Zonenlänge, VDAX-NEW und die getätigten Setups notiere und natürlich (persönlichen) Gewinn/Verlust in Punkten mit unrealisierten DrawDown und auch
      den möglichen, maximalen Profit Target und mit persönlichen Kommentar, etc. Ich habe bislang nur die getätigten Trades erfasst. Ich habe auch versucht die letzten "Doppel Gaps" zu erfassen, wie groß das Gap, wie weit läuft der Kurs ins Profit Target, Gap geschlossen Ja/Nein, etc.
      Ich komme durch meine Datenanbindung nur 1 Monat zurück.

      Wie soll das Format sein, als Bilddatei pro Trading Session dargestellt werden?
      Oder in einer Exceltabelle mit Werten erfasst werden? Und wenn eine Exceltabelle, welche Daten müssten enthalten sein, um später gut auswerten zu können?