Sehe ich ähnlich. Eine robuste Strategie gepaart mit einem diskretionärem Anteil.

GeorgM schrieb:

Darf aber hier mit Bescheidenheit darlegen,dass mir der Handel immer einfacher fällt. Es sind immer die persönlichen Fähigkeiten wie Geduld und Demut die zum Erfolg führen.

Bin mal gespannt, ob es bei mir auch so wird...

Ich hab' sogar mal ein Programm geschrieben, welches den VDAXNew und den Euwax-Befindlichkeit automatisiert aus dem Internet holt. Beide Werte habe ich über fast ein Jahr minütlich in eine XML-Datei mitgeschrieben. Anschließend noch ein tool in MT4 erstellt, welches mir ermöglichte, mit diesen Werten einen backtest im 1er (!!) zu fahren. Speziel der Wert "Euwax" ist hochinteressant - leider steht dem normalen HarzIV-Trader nur eine offensichtlich stark verzögerte Auswertung zur Verfügung - sodass das Signal hinterher immer brauchbar war....das Tradingsyteme selbst ging dabei mal im ersten Ansatz von den Tages-Pivots (oder auch Hurst) aus - hier erkenne ich eine Ähnlichkeit mit dem Ansatz von @GeorgM . Da die Versorgung mit Euwax und VDAXnew darüber hinaus nicht immer gesichert war (Anbieter ändern andauernd die Darstellung im Internet, was ein auslesen erschwert) habe ich das nicht weiter verfolgt. Wenn jemand eine bessere und stabilere VDAXNew-Daten-Versorgung kennt...Indikatoren für den MT4, die ähnliche Ansätze habe gibt's ja auch ...Stichwort: "center of gravity"

Und wieder ein Thread ge-highjacked...

@GeorgM
Gibt es Änderungen im Regelwerk? Glaube Zonen bei 50 und 100 Punkten sind neu.

An und für sich finde ich dein Chartaufbau gut. Abgrenzung des Overnight-Handels durch senkrechte Linie vom Tageshandel. Dadurch wird dieser Teil separiert und fällt nicht weg. Overnight wird durch E-mini's und co. bestimmt. Diese Infos fliessen auch ein. Fdax-GAP wird signalisiert und evt Entwicklung zum Kassamarkt kann man auch abschätzen. Alleine betrachtet würde ich das aber - nach welchen Regeln auch immer - nicht traden. Vielleicht Spezialfälle, wie möglich GAP-Closse oder so schon.

Glaube der heutige Tag hat Deiner Strategie ordentlich in die Karten gespielt. Aber ab Zone 2 bei 9660 ging es nochmal richtig in den Minusbereich. Ist mir persönlich zu viel Risiko für den mögliche Ertrag.

Norbert Gundeler schrieb:

wer einen größeren Datensatz hat, kann ihn mir gerne bereit stellen

Kein Problem

Das Bild aus dem dritt-vorigen Post stellt eine typische Im-Nachhinein-Betrachtung dar, die sich immer schön gestalten lässt. Die Tausender-Marken sind völlig irrelevant und esoterisch herbei phantasiert. Der DAX wird aus einer gewichteten Summe einzelner Kurse gebildet und die Bestimmung "glatter" Marken für relevante Entscheidungen könnte von besonders einfältigen Fernseh-"Journalisten" kommen, die permanent glauben, Erklärungen für Zufalls-Abläufe angeben zu müssen, und damit klüger als die echten Börsianer zu sein. Sie ist in etwa genauso Aussage-kräftig wie die Ableitung der Flur-Temperatur aus den Fieber-Kurven der Patienten eines Krankenhauses.

Um "die statistische Relevanz gebührend zu berücksichtigen " müsste man wissen, wie man Statistik wirklich nutzt und was Relevanz genau ist. Ohne die Leser von Foren in irgendeiner Form zu beleidigen, dürfte sachlich festzustellen sein, dass das nur ein sehr kleiner Teil der Hobby-Trader kann (höchstens im unteren einstelligen Prozent-Bereich). Bei der Mehrheit erfolgt keinerlei seriöse Vorbereitung sondern pure Spielerei auf der Basis von Halb- und Nichtwissen, gepaart mit Raffgier und weitgehender Ignoranz gegenüber rationalen Vorgehensweisen, oft auch noch garniert mit Reich-Werde-Träumerei, die jedwede ernsthafte Arbeit ersetzt.

Bereits das Ignorieren seriöser und validierbarer Untersuchungen für einen eigenen Edge und das Verabsolutieren zockenden Glücksspiels sind sichere Zutaten zu schwersten finanziellen Einbußen.

Wie immer, wenn einfach frei erfundene Dinge aus dem Reich der Fabeln behauptet werden, kommt reinen Mutmaßungen bezüglich der Eröffnungs-Lücken keinerlei Wahrheits-Gehalt zu.

In Wahrheit gab es in den letzten knapp 10 Jahren im FDAX (genau von 2006-07-13 bis 2016-02-16, wer einen größeren Datensatz hat, kann ihn mir gerne bereit stellen ) folgende Gaps:



Die kumulierten Werte für die Gaps ergeben sich aus der multiplikativen Verknüpfung aller Gap-Erträge, der Gesamt-Wert ist das Produkt aus dem Wert der Abwärts- und der Aufwärts-Gaps (beim Nachrechnen immer Basis 100 % mit einrechnen).

Einzig bei Beachtung der selteneren Full-Range-Gaps wird überhaupt eine (geringe) negative Auswirkung sichtbar, deren reale Bedeutung durch das zahlenmäßig größere Ergebnis bei Close-Gaps nicht leicht für einen Trading-Edge zu deuten ist.

Der vermutete Short-Bias und das antizyklische Setzen auf Mean-Reversion ist trotz dessen Berechtigung in der Hand echter Profis ein typisches Zeichen für Anfänger, die glauben, klüger als der Markt sein zu können, wenn sie die einfache Regel "Trade was Du siehst und nicht was Du denkst oder Dir gar Dritte einreden" brachial vergewaltigen.

Selbst, wenn eine Aussage-kräftige Statistik benutzt würde, bleibt immer noch die Frage, ob ein Gap (unabhängig von einer eventuellen Schließung) eher ein Reversal oder eine Trend-Fortsetzung anzeigt, womit die Folkloristen-Bücher ganze Seiten mit allerlei Bildchen füllen, ohne am Ende einen im Vornherein nachvollziehbar ableitbaren Vorteil anzugeben. Nur Allgemein-Plätze mit schönen Im-Nachhinein-Worten in den Raum zu stellen, stellt noch keine nachvollziehbare Strategie dar.

Ohne Frage ist es gestattet, nur Anregungen für eigene Untersuchungen zu geben und Andere nicht mit fertigen Resultaten zu füttern, die diese wahrscheinlich ohnehin nicht richtig nutzen könnten, aber wie der Thread-Titel verspricht, sollte eine komplette Strategie aufgezeigt werden, im Gegensatz zu früheren Threads des gleichen Autors mit dem Titel-Teil "Anregungen".

Zur Überbetonung der Nachrichten, sei gesagt, dass in den meisten Fällen Kurse Nachrichten machen, nur selten umgekehrt. Ganze Serien von Tagen in einer Richtung, wie z. B. ein Crash um fast 2.000 Punkte in 10 aufeinander folgenden Tagen mit nur einem Tag mit einem kleinen Gewinn, wie z. B. ab 2015-08-11, lassen sich so nicht erklären.

Flunkern in einem fort ist auch eine Arbeit - die eines Märchen-Erzählers. Erfolgreiches Trading braucht aber eine andere Form der Arbeit - die sachliche Untersuchung, die nachvollziehbare Implementation und die disziplinierte Anwendung.

Das war aus meiner Sicht ein stilvolles und geistreiches Post. Sicherlich können alle von Menschen gemachten Regeln auch durch Menschen geändert werden und wenn die Menschen verständig sind, werden sie es auch tun, wenn sich einige Regeln als wenig geeignet heraus gestellt haben.

Gegen aus Einsicht erfolgte Regeln-Änderungen haben ganz sicher nur Denkfaule und Lernträge etwas. Verständige Menschen sehen darin eine intensive Beschäftigung mit den bisherigen Ansichten und eine ehrliche Revision zur Nacharbeit an den Punkten, wo es Verbesserungs-Potential gibt. Ohne solche Fortentwicklung würde die Menschheit, egal in welchem Fachgebiet, auf der Stelle treten.

Davon zu unterscheiden ist aber das Zurechtbiegen echter oder vorgeblicher Regeln, um beliebige Situationen oder Entscheidungen in ein im Wesentlichen nicht richtig funktionierendes, unstimmiges, aber vermeintlich als total sicher kommuniziertes Kalkül zu pressen.

Solche hochgradige intellektuelle Unredlichkeit macht übrigens die Politik vor, indem sie (sowohl unmittelbar für die Masse der Bevölkerung als auch langfristig für ihre wahren Auftraggeber) fehlerhafte Handlungen ohne Durchblick oder gar vernünftige Begründung pauschal als "alternativlos" erklärt. Genau diese Beliebigkeit ("ich habe darüber nochmal neu nachgedacht"), die je nach täglicher Stammtisch-Laune morgen den besten Zuspruch des Wahl-Publikums erwarten lässt, die keine andere Berechenbarkeit zulässt, als sich um das Maximum an Wählern zu kümmern, statt echte Problem wirklich zu lösen, wird ihr vorgehalten.

Diese Kritik am schlechten Vorbild lässt sich auch auf die gezeigte "Strategie" übertragen, wo echte Gewinne im Dauer-Einsatz nicht umfassend belegt wurden, genauso wenig wie die ursächliche oder wenigstens statistische Verknüpfung der Regeln mit objektiv quantifizierten Markt-Fakten, aber Vieles getan wird, das Publikum bei Laune zu halten und als "Experte" im Gespräch zu bleiben.

Genauer betrachtet besteht die "Strategie" aus einem beliebig großen, nicht abgeschlossenen, teils widersprüchlichen Satz von "Regeln" ohne nachvollziehbare Gewichtung, der je nach Marktlage im NACHHINEIN erweitert und gedeutet wird.

Echte Trader müssen Entscheidungen aber im Vornherein fällen. Wer allerdings nur mit einer sehr kleinen einstelligen Stückzahl mit 1 €/DAX-Punkt-CFD spielt, der kann sich auch tüchtig was zusammen flunkern. Mir wurde von Georg selbst bestätigt, dass er seine "Strategie" eher als Anregung sieht als eine systematische Verdienst-Quelle. Leute, die mit ihm beim unmittelbaren "Trading" Kontakt hatten, berichteten von für einen Systemhändler eher untypischen deutlich erkennbaren Emotionen schon bei kleinsten Drawdowns im Bereich weniger Euro.

Daher können diese Beiträge zur sogenannten "Strategie" allenfalls als ein entfernter Diskurs über das Für und Wider mancher Aspekte des Marktes angesehen werden als praktisch umsetzbare Trading-Strategie.

Wenn nach den diversen Einlassungen zu Futures, die noch nie real gehandelt wurden und ihrer Vermischung mit den CFD eines extrem kundenunfreundlich operierenden Market-Maker, der bizarren Fülle immer neuer "Regeln", dem nicht funktionierendem RM/MM, dem Vorbeigehen an den berechtigten Anmerkungen des Publikums u. a. m. nunmehr seit über neun Jahren keine nennenswerte Änderung in der Darstellungsweise stattgefunden hat, ist kaum ein Lernprozess zu erkennen und dementsprechend der Nutzen für das Publikum extrem gering. Ein wirklich erfolgsorientierter Trader hätte wenigstens mal einen besseren Anbieter probiert.

Wenn dann noch manch dazu passender Leser trotz vielen Jahren Foren-Lesens nicht verinnerlicht hat, dass ausschließlich der Realtime-Netto-Anlage-Wert zählt und nicht irgendwelche Buchwerte nur eines Teils der Trades, was übrigens keine Ansichtsfrage sondern mit dem strengen Niederstwert-Prinzip auch gesetzliche Bewertungs-Grundlage ist, braucht es wohl eine "passende Synergie" von Autor und angesprochenem Publikum, um das alles mit pushen zu können. Vielleicht ist diese "Synergie" aber auch nur einfach zu hoch für die "unverständigen" Leser, zu denen zu gehören ich gerne zugebe.

Ich finde das Thema mittlerweile fürchterlich. Diese Strategie besteht aus Regeln ohne Ende, die erst mal vom Interessierten erlernt werden wollen. Dann kommen immer wider mal neue Fassungen in Unterschiedlichen Sprachen die nicht jeder verfolgen kann. Aber was mich am meisten Nervt ist das man sich immer Meldet bzw extremere Marktbewegungen als sicheren Gewinn auspreist. Norbert hat die Fakten dazu klar dargelegt. Auch wenn Long CFD gehandelt werden ist es nicht einfach das Minus Floating das extrem ansteigt wenn man Intervall weise die Dauershorts aufbaut ausgleichen, ich finde das vorgehen gefährlich oder auch grob fahrlässig.


Ich bin mir sicher das ich mir jetzt wider was anhören kann aber shit happens.

@ GeorgM

Die Existenz von Zyklen bestreitet auch niemand. Sofern allerdings deutlich gehebelte Instrumente zum Einsatz kommen, ist ein Aussitzen zwischenzeitlicher erheblicher Schieflagen nicht möglich, sondern schrottet das Konto.

Selbst ein mit 1:1-Instrumenten ungehelbelt im Markt operierender Anleger kann bei erheblichem Drawdowns am Ende nicht guten Gewissens von einem tollen Gewinn sprechen, denn wenn man sein nicht optimales Handeln der Alternative des bestmöglichen Handelns gegenüberstellt, hat er implizit nicht notwendige Alternativkosten erzeugt, die eigentlich einen Verlust darstellen.

Eine Dauershort-Strategie mit linearen Instrumenten ist auch fraglich, da auf lange Sicht wegen volkswirtschaftlichen Wachstums, Gewinn-Akkumulation, Inflation und Survivor-Bias die Indizes nach oben tendieren. Eine solche Strategie, die wegen zwischenzeitlicher, meist schneller und heftiger Einbrüche (viel schneller als die Aufwärtsbewegung) im Prinzip bei einiger Modifikation sinnvolle Elemente enthält, funktioniert mit Optionen besser und erfordert auch dann Phasen, in denen man nicht im Markt ist oder eventuell alternativ Optionen schreibt, z. B. die wenn nach einem Einbruch die implizite Volatilität hoch ist.

Georg hatte schon 2012 ergänzend zur Fdax Strategie eine Langzeit short Strategie vorgestellt. Dieser bin auch ich gefolgt und zwar schon vor mehr als einem Jahr, somit im 4 stelligen Bereich. Mit mehr als 1 CFD. Als der Dax > 12000 war hatte ich oft gegrübelt was denn sein wird wenn er bis 18000 steigt ?! Sehr hohe Buchungsverluste, das ist korrekt. Man muss aber auch wissen, dass bei richtiger Anwendung täglich an den Zonen Long Gewinne entstehen. Somit steigt täglich der Kontostand bzw die Balance. Auf der anderen Seite schleppt man die hohen Verluste mit. Somit gehört höchster Aufmerksamkeit der Equity und nicht der Balance. Die Equity muss jeden Tag steigen, dann ist alles gut. Ich habe jetzt genau 1 Jahr warten müssen um die volle Ernte einzufahren. Seriös ist es also nicht wenn man nur einen Teil der Strategie kommentiert und den anderen Sachverhalt unter den Tisch kehrt.