FDAX-TRADING-STRATEGIE
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Historische Chartmuster
Die Betrachtung der Langzeitcharts und die Erkennung von historischen Chartmuster fasziniert mich immer wieder. Insbesondere wenn man daraus Handels-Strategien ableiten kann. Eingefügt noch einmal der DAX-Jahreschart seit 1997 mit einer gewählten Benchmark von 5000. Nach jedem Allzeithoch von plus 1000 Punkten korregiert der Kurs zwar nicht direkt aber infolge um mindest 1000 Punkte.
Ähnliche Chartmuster sind in niedrigeren Zeitrahmen festzustellen: Langfristig ergeben sich, abgerundet, innerhalb der täglichen Handelsspanne folgende statistisch relevante Kursbewegungen:
- Innerhalb der Intraday-Trading Range mit einer Vola bis 24 finden 75% aller Trades 20 Punkte unter dem Hoch und 20 Punkte über dem Tief statt. ( Value Area)
- 85% der Kurse werden über dem Vortageshoch gehandelt aber nur 50% schließen höher.
- 85% der Kurse werden unter dem Vortagestief gehandelt aber nur die Hälfte schließt tiefer.
- 75 % der nachmittags gehandelten Kurse kehren zu der morgens durchschittlich gehandelten Trading Range zurück.
Beste Grüße GeorgM -
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Man muß messen, was messbar ist, und messbar machen, was noch nicht messbar ist
Messbar is die Tatsache, dass, wenn neben einer FDAX-Dauershortposition (sagen wir 1CFD oder mehrfach) im Schnitt mit einer paritätischen Longposition pro Handelstag 10 Punkte erwirtschaftet werden kurzfristig ein Verlust anfallen kann auf Dauer jedoch nur Gewinne.
Die Aufgabe die ich mir mit meinen Beiträgen stellte war darzustellen wie man diese 10 Punkte oder mehrfach mit Umsicht erzielt/messbar macht.
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Entwicklung einer Trading-Strategie 3.Fortsetzung
Methotik der Untersuchung
Nach dem Ausbruch über 8000 entwickelte sich der FDAX Kurs bis auf das Allzeithoch von 12400 (zur Zeit 11600). Es ist daher logisch das zunächst die Longseite analysiert wurde. Nach einigen Rastereinstellungen mit verschiedenen Abständen nach oben hat sich die 100 Punkte Marke mit einem 3h-Chart als aussagskräftigste erwiesen. Infolge entstand das bereits dargestellte Stopmanagement.
Es funktioniert in der Praxis wie folgt:
Nach einer Positionseröffnung, im angefügten Chart 1 recht ungünstig bei 8000, wird für diese Position ein Stop Loss auf 8100 gesetzt und zwar durch Eröffnung einer paritätischen Longposition. Wird diese Marke von 8100 durchgehandelt und eine Longposition eröffnet dann ensteht ein Initialverlust von 100 Punkten. Diese Longposition wird wiederum nach unten abgesichert. In diesem Fall auf 8000. Ergibt es sich, dass der Kurs weiter steigt wird die Longposition im Trail Verfahren jeweils 100 Punkte höher abgesichert. Im Chart 1 wurden somit zunächst 200 Punkte long erzielt. Im Chart 2 werden kurz vor dem Allzeithoch 300 Longpunkte erzielt. Danach fiel der Kurs um 3700 Punkte!!!
Innerhalb eines Aufwärtstrends ergeben sich Korrekturen mit Gewinn für die Shortposition und neutrale Seitwärtszonen. Das Stopmanagement für fallende und seitwärts tendierende Kurse wird noch dargestellt-
Insgesamt werden nach dieser Methotik die gesamten Bewegungen der 3 letzten Jahre untersucht. Es ist aber nur eine grobe Darstellung, denn Feinjustierungen mit zuzüglichen Long- und Shortpositionen fallen im Intradayhandel an. Diese Strategie hat ein sehr hohes Gewinnpotenzial. Aber auch hier könen zunächst
Verluste anfallen. Ausdauer ist eine der besten Tugenden.
Beste Grüße GeorgMDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()
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Entwicklung einer Trading-Strategie 2. Fortsetzung
Die Kursentfaltung wird charttechnich auf verschiedenen Zeitebenen studiert mit dem Ziel sich häufig wiederholende Bewegungsmuster zu erkennen. Erster Ansatz für eine Strategie.
Angefügt noch einmal der Jahreschart und die nächste Zeiteinheit als Monatschart. Der Ausbruch aus dem vorherigen Allzeithoch von 2013 bis heute wird infolge untersucht.
PS: Füge nachträglich noch den Tageschart hinzu. Seit Juli 2013 wurde Allzeithoch vom Jahre 2000 nicht mehr unterschritten.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()
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Entwicklung einer Trading-Strategie 1. Fortsetzung
Die Strategie könnte auch FDAX-Dauershort-long-Strategie heißen, denn je nach Kursstand und VDAX-Indikation werden zeitweilig auch Longpositionen bevorzugt/übergewichtet. Dieser Umstand wird im noch zu erklärenden Positionsmanagement/Position Sizing dargelegt. Hatte mich nach Betrachtung des Jahrescharts und Gewichtung aller Einflussfaktoren für einen Dauershort als Basisposition entschieden.
Gründe:
Keine Zinsen für Übernachtposition Short (für CFDs)
Nachrichten die erhebliche Kursveränderungen nach sich ziehen sind für Long mit Datum vorhersehbar (z.B. Zinsentscheidung) für Short nicht (Black Swan/Flashcrash).
Die langfristige DAX Kursentwicklung pro Handelstag ist äußerst gering. Wird neben der Shortposition charttechnisch strategisch eine Longposition eröffnet und diese im Schnitt 10 Punkte/Handelstag für ein CFD Kontrakt (oder auch mehrfach) erzielt auf Sicht NIE ein Verlust eintritt! -
Entwicklung einer Trading-Strategie
"Wie fange ich an zu traden ?" heißt ein anderer Thread. Nun, in dem man lange Zeit Geld verliert! Die wenigen Marktteilnehmer die dann noch Pinke, Zeit und Lust haben benötigen eine Strategie mit einem statistisch hohen Erwartungswert. Die Meisten müssen auch ihr Verhalten ändern z.B Schaffung eines
angenehmen Umfeldes, Eintracht mit der und Unterstützung durch die Familie und insbesondere das Management der physischen, mentalen, emotionalen und spiritualen Energie. Ja, Day Trading ist Höchstleitung!
Strategie mit hohem statistischen Erwartungswert hört sich gut an aber wie ?
Es empfiehlt sich in einer Marktniche (viele Hunde sind des Hasen Tod) einzuarbeiten und mit der Zeit Exzellenz erzielen. Hat man ein Basiswert /underlying ausgemacht das zu einem passt, dann betrachtet
man diesen in einem langen Zeitrahmen ohne Schnickschnak.
Als Beispiel dient meine Dauershort-Trading-Strategie. Im angehängten Chart wird der FDAX-Kurs seit dem
Jahre 2000 dargestellt. Es ist festzustellen, dass es nach einem neuen Allzeithoch immer wieder zu erheblichen Korrekturen kommt. Das Allzeithoch von 2000 wurde bis 2013 nicht mehr überschritten.
Auch in den Folgejahren war dies der Fall. Insgesamt hat der FDAX seit 2000 bis heute im Schnitt lediglich 1 Punkt pro Handelstag zugelegt.
Hat man eine interessante Erstübersicht gewonnen ergibt sich die Frage wie man die zyklischen Bewegungen zu einer Strategie entwickelt. In weiteren Folgen werde ich die Entwicklung darlegen. Es sei hier vermerkt, dass man nur durch das Niederschreiben von ideen diese auch umsetzen kann. Lerne jeden Tag dazu.
Beste Grüße GeorgMDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()
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FDAX-Dauershort-Strategie / Positionstrading durch Stopmagement
Heute betrachten wir das Stopmanagement der Dauershortposition in einem Uptrend.
Die Dokumentation begann mit einer Shortposition am 21 November zum Kurs von 10700. In der Zwischenzeit ist der Kurs um 900 Punkte auf 11600 gestiegen.Es wäre anzunehmen, dass mit einer Dauershortposition ein hoher Verlust angefallen sei. Durch das Stopmangement und hier und dort Microtrading innerhalb der täglichen Trading Range wurde sogar ein ansehnlicher Gewinn erzielt.
Wenden wir uns dem Stopmanagement zu. Bei der initialen Short-Kurseröffnung zum Kurs von 10700 wurde der Stop Loss dieser Position auf 10800 gesetzt. Wie es der Marktzufall wollte fiel der Kurs über 10 Handelstage um 350 Punkte und es wurden wertvolle Punkte erhandelt. Vorrat für den Anstieg um 900 Punkte.
Der Stop Loss für die Shortposition erfolgt mit Eröffnung einer parallelen Longposition gewöhnlich in einer Entfernung von 100 Punkten denn enge Stop Loss Abstände führen zu hohen Verlusten. In der Annahme, dass der Kurs von 10700 sofort auf 10800 anzieht dann fällt ein Verlust von 100 Punkten an. Der Stop Loss der ausgelösten Long Position wird dann auf 10700 gesetzt. Steigt der Kurs jedon weiter auf 10800 plus, dann wird der Stop Loss der Longposition z.B. auf 10800 nachgezogen. Trail Stop.
Ein Nachteil für die Strategie wäre wenn die Longposition bei 10700 ausgestoppt und dann sofort wieder in Richtung 10800 gehandelt würde. Aus dem Erstverlust von 100 Punkten ergäbe sich dann bereits 200 Punkte Verlust.
Führe diesen Erklärungen ein 3h Chart zur besseren übersicht bei. Dieser Chart wurde in 24h Tage einschließlich der über Nacht Kurse eingeteilt. Es ist zu ersehen, dass von 10800 bis 11300 für die Shortposition im Gleichlauf mit der Longposition kein Verlust anfiel. Erst bei 10300 kam es zu einem Rücksetzter jedoch unter die 11200 Marke was wiederum gut ist denn vorübergehend fiel für die Shortposition durch Gewinnsicherung ein positives Ergebnis an. Der nächste Stop Loss wurde wiederum auf 10200 gesetzt und es ging im Gleichschritt weiter nach oben.
Irgendwann wird der Stop loss nicht mehr notwendig und es geht stetig nach unten. In der Zwischenzeit wird auf niedrigerem Ergebnisniveau weiter gehandelt.
Empfehle jedem Novice Trader sich auf einen Börsenwert zu spezializieren und dann mit der Zeit profitabel zu werden. Ein Index ist einfacher als viele Aktien. Allerdings für Feierabend Trader tabu.
Beste Grüße GeorgM -
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Handelstag 12.1.17
Über das Stoppmanagement wurde schon eingehend berichtet.
Die über Nach gehaltene longposition wurde zum Kurs von 11600 ausgestoppt und die Dauershortposition lief in den Gewinn. Nun wird auf eine Gelegenheit gewartet den Gewinn mit einer Longposition abzusichern. Beste Grüße GeorgM -
GeorgM schrieb:
Beide Positionen, Short und long, bleiben offen.
Gutes Jahr 2017!
Ist wie bei Aktion Mensch, einer gewinnt auf jeden Fall, und wenns der Broker ist."Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher -
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