FDAX-TRADING-STRATEGIE

Entwicklung einer Trading-Strategie 1. Fortsetzung

Die Strategie könnte auch FDAX-Dauershort-long-Strategie heißen, denn je nach Kursstand und VDAX-Indikation werden zeitweilig auch Longpositionen bevorzugt/übergewichtet. Dieser Umstand wird im noch zu erklärenden Positionsmanagement/Position Sizing dargelegt. Hatte mich nach Betrachtung des Jahrescharts und Gewichtung aller Einflussfaktoren für einen Dauershort als Basisposition entschieden.

Gründe:

Keine Zinsen für Übernachtposition Short (für CFDs)
Nachrichten die erhebliche Kursveränderungen nach sich ziehen sind für Long mit Datum vorhersehbar (z.B. Zinsentscheidung) für Short nicht (Black Swan/Flashcrash).
Die langfristige DAX Kursentwicklung pro Handelstag ist äußerst gering. Wird neben der Shortposition charttechnisch strategisch eine Longposition eröffnet und diese im Schnitt 10 Punkte/Handelstag für ein CFD Kontrakt (oder auch mehrfach) erzielt auf Sicht NIE ein Verlust eintritt!

Entwicklung einer Trading-Strategie

"Wie fange ich an zu traden ?" heißt ein anderer Thread. Nun, in dem man lange Zeit Geld verliert! Die wenigen Marktteilnehmer die dann noch Pinke, Zeit und Lust haben benötigen eine Strategie mit einem statistisch hohen Erwartungswert. Die Meisten müssen auch ihr Verhalten ändern z.B Schaffung eines
angenehmen Umfeldes, Eintracht mit der und Unterstützung durch die Familie und insbesondere das Management der physischen, mentalen, emotionalen und spiritualen Energie. Ja, Day Trading ist Höchstleitung!

Strategie mit hohem statistischen Erwartungswert hört sich gut an aber wie ?

Es empfiehlt sich in einer Marktniche (viele Hunde sind des Hasen Tod) einzuarbeiten und mit der Zeit Exzellenz erzielen. Hat man ein Basiswert /underlying ausgemacht das zu einem passt, dann betrachtet
man diesen in einem langen Zeitrahmen ohne Schnickschnak.

Als Beispiel dient meine Dauershort-Trading-Strategie. Im angehängten Chart wird der FDAX-Kurs seit dem
Jahre 2000 dargestellt. Es ist festzustellen, dass es nach einem neuen Allzeithoch immer wieder zu erheblichen Korrekturen kommt. Das Allzeithoch von 2000 wurde bis 2013 nicht mehr überschritten.
Auch in den Folgejahren war dies der Fall. Insgesamt hat der FDAX seit 2000 bis heute im Schnitt lediglich 1 Punkt pro Handelstag zugelegt.

Hat man eine interessante Erstübersicht gewonnen ergibt sich die Frage wie man die zyklischen Bewegungen zu einer Strategie entwickelt. In weiteren Folgen werde ich die Entwicklung darlegen. Es sei hier vermerkt, dass man nur durch das Niederschreiben von ideen diese auch umsetzen kann. Lerne jeden Tag dazu.

Beste Grüße GeorgM

FDAX-Dauershort-Strategie / Positionstrading durch Stopmagement

Heute betrachten wir das Stopmanagement der Dauershortposition in einem Uptrend.

Die Dokumentation begann mit einer Shortposition am 21 November zum Kurs von 10700. In der Zwischenzeit ist der Kurs um 900 Punkte auf 11600 gestiegen.Es wäre anzunehmen, dass mit einer Dauershortposition ein hoher Verlust angefallen sei. Durch das Stopmangement und hier und dort Microtrading innerhalb der täglichen Trading Range wurde sogar ein ansehnlicher Gewinn erzielt.

Wenden wir uns dem Stopmanagement zu. Bei der initialen Short-Kurseröffnung zum Kurs von 10700 wurde der Stop Loss dieser Position auf 10800 gesetzt. Wie es der Marktzufall wollte fiel der Kurs über 10 Handelstage um 350 Punkte und es wurden wertvolle Punkte erhandelt. Vorrat für den Anstieg um 900 Punkte.

Der Stop Loss für die Shortposition erfolgt mit Eröffnung einer parallelen Longposition gewöhnlich in einer Entfernung von 100 Punkten denn enge Stop Loss Abstände führen zu hohen Verlusten. In der Annahme, dass der Kurs von 10700 sofort auf 10800 anzieht dann fällt ein Verlust von 100 Punkten an. Der Stop Loss der ausgelösten Long Position wird dann auf 10700 gesetzt. Steigt der Kurs jedon weiter auf 10800 plus, dann wird der Stop Loss der Longposition z.B. auf 10800 nachgezogen. Trail Stop.

Ein Nachteil für die Strategie wäre wenn die Longposition bei 10700 ausgestoppt und dann sofort wieder in Richtung 10800 gehandelt würde. Aus dem Erstverlust von 100 Punkten ergäbe sich dann bereits 200 Punkte Verlust.

Führe diesen Erklärungen ein 3h Chart zur besseren übersicht bei. Dieser Chart wurde in 24h Tage einschließlich der über Nacht Kurse eingeteilt. Es ist zu ersehen, dass von 10800 bis 11300 für die Shortposition im Gleichlauf mit der Longposition kein Verlust anfiel. Erst bei 10300 kam es zu einem Rücksetzter jedoch unter die 11200 Marke was wiederum gut ist denn vorübergehend fiel für die Shortposition durch Gewinnsicherung ein positives Ergebnis an. Der nächste Stop Loss wurde wiederum auf 10200 gesetzt und es ging im Gleichschritt weiter nach oben.

Irgendwann wird der Stop loss nicht mehr notwendig und es geht stetig nach unten. In der Zwischenzeit wird auf niedrigerem Ergebnisniveau weiter gehandelt.

Empfehle jedem Novice Trader sich auf einen Börsenwert zu spezializieren und dann mit der Zeit profitabel zu werden. Ein Index ist einfacher als viele Aktien. Allerdings für Feierabend Trader tabu.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 12.1.17

Dauershortposition war heute Trumpf. Ab 15:30h, US Börseneröffnung, im Tandem mit dem DOW.

Es wurden nun alle Aspekte der FDAX-Dauershort-Strategie vorgestellt.

Beste Grüße GeorgM

Fortsetzung Handelstag 12.1.17

Zum Einstieg in eine Longposition muss charttechnisch eine Umkehrkerze voll ausgebildet sein!

Siehe Chart.

Handelstag 12.1.17

Über das Stoppmanagement wurde schon eingehend berichtet.

Die über Nach gehaltene longposition wurde zum Kurs von 11600 ausgestoppt und die Dauershortposition lief in den Gewinn. Nun wird auf eine Gelegenheit gewartet den Gewinn mit einer Longposition abzusichern. Beste Grüße GeorgM

Handelstag 11.1.17

Beide Positionen, Short und long, bleiben offen. Stop Loss für Long bei 11600.
Gute Chancen, dass morgen 20.000 für DOW und 11.700 für FDAX, durchgehandelt werden.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 11.1.17

Ausserordentlich hohes Volumen im Vergleich zu den Vortagen. Gut für die Strategie. Wer sich mit VolumeCandles näher befassen will studiert:
stockcharts.com/school/doku.ph…art_analysis:candlevolume

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 10.1.17

Bei sehr engen Intraday-Handelsspannen ist Eröffnung mit einer Shortposition unter Close vom Vortag
ein Geschenk des Herrn Marktes. Eine oportune zuzügliche Longposition bringt zunächst keine Änderung
des Kapitals aber es werden weiterhin wertvolle Longpunkte erzielt. Wie immer Micro Trading am Rande
von Hoch-Tief der Trading Range. Handelt der Kurs bis zum Close weiterhin auf Sparflamme bleibt Longposition über Nacht auf. Stop Loss für Long dann 11550.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 9.1.17

Nasdaq Allzeithoch und DOW schwächelte aufgrund negativer Kursentwicklung der Energie-Aktien. Gehe immer noch davon aus, dass DOW die 20.000 packt.

Trotz allem um 22h nur noch Shortposition offen. Stop Loss wurde auf 11600 gesetzt.

Beste Grüße GeorgM

So nicht Axel !

Unser Bestreben ist mit Long Punkte zu gewinnen. Dauershort passt auf sich selbst auf.

Über das Wochenende waren noch Short und long offen und zwar Stop Loss für Long bei 11590. Über Nacht lief Long ins Plus und diese wurde dann mit 20 Punkjten Gewinn bei der ersten Umkehrkerze glatt
gestellt. Shortposition handelte sehr schön in den Gewinn. Zur Gewinnsicherung wurde wiederum nach Umkehrkerze eine Longposition eröffnet. Fällt der Kurs weiter dann wird erst eine zweite Longposition eröffnet. Häufig erst nach Eröffnung US Börse nach 15:30h.

Für diese Strategie kein Zonenehandel!

Betse Grüße georg

Zur Zeit noch Short und Long. Setze daher Stop Loss für Long auf 11590. Ansonsten bin ich auch am
Montag 00:01h am Schirm. Nach Wochenende immer spannend. DOW hat die 20.000 noch nicht überwunden.

LG Georg

Handelstag 6.1.17

Long hat sich gelohnt und DOW kurz vor 20.000.

Handelstag 6.1.17

Schon wie gestern wurde Stop Loss für die Shortposition nicht ausgelöst und es konnten zusätzlich Punkte erwirtschaftet werden. Bis 14:30h, Veröffentlichung der US Arbeitszahlen, sollte sich der Kurs langsam nach oben robben und daher wurde neben der Shortposition eine Longposition eröffnet.

Beste Grüße GeorgM

Wie geht es weiter?

So lange der DOW nicht nachhaltig die Latte 20.000 nimmt, kommt der DAX nicht in Schwung.
Betrachten wir die letzten 3 Handelstage so ist festzustellen, dass nach dem Zwischenhoch seit August 2015 die Kusre nicht wesentlich abbröckeln die Eröffnungskurse jedoch unter dem Vortag notieren. Das ist prima für die Strategie. Auch heute konnten zur Shortposition auch fleißig Longpunkte erhandelt werden.

Morgen stehen in den USA die wichtigen monatlichen Arbeitsdaten an. Gewöhnlich mit steigenden Kursen bis zur Veröffentlichung. Werde daher die Shortposition mit Stop Buy Long bei 11600 absichern.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 5.1.17

Der Stop Buy Long zum Kurs von 11600 wurde nicht ausgelöst und somit ein schöner Gewinn für die fortlaufende Shortposition. Dieser wird nun mit einer Longposition abgesichert.

Beste Grüße GeorgM