FDAX-TRADING-STRATEGIE

      faz.net/aktuell/finanzen/fonds…-indexfonds-14904575.html

      Nur sollte man jetzt eher an Shorts bzw Gewinnmitnahmen für Aktien denken. Aus meiner Sicht: Welche Katalysatoren sorgen mittelfristig noch für den nötigen Schub nach oben? Verpuffter Trump Hype, anstehende Zinserhöhungen in USA, Wahlen in F,NL und D ?

      US first kann durchaus mittelfristig für ein Wachstum von 3% in den USA auslösen, jedoch dauert die Umsetzung von Infrastrukturen. DAX notiert scheu um die 12.000.

      Beste Grüße GeorgG

      Saldierung (KaiHawaii) und Quersubventionierung(Remlowski)

      Gemeint ist Einnahmen(Intradaytrading) mit Ausgaben(Dauershort) auszugleichen

      Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so..... (BB)

      Wir befinden uns in einem Bubble Crazy Territory. Korrrigiert der DOW und stürzt der DAX dann wird zusammengezählt. In der Zwischenzeit wird darauf geachtet, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen = +10 Punkte Regel. Zur Zeit Ergebnis positiv und Break Even Latte oder besser Verlustschwelle 150 Punkte über aktuellem Kurs 12065.

      Außer der Dokumentation der täglichen Bewegungen ist die Darstellung der Strategie abgeschlossen. Überlege eine übersichtliche Zusammenfasung in PDF Format zu schreiben.

      Beste Grüße GeorgM
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      • Handelstag 2.3.17.png

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      GeorgM schrieb:

      Nein, die Strategie ist eine Einheit und nicht teilbar. Man ist also immer im Markt mit dem entsprechenden
      Risikomanagement.


      Klar bzgl. Risikomanagement musst Du alles im Auge haben, was Du Dir ins Depot legst, insofern ist das ganze Portfolio eine "Einheit". Da würden allerdings dann aber auch US Weizen Kontrakte dazugehören, falls Du Dir welche zulegen solltest.

      GeorgM schrieb:

      Angenommen in dieser Berichtszeit wären 150 Punkte Gewinn erwirtschaftet worden dann läge der Break Even bei weiter steigenden Kursen ohne jegliche intervention bei 12150.


      Jeder hat seine Sichtweise auf die Dinge und Deine ist nicht falsch. Sie beinhaltet aber eben eine Quer-Subventionierung der einen Strategie (Dauershort) durch die andere (Day-Trading). Wenn man Deine Sichtweise noch eine Stufe weiter aufbrechen würde, dann käme man zu folgender Sichtweise:
      1. Du hast in der Berichtszeit (FDAX fiel von 12'000 auf 11'750) 150 Punkte Gewinn durch Strategie "Day-Trading" (short / long) gemacht
      2. Jetzt steht der FDAX wieder auf 12'000. Sollte er auf 12'150 steigen, hättest Du
        a) einen Buchverlust von 150 Punkten mit der Strategie "Dauershort"
        b) wohl einen weiteren Gewinn von sagen wir mal 75 Punkten mit Deiner Strategie "Day-Trading", also 150 Punkte + 75 Punkte wären insgesamt 225 Punkte Gewinn
      Du siehst Deine beiden Strategien also gerne als "Einheit" und zählst daher 2a und 2b zusammen. Damit hättest Du bei FDAX Stand 12'150 netto 75 Punkte Buchgewinn.
      Die Mehrheit hier (denke ich mal) sieht es jedoch so, dass Du eben mit Dauershort den Buchverlust von 150 Punkten hättest, mit Day-Trading aber 225 Punkte Gewinn.

      Handel bei zeitweiser Abwesenheit.

      Heute ab 13:30h Golf ( 150m entfernt) daher Positionsmanagement wie folgt:

      Wie gestern angemerkt, ging ich nach Trump Speech im Congress für heute von steigenden Kursen aus. Nach Eröffnung wurden daher 2 Kontrakte Long = 1 Short + 2 long eröffnet. 1 Kontrakt Long wurde nach Umkehrkerze mit 50 Punkten Gewinn glatt gestellt. Seitdem laufen 1 Short und 1 Long im Tandem ergebnisneutral weiter. Gehe auch weiterhin von höheren Kursen aus und es kann um 15:30h nach US Börseneröffnung gemäß Trendtagkriterien zu einem weiteren Schub nach oben kommen. Aber auch zu einer Gewinnmitnahme. Setze daher für die Longposition einen Stopp Loss zum Kurs von 11950.

      Der unten erklärte Break Even erhöht sich somit bereits auf 12200 und sollte der Kursschluss bei 12050 notieren bereits bei 12250. Wie man unschwer erkennen kann ist die Strecke des Gléichlaufs zwar ergebnisneutral aber der Break Even steigt! Wer diesen Zusammenhang nachvollziehen kann hat auch die Essenz der Strategie verstanden.

      Beste Grüße GeorgM
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      • Handelstag 1.3.17 2.png

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      Ergebnisfortschreibung

      Es versteht sich von selbst, dass niemand ein Trendwechsel voraussagen kann. Es gibt jedoch Kriterien
      die einen Einstieg in Richtung Trendwechsel mit geringerem Risiko markieren. Siehe dazu Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE Seit dem Einstieg Short sind nur einige Tage vergangen. Der Kurs korrigierte
      um 280 Punkte und notiert zur Zeit fast wieder am Ausgangspunkt von 12.000.

      Angenommen in dieser Berichtszeit wären 150 Punkte Gewinn erwirtschaftet worden dann läge der Break Even bei weiter steigenden Kursen ohne jegliche intervention bei 12150. Diesen Break Even schreibe ich jeden Tag fort und zeichne ihn im Chart ein. Sofern bereits ein Anfangsgewinn von 150 Punkten erzielt wurde ist ein Verlust bei steigenden Kursen und Anwendung des Regelwerks sehr unwahrscheinlich.

      Beste Grüße GeorgM
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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      @Remlowski
      Dann würden wir in der Tat von zwei grundverschiedenen Strategien sprechen, wobei ich nicht den Eindruck habe das es diese Trennung in den Darlegungen in diesem Thread gibt.
      Es wird ja gerade von dieser Verbindung gesprochen mit der "auf Sicht nie ein Verlust eintritt".

      Abgesehen davon: Wer hat nicht schon davon geträumt DIE Korrektur eines Marktes der sich auf einem ATH befindet vorherzusagen und gewinnbringend zu handeln. Kurz gesagt: Es ist unmöglich!

      Also ich verstehe es so:
      1. GeorgM geht davon aus, dass der DAX in den nächsten Tagen, Wochen oder wenigen Monaten korrigiert, sagen wir mal Ziel 11'000, wie auch immer.
        Deshalb legt er sich z.B. mit der Hälfte seines Einsatzes eine Dauershortposition zu.
      2. Mit der anderen Hälfte macht er nach wie vor Daytrading, mal short, mal long, wie es halt kommt
      Das sind einfach zwei verschiedene Strategien, von denen man nur die eine, nur die andere oder eben beide parallel fahren kann.

      Den Richtungswechsel je nach "Zyklus" in deiner Strategie habe ich schon mitbekommen.

      Aber mal ehrlich: Wie reden hier einerseits von einer extrem langlaufenden Position, die meiner Meinung nach eher in den Investmentbereich gehören würde (du hast ja sogar Jahrescharts(!) vom DAX gespostet) und gleichzeitig bewegen wir uns auf Intraday-Charts in denen wir 10 Punkte am Tag mitnehmen wollen. Das passt nicht zusammen. Es ist doch unmöglich diese beiden Zeitebenen sowohl rechnerisch als auch mental in Einklang zu bekommen. Das ist nicht praxistauglich. Deshalb trennt man Investment von Trading.

      1. Auch wenn der DAX nur 1,4 Punkte am Tag macht, bringt ein "Dauershort" trotzdem Verluste.


      Chaosfreak

      Eigentlich sollte es heißen so wie in der FDAX-TRADING-STRATEGIE formuliert Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE. Dies bedeutet, dass je nach Zyklus eine Dauershortposition oder eine
      Dauerlongposition eröffnet wird. Zur Zeit steht die Dauershortposition zur Debatte.

      Beste Grüße GeorgM

      Die Basis einer jeden Strategie ist meiner Meinung nach ein positiver Erwartungswert


      Meiner Meinung sollte es so sein. 1000 Mal von mir erwähnt und niedergeschrieben. Ansonsten kann ich mich ja nicht dauernd wiederholen. Nachlesen darf man auch von den Mitglieder erwarten sofern sie kompetent mitdiskutieren wollen.

      GeorgM schrieb:


      Vorab ist zum Verständnis dieser Strategie unabdingabar zu akzeptieren:

      1. Das im langfristigen Mittel der DAX lediglich 1,4 Punkte pro Handelstag gestiegen ist
      2. Bei Gelingen gegen eine Dauershortposition im Aufwärtstrend pro Tag mit einer paritätischen Longposition 10 Punkte zu erwirtschaften auf Sicht nie ein Verlust anfallen kann.

      Dies ist die Basis der Strategie. Dazu kommen dann die Ausführungsregeln.

      Beste Grüße GeorgM


      Das kann ich so nicht akzeptieren.

      Die Basis einer jeden Strategie ist meiner Meinung nach ein positiver Erwartungswert. Diese Voraussetzung erfüllt weder der erste Punkt noch der Zweite.
      1. Auch wenn der DAX nur 1,4 Punkte am Tag macht, bringt ein "Dauershort" trotzdem Verluste.
      2. Dies ist eine rein hypothetische Annahme und kein Effekt der durch weitere Regeln für einen Profit ausgenutzt werden könnte.

      ​ Das Problem an Deiner Strategie scheint mir zu sein, dass sie die notwendigen zwischenzeitlichen Verluste ausblendet, indem am Ende des Handels schlicht saldiert wird zwischen der Dauerposition und den kurzfristigen Positionen. Das Konto ist m.E. jedoch dauerhaft beiden Risiken ausgesetzt, solange die Positionen laufen. Bei einer reinen Saldierung werden diese realen Risiken gewissermaßen geglättet und damit m.E. das Bild verfälscht.


      Guten Abend KaiHawaii

      Je nach Einstieg müssen überhaupt keine zwischenzeitlichen Verluste anfallen. Zur besseren Visualisierung hatte ich früher erwähnt sich zwei Konten 1. Langzeitposition und 2. intradayhandel vorzustellen. Bei einem Einheitskonto wie dem meinigen erkennt man an der Kapitalkurve Fort-oder Rückschritt. Werde in den nächsten Tagen detaillierter auf dein obiges statement eingehen.

      Vorab ist zum Verständnis dieser Strategie unabdingabar zu akzeptieren:

      1. Das im langfristigen Mittel der DAX lediglich 1,4 Punkte pro Handelstag gestiegen ist
      2. Bei Gelingen gegen eine Dauershortposition im Aufwärtstrend pro Tag mit einer paritätischen Longposition 10 Punkte zu erwirtschaften auf Sicht nie ein Verlust anfallen kann.

      Dies ist die Basis der Strategie. Dazu kommen dann die Ausführungsregeln.

      Beste Grüße GeorgM

      Hallo Georg,

      sorry für das verspätete Melden. Ich verfolge Deine Ausführungen mit großem Interesse und möchte mich für Deine Mühen bedanken! Leider habe ich den Ansatz wohl noch immer nicht voll durchdrungen. Das Problem an Deiner Strategie scheint mir zu sein, dass sie die notwendigen zwischenzeitlichen Verluste ausblendet, indem am Ende des Handels schlicht saldiert wird zwischen der Dauerposition und den kurzfristigen Positionen. Das Konto ist m.E. jedoch dauerhaft beiden Risiken ausgesetzt, solange die Positionen laufen. Bei einer reinen Saldierung werden diese realen Risiken gewissermaßen geglättet und damit m.E. das Bild verfälscht.

      Wertvoll finde ich Deinen Hinweis auf die mehrstufigen Abhängigkeiten der Märkte und der jeweiligen Indizes sowie die Anerkennung vielfacher Reflexivitäten.

      Besten Dank und viele Grüße!