Grid

Nicht jeder hört oder liest gern, wie etwas NICHT geht. Aber eigentlich ist das doch, vor allem für alle auf der Seite der Lernenden, die wichtigste grundlegende Information. Die gilt es zu beherzigen, wenn man sein Kapital zumindest erstmal behalten will.

Ich habe mich vor ein paar Jahren auch mal mit Grid-Systemen beschäftigt. Es war eine schöne Programmierübung, um den MetaTrader und seine Probleme kennenzulernen und damit umzugehen.

Die Equity/Balance-Kurven von Grid-Systemen sehen sehr schön aus, bis das System 'kippt'. Es werden permanent kleinere Gewinne eingesammelt, solange die Märkte seitwärts laufen/rauschen. Auch Positionen, die anfangs im Verlust sind können mit Profit geschlossen werden, solange die Märkte rauschen. Man kann das Schliessen von von Gewinnpositionen natürlich auch bis zum Schluss aufheben, dann hat man allerdings ein Martingale-System für welches man eigentlich unendlich viel Kapital benötigt um immer profitabel zu sein und die Frage bleibt warum man dann noch tradet.
Bei der ersten stärkeren Trendbewegung wird man die Verlustpositionen eines Grids aber nicht mehr los, und die kleinen Gewinne müssen jetzt mehr Profit generieren als die Verlustpositionen an negativen Floating erzeugen, um das Grid aufzulösen. Man kann natürlich mit Hedgen versuchen das negative Floating zu begrenzen, im Allgemeinen dreht dann aber der Markt und man darf die Hedging-Position zusätzlich hedgen.
Bei meinem Grid-Beispiel hat es 5 Tage gedauert bis es in eine Schieflage geriet. Anfangs in der Seitwärtsphase konnte das Grid schnell im Profit aufgelöst werden, dann kam der Trend und das System befindet sich in einer Schieflage. Wenn sich der Trend fortsetzt ist mein 100000 € Demo-Konto platt.
Der rot markierte Bereich in der Equity-Kurve zeigt eine schöne steigende Balance, aber es reicht nicht um das gleichzeitig steigende negative Floating auszugleichen.

Vielen Dank für die unerwarteten 2 Likes. Eigentlich erwartet man ja Beschimpfungen, dass sowas nicht funktionieren kann. Vielleicht sogar getürkt sei. Habe am 7.März auch nur diese Gridstrategie gehandelt. Wenn man genau schaut sieht man, dass ich am umgekehrten Hammer eine Position mit BE rausgenommen habe. Dort gab es einen Widerstand und es war unsinnig dort eine Longposition zu eröffnen. Tagesergbenis war 123 Punkte aber wieder nur mit 0,5 gehandelt.
@RobotTrader, ich habe mir mal die Mühe gemacht Deine Trades in einen M1 Chart einzutragen und genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei ist mir aufgefallen dass Positionen die > 10 € im Gewinn sind bei Berührung des mittleren Bollingerbandes geschlossen werden. Ob das der Long / Short Indikator ist weis nicht natürlich nicht, aber einer guter Ansatz wäre es auf jeden Fall. Viel Dank noch mal für die Anregung.

OK@RobotTrader, weil Du jetzt so nett geantwortet hast möchte ich Dir zeigen, dass meine Frage durchaus ernsten Hintergrund hatte. Auch das mit dem manuellen Eingriff, denn bei meiner Gridstrategie muss ich bei Trendtagen manuell eingreifen, da habe ich noch kein Gegenmittel gefunden. Da hilft dann auch nicht gnadenlos alle 10 Punkte eine Position einzugehen, zmindest wenn man es so macht wie ich mit einem festen TP. Da ist dein System besser wenn der TP flexibel ist. Jetzt verstehe ich auch warum die meisten Trades nicht bei 10 sondern 17, 24 oder 35 enden können. Da ich ein Kohlenstoffsuperindividum bin trade ich das auf einem Livekonto manuell. Ein Vergleich der tatsächlichen Ergebnisse zu den theoretischen weicht täglich ab da das Kohlenstoffsuperindividum doch mal auf Toilette oder zum Einkaufen muss. Ich habe wie die eingefügten Bilder eine Statistik für die letzten 5 Wochen. Dabei gab es 4 Verlusttage < 50 € und den 1. März als Horrortrendtag ein minus von 270 €, was ja mit Deinen 300 € ziemlich passt. Habe das Ergebnis vom 24. März eingestellt was mit Deinem Ergebnis vergleichbar ist. Kontotauszug kann ich nur vom 8. März einstellen. Denn an diesem Tag war ich bei den IB Days in Frankfurt bei mehreren Seminaren. Dort habe ich dann nur diese Gridstrategie gehandelt. Aber nur mit Positionsgrösse 0,5. Ergebnis für die Strategie wäre dann zu verdoppeln. An allen anderen Tagen vermischt sich das Ergebnis mit anderen Trades und macht keinen Sinn. Einen EA habe ich noch nicht dafür, will erst herausfinden ob sich der Aufwand lohnt. Ich traue nur meinen eigenen Aufzeichnungen in Excel, von MT4 backtests halte ich nicht viel. Generell kann man sagen, dass alle Dojitage oder Trendtage mit Retracement von 50% zu Gewinnern werden. Vielen Dank für Deine Infos. So long .....

OK @deal2win, weil Du jetzt so nett geantwortet hast ()möglicherweise war ich von der Antwort auf @Christoph123 auch noch negativ vorgespannt was aber IMO an der grundsätzlichen Ausrichtung dieses Forums nichts ändert), gebe ich Dir doch noch eine Antwort auf Deine Frage: Ich versuche stets ein TP von MINDESTENS 10 Punkten zu erreichen - und setze kein festes TP. D.h.: Wenn mein Indikator sagt: "jetzt ist long", dann schaue ich, welche Short-Positionen einen Gewinn von >= 10 Punkten aufweisen und schließe diese. Wenn also der trendgebende Indikator auf long steht und der Kurs weiter steigt, dann eröffne ich gnadenlos alle 10 Punkte eine Longposition - aber nicht wie im "normalen" grid auch eine Short-Position. Mit Equity arbeite ich auch nicht. Ich gebe den trades eine Magicnummer mit und errechne bei jedem Tick die Summe aus History und Aktuell. So bin ich in der Lage, mehrere Strategien gleichzeitig auf einem Konto laufen zu lassen. Deshalb siehst Du bei den trades weder SL noch TP - was natürlich extrem gefährlich und zudem unprofessionell ist. Jetzt fehlt noch eine Absicherung bei außergewöhnlichen Trendtagen (was man ja aber mit einem maximalen Verlust begrenzen kann). Angenommen, ich lege mein Gesamt TP auf 100 Punkte muss ich sicher einen maximalen Verlust von 300 Punkten akzeptieren. D.h.: Statistisch gesehen darf ein Trade pro Woche in die Hose gehen.....nach den bisherigen Simulationen ist der Faktor locker besser....aber die Simulationen dazu dauern ewig und es wäre toll gewesen, Mitsteiter zu finden, die das gleichzeitig ausprobieren und auch eigene Ideen einfließen lassen.....jetzt arbeite ich daran, dass ich den SL und den TP zwar ausrechne wie bisher - aber dann jede einzelne Position mit SL und TP bespiele - das bedeutet aber eine weitere Komplexität, da ich ja mit jeder Veränderung im Positionsbestand TP und SL für alle Positionen wieder neu berechne muss. Weil zum Schluss müssen ja alle Positionen glattgestellt werden. Aber im Moment ist nur die Frage, ob das System überhaupt (auf Dauer) funktionieren kann...ok? So long.....

@Robot Trader
Das tut schon weh Dein Vorwurf ich hätte dir was um die Ohren gehauen. Und ich hätte lieber fragen sollen.
Ich hatte doch ganz höflich gefragt und wiederhole:
Frage, warum hast Du (oder der EA) um 16.30 Uhr 2 Long Positionen gestartet die nicht 10 Punkte als TP hatten ?
Die Eröffnung war sicher Regelkonform im Abstand von 10 Punkten, geändert hat hat sich aber das TP.
Mit mehreren stop buy und TP von 10 Punkten ab 16.30 Uhr wäre das Ergebnis das gleiche gewesen.
Im EA ist sicher eine Abfrage IF Equity > 100€ Then close all.
Da ich auch einen EA mit Grid Logic für Forex geschrieben habe war das eine durchaus interessierte Frage und kein Vorwurf oder Unterstellung jeglicher Art.
Würde mich über eine konstruktive Antwort freuen, denn jeder EA freut sich über ein update.

RobotTrader schrieb:

pavlowschen Reflexen à la @pips )

Für den angeblichen Reflex ein like von goso zu erhalten ist ganz ok, denke ich.
Andererseits sollte wirklich jeder erkennen können, dass er als Besitzer von 2 identischen Rolex, Ferrari, Äpfeln oder sonstwas eben genau nur noch eins dieser Dinge hat, wenn er eins verkauft. Er landet genau bei NULL, wenn er beide verkauft.
Funktioniert bei beliebigen Zahlen und jeweils identischen Dingen.
Verkaufsplatz ist egal.
Man kann auch sagen: Die Summe machts, nicht die Milch.
Aber es soll ja Leute geben, deren Schulzeit schon so lange zurückliegt, dass sie sich an die zwei einfachsten der Grundrechenarten nicht mehr erinnern können. Nun, das kann ja passieren.

Dieses Forum ist schon der Hammer @goso wird das jetzt gleich in den richtigen (!) Hals bekommen Ich dachte, der Virus sei jetzt endlich entfernt - aber dieses ganze Forum ist offenbar befallen. Auch wie der Beitrag von @Christoph123 in einem anderen Thread beantwortet wurde ist der Wahnsinn.
MT4/MT5-EA´s für außerbörsliche Orderaufgabe
@Christoph123 beschreibt ganz offenherzig und arglos, wie er zur Programmierung steht und muss sich dann von einem anderen Mitmenschen als inkompetent beschimpfen lassen - hat @Christoph123 da nötig? Die Antwort lautet: Nein, er hat es nicht nötig! Niemand hat das nötig! Und wir beschweren uns über den Hass, der gerade über uns hereinbricht? Nicht einmal eine kleine Gruppe von Menschen mit doch (vermeintlich) gleichen Interessen kann in einem Forum vernünftig miteinander umgehen.
Dassselbe Muster bei @deal2win . Er schaut sich die trades an (immerhin schaut er sie sich an und verwirft die Idee nicht mit pavlowschen Reflexen à la @pips ) und stellt dann fest, dass ich hier manuell eingegriffen hätte - anstatt mich einfach zu fragen, warum die trades da auftauchen. Und obwohl ich nirgendwo geschrieben habe, dass da ein EA alles automatisch getradet hat, unterstellt er mir ebendiese Aussage um mir dann sofort im Anschluss um die Ohren zu hauen, dass ich da ganz sicher manuell eingegriffen hätte - geht's noch? Aber ich habe gestern noch die links angeschaut, die @goso eingestellt hat und konnte feststellen, dass die Tonalität in diesem Forum schon lange so ist - es haben sich ja auch schon andere Member darüber beschwert. So, jetzt habe ich für die diversen Schwachmaten hier wieder (und diesmal ganz sicher letztmalig) meine Zeit geopfert. Aber zum Schluss noch die Replik auf die geradezu geniale Schlußfolgerung von @deal2win: Dieses Grid wurde in der Tat von einem EA vollautomatisch aufgebaut und zwar ohne jeden manuellen Eingriff! Nur Kohlenstoffsuperindividuen wären in der Lage, in ein System einzugreifen, indem gleichzeitig soviele Positionen offen sind. Und der EA hat auch nicht um 16:30 zwei Long-Positionen aufgemacht, sondern er hat um 16:30:14 eine Position zu 9871.5 und dann, 20 Sekunden später, regelkonform einen Position bei 9882,0 eröffnet - was, Ihr werdet es blitzschnell berechnet haben - 10 Punkten (also dem Gridabstand) entspricht. Und um 17:00 war dann das gesamte Grid inkl. aller offenen Positionen im Gesamt-TP von >= 100 Punkten und alle Positionen wurden geschlossen. Und ja, damit ein Grid ins Plus kommt (= gerettet wird *lol*) , müssen tatsächlich einige Positionen im Plus liegen...
D'accord mon ami?
Das war definitiv mein letztes Post in diesem von idiotischem Hass und Mißgunst geprägten Forum.

Der Horizont vieler Menschen ist
wie ein Kreis mit Radius Null.
Und das nennen sie dann ihren Standpunkt.
Zitat von Albert Einstein

@ RobotTrader
Du hast ein Grid aus 10 Punkten. Frage, warum hast Du um 16.30 Uhr 2 Long Positionen gestartet die nicht 10 Punkte als TP hatten ?
Habe die mal gekennzeichnet. Am Ende des Tages haben diese 2 eigentlich den ganzen Tag gerettet. Da wurde doch manuell in das Gridsystem
eingegriffen. Somit waren dies 2 ganz normale diskretionäre Trades die ein EA doch sicher so nicht gemacht hätte.

Voll... Ich weiß es nicht mehr genau. Aber war schon irreparabel.

Mr. Moon schrieb:

Kann mich aber erinnern, dass der Account seiner Zeit einen ganz schönen Treffer abbekommen hatte.

Ich kann's mir zwar denken, aber was genau verstehst Du darunter? Voll in die Miesen?

Kann mich aber erinnern, dass der Account seiner Zeit einen ganz schönen Treffer abbekommen hatte. Dieser Account ist erst seit Februar 2016 on air...

forexfactory.com/showthread.php?t=578504

goso schrieb:

Ich kann mich noch gut an den Hype um BWILC erinnern, in keinem Board ist aber ein Trader zu finden, der damit dauerhaft Geld verdient hat.

Lustig war daran einzig und allein der Name. Irgendwie märchenhaft... wie aus dem Trader-Paradies.

Mr. Moon schrieb:

User Xaron gab es irgend wann auch nicht mehr....

Der treibt sich bei forexfactory herum, anscheinend sogar erfolgreich mit BWILC

http://www.forexfactory.com/xaron#acct.56

Wobei ich nicht weiß der wie vielte Account das ist, ich glaube mich an geschrottete Accounts erinnern zu können.

User Xaron gab es irgend wann auch nicht mehr....

@Systemtrader Warum hast Du den diesen Tröt hier eröffnet, wenn Du von Grids so komplett Abstand genommen hast? Rein aus Interesse gefragt - ist keinerlei Wertung oder Angriff

RobotTrader schrieb:

Ich eröffne mit der unten genannten Regel Positionen in beide Richtungen

Vom Grid- oder jeglichem anderen System abgesehen ist jeder Mensch bei "Eröffnung einer Gegenposition"
de facto flat. Wie viele Positionen er bei wie vielen Anbietern an wie vielen Börsenplätzen er auch immer halten mag, er ist nur mit dem Saldo der Positionen investiert, einzig eventuelle Gebühren kann man durch eine höhere Positionsanzahl vermehren, den Gewinn sicher nicht.

Es gab hier auch schon einen Thread dazu

Median Grid Trading / BWILC

Systemtrader schrieb:

Vergiss es einfach wider

Habe noch kurzer Sichtung beschlossen Deinen Rat anzunehmen In dem 226-Seiten pdf ist mir zuviel Gelaber