Zum Quartalsende möchte ich eine Resümee der letzten sieben Wochen ziehen.
Generell habe ich versucht, mit geringen, „schlüssigen“ Abweichungen vom Signalsystem das Ergebnis weiter zu verbessern, was ja bekanntlich im Backtest nicht möglich ist.

Im Signalsystem ergab sich in diesem Zeitraum mit 6 Transaktionen ein Gewinn von 120 Punkten (inkl. Gebühren ohne Spread). Im realen Handel konnte ich mit 7 Trades 140 Punkte Gewinn (inkl. Gebühren mit Spread) erzielen. Die offene Position blieb jeweils unberücksichtigt.

sm

Nun konnte ich das am Mittwoch nicht erreicht Limit bei 3907 für die Eröffnung der Long-Position „nachholen“.
Bei den schwachen US-Wirtschaftsdaten sind zwei weitere rote Stunden-Kerzen nicht ausgeschlossen, so dass evtl. auch ein Switch in Short anstehen könnte.

Mit einem (Schluß)kurs von 3886 wird das Short-Signal "gezündet". In Abhängigkeit des FDAX-Schlußkurses vom Donnerstag und der US-Entwicklung in den letzten beiden Handelsstunden muß evtl. schon in den ersten 10 Handelsminuten am Freitag reagiert werden.
sm

Das Long-Signal erfolgte mit der 10:00 Uhr Kerze zu einem Kurs von 3922. Mein Long-Limit lag bei 3910.

Laut Backtest liegt das Risiko bei etwa 20%, dass kein Trade zustande kommt, wenn man versucht 12 Punkte unterhalb der Signalmarke den Einstieg zu realisieren.
Das Ergebnis fällt besonders beim FF und bei der Trefferquote ab, wobei der Profitfaktor sich allerdings geringfügig erhöht.
Die Ergebnisse sind noch bis zu einem Einstieg von 6-8 Punkten unterhalb der Signalmarke vertretbar.
(Die 6 - 8 Punkte wären es heute auch wieder gewesen).

sm

Einmal hat man Glück, einmal hat man Pech. Durch die Einbeziehung des FDAX habe ich 12 Punkte "verschenkt", wobei Gewinnsicherung natürlich klar vor Gier geht.

Sollte sich am Mittwoch ein Long-Signal ergeben, so setze ich das Limit 12 Punkte unter den Signalkurs, wobei diese Order natürlich zu ´unconfirmend´ führen kann.
Das Long-Signal erfolgte mit der 10:00 Uhr Kerze zu einem Kurs von 3922. Mein Long-Limit liegt daher bei 3910.

sm

Der TS liegt bei 3879 und wurde in den letzten 30 Handelsminuten im XETRA-Handel vom Montag nur knapp verfehlt.
Im F-DAX-Handel wurde der TS dann ausgelöst. Die Position wurde kurz vor 19:00 Uhr zu 3880 verkauft.
sm

Vielen Dank, Bob für den Vergleichschart.

Das Monatsergebnis ist für mich leider nicht nachvollziehbar. Ich komme auf gut 120 Punkte.
Im Ergebnis seit dem 01.01.2004 sind es 1187 Punkte (ohne Spread+Gebühren).

Gesamttrades = 42

Gewinntrades = 25
Verlusttrades = 17

Summe Gewinntrades = 18896
Summe Verlusttrades = 7022

RGV = 1,47

average winn trade= 756
average loss trade= 413

größter Gewinn (abs.)= 1690
größter Verlust (abs.)= -1003

Gewinn/Verlustverhältnis = 1,83

Profitfaktor = 2,69

Trefferquote [%] = 59,5

max. Draw Down = 1992

Fröhlich Faktor = 6,8

sm

Eigentlich wollte ich in dieses Signalsystem nicht unbedingt "eingreifen".
Da aber der Freitag nicht selten wegen der Optik oder "zum Wunden lecken" mit (leicht) grünen Vorzeichen endet, versuche ich es trotzdem wie folgt, da ich nicht mit einem aktivieren des TS bei 3863 rechne:

Ich setze ein VK-Limit bei 3880- , welches in der ersten Handelsstunde erreicht werden muß, und versuche die Position 20 Punkte höher, bezogen auf das Tief in der ersten Handelsstunde, zurück zu kaufen.
sm

Mit der 15:00 Uhr Kerze wurde das Short-Signal bei 3963 generiert, was ich mit 3966 umgesetzt habe.
sm

Ich habe die Long-Position kurz nach 17:00 Uhr zu 3995 verkauft, da ich mir kaum vorstellen kann, dass die Märkte nach einer möglichen Zinserhöhung um 25 Bp steigen werden.
sm

Der Gedanke, die Position schon in der Vorbörse (3985- ) zu verkaufen und bei 3955- zurückzukaufen, ich weis nicht, warum ich diese Idee wieder verworfen habe. Egal.
Im Chart ist klar zu sehen, dass der Dax wieder im Bereich von –75 (CCI15) abdrehte.
Exakt wie am 15.09.2004.
Im positiven Falle ergab sich am Montag eine „Minimal-Korrektur“ bezogen auf den Anstieg in der letzten Woche. Andernfalls wird wohl das Short-Signal unvermeidbar sein.
sm

Sollten am Montag in der ersten Stunde die 3990 erreicht werden, so nehme ich die Gewinne mit und kaufe evtl. bei 3960+ zurück.
sm

Nachdem nach den ersten 15 min im US-Handel zu erahnen war, dass der SPX nicht in Richtung 1115 will, habe ich bei 3947 den SL für die Short-Position gesetzt, der zu 3950 bedient wurde.
sm

Die Short-Position wurde bei 3949 zusätzlich eingegangen.

Eine rote Kerze in der ersten Handelsstunde sollte ein Short-Signal bringen.
Es ist zu empfehlen, eine Short-Position zur Eröffnung, "dagegen zu stellen". Sollte der SPX oberhalb der 1115,3 intraday am Donnerstag "abdrehen", so wäre die Short-Position, wenn möglich, kostendeckend aufzulösen.
Mal sehen, ob diese Auflösung der kniffligen Situation erfolgversprechend ist.
sm

@ sang-froid

Auf TS-intraday-Charts kann ich leider nicht zugreifen, so dass ich es nicht nachprüfen kann.
Die Verlust-Trades zu analysieren, wenn CCI bereits ein bestimmtes Level überschritten hat, habe ich nicht geprüft. Deswegen habe ich eigentlich den High/Low-Break mit eingebaut, der aber bei den letzten beiden Verlust-Trades nicht „gegriffen“ hat.

Nach meinem Chart-Bild war es am 10.09.04 relativ knapp mit dem Long-Signal; aber leider war es Keines. Die Bewegung von 3885 bis 3928 spielte sich bekanntlich am Montag in der ersten Handelsstunde ab. Dadurch wurde der Verlust leider relativ hoch.

Prüfe mal bitte, ob du mit der 100/20 Regel bessere Ergebnisse erzielst.

Nach dem Verlusttrade vom Montag habe ich den Langfrist-Backtest (seit 10/2001) wiederholt. Es gab aber keine „Empfehlung“ für eine Veränderung zur Einstellung der Parameter.
Beim Kurzfrist-Backtest – 6 Monate – gibt es Möglichkeiten zur Veränderung der Parameter, die zu besseren Ergebnissen führen. Allerdings fallen die Ergebnisse im langen Zeitraum wieder ab.

Ob nun die Ergebnisse im Kurzfrist- oder Langfrist-Backtest bevorzugt werden, kann ich niemandem vorgeben. Ich bevorzuge die Langfrist Backtest mit systematischer Datenkappung; d.h. für die Optimierung, z.Bsp. von 10/01 bis 10/03, füttere ich die Software später schrittweise mit den aktuellen Daten. Sicherlich etwa aufwendig, aber nur so kann man mögliche Marktveränderung – Volalität – meiner Meinung nach mit berücksichtigen.
Im Vergleich zwischen dem Kurzfristtest und dem Langfristtest ist bisher nur die Kennzahl des FF abgefallen.
sm

Es kam, wie es kommen mußte. Mit der 10:00 Uhr-Kerze wurde das Long-Signal vollendet. Zunächst hatte ich noch den Gedanken, bereits zu Börseneröffnung den Short zu verkaufen und den Long zu kaufen; hätte ich mal........ So wurde der Switch bei 3928 vollzogen und es bleibt ein Verlust von ca. 70 Punkten. damit sind die Gewinne aus den ersten beiden Trades futsch.
sm