Um 17:00 Uhr wurde das Long-Signal aktiviert. Einstieg 3701.

Es wird ein Trailing-Stopp von 100 / 30 verwendet, der also bei 3801 aktiviert wird.
Außerdem wird ein virtueller Trailing-Stopp mitgeführt der ca. 2,5% vom High bzw. Low entfernt ist, wobei bei Erreichen des virtuellen TS die Position auch glattgestellt werden kann.
Die Position wird außerdem mit einem festen Stopp von 250 Punkten geführt. Dieser Stopp dient zur Kapitalsicherung für evtl. externe Ereignisse. Dieser Stopp gilt solange, wie der Gesamtdepotwert unterhalb des doppelten Drawdowns von ca. 5300 € liegt.

@ blueeyemax

Das mit dem Trendfilter schaue ich mir nochmals genauer an. Ist eine gute Idee, wobei eben diese „UND“-Prüfungen so sehr viel Zeit verschlingen.

Beim Ein- bzw. Ausstieg bleibe ich dabei Signalgenerierung + High/Low-Break und der TS als Ausstieg.

Klar, der optimale TS dient dazu, dass Risiko und den Drwadown zu reduzieren und auf der anderen seite nicht zu viel Performance zu verschenken.

sm

Der zweite Test für das CCI-Stundenchart-Signalsystem ist nun abgeschlossen. Das Ergebnis sieht sehr gut aus.
Die Trade-Historie und das Testergebnis ist aus der Anlage zu entnehmen, wobei die Tabelle noch um den Drawdown ergänzt wurde.

Ab dem nächsten Signal wird das System real getradet, wobei hierzu die Gewinne aus dem Pivot-Signalsystem verwendet werden.

Zu ermitteln wäre noch mit Hilfe von Hintmans Tool ein möglicher abweichender Einstieg vom Signalsystem per Limit nach dem durchschnittlichen Minus für Long und Short.
Außerdem wäre noch der „optimale" Trailingstopp in Punkten im gesamten Zeitraum (ab 10/2001), alternativ im letzten Jahr zu definieren.
Hierzu sind rege Vorschläge und Meinungen wünschenswert.
sm

Hallo sang-froid,
ich meinte schon 3600- (gültig für diese Woche). Damit hätten wir eine Wochenrange von etwa 150 Punkten. Der SL wäre vorläufig bei ca. 3510. Ergibt sich ein normales Long-Signal am Donnerstag oder Freitag, so wäre das Limit hinfällig.
sm

Wie das Bild zeigt, gibt es aktuell noch kein neues (Long)-Signal.
Es bleibt aber dabei ich setze bei 3600-, abweichend vom Signalsystem, ein Long-Limit mit aber 50% der normalen Positionsgröße.
sm

Ob bei 3600- ( oder höher) ein Long-Signal zustande kommt, werden die nächsten Tage zeigen. Zumindest setze ich dort, abweichend vom Signalsystem, ein Long-Limit mit 50% der normalen Positionsgröße.
sm

@ sang-froid

1. In der Zeit Anfang bis Mitte April gab es eine Reihe von Fehlsignalen. Hast du schon eine Idee wie man das eingrenzen kann?

Im Testzeitraum von 1 Jahr beträgt die längste Verlustserie in Folge, 3 Fehltrades,
im Testzeitraum von 2 Jahr beträgt die längste Verlustserie in Folge, 4 Fehltrades,
Im gesamten Testzeitraum (seit 10/2001) beträgt die längste Verlustserie in Folge, 5 Fehltrades.

Das halte ich für ein relativ gutes Ergebnis.

Wenn du ein längeren Backtest hast würden mich die Ergebnisse sehr interessieren.

Die Ergebnisse einschließlich Signalliste habe ich Dir zu gemailt.
Anmerken möchte ich, sofern Du die Software von TS (oder andere) verwendest, daß meine Ergebnisse der CCI-Darstellung mit dem Faktor 0,010 (CCI-Berechnung) erfolgten. Üblicherweise wird der Faktor 0,015 verwendet. Daher sind geringfügige Abweichungen möglich.

2. Was hältst du von der Idee nach 80 Punkten, den Gewinn bei 50 Punkten abzusichern?

Mit der von mir verwendeten Software ist das leider so nicht möglich zu testen. Mit dem Tool von Hintman geht das aber. Kannst/willst Du (oder jemand anderes) diesen Test durchführen?
Profit-maximiert beträgt der SL 2,5%. Profit-maximiert + Drawdown optimiert beträgt der TS 2,0%.

sm

Das Gewinnziel wurde mit Close der 16:00 Uhr Stundenkerze erreicht.
Den intraday SL habe ich soeben auf 3731 gelegt.

sm

Der Trailing-Stopp wird auf 3903 reduziert.
sm

Etwas ärgerlich, daß ich das Long-Limit um 2 Punkte heute verpasst habe.
Um 15:00 Uhr ergab sich ein Short-Signal bei 3848. Die Short-Position habe ich pro Forma um ca. 19:20 Uhr bei 3868 eröffnet. Der TS und das Gewinnziel sind im Chart angegeben.
sm

Ich hatte geplant, dieses Signalsystem ab dem 02.08.2004 aktiv zu traden und die "Testphase" zu beenden. Derzeitig gib es zwei Gründe, die Testphase noch um (mindestens) 1 Monat zu verlängern.
1. Da ich tagesüber nur sehr unregelmäßig das Börsengeschehen verfolgen kann, ist mir derzeitig das Risiko der praktischen Umsetzung (noch) zu hoch.
2. Die Gewinne im Pivot-System sind noch nicht ausreichend hoch, um diese für das CCI-Stundensignal-System einzusetzen.

Für Montag gibt es eigentlich nichts Neues. Durch das Missgeschick der letzten Woche müßte ich jetzt versuchen das Longsignal bei 3839 nachzuholen. Ob das gelingt, wird man sehen. Oberhalb der 3945 (Stundenschlusskurs) wäre die Short-Seite zu favorisieren.

sm
(Ein neues Signalsystem steht kurz vor dem Abschluß.)

Ich wurde für den Fehler (falschen Chart geladen) "bitter" bestraft. So ging die Post ohne mich ab. Nun muss ich mich in Geduld üben.
sm

Leider hatte ich am Dienstag, als ich kurz vor 17:00 Uhr nach Hause kam, den falschen Chart geladen und gespeichert.
Regulär wäre mit der 16:00 Uhr Kerze bei ca. 3807 das Long-Signal ausgelöst wurden - also Switch. Mit etwas Mut wäre das zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr am Dienstag auch handelbar. Es wäre ein +-0 Geschäft inkl. Gebühren gewesen.
So habe ich heute bei 3843 einen SL gesetzt und muss einen Verlust von 36 Punkten (inkl. Gebühren) verbuchen.
Um dieses "Missgeschick" wieder zu kompensieren, versuche ich ein Long-Limit bei 3771 (3807-36). Der TS liegt aktuell bei 3759 und wird, sofern das Limit greift, sofort gesetzt. Sollte sich vorher ein Short-Signal ergeben, lösche ich das Limit.
sm

Die "BIG-Boys" haben am Dienstag den "kleinen Mann", als er versuchte nachdem unerwartet gut ausgefallenen Verbrauchervertrauen, am High zu Shorten - TRIN lag um 20:00 Uhr MEZ immerhin bei ca. 1,40 - "den Daumen gezeigt". Das Ergebnis der letzten beiden Handelsstunden ist bekannt, die Dax-Indikation belegt es.

Zu Handelsende in FSE konnte ich noch kein Long-Signal ausmachen, demnach bleibt der SL am Mittwoch bei 3843/3846. Da ich am Mittwoch keinen Blick auf den Markt werfen kann, "lasse ich es laufen" und versuche ein evtl. Signal später nachzuholen.
sm

Der Stopp wird am Dienstag auf 3843 / 3846 nachgezogen.
sm