sm´s Dax-STUNDEN-Chart-Signale mit CCI(15)

      RE: Long

      Für den Dienstag gibt es anhand des Chart-Bildes mehrere Möglichkeiten. Ideal wäre ein intraday-Kurs von 3933, um den TS zu aktivieren.
      Ob ein Stundenschlußkurs unter 3870 ausreicht, ein Short-Signal zu generieren, ist abhängig von der Kursentwicklung in der ersten Handelshälfte.
      Da die Position aktuell gut im Plus liegt und die Börsenwoche erst am Dienstag um 15:30 Uhr MESZ "beginnt", gehe ich von einem Dienstag ohne Signalgenerierung aus.
      sm
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      Long

      Mit dem Long-Signal am Donnerstag um 13:00 Uhr wurde die Short-Position mit einem Verlust von 12 Punkten (ohne Gebühren) geschlossen und gleichzeitig eine Long-Position eröffnet. Bleibt nur zu hoffen, daß INTC und der Arbeitsmarktbericht "mitspielen".
      sm
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      Backtest + Short-Signal

      @blueeyemax

      Sehr gut. Genau nach dieser Strategie habe ich einen möglichen abweichenden Einstieg vom Signalsystem per Limit für Long und Short getestet.

      Hier das Ergebnis:

      zu1) In nahezu allen Trades hätte es einen anfänglichen Verlust gegeben. Insgesamt wäre aber nur drei mal (223 Trades) der optimale Einstieg gelungen.

      zu2) nein

      zu 3) Langfristig gesehen (Testzeitraum 3 Jahre) ergibt sich bei einem abweichenden Einstieg von mehr als -8 Punkten (!) - Position läuft in die Gegenrichtung - ein Abfall der Performance; desto höher der abweichende Einstieg, je höher der Gewinnverzicht.
      Daher scheidet ein abweichender Einstieg aus, max. der Spread sollte ausgeglichen werden können.

      zu 4) Eine „Perfomance-Gleichheit" erreicht man erst, wenn 50% (oder mehr) mit einem Gewinn > 4% verkauft werden. Dies kam im Testzeitraum relativ selten vor.
      Da es bekanntlich in der Praxis nicht möglich ist, (mir zumindest nicht bekannt) auf eine Position gleichzeitig einen SL (Stopp) und ein Target (Verkaufsziel) zu setzen, ist ein Teilen und verkaufen per Target praxisuntauglich und unzweckmäßig.


      Das Short-Signal wurde generiert, aber noch nicht ausgelöst.
      Hier bedarf es des Low-Breaks der 3818/3821.
      Alternativ kann die Short-Position am Dienstag zu Handelsbeginn eröffnet werden.

      sm
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      RE: Nachbearbeitung Backtest

      sm,

      meine meinung:

      1. man müßte herausfinden, in wie vielen fällen nach einem anfänglichen verlust die gewinn zone wieder erreicht wurde.

      2. man könnte testen, ob ein splitten des trades in z.B. drei Einheiten mit gestaffelten Limiten bis zum durchschnittlichen minus ein vernünftiges ergebnis bringt. wenn nicht, dann

      3. dann z.B. drei limite unter/über signalkurs, welche auf signalkurs, 10 und 20 pkt. darunter/darüber liegen. durch das splitten wird der einstandskurs verbilligt. es wird auch billiger bei einem verluststrade, wenn der kurs zurückkommt und dann limite ausgeführt werden.

      4.) Genauso könnte man daran denken, nach erreichen des durchschnittlichen gewinns mit dem verkaufen zu beginnen.

      wenn man dies durchgespielt hat, gibt es bestimmt noch weitere variantionsmöglichkeiten durch moneymanagement, wie z.B. durch exlibris dargestellt, um das ergebnis zu optimieren.

      gruß

      blueeyemax.

      Nachbearbeitung Backtest

      Der Test für das CCI-Stundenchart-Signalsystem wurde bzgl. des Trailing-Stopps nochmals überarbeitet.
      Ich habe die Varianten kurzfristig "gegenübergestellt", Vor- und Nachteile genau abgewogen, und Folgendes entschieden:
      1. Den TS ab 100 Punkten zu aktivieren, bleibt die "beste" Variante.
      2. Der TS 100/35 bringt schlechtere Ergebisse als der TS 100/30
      3. Der TS 100/30 schneidet besser ab als der TS 100/25 aber schlechter als der TS 100/20. Aus diesem Grunde werde ich ab sofort den TS 100/20 verwenden.

      Berücksichtigt man zusätzlich die zwei Trades vom August 2004 (mehr waren es leider nicht), so steigt der FF auf 12,2 und es reduziert sich dadurch der Drawdown auf 4868.

      Die Trade-Historie und das Testergebnis ist aus der Anlage zu entnehmen.

      Zu ermitteln bleibt noch, mit Hilfe von Hintmans Tool, ein möglicher abweichender Einstieg vom Signalsystem per Limit nach dem durchschnittlichen Minus für Long und Short.
      Hierzu sind rege Vorschläge und Meinungen wünschenswert.

      sm
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      Der erste Trade

      Obwohl der erste Trade positiv war, bin ich mit der Situation nicht voll zufrieden.
      Im Backtest (3 Jahreszeitraum) war der TS (100/30) "der Beste.
      Der TS von 100/35 hätte mich von diesen "unglücklichen" Ausstoppen bewahrt.
      Also werde ich diese beiden Varianten kurzfristig "gegenüberstellen", Vor- und Nachteile genau abwägen, und dananch entscheiden, ob evtl. der TS geändert wird.

      Nun gilt es auf das nächste Short-Signal zu warten.

      sm
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