all,

hier das ergebnis des backtest:

vorgabe war, das man zum traden gezwungen wurde und bis auf eine kleinere periode, wo ich ein paar tage flat war, immer den switch durchgeführt habe.

unter realen bedingungen muß man sicher einige punkte abziehen, da verkauf und kauf neuer position nicht zu gleichen kursen erfolgen kann. auch die emi kurse sind ja ein wenig differenziert.

die punkteanzahl ist vor abzug gebühren und spread zu sehen.

in der Depotsumme sind pro Trade 40 € Gebühren berücksichtigt.


Zeitraum: 27.10.03 – 12.07.2004
Tradeanzahl: 98
Ergebnis: 3170 Punkte

DAX 27.10.04 3500 Pkt. - 16.07.04 3847 Pkt. = 347 Pkt.

pro trade wurden durchgängig 1000 Zertis angenommen.
Depotsumme: 1000 € Startkapital, am 12.7.04 28460,- €

Max. Verlusttrades: 3 in Folge
Max Gewinntrades: 9 in Folge

Höchster Gewinn: 282 Punkte
Höchster Verlust: - 39 Punkte

Gewinntrades: 64
Verlusttrades: 34

Gesamtgewinnpunkte: 3761
Gesamtverlustpunkte: 591

Durchschnittlicher Gewinn: 49,53 Punkte
Durchschnittlicher Verlust: 17,38 Punkte

Tradeanzahl:
Nov. 10
Dez. 10
Jan. 12
Feb. 6
Mär. 7
Apr. 8
Mai 23
Jun. 14

Seit Mai hat sich die Situation grundlegend aufgrund der Vielzahl der Trades verändert.

blueeyemax

nee, bei meiner leicht abgewandelten Einst. kam auch noch kein Schnitt. Aber das hat sich ja jetzt geändert.:-)

dragon,

liegt es vielleicht an der einstellung dss (8,3) und darauf sma 3 ?

ganz davon abgesehen sind wie wieder unter den alten support getaucht. was mir noch aufgefallen ist, daß wir keine höheren tiefs und hochs ausgebildet haben. solange das nicht geschehen ist, dürfte es noch weiter runter gehen.
die analyse von wellington auf den längeren zeitebenen spricht ebenfalls bände.

blueeyemax

The Trend is my friend. Die Candle-Signale funktionieren nicht wirklich gut in Seitwärts- als auch starken Trendphasen.

Ein Signal der DSS ist noch nicht gegeben. Ich weiss nicht, wie Du darauf kommst?

fromell hat mit der 11.00 h kerze dss ein verkaufsignal gegeben.

abrechnung long: 3872 - 3875 = 3 Pkt.

entry short 3875. stop hoch von gestern bei 3898.

amazon, mit fehlausbrüchen meinte ich, daß sich der trend immer weiter abflacht und wie du schon angeführt hast, auf der longseite kein move zustande kommt.

blueeyemax

@ blueeyemax

Ich würde nicht sagen, daß das Fehlausbrüche waren, sondern die Up-Gegenbewegungen waren zu schwach, die Dynamik war mit der Signalgenerierung mehr oder minder verbraucht.
Das ganze Problem liegt in der niedrigen Grundvolatilität von unter 20.


gruß amazon95

@ll,

wir haben jetzt schon 4 fehlausbrüche nach oben in diesem downmove gehabt.
habe das dumpfe gefühl, daß sich der trend ganz langsam abflacht. das würde dann zur sommerflaute excellent passen.

blueeyemax

@blueeye

Da kann ich ein Lied davon singen und ganze Romane schreiben.

@ll,

eigentlich hätte man schon verdacht schöpfen können, als wieder mal die letzte kerze ihre nase knapp durch den abwärtstrend in den wind stellte. mittlerweile machen die us-inidices schlapp und morgen sieht es auch nicht nach einer positiven eröffnung aus. mittlerweile haben wir wohl wieder 20 pkt. verloren.
den stop für den long ziehe ich jetzt auf entrykurs von 3872 hoch. verkaufsignal dss könnte in den ersten handelsstunden auf schlußbasis erfolgen. dann geht mal wieder runter.

blueeyemax

Ich hatte ja zu anfang gepostet, daß eine reduzierung der tradeanzahl eines der ziele dieses tests sein soll. wenn ich jetzt die sache beobachte, stelle ich fest, daß ich mit dss fast genauso viele trades habe wie mit candle 60. schaut man sich den chart der letzten zwei wochen an hätte man immer noch in einem zug short sein können, wenn man nach erstem trendbruch das jeweils folgende hoch als stop genommen hätte, also z.Zt. 3920. das ergebnis bis zu diesem stop ist auch nicht schlecht, z.zt. 140 punkte mit einem trade.

hintman hatte bereits gesagt, daß sich märkte verändert haben. ich habe dies beim backtesten ebenfalls festgestellt. spätestens ab april/mai war es zeitweise unmöglich mit trends zu arbeiten. auch die anzahl der trades erhöhte sich rapide. Auch die niedrige vola bestätigt diese feststellung. mit kama 38 und dss kann man zwar auch in seitwärtsphasen geld aus dem markt quetschen, das ganze wird bloß durch den eigenen zeitverwendungsfaktor limitiert.

das traden mit dss in seitwärtsphasen ist zwar nicht schlecht, aber man muß in den entscheidenen switchphasen zum stundenschluß am moni sitzen, um das signal handeln zu können. wenn man berufstätig ist, dürfte dies wohl kaum auf die dauer durchzuhalten sein.

da ich selber merke, daß ich nicht ständig die kurse verfolgen kann, werde ich wohl über kurz oder lang zu der etwas längerfristigen oben angeführten methode zurückgreifen müssen. vielleicht muß ich dann in seitwärtsphasen flat bleiben.


blueeyemax

switch mit der 16.00 h kerze bei 3872 in long, da dss schnitt nach oben.
sl vorerst auf tagestief.

short ergebnis: entry 3904 - sell zu 3872 = 32 Pkt.

blueeyemax

@ll,

nach dem bigmove heute morgen, muß man überlegen, wie gehts weiter.

für die ganz kurzfristigen: es wird auf ein signal dss nach oben für long auf stundenbasis gewartet. sl für den short jetzt auf 3865 + 3 Pkt., um den schönen gewinn nicht zu gefährden. dss z.zt. noch in unterer extremzone. kauf long erfolgt aber erst auf stundenschlußbasis.
kama 38 geht trotz des verfalls der kurse noch nicht richtig nach unten. also gilt weiterhin dss als signalgenerator.

wer noch nicht verkaufen will, hat die beiden letzten tiefs der vorwoche als stop.

wem das auch noch zu niedrig ist, zieht von ca. 4100 einen Abwärtstrend über das hoch von gestern über die kurse. der trend dürfte heute nachmittag bei 3890 angelangt sein. und bietet sich ebenfalls als stop an.

wie man sieht jede menge möglichkeiten, sich aus dem trade zu stoppen.
ich hoffe, ich habe niemanden verwirrt.


blueeyemax

Der Chart beinhaltet bereits das Szenario. Nicht fundamental ablenken lassen!

mit der 17.00 h kerze kam es zum switch in short, da dss im oberen extrembereich ein verkaufsignal gab.

abrechnung long: kauf 3909 - verkauf 3904 = -5 Pkt.

entry short: zu 3904.

da alle wie gebannt auf die nachbörslichen intel zahlen schauen und allgemeiner Stillstand herrscht, muß ich zugeben, daß der o.a. short auch nicht sehr überzeugend ist. eine lohnende Bewegung werden wir wohl erst haben, wenn die Kurse nach oben/unten die betreffenden Kursmarken nehmen.

also erst morgen früh. für den test gilt der o.a short. ich selber bleibe flat bis morgen früh. man kann über nacht mit der einen oder anderen position total schief liegen und muß dann morgen früh mit großem verlust eindecken, wenns total falsch läuft. da verzichte ich lieber auf einen fraglichen gewinn und steige gegebenfalls erst morgen früh ein.

blueeyemax

der abwärtstrend wurde mal wieder zaghaft gebrochen. kein drive in den kursen. dss ist im oberen extrembereich. ein verkaufsignal auf stundenschlußbasis ist also möglich, wenn dss den schnitt nach unten macht.

blueeyemax

das eröffnungsgap wurde geschlossen. den stop würde ich jetzt auf die 11.oo h kerze hochziehen. passend zu den us-nachrichten heute nachmittag sollte der dss den oberen extrembereich gegen 14.00 h erreichen. wegen des möglichen volatilen kursverlaufs gegen 14.30 h würde ich besondere vorsicht walten lassen bzw. dann am moni bleiben.
ein stundenschluß über/unter 3933/3883 eröffnet long/short. wer den bruch des abwärtstrend long handeln will, sollte anschließend den stop auf tagestief legen.

blueeyemax

corrado,.

ich trau dem braten im augenblick nicht. und wenn man nach dss handelt, sollte man die stops enger setzen. sicher kann man die stops auch auf die tiefs legen.
kein thema.

blueeyemax

@blueeyemax
Warum stop auf den Körper und nicht Kerzen (ca. 3884/5)? Zumal wir da auch einen Doppelboden hätten vom Tag zuvor (9.07.).
Gruß
Corrado

also long zur eröffnung wie angekündigt zu 3909. Stop auf das Tief der beiden
körper der beiden vorhergehenden hämmer (3893). wenn es so bleibt, ist dss schnitt nach oben erfolgt.

blueeyemax

z.Zt. sieht es ja so aus, als wenn wir morgen eine positive eröffnung haben werden. der dow und ndx schießt ja nach oben. ich würde, wenn dies so bleibt, morgen gleich zur eröffnung long gehen. aber warten wirs mal ab.

blueeyemax