FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      @Exlibris

      sorry, bin gerade auf der Suche nach einem neuen Webhoster.
      Unangenehm ist nur, dass ich dann praktisch 3 Webhoster gleichzeitig bezahle, weil die Verträge immer 12 Monate laufen ;(
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Short-Limit getriggert!


      Long-Trade/15min (Buy-Limit: 10.08.04/09:01 - Sell-Stop: 11.08.04/09:08)

      Trade-Nr. 78
      Buy-Limit: 3701,0 / Ausführung 3706,0 (DAX 3691 / Ausführung 3696)
      Sell-Stop: 3718,0 (DAX 3708 ) PTP-TS (Einstellung: 0.02/0.0047/1)
      Profit: +12P (DAX +12P)

      Wochen-Performance: -13P
      Monats-Performance: +59P
      Gesamt-Performance: +1060P (seit 01.05.04)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.


      Es ist schon ein bisschen lästig mit dem Server hier, deswegen muss ich den Short-Trade nachreichen.


      Short-Trade/15min (Buy-Limit: 11.08.04/09:08)

      Trade-Nr. 79
      Sell-Stop: 3718,0 (DAX 3708)
      Buy-Limit: 3735,0 (DAX 3725 ) PTP-TS (Einstellung: 0.02/0.0047/1)
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      RE: FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      sm, exlibris,

      das wird morgen schon noch. die müssen sich über nacht erst mal einsortieren.
      dazu vielleicht noch mal gute nachrichten aus asien und ein stabiler ölpreis, dann sollte morgen eine freundliche eröffnung gelingen.

      blueeyemax

      RE: FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Hallo Exlibris,

      Systemstatus - Short

      Sofern der Dax-Future morgen oberhalb der 3732 eröffnet, dann Richtung 3760 "vormarschiert" und unter der Annahme, daß PTP pro Stunde ca. 5 Punkte steigt, sollte sich zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr ein (heftiges) Short-Signal ergeben.
      sm

      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      In den letzten Handelsstunden hat sich im FDAX eine Sonderform einer bärischen Divergenz (siehe Bekanntgabe vom 04.08.04) gebildet. Der PTP-TS und Short-Switch würde zum morgigen Handelsbeginn bei 3718,0 erfolgen.


      Systemstatus - Short -


      Long-Trade/15min (Buy-Limit: 10.08.04/09:01)

      Trade-Nr. 78
      Buy-Limit: 3701,0 / Ausführung 3706,0 (DAX 3691 / Ausführung 3696)
      Sell-Stop: 3718,0 (DAX 3709 ) PTP-TS (Einstellung: 0.02/0.0047/1)

      Wochen-Performance: -25P
      Monats-Performance: +47P
      Gesamt-Performance: +1048P (seit 01.05.04)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.



      Hier nochmals die Wiederholung dieser abgeänderten Setup-Regel, damit ihr nicht extra suchen müßt:

      Setup-Regel (Ausnahme):

      Für den Fall, dass aufgrund kurzfristiger Kursspitzen im Underlying, diese durch den ZYK5-Indikator bestätigt werden, wird unter bestimmten Voraussetzungen ein Signal (Long/Short) trotzdem aktiviert. Dazu muß für ein Short-Signal der Schlusskurs der Folgeperiode einer Kursspitze unter dem Eröffungskurs dieser Kursspitze und unter dem Schlusskurs der zweiten vorangegangen Periode notieren. Insofern handelt es sich um ein Fehlsignal im Underlying, das den Signalgeber nur kurzfristig zur Fehlinterpretation des Kursverlaufs veranlaßt hat. Für ein Long-Signal gilt o.g. Regel vice versa. In diesem Fall wird die Notierung der Folgeperiode des Indikators mit dem bis dahin aufgetretenen Zwischenhoch (Long = Zwischentief) verglichen. Sollte danach eine Divergenz aufgetreten sein, wird das damit "aktivierte" Handelssignal über den PTP-Switch ausgeführt.

      Diese Maßnahme liegt hauptsächlich darin begründet, dass der Signalgeber in seiner Berechnungsroutine unter anderem Schlusskurs-Vergleiche "anstellt" und diese sich dann wie erwähnt "falsch" auf die Verlaufskurve auswirken. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen plausibel erläutern. Wenn nicht - einfach nachfragen!
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      RE: FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Da ich derzeit keine Möglichkeit haben einen Chart zur Ansicht einzustellen nur ein kurzes Update, da sich der Systemstatus aufgrund eines neuerlichen Zwischenhochs im ZYK5 verändert hat.


      Systemstatus - Long -


      Long-Trade/15min (Buy-Limit: 10.08.04/09:01)

      Trade-Nr. 78
      Buy-Limit: 3701,0 / Ausführung 3706,0 (DAX 3691 / Ausführung 3696)
      Sell-Stop: 3705,0 (DAX 3696 ) PTP-TS (Einstellung: 0.02/0.0047/1)


      Wochen-Performance: -25P
      Monats-Performance: +47P
      Gesamt-Performance: +1048P (seit 01.05.04)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

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      Nicht ganz klaa!

      Für den nächsten potentiellen Short-Trade würde diese Short-Re-Entry-Regel nicht mehr gelten. Die Betonung liegt hierbei auf einmalige Anwendung dieser Regel. Habe dies in meinem vorigen Beitrag nochmals hervorgehoben um Missverständnissen vorzubeugen.

      Der nächste Short-Trade würde alleine aufgrund der Divergenzen des ZYK5 im überverkauften Bereich (gestern um 14:30) nach den allgemeinen Regeln sozusagen gehandelt werden.

      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Systemstatus - Short -


      Long-Trade/15min (Buy-Limit: 10.08.04/09:01)

      Trade-Nr. 78
      Buy-Limit: 3701,0 / Ausführung 3706,0 (DAX 3691 / Ausführung 3696)
      Sell-Stop: 3695,5 (DAX 3686 ) PTP-TS (Einstellung: 0.02/0.0047/1)


      Wochen-Performance: -25P
      Monats-Performance: +47P
      Gesamt-Performance: +1048P (seit 01.05.04)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.



      Erweiterung des Regelsatzes um ein Short-Re-Entry-Setup

      Unter der Prämisse, das vorliegende System kontinuerlich zu verbessern und an Marktveränderungen stetig anzupassen, wurden weitere Backtests im Underlying durchgeführt. Die Ergebnisse der Auswertung will ich hiermit kurz zusammenfassen.

      Wie jedem Trader bekannt sein wird, zeigen sich in Auf- und Abwärtstrendphasen unterschiedliche Kursverhalten bezüglich der Dauer und Trendintensität der Bewegungsschübe. Um dies im vorliegenden Handelssystem zu antizipieren wird nachfolgend definierte Setup-Regel ausschließlich für einen einmaligen Short-Re-Entry in den Regelsatz mit aufgenommen, da keine Änderungen an den derzeitigen Indikatoren- oder PTP-Einstellungen vorgenommen werden sollen. Anhand des beigefügten Charts (speziell Trade-Nr. SR33 / SR für Short-Re-Entry) soll dies näher erläutert werden.


      Short-Re-Entry-Regel:

      Zur Erkennung und als Voraussetzung für einen solchen einmaligen Short-Re-Entry nach dieser Setup-Regel soll eine im Vorfeld eingegangene Short-Position dienen, die über den GS70-TS geschlossen wurde. Im Anschluss daran sollte dann ein "aktiviertes" Long-Signal über den PTP-Switch zur Ausführung gelangt sein, das jedoch selbst über den PTP-TS ausgestoppt wurde. Per Definition sollte es sich bei der eingegangenen Long-Position also um ein potentielles Fehlsignal gehandelt haben.

      Sollte es nun im Vorfeld dieses erneut erfolgten Long/Short-PTP-Switches nicht zu einem Periodenschluss über dem WMA50 gekommen sein, findet in diesem speziellen Fall der PTP selbst als Signalgeber Anwendung, auch wenn zwischenzeitlich keine Divergenzen im ZYK5 zum Kursverlauf aufgetreten sein sollten. Insofern würde dann ein Short-Trade über den PTP eröffnet und mit den bekannten SL-Regeln fortgeführt werden.


      Grund dafür ist die in Abwärtstrendphasen stärker ausgeprägte Trenddynamik, die in der Regel zu schnelleren und vor allem heftigeren Bewegungsschüben führt, ohne dass vorher die Möglichkeit zur Divergenzbildung in dem benutzten Indikator bestand. Es ist somit offensichtlich, dass über diese zusätzliche Short-Re-Entry-Regel eine zweite Teilwelle eines Bewegungsschubes oder zumindest die Ausdehnung einer Abwärtswelle erfasst und gehandelt werden soll um den Charakter dieses Handelssystem mehr an das eines kurzfristigen Trendfolgesystems anzugleichen und trotzdem einen möglichst frühzeitigen Einstieg über ein Trend-Reversal zu nutzen.
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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Ausführung Buy-Limit-Order für Long-Position!


      Long-Trade/15min (Buy-Limit: 10.08.04/09:01)

      Trade-Nr. 78
      Buy-Limit: 3701,0 / Ausführung 3706,0 (DAX 3691 / Ausführung 3696)
      Sell-Stop: 3678,0 (DAX 3667 ) PTP-TS (Einstellung: 0.02/0.0047/1)


      Wochen-Performance: -25P
      Monats-Performance: +47P
      Gesamt-Performance: +1048P (seit 01.05.04)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.
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      falsche Daten TradeSignal

      @ klaa1, all

      Habe grad wieder an TradeSignal geschrieben.

      Die Daten für FDax 6.8., 10 UHr Periode werden meistens falsch geführt (manchmal aber auch wieder richtig!).
      Im Stundenchart mit einer sehr langen Lunte. Genau die gabs aber nicht. Deshalb wohl Auswirkungen auf PTP.
      Vieleicht beheben die das mal.

      gruß amazon95

      @blueeyemax

      du sprichts mir aus der seele. mein long ginge dann auch baden ;)

      und wieder mal kommts anders als wir alle denken.

      nein im ernst:

      fürs erste ist wohl oben bei 3730/40 der Deckel drauf.

      und was machen die amis aus dem zinsentscheid. im moment wird, meines erachtens, noch gar nicht über die möglichkeit diskutiert, das es evtl mittwoch gar keine zinserhöhung gibt. vielleicht geht das morgen etwas lauter in den medien umher und sorgt für leicht steigende kurse vor dem nächsten fall ;)

      bin mal gespannt.

      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      @sm

      Genau!!

      Mir wäre sowieso ein nochmaliger und positiv verlaufender Test der heutigen Tagestiefs lieber. Hierbei könnte sich der PTP noch etwas weiter nach "unten" verlagern, was in diesem Fall ein besseres Einstiegsniveau ergeben würde. Aber wer fragt mich schon?

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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      @klaa

      Ich halte mich grundsätzlich an den PTP als SL. Alles andere würde das System nicht mehr "rund" laufen lassen. Das max. Verlustrisiko von -30P pro Trade war für mich ein Richtwert für den Systemtest, da ich mich persönlich mit einem höheren Risiko bei Positionseröffnung nicht "wohlfühlen" würde. Wie der weitere Systemtest jedoch zeigte, liegt der durchschnittliche Verlusttrade hierbei jedoch weitaus niedriger (derzeit bei -14P). Sollte sich dieser Wert im weiteren Verlauf an das max. Verlustrisiko von -30P annähern, sollte hier über das Moneymanagement gegengesteuert werden.

      Natürlich habe ich mir bereits Gedanken für ein geeignetes Moneymanagement, speziell im Futureshandel, gemacht und habe mich diesbezüglich für eine Fixed-Raio-Methode von Ryan Jones entschieden. Diese kann in Abwandlung auch auf den Hebelzertifikatehandel angewendet werden. Ich hoffe ich kann dies in nächster Zeit hier im Thread vorstellen, da dies meines Erachtens ein wichtiger Bestandteil des gesamten Handelssystems ist. Handelssignale isoliert betrachtet bedeuten noch lange keine nachhaltige Steigerung und vor allem möglichst glatt verlaufende Equity-Kurve.