@sm

Eine tatsächliche SL-Ausführung bei 3763 anzunehmen wäre utopisch - völlig richtig. Da sind bei ungünstigen Verhältnissen locker mal -15P mehr Verlust überhaupt gar kein "Problem"!

Wie ich bereits geschrieben habe ist die einzige Möglichkeit dies zu umgehen, der Future-Handel selbst. Laut Times&Sales lag kurz nach 14:30 der nächstgehandelte Kurs bei 3769,0 (8 Kontrakte). Da hätte durchaus die berechtigte Hoffnung bestanden, bedient zu werden. In diesem Fall hätte auch kein Emittent was daran ändern können.

Für mich hat sich der Fall Hebelzertifikate so gut wie erledigt, da ich in diesen bereits zu hohe Stückzahlen handle. Wodurch Gebühren zustande kommen, die jenseits von Gut und Böse sind. Da kann ich auch 3-4 Kontrakte im Future handeln.

Hallo hb,

leider gibt es kein System das 100% Gewinn-Trades generiert! Dies ist auch nicht nötig. Solange sich die Verluste in diesem Rahmen bewegen, besteht für das System keine Gefahr, da sich der Porfitfaktor hierdurch nicht stark verschlechtert. Allerdings sollte man seine System-Kennzahlen ständig beobachten und bereits im Vorfeld Werte definieren, welche sozusagen ein Rotlicht aktivieren, woraufhin das gesamte System auf den Prüfstand zu stellen ist.

Nur ein paar aktuell Kennzahlen am Rande:

Trefferquote: 61%

Durchschn. Gewinn-Trade: +45,0P
Durchschn. Verlust-Trade: -12,5P
P/L-Ratio: 3,6
Profitfaktor: 5,3

größter Einzel-Gewinn: +83,5P
größter Einzel-Verlust: -27,0P
max. Drawdown: -61P

Erwartungswert (Profit pro Trade): +20P


Die Signal-Generierung im Kassaindex ist eine ganz andere als im Future. Dieser Umstand liegt in den unterschiedlichen Handelszeiten begründet. Deshalb werden die Signale im Future generiert und 1:1 auf den DAX übertragen und gehandelt. Zudem ist das System für den tatsächlichen Future-Handel konzipiert und optimiert. Die derzeitige Handlungsweise verfolge ich nur, weil ich derzeit selbst noch nicht den Future handle. Dies aber in naher Zukunft jedoch umsetzen werde, da dies einige Vorteile gegenüber dem Zertifikate-Handel bringt.

Ansonsten kann ich nur raten, ein System nicht auf eine einzige Handelssituation hin zu optimieren! Dies sieht zwar für den Moment schön und gut aus, wird in der Zukunft jedoch zwangsläufig schwere Folgen haben.

@ Exlibris,

Wenn ich mir die Ausführung im Zertifikat im Vergleich zum nächstgehandelten Future-Kurs ansehe, kann ich nur sagen, da hat der Makler wieder mal gepennt. Ein Grund mehr den Future selbst zu handeln.

Hier gibt es eine klare Erklärung: Ich glaube der Makler war schon wach, nur die Banken haben von 14:29 bis 14:32 keine Kurse für die Zertis gestellt. Somit war man mit ca. 40 Punkten Verlust/Gewinn dabei. Es ist fast normal, daß die Banken bei US-Wirtschaftsdatenveröffentlichung aussteigen.
Die Frage Exlibris die bleibt, ist, ob der SL in der Praxis tatsächlich bei 3763 oder geringfügig schlechter "bedient" worden wäre.
sm

Hallo Exlibris,

erst mal vielen Dank für Deine Arbeit!

Leider wurdest Du ja jetzt kurz nach neuer Postitionseröffnung augestoppt.

Habe mir daher die Einstellungen mal im DAX angeschaut. Hier wäre das Long Signal noch nicht generiert worden! (Hoffe ich habe alles richtig gemacht.)
Hast Du in dieser Hinsicht schon Untersuchungen gemacht? - also, wenn das Signal im FDAX vorhanden ist, muss es im DAX besätigt werden. Wenn nicht kein Signal! Oder hast Du das bisher nicht berücksichtigt, oder festgestellt es bringt nichts?

Wäre ja evtl. noch eine weitere einfach Filtermöglichkeit.

Ansonsten werde ich mir Dein System weiter anschauen, sehr interessant.

Gruß und Danke.

Da kam mal kurzzeitig wieder Schwung in die Bude. Wenn ich mir die Ausführung im Zertifikat im Vergleich zum nächstgehandelten Future-Kurs ansehe, kann ich nur sagen, da hat der Makler wieder mal gepennt. Ein Grund mehr den Future selbst zu handeln.

Anmerkung:
Da das zwischenzeitliche Hoch der 10:30-Periode im weiteren Handelsverlauf nicht mehr überschritten wurde, konnte sich im ZYK5 keine Divergenz bilden und somit auch kein Short-Signal "aktivieren" , das über den PTP-Switch gehandelt werden hätte können. Der Move ging somit an uns vorbei.


Long-Trade/15min (Buy-Limit: 06.08.04/14:02 - Stop-Sell 06.08.04/14:30)

Trade-Nr. 76
Buy-Limit: 3789,5 (DAX 3781)
Stop-Sell: 3773,0 / Ausführung 3769,0 (DAX 3763 / Ausführung 3755) PTP-TS (Einstellung: 0.02/0.0047/1)
Loss: -20,5P (DAX -26P)

Wochen-Performance: +72P
Monats-Performance: +72P
Gesamt-Performance: +1073P (seit 01.05.04)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Spread und Gebühren.Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Aktuelle Positionierung:


Long-Trade/15min (Buy-Limit: 06.08.04/14:02)

Trade-Nr. 76
Buy-Limit: 3789,5 (DAX 3781)
Stop-Sell: 3773,0 (DAX 3763) PTP-TS(Einstellung: 0.02/0.0047/1)

Um 10:15 waren nunmehr sämtliche Setup-Bedingungen für den GS70-TS erfüllt und die Position war glattzustellen. Auch diese Kursbewegung konnte wieder zu über 75% ausgenutzt werden.


Systemstatus - Flat -


Short-Trade/15min (Stop-Sell: 05.08.04/15:40- Buy-Market: 06.08.04/10:15)

Trade-Nr. 75
Stop-Sell: 3853,0 (DAX 3843,0)
Buy-Market: 3792,5 (DAX 3782) GS70-TS (nur bei aktiviertem Gegensignal zum Periodenschluss!!)
Profit: +60,5P (DAX +59P)

Wochen-Performance: +98P
Monats-Performance: +98P
Gesamt-Performance: +1099P (seit 01.05.04)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Spread und Gebühren.Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Ich hatte gerade eine Anfrage eines Users, ob der GS70-TS bereits zur Ausführung gelangt ist. Antwort = Nein! Er ist jedoch "aktiviert".

Ein Gegensignal wurde durch den ZYK5 bisher noch nicht "aktiviert" da dieser weiter abfällt und somit sogar eine bärische Divergenz zum Kursverlauf ausbildet. Dieses "Phänomen" tritt immer nach großen Kurslücken auf. Das neuerliche Zwischentief ist somit noch nicht vollständig ausgebildet. Der GS70-TS würde nun zur Ausführung kommen, sobald der ZYK5 einen Periodenschluss (15min) über dem Vorperiodenschluss zeigen sollte.

Tagesrückblick:
Auch im heutigen Handelsverlauf konnten wieder zwei lukrative Bewegungen gehandelt werden. Eine Position auf der Longseite die bereits glattzustellen war und zudem eine auf der Shortseite, die zum Handelsschluss noch offen blieb.

Tagesausblick:
Für morgen gilt es lediglich die eingegangene Short-Position, die sich bereits komfortabel im Buchgewinn befindet, mit dem PTP-TS fortzuführen und evtl. den GS70-TS bei einem "aktivierten" Gegensignal zu beachten. Nicht mehr und nicht weniger.


Aktuelle Positionierung:


Short-Trade/15min (Stop-Sell: 05.08.04/15:40)

Trade-Nr. 75
Stop-Sell: 3853,0 (DAX 3843,0)
Buy-Limit: 3841,0 (DAX 3831) PTP-TS (Einstellung 0.02/0.0047/1)
Buy-Market: 3783,0 (DAX 3773) GS70-TS (nur bei aktiviertem Gegensignal zum Periodenschluss!!)

Wochen-Performance: +39P
Monats-Performance: +39P
Gesamt-Performance: +1040P (seit 01.05.04)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Spread und Gebühren.Die Netto-Performance kann dem monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

kam ja fast hin

ich hab meinen 35 punkte trade gerad mal geschlossen

wir bekommen in nasdaq 100 auf stundenbasis sowie auf tagesbasis bullishe divergenzen. desweiteren sind wir bei beiden am unteren bollinger.

bin morgen und montag nur spartanisch am markt daher wars das für diese woche

glückwunsch exlibris:
wieder mal eine gute signalgebung

gruss
jan

Aktuelle Positionierung:


Short-Trade/15min (Sell-Stop: 05.08.04/15:40)

Trade-Nr. 75
Sell-Stop: 3853,0 (DAX 3843,0)
Buy-Limit: 3851,0 (DAX 3841) PTP-TS (Einstellung 0.02/0.0047/1)
Buy-Market: 3783,0 (DAX 3773) GS70-TS (nur bei aktiviertem Gegensignal zum Periodenschluss)

mal sehn ob ich das schon richtig interpretiere.

ein short signal müsste aktuell gelten.
das neue tageshoch wurde von indis nicht getragen und es ging durch die ptp

stop müsste nun oberer ptp sein

@exlibris
thx für die schnelle antwort

@klaa

Bezüglich der PTP-Einstellung war dies kein Problem, da anhand des Verlaufs in der Vergangenheit visuell einfach zu erkennen ist, welche die beste ist. Insofern war kein aufwendiger Backtest notwendig.

Beim ZYK5 stellte sich das Ganze jedoch schon etwas langwieriger dar, da im Signalsystem die Darstellung der Divergenzen zum Underlying nun mal das A und O bedeutet. Da ich diese Divergenzen bisher nicht in eine Formelsprache "pressen" konnte, war dafür ein aufwendiger manueller Backtest notwendig. Die besten Ergebnisse wurden dann und werden durch einen immer noch andauernden Walk-Forward-Test überprüft. Es werden jedoch immer noch potentielle "Verbesserungen" (wie gestern mitgeteilt) in die Systemroutine eingebaut. Wie jedes System, so unterliegt auch dieses einem ständigen Veränderungsprozess bedingt durch die notwendige Angleichung an veränderte Marktbedingungen. Das Grundgerüst (Signalaktivierung über ZYK5 und Auslösung über PTP) steht jedoch und wird sich auch nicht mehr verändern.

Grundsätzlich kann jeder Oszilator eingebaut werden, der unter anderem Schlusskursvergleiche anstellt und Divergenzen aufzeigen kann. Da kann sich jeder seine Gedanken dazu machen und testen.

@exlibris

gefällt mir deine handelsmethode

für deinen "zyk" indikator kann man in der regel jeden indikator nehmen der divergenzen aufzeigen kann.. zum beispiel den 9,6,3er slow stochastik oder auch der 14er rsi

wie bist du auf eine ptp einstellung gekommen? backtesting oder einfaches probieren

gruss
jan

Gerade eben wurde der PTP-TS ausgelöst und die Position glattgestellt. Eine Gegenposition war nicht einzunehmen, da der FDAX derzeit noch kein weiteres Zwischenhoch ausgebildet hat, das zum ZYK5 divergieren hätte können. Rein rechnerisch betrachtet wurde dieser eher gering ausgefallene Up-Swing wieder zu über 70% ausgenutzt. Der Durschnitt aller bisher gehandelten und positiv abgeschlossenen Trades liegt derzeit bei ca. 65%.


Systemstatus - Flat -


Long-Trade/15min (Stop-Buy: 04.08.04.04/15:25 - Sell-Stop: 05.08.04/13:46)

Trade-Nr. 74
Stop-Buy: 3831,0 (DAX 3822)
Sell-Stop: 3853,0 (DAX 3843) PTP-TS (Einstellung 0.02/0.0047/1)
Profit: +22P (DAX +21P)

Wochen-Performance: +39P
Monats-Performance: +39P
Gesamt-Performance: +1040P (seit 01.05.04)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Spread und Gebühren.Die Netto-Performance kann dem monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Die gestern eingegangene Position wird heute mit dem PTP-TS weiter fortgeführt und kann nur noch im Gewinn geschlossen werden. Insofern besteht zunächst kein weiterer Handlungsbedarf.


Aktuelle Positionierung:

Long-Trade/15min (Stop-Buy: 04.08.04.04/15:25)

Trade-Nr. 74
Stop-Buy: 3831,0 (DAX 3822)
Sell-Stop: 3836,0 (DAX 3826) PTP-TS (Einstellung 0.02/0.0047/1)
Sell-Market: 3901 (DAX 3891) GS70-TS (nur bei aktiviertem Gegensignal)

Tagesrückblick:

Obwohl es in der letzten Handelsstunde nochmals ziemlich eng wurde, hat sich das Warten und das Vertrauen auf die Systemroutine wieder mal "ausgezahlt". Besonders wenn man den heutigen Verlauf des PTP mit dem Kursverlauf des Future in den letzten Handelsstunden vergleicht, kommt es einem so vor, als würde alle Welt danach handeln.


Tagesausblick:

Für morgen fungiert der PTP wie gewohnt zunächst als TS für die eingegangene Position. Zudem gilt es evtl. den GS70-TS zu beachten, der bei 3901,0 aktiviert würde. Ansonsten kann sich der FDAX morgen ein Down-Gap von 18 Punkten "leisten" ohne den PTP-TS auszulösen und dies ist schon mal äußerst beruhigend.


Aktuelle Positionierung:

Long-Trade/15min (Stop-Buy: 04.08.04.04/15:25)

Trade-Nr. 74
Stop-Buy: 3831,0 (DAX 3822)
Sell-Stop: 3828,0 (DAX 3817) PTP-TS (Einstellung 0.02/0.0047/1)
Sell-Market: 3901 (DAX 3891) GS70-TS (nur bei aktiviertem Gegensignal)

Ich habe mir heute Nachmittag den Kopf "zerbrochen", wie ich zukünftig das Handelssystem auf eine solche Kurszpitze (siehe Rechtecke), wie sie gestern kurz nach Handelseröffnung eintrat, besser einstellen könnte. Diesbezüglich habe ich die Kursdatenhistorie auf solche Eventualitäten hin durchforstet (3 an der Zahl) und habe mich daraufhin entschlossen folgende zusätzliche Setup-Bedingung zukünftig in das System aufzunehmen. Da es aufgrund der Häufigkeit des Erscheinens solcher "Muster" von "untergeordneter" Bedeutung ist, würde sich das System dadurch nur geringfügig verkomplizieren. Daher und aufgrund der darauffolgenden verpassten Bewegungen, erscheint es mir durchaus als gerechtfertigt. Diese werde ich an meinen ersten Beitrag hier im Thread noch anfügen. Leider ist sie jedoch nicht so einfach zu definieren.


Setup-Regel (Ausnahme):

Für den Fall, dass aufgrund kurzfristiger Kursspitzen im Underlying, diese durch den ZYK5-Indikator bestätigt werden, wird unter bestimmten Voraussetzungen ein Signal (Long/Short) trotzdem aktiviert. Dazu muß für ein Short-Signal der Schlusskurs der Folgeperiode einer Kursspitze unter dem Eröffungskurs dieser Kursspitze und unter dem Schlusskurs der zweiten vorangegangen Periode notieren. Insofern handelt es sich um ein Fehlsignal im Underlying, das den Signalgeber nur kurzfristig zur Fehlinterpretation des Kursverlaufs veranlaßt hat. Für ein Long-Signal gilt o.g. Regel vice versa. In diesem Fall wird die Notierung der Folgeperiode des Indikators mit dem bis dahin aufgetretenen Zwischenhoch (Long = Zwischentief) verglichen. Sollte danach eine Divergenz aufgetreten sein, wird das damit "aktivierte" Handelssignal über den PTP-Switch ausgeführt.


Diese Maßnahme liegt hauptsächlich darin begründet, dass der Signalgeber in seiner Berechnungsroutine unter anderem Schlusskurs-Vergleiche "anstellt" und diese sich dann wie erwähnt "falsch" auf die Verlaufskurve auswirken. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen plausibel erläutern. Wenn nicht - einfach nachfragen!

Anbei noch der Chart, wie sich der weitere Verlauf dieser potentiellen Short-Position unter Einbindung der "neuen" Setup-Bedingung weiter entwickelt hätte.

Da im Vorfeld das weitere Procedere bereits geklärt war, reiche ich den eingegangen Long-Trade nach. In der Folgemeldung werde ich noch den Grund für die "Verspätung" genauer erläutern.


Long-Trade/15min (Stop-Buy: 04.08.04.04/15:25)

Trade-Nr. 74
Stop-Buy: 3831,0 (DAX 3822)
Sell-Stop: 3825,0 (DAX 3814) PTP-TS (Einstellung 0.02/0.0047/1)