Hi Exlibris
dann wäre das Beste für morgen zur Eröffnung ein negativer Nikkei + rote US-Futures.
Die derzeitigen Sprünge zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr schließen das nicht aus (siehe heute, Montag)
sm

@exlibris

wie setzt du in diesem falle die stops:

heisst deine maximalgrenze weiterhin 30 punkte? auch wenn die ptp tiefer liegen?



thx...

gruss
jan

Systemstatus - Long -


Der FDAX konnte sich bis Handelsende leider nicht mehr "aufraffen" um das "aktivierte" Long-Signal über den PTP-Switch auszuführen. Für morgen zur Handelseröffnung wird dieser bei 3701,0 ausgelöst. Hier kann es für den morgigen Handelsverlauf gut möglich sein, dass wieder einmal in ein Up-Gap gekauft werden muß. Die Gap-Entry-Regel schreibt in diesem Falle vor, falls dieses größer als +20P sein sollte, einen Rücklauf um -5P abzuwarten. Bei einem Gap in Signalrichtung von mehr als +30P ist ein Rücklauf von -10P für den Einstieg abzuwarten.

@exlibris

merkwürdig. mit exakt der gleichen einstellung in TI ist PTP immer noch long!

ups.. einmal neu aufgerufen verdreht der wieder alles

jetzt hab ich ptp short:
aktuell bei 3703 im future..

ich glaub TI spinnt

Hallo klaa,

Der PTP-TS in seiner gewählten Einstellung (siehe Chart) stand um 16:00 bereits bei 3678,79. Das Kurstief im Future lag während der 16:15-Candle im Tief bei 3678,0. Somit wurde die Position ausgestoppt und musste glattgestellt werden.

@exlibris

hallo,

melde mich aus dem verlängerten we zurück und muss dich direkt (zu gunsten deines hs korrigieren)

um 16:15 fiel der fdax erneut zurück, erreichte aber den unteren ptp (zu diesem zeitpunkt bei 3674,67 (lt. tradesignal) nicht!

aktuell steht der 15min ptp im fdax bei 3680.

Im Kassa dax geb ich dir recht. da wurde der ptp wieder nach unten durchbrochen

gruss
jan

Die zwischenzeitlich eingegangene Long-Position wurde kurzfristig am PTP ausgestoppt. Aufgrund der Indikatorenlage kann derzeit nur ein Long-Signal über den PTP-Switch (3704,0) zur Ausführung kommen.


Systemstatus - Long -


Long-Trade/15min (Buy-Limit: 09.08.04/13.55 - Sell-Stop: 09.08.04/16:10)

Trade-Nr. 77
Buy-Limit: 3702,5 (DAX 3692)
Sell-Stop: 3678,5 (DAX 3667 ) PTP-TS (Einstellung: 0.02/0.0047/1)
Loss: -24,0P (DAX -25P)

Wochen-Performance: -25P
Monats-Performance: +47P
Gesamt-Performance: +1048P (seit 01.05.04)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Systemstatus - Long -


Die Divergenzen des ZYK5 zum Kursverlauf des Future haben sich weiter "verschärft". Die Ausführung des "aktivierten" Long-Signals erfolgt wie immer über den PTP-Switch (Einstellung: 0.02/0.0047/1). Das Stop-Buy-Limit liegt derzeit bei 3703,0 (DAX ca. 3693).

P.S. Da jeder anhand der PTP-Einstellung den Trade selbständig zur Ausführung bringen und per PTP-TS absichern kann, werde ich in den nächsten Stunden aus zeitlichen Gründen keine Signale mehr posten.

Systemstatus - Long -


Die Ausführung des "aktivierten" Long-Signals erfolgt wie immer über den PTP-Switch (Einstellung: 0.02/0.0047/1).

Original von Exlibris
Wenn Du meine Performance-Entwicklung nach jedem geschlossenen Trade genau verfolgst, wirst Du bemerken, dass ich nicht den Porfit im Future aufsummiere sondern lediglich den Profit im DAX. Der Spread von 2P wird dann nochmals im Fact-Sheet berücksichtigt. Also die Trades und die dazugehörigen Kurse sind nicht an den Haaren herbeigezogen, wenn Du das mit Deiner Bemerkung gemeint haben solltest.

Tut mir leid wenn ich das etwas undeutlich formuliert habe. Das war nicht meine Absicht. Das System hat eine tolle Performance, nur wollte ich diese etwas von der kritischen Seite betrachten, um auf evtl. Fehler/Gefahren hinzuweisen. Wie ich feststellen musste, bist du dir dessen ohnehin schon bewusst. Das spricht nur für dich und das System.

Good trades weiterhin !

@Exlibris

Welchen Proifit Factor hat eigentlich Dein System? Ab wann lohnt es sich, den ersten Entwurf eines Systems weiter zu verfolgen ?

@snoopy

Genau das ist das Problem. Kurse werden gestellt, der Makler führt sie aber nicht aus weil er in solchen Momenten einfach überlastet ist die eingehenden Orders abzuarbeiten. In dem von Dir erwähnten Zertifikat wurde erst um 14:35 zu einem Kurs von 2,70€ die nächste Stückzahl gehandelt. Immerhin in 5 Min. 30P Verlust! Hätte der Makler zwischenzeitlich Deine Order abgearbeitet wären sogar bis zu 40P Verlust drin gewesen. Im Future kann Dir das nicht passieren, da keine "Fehlerquelle" zwischen den Marktteilnehmern sitzt. OTC hättest Du die Order auch nicht losgekriegt, da in solchen Fällen die allseits bekannte Meldung kommt - Das Geschäft konnte nicht ausgeführt werden. Der Emittent schneidet sich doch nicht ins eigene Fleisch und kauft seine Zertifikate bei sturzflugartigen Kursverlusten, die er im Vorfeld "mühevoll" zu hedgen versucht hat, zurück.

Hallo sm

Ich glaube der Makler war schon wach, nur die Banken haben von 14:29 bis 14:32 keine Kurse für die Zertis gestellt. Somit war man mit ca. 40 Punkten Verlust/Gewinn dabei. Es ist fast normal, daß die Banken bei US-Wirtschaftsdatenveröffentlichung aussteigen.

Die Euwax hat z.B. für das Zertifikat 557903 (DB) Kurse in der Zeit zur Verfügung gestellt.

Gruß Snoopy

Hallo Dare,

Völlig richtig! In der Regel fehlen einem bei der Umsetzung der Signale mit Hebelzertifikaten immer 3-5P gegenüber dem Future. An solchen Tagen wie heute kann man dann nur verzweifeln. Deshalb werde ich, wie ich bereits schon öfters erwähnt habe, auch kurzfristig auf den Future selbst umsteingen. Dies kann ich nur jedem raten, der sich das nötige Startkapital schon verdient hat. Habe bereits einige Handelsplattformen mit fiktivem Depot getestet. Muß jedoch erst mit diesen zurecht kommen bevor es mit realmoney ab ins Haifischbecken geht.

Der enge PTP-Verlauf ist durchaus gewollt, da besonders zur Eröffnung einer Position das Risiko dann nicht zu groß wird. Ich für meinen Teil will da nicht mehr als -30P riskieren. Dies ist mein persönliche Risikotoleranz. Stop-Buy bzw. Sell-Stop-Limits im Zertifikat lege ich grundsätzlich nicht in den Markt. Konzentriere mich lediglich auf den PTP-Switch im FDAX. Dafür hat man in der Regel lange genug Zeit. Sollte dieser eintreten gebe ich eine OTC-Order mit Limit 2-3 Cent darüber auf.

Wenn Du meine Performance-Entwicklung nach jedem geschlossenen Trade genau verfolgst, wirst Du bemerken, dass ich nicht den Porfit im Future aufsummiere sondern lediglich den Profit im DAX. Der Spread von 2P wird dann nochmals im Fact-Sheet berücksichtigt. Also die Trades und die dazugehörigen Kurse sind nicht an den Haaren herbeigezogen, wenn Du das mit Deiner Bemerkung gemeint haben solltest.

Verfolge deine Ausführungen mit Interesse und bin mal gespannt wie es weitergeht.

Was mir persönlich Kopfzerbrechen bereitet ist, dass der Trailing Stopp (PTP) meistens sehr nahe am Kurs vorbeischrammt. Dies würde in der Realität bedeuten dass du mit Hebelzertifikaten erst auf das Gegensignal warten musst um dann oft mit größerem Verlust / geringerem Gewinn zu verkaufen.

Anbei die System-Performance für die abgelaufene Kalenderwoche. Das Startkapital am 01.05.04 betrug 10.000€.

Systemstatus - Long -

Aufgrund der vorherrschenden Trendintesität wurde die PTP-Einstellung leicht auf 0.02/0,0040/1 abgeändert. Das Buy-Limit liegt im Future derzeit bei 3752,0.

@hb

Das Zyklop-Signalsystem wird derzeit realmoney in Hebelzertifikaten umgesetzt. Das Fact-Sheet beinhaltet die Signale aber erst ab Trade-Nr. 67. Zuvor wurde ein anderes System gehandelt.

Danke für Deine Antworten...

so wie ich das verstehe hast Du die Signale bisher mit Hebelzertifikaten gehandelt.

Ist darauf auch Deine Performance/Ergebnis-Liste aufgebaut?

Handelst Du schon danach, oder bist Du noch in der Erprobungsphase?

Gruß

hb

exlibris,

du hast recht. wenn die banken keinen bock haben, kannst du noch so oft auf den button klopfen, es kommt kein geschäft zustande.

die idee mit dem future muß ich mir auch noch mal durch den kopf gehen lassen.

blueeyemax