Die FDAX-Long-Position wurde soeben am Gap-Close eingenommen. SL auf 3878,0. Die Profit-Ziele liegen bei 3910,0 und 3925,0.


Long-Trade (FDAX): (Entry: 27.10.2004/10:05)
Trade-Nr. 29
Kontrakte: 2
Buy-Limit: 3885,0
Sell-Stop: 3878,0 (SL angepasst)
Sell-Limit: 3910,0 (1. Teilposition)
Sell-Limit: 3925,0 (2. Teilposition)

Im Bereich FDAX werde ich versuchen das "verpennte" Longsignal bei 3885,0 nachzuholen.

Der Short-Einstieg am Widerstandsbereich 1108,0/1109,0 zeigte sich im Nachhinein betrachtet als verfrüht. Die ursprüngliche Long-Position bei 1101,0 zu "verschleudern" war natürlich ebenfalls nonsens. Warum sollte auch immer alles glatt laufen. Der Verlust im 1. Kontrakt wurde sicherheitshalber bei Überschreiten des Zwischenhochs bei 1109,5 realisiert. Die "Reißleine" für den zweiten liegt bei 1115,0. Da sich jedoch bereits Divergenzen im Indikator zeigen wird nach einem Re-Entry für einen weiteren Kontrakt Ausschau gehalten. Dafür müsste diesmal allerdings definitiv erst ein Periodenschluss unter dem kurzfristigen MA vorliegen. Dummerweise fungiert der 200er-MA bei 1103,5 jedoch nun erst mal als Unterstützung. Daher liegt das Profitziel erst mal auf diesem Niveau. Dieser Rücksetzer wäre dann auch gleichzeitig der Buy-Trigger für eine Long-Position.

Was mich jedoch noch mehr ärgert ist der Umstand, dass ich die letzten Tage jedes vermeintliche Long-Signal im FDAX zu Handeln versucht habe um meine EOD-Short-Position zumindest zeitweise zu 50% abzusichern. Doch just in dem Moment in dem die Gegenbewegung sartet bin ich natürlich nicht Long investiert, obwohl er endlich mal einen Periodenschluss über 3880,0 hinbekommen hat.


Short-Trade (SPX): (Entry: 26.10.2004/19:15 - 1.Teil-Exit: 26.10.2004/21:50)
Trade-Nr. 28A
Kontrakte: 1
Sell-Limit: 1107,5
Buy-Stop: 1109,5 (SL)
Loss: -2,0P (= -100,0 US$)


Verbleibende Position:

Short-Trade (SPX): (Entry: 26.10.2004/19:15)
Trade-Nr. 28B
Kontrakte: 1
Sell-Limit: 1107,5
Buy-Stop: 1115,0 (SL)

Die Position auf den SPX wurde soeben eingenommen. Das 1. Profitziel für einen Kontrakt liegt am langfristigen MA bei derzeit 1100,0.


Short-Trade (SPX): (Entry: 26.10.2004/19:15)
Trade-Nr. 28
Kontrakte: 2
Sell-Limit: 1107,5
Buy-Market: 1100,0
Buy-Stop: 1115,0 (SL)

Derzeit behalte ich eigentlich nur den SPX im Auge. Sollte dieser bis zu seinem 200er-Perioden-MA bei 1103,5 ansteigen können ist verstärkt auf Umkehrsignale zu achten, da dieser im 15min-Bereich auch bei den Big-Boys Beachtung findet und im aktuellen Abwärtstrend einen Widerstand darstellt. Zudem verläuft bei 1105,0/1106,0/1109,0 die nächsten Horizontalwiderstände. Da bei einer weiteren Aufwärtswelle in diesen Bereich der benutzte Oszillator seine bereits bis dato vorhandenen Divergenzen noch verstärken sollte, ist auf diesem Niveau eine Short-Position eingeplant. Zudem könnte sich im Anschluss an einen Abprall an dieser Marke ein Swing-Short-Trade ergeben. Den SL würde ich zunächst auf 1115,0 legen.


Geplante Position:

Short-Trade (SPX):
Trade-Nr. 28
Kontrakte: 2
Sell-Limit: 1107,5 (abgeändert)
Buy-Stop: 1115,0 (SL)

Auch die FDAX-Position wurde wegen "Richtungslosigkeit" soeben glattgestellt.

Ich weiß auch nicht wieso, aber ich kann derzeit keine Charts einstellen. Werde ich später nochmals versuchen.


Short-Trade (FDAX): (Entry: 26.10.2004/13:00 - Exit: 26.10.2004/17:15)
Trade-Nr. 27
Kontrakte: 2
Sell-Market: 3874,5
Buy-Market: 3871,5
Profit: +3,0P (= +150,0 €)

sollte nur ein Info sein keine Kritik.
Gruß

Hallo Joschy,

das ist natürlich ärgerlich. Ich muss zugeben, dass ich das Sell-Stop-Limit nicht im Markt hatte, sonst wäre ich auch draussen gewesen.

Der Ordnung halber werde ich den entsprechenden Beitrag abändern.

na ja, meine NDX Position wurde ausgestopt.
Gruß
Josef

Auch die SPX-Position wurde am Profit-Target glattgestellt.


Long-Trade (SPX): (Entry: 25.10.2004/19:00 - 1.Teil-Exit: 25.10.2004/19:15)
Trade-Nr. 25A
Kontrakte: 1
Buy-Market: 1093,0
Sell-Limit: 1096,0 (Profit-Target MA)
Profit: +3,0 (= + 150,0 US$)


Long-Trade (SPX): (Entry: 25.10.2004/19:00 - 2.Teil-Exit: 26.10.2004/16:25)
Trade-Nr. 25B
Kontrakte: 1
Buy-Market: 1093,0
Sell-Limit: 1101,0
Profit: +8,0P (= +400,0 US$)

Profit (gesamt): +550,0 US$

Die Position musste am SL glattgestellt werden.


Long-Trade (NDX): (Entry: 25.10.2004/20:45 - Exit: 26.10.2004/15:45)
Trade-Nr. 26
Kontrakte: 1
Buy-Limit: 1430,0
Sell-Stop: 1425,0
Profit: -5,0P (- 100,0 US$)

Bezüglich dem SPX- und NDX-Trade möchte ich die freundliche US-Vorbörse nutzen und die betreffenden Positionen zur Markteröffnung verkaufen.

Die komplette Hedgeposition wurde nunmehr aufgelöst, da der FDAX für meine Begriffe nach dem "Absturz" zu wenig Gegendynamik an den Tag legt. Die Absicherung meiner Short-Zertifikate erachte ich derzeit nicht für notwendig. Zudem wurde bereits ein Swing-Short-Signal generiert.


Long-Trade (FDAX): (Entry: 22.10.2004/19:55 - 2.Teil-Exit: 26.10.2004/13:00)
Trade-Nr. 24A
Kontrakte: 1
Buy-Market: 3920,0
Sell-Market: 3874,5
Loss: -45,5P (= - 1.137,5 €)


2. Teilposition:

Long-Trade (FDAX): (Entry: 25.10.2004/12:15 - 1. Teil-Exit: 25.10.2004/16:30)
Trade-Nr. 24B
Kontrakte: 1
Buy-Market: 3862,0
Sell-Market: 3875,0
Profit: +13,0P (= + 325,0 €)


3. Teilposition:

Long-Trade (FDAX): (Entry: 25.10.2004/19:00 - 3. Teil-Exit: 26.10.2004/13:00)
Trade-Nr. 24C
Kontrakte: 1
Buy-Market: 3863,0
Sell-Market: 3874,5
Profit: +11,5P (= +287,5 €)

Loss (gesamt): -525,0 €



Neue Position:

Short-Trade (FDAX): (Entry: 26.10.2004/13:00)
Trade-Nr. 27
Kontrakte: 2
Sell-Market: 3874,5
Buy-Stop: 3895,0 (IS)

beim dow j fut. muß ich vor allem ab 15uhr30 aufpassen, da geht es schnell hektisch auf und ab (big boys)

dow jones future werde ich ausprobieren . über quote.com hab ich den realtimechart superschnell , hoffe das reicht als grundlage für die kursversorgung aus.

vielen herzlichen dank für deine ssssehr ausführliche antwort. ich werde bald bei IB (wo ich schon ein konto habe) 1kontrakt ausprobieren nach sorgfältiger analyse und mit viel disziplin.
vielen dank an dich, good trades,
grüße, dagoberto

@dagoberto

Also ich für meinen Teil kann Dir hier beruhigt Interactive Brokers (IB) empfehlen. Mit einem IB-Account kannst Du einen Großteil der Futuresmärkte abdecken und das bei attraktiver Gebührenstruktur. Die Commission für einen Roundturn im FDAX (Kauf und Verkauf eines Kotraktes) beträgt zum Beispiel 5€ und das bei einem Kontraktwert von derzeit etwas über 95.000€.


Für mich gibt es kein "ehrlicheres" Geschäft als den Futurehandel, da immer ein anderer Marktteilnehmer ein Gegengeschäft zu Deiner Position eingehen muss. Was ein Marktteilnehmer gewinnt muss somit ein anderer Marktteilnehmer verlieren und umgekehrt. Und wer seine Order als Erster platziert wird als Erster bedient ohne Wenn und Aber und ohne Emittenten als "Zwischenhändler", die ja bekanntlich gerne mal ihre "Orderbücher" vorübergehend "schließen" wenn es zu "brenzlig" wird. Komplizierte Einflussfaktoren bei der Preisbildung gibt es nicht. Hier zählen nur Angebot und Nachfrage. Für entsprechende Liquidität im "Haifischbecken" ist von Seiten der BigBoys gesorgt. Allerdings sollte man sich deshalb auch immer vor Augen halten mit welchen Marktteilnehmern man es zu Tun hat - nämlich überwiegend Profis die ihr "Handwerk" verstehen.

Allerdings gibt es auch einige "Nachteile" die man jedoch mit konsequentem Money- und Riskmanagement in den Griff bekommen kann, sofern man die entsprechende Kapitalausstattung mitbringt.

Da wäre z.B. die Nachschusspflicht, die ja bekanntlich bei Zertifikaten durch den Knockout umgangen wird. Beim Futurehandel gibt es diesen schützenden Knockout nicht. Man kann somit theoretisch auch mit mehr als seiner Depoteinlage beim Broker in die Kreide geraten.

Nur ein Beispiel:
Angenommen Dein Depot (Margin = Sicherheitsleistung) beträgt 20.000€. Damit kannst Du theoretisch zwei FDAX-Kontrakte handeln (was nicht empfehlenswert ist, da Du damit ja immerhin über 150.000€ Kontraktwert handeln würdest, was einem Hebel bezogen auf Dein Depot von 7,5 entspricht). Nach Deinem Einstieg läuft die Position 60P gegen Dich. Das bedeutet bei zwei Kontrakten einen Buchverlust von -3.000€. Da Deine Margin dann nur noch 17.000€ beträgt und somit unter der von der Eurex geforderten Initial-Margin liegt, diese beträgt nämlich 2 x 9.000€ = 18.000€, wird Dich Dein Broker auffordern die Differenz auszugleichen. Alternativ kann er auch Deine Position zwangsliquidieren, falls Du der Aufforderung nicht nachkommen solltest oder kannst. Dieses Beispiel soll auch das erhöhte Risiko von Over-Night-Positionen dokumentieren.

Der zweite Nachteil ist der, dass eben nur fixe Kontraktzahlen gehandelt werden können. Diese können eben nicht gestückelt werden wie bei Zertifikaten und erfordern daher eine höhere Kapitalausstattung. Als Richtwert für einen FDAX-Kontrakt würde ich mindestens 25.000€ veranschlagen. Darunter ist das Risiko einfach zu groß einen Totalverlust oder noch Schlimmeres zu erleiden.

Ansonsten ist das Risiko bei sorgfältigem Umgang mit seinem "Geschäftskapital" - und hierzu zählen nun mal vorrangig ein zuverlässiges Handelssystem, das entsprechend auf den Handelsansatz abgestimmte Risk- und Moneymanagement und nicht zuletzt der stinknormale Sicherheits-Stop - nicht höher als bei Zertifikaten, sofern man die Systematik der Futuresmärkte verstanden hat.

Ich hoffe ich habe Dich jetzt nicht von Deinem Vorhaben abgebracht - allerdings gibt es wie Du siehst - Einiges im Vorfeld schon zu beachten.

Ach noch etwas. Man muss auch nicht gleich mit dem größten Kaliber, dem FDAX einsteigen. Zum "Eingewöhnen" könnte man auch mit dem Euro-Bund-Future, dem Euro-Stoxx50-Future oder dem Dow-Jones-Future erst mal Erfahrungen sammeln.

welcher broker ist empfehlenswert für das traden von futures.
sind die risiken von futures wesentlich höher als beim trading von turbo zertifikaten (knockout, komplizierte einflußfaktoren)) ? ich hab mich bisher noch nicht an futures gewagt, würde aber gerne damit traden..

Der Rücksetzter auf 1430,0 im NDX wurde vollzogen. Der Einstieg wurde nun doch mit 1 Kontrakt umgesetzt. SL eng auf 1425,0. Das Profit-Ziel liegt bei 1450,0.


Long-Trade (NDX): (Entry: 25.10.2004/20:45)
Trade-Nr. 26
Kontrakte: 1
Buy-Limit: 1430,0
Sell-Limit: 1450,0
Sell-Stop: 1425,0 (SL)

Auch der NDX hat auf 60min-Basis eine Swing-Long-Signal bei 1436,5 generiert, das ich allerdings nicht handeln werde, da ich mich zu "long-lastig" nicht wohlfühlen würde. Dies könnte sich jedoch durchaus positiv entwickeln, da der kurzfristige Aufwärtstrend und der 200-Perioden-MA hier unterstützend wirken und somit ein potentieller SL nicht weit entfernt zu setzten wäre. Vorsichtige Naturen könnten hier zudem einen Rücksetzter an die 1430,0 zum Einstieg nutzten.