Musterdepot - Multi Strategie

jetzt geht citi sogar auf drei cent spread.. das ist ja an dreistigkeit nicht mehr zu toppen

wie begegne ich der heutigen eröffnung.
wir werden wohl mit gap down eröffnen.

der stop für die position liegt nun auf einstand. da ich aber mit weiter steigenden notierungen im laufe des tages rechne, werde ich evtl. teile der depot 1 position im falle des ausstoppens sofort in depot2 übernehmen (so spare ich mir hier die transaktionsgebühren).

bei den nächsten trades werde ich wohl auf db oder abn mini futures zurückgreifen und somit den aufgeldspielereien versuchen zu entgehen

das war heute übrigens das letzte mal das ich citi scheine genutzt habe. werde von nun an nur noch endlos zertis (bevorzugt abn amro oder db) nutzen

bei kauf

fdax 4197 stand der schein bei 0,98 brief

bei fdax 4215 nur noch bei 1,12 brief dabei hätte er hier bei 1,16 brief stehen müssen. sauerei. zudem ist der handel mit der citi z.zt. mal wieder ausgefallen

und kurz vor 20.00 uhr wieder anwesen. die postion wurde bisher noch nicht ausgestoppt. der stop bleibt nun auf einstand bis der ptp nachgezogen ist. (ptp aktuell knapp über 4190)

bin nun gleich für kurze zeit nicht am pc. testet die nasdaq den mittleren 1480er bereich an gehe ich long. sie ist in einem zug dann fast 100 p durchgrauscht und zumindest im 60er maaslos überverkauft.
das ziel im ndx wäre dann bei ca. 1540-1550 anzusiedeln, also ca. 40-50 ndx punkte. umgesetzt würde dies im depot2 mit ca. 4000 stücken.


bin gespannt ob der bevorstehende ausstopper im depot1 auch bei weitem stop (ptp knapp über 4174) entsteht.

nasdaq hat noch keinen brauchbaren boden gefunden. daher fliegt wohl gleich meine dax position durch den stop

depot2 position wird weiter gehalten und würde bei re-test des tages tiefs evtl. aufgestock. ebenso ist ein nasdaq100 long im depot 2 im bereich von 1490-1480 geplant

position eröffnet

2000 long zertis zu 4197,50 punkten

Depot1:

macd histogramm steigt
stochastik schneidet im überverkauften bereich.

die bedingungen für einen call stimmen (in candle60 würde bei einer weißen kerze mit close über 4188 (fdax) ein long entstehen)

der auslöser ist inzwischen unter 4200 im fdax gerutscht und würde auch umgesetzt. 2000 stücke werden per stop buy erfaßt.

Depot1:

Der Status ist auf long (bezogen auf indikatoren und marktlage im 60min chart)

der auslöser liegt aber derzeit noch bei ca. 4210 im fdax wird aber noch weiter zurückkommen.
Eine Auslösung ist frühestens um 14:32 möglich.

@daxabby


grund für den dax trade in depot2:

das für mich maximale ziel der gesamten abwärtsbewegung liegt bei 4140-4136 im kassa dax. da sind wir gerade noch 30 punkte entfernt so das sich bei einer 500er position das risk sehr in grenzen hält. ein aufstocken auf 1000 im bereich 4140 ist noch möglich. anschließend rechne ich im eod bereich mit einem erneuten anlaufen der hochs.


der depot2 handel unterscheidet sich grundsätzlich vom depot 1 handel, da im depot2 mit weiten stops und kleinen stückzahlen gearbeitet wird

Depot2:

stop loss verkauf commerzbank

verlust 0,50 eur

-1000,- eur plus 20,- gebühr=


15000,-
minus 1020,-
---------------
13.980,- eur


Tecdax leider unter 520

stop loss verkauf
870,-- eur verlust incl. gebühr

__________
13110,-- eur

es verbleiben 500 dax longs

Depot2:

Level 4285

Kauf 1. Position 500 stücke dax long

@amazon95

ich muss dir zustimmen, das es nie die 100%ige lösung geben wird. ich bin mir durchaus bewusst darüber, das es situationen geben wird in denen ich dem laufenden kurs hinterherschaue solange ich keine re-entry regelung habe. ein wiedereinstieg bei einem neuen top oder low bringt nicht viel. letzte woche gab es dort eine menge fakes.

wichtig ist aber das das ganze in der summe stimmt.


zu dem punkt:
"Jetzt zu dem Thema, die guten Trades laufen gleich los und praktisch nicht mehr ins Minus. Das stimmt einerseits; aber der Umkehrschluß würde nicht stimmen, daß nämlich alle Trades, die in ein Minus laufen, keine guten Trades werden können. (Gerade gegen diesen impliziten Umkehrschluß hat sich glaube ich itsmie gewendet.) "

da geb' ich dir vollkommen recht. es gibt durchaus trades die erst ins minus laufen und dann noch gut werden. aber dies sind meist die signale die in volumenschwachen zeiträumen (12:00-14:30 oder nach 18:00 uhr ) gebildet werden. Die richtigen Trendphasen starten entweder morgens oder nach beginn der amis. ausnahmen bestätigen die regel.



zu dem punkt:
"du bist irgendwann im Laufe der Stunde zu FDax 4226 long gegangen, es ging hoch bis auf 4242. Jetzt griff deine 15/15(Einstand)-TS Regel (das ist es ja im Grunde); und das war auch gut so für dich, weil du heil wieder rausgekommen bist."

es ist kein 15/15er ts, denn dieser würde ja erst nach 15 punkten starten. mein ts läuft von anfang an. das heist 0/15 und läuft aber maximal bis 15. anschließend übernimmt der ptp. läuft die position also 5 punkte ins plus dann liegt der stop schon bei minus 10. läuft sie aber 20 punkte ins plus dann liegt er weiterhin auf einstand bis der ptp darüber läuft. er zieht nicht automatisch auf plus 5.

ich denke das wichtigste ist zu erkennen, da man den trades gar nicht so viel raum in die gegenrichtung geben muss wie man immer glaubt. das zeigt ja die statistik.
allerdings gebe ich den trades ja mit 15 punkte sogar mehr raum nach unten als irgendein sehr guter trade ausgenutzt hat. die meisten waren ja nur 2-5 punkte im minus.


zu dem punkt:
"Nun könntest du sagen, um 14 Uhr wärst du ja eh nicht reingegangen. Aber ich habe das Beispiel gewählt, weil solche Doppelsignale auch nicht so selten sind, gerade im Bereich von Top-/Bodenbildungen.
Wenn man sich da beim ersten Male zu früh rauswerfen läßt, steht man mit einigem Verlust'vorsprung' da, wenn sich die Position dann entwickelt."


diese doppelsignale enstehen meist durch ein 1. tief/hoch in der handelsfreien zeit und anschließend in der handelbaren zeit, so das wenn alles gut läuft das signal erst nach dem 2. test gehandelt wird. ansonsten spielt da natürlich auch die diskretionäre kompenente bei der einschätzung der 60er situation mit eine rolle. wenn ich von einem re-test ausgehe wird das signal im 15er eben noch nicht gehandelt.
und wenn wir ein neues low/high bilden, dann switcht ja auch wieder der ptp so das ich ein re-entry signal handeln kann.


zu dem punkt:
"Um 14 UHr gabs ein Short Signal. Das hättest du zwar sowieso nicht wegen der Handelszeit gehandelt, mir schiens aber zu klar zu sein.
Entry also zu 4261, letztes Hoch bei 4284, macht über 25 Punkte bis zum IS.
Der Kurs ging nochmal 15 Punkte gegen die Position, um dann um 17 UHr das Short-Signal fast an gleicher Stelle erneut zu generieren. Danach liefs im Maximum 5 Punkte gegen die Position, um dann aber Fahrt nach unten aufzunehmen.

Nun könntest du sagen, um 14 Uhr wärst du ja eh nicht reingegangen. Aber ich habe das Beispiel gewählt, weil solche Doppelsignale auch nicht so selten sind, gerade im Bereich von Top-/Bodenbildungen.
Wenn man sich da beim ersten Male zu früh rauswerfen läßt, steht man mit einigem Verlust'vorsprung' da, wenn sich die Position dann entwickelt."

das ist ein schönes beispiel was du da nennst. bei mir in der praxis sah es so aus:

das 14:00 uhr signal wurde nicht gehandelt.
der ptp re-switch wurde um 1 punkte verpasst. hätte es ihn gegeben wäre ich ca. um 16:45 bei 4256 in die short position gegangen. die position wäre dann max. 11 punkte (4267) gegen mich gelaufen um dann auf 4251,5 zu fallen. anschließend erneut ein anstieg bis 4265 (also 13,5 punkte zurück und noch keine auslösung des stop).

da der switch nicht stattfand wurde sie nicht gehandelt. so entgang mir ein gewinn aber es entstand auch kein verlust.


mich würde übrigens interessieren wie du die ts strategie nun im 60min bereich umsetzen möchtest.

dir auch noch einen schönen sonntag

lg
jan

@amazon

vermischen der zeitrahmen würde ich das nicht unbedingt nennen.

wenn man sich den 15min rahmen ansieht ist dies ein kleines fenster. und bevor ich ein signal in diesem nutze möchte ich natürlich wissen wie es im nächst höheren fenster aussieht. also ob der trade überhaupt die chance hat noch etwas weiter zu laufen.
wenn dies so ist, dann setze ich ihn um.

Die Probleme die itsmie nennt sind mir bekannt. Eine Re-Entry Regelung (ohne zwischenzeitlichen ptp switch) wird es vorerst bis ich weiß wie dies genauer umgesetzt werden kann nicht geben. Ich möchte ja auch die Tradezahl nicht unbedingt stark über 20 im monat ansteigen lassen.

Bei dem Beschränken der Rückgänge nach Start der Position geht es mir ja auch nur darum den VERLUST so gering wie möglich zu halten. Sobald es ein GEWINN wird lasse ich ihm mehr Bewegungsraum. Deshalb wird der TS nach 15p plus auch nicht mehr weitergezogen sondern auf Einstand belassen. So darf die Position dann ruhig mal von plus 31 auf plus 12 zurückfallen (Bsp.) wenn dadurch nicht der ptp getroffen wird. Nur halt zum Verlust darf sie dann nicht mehr werden.

Die letzten beiden male hat sich der enge Stop doch schon ausgezeichent. Erinner dich an Donnerstag. long per ca. 4226, der markt zog auf 4241 hoch. nun lag der stop auf einstand. ich wurde ausgestoppt, anschliessend ging die position zwar wieder ins plus, wäre aber später deutlich im minus geschlossen worden.

Dann das Signal gestern. Hier ging es einfach nicht mehr weiter nach Eingehen der Position. Ich wurde mit (leider diesmal) 17p minus ausgestoppt. direkt danach verlor die position nochmals 10 punkte. der ptp switch erfolgte später (nach nochmaligem plus der position) ebenso bei minus 18 punkte.

Ich würde mich freuen, wenn du mir deine ansicht mal an einem konkreten beispiel darstelltst.

gruss
jan

@sm

was die auslösung von trades durch ptp angeht kann ich zum glück auch auf die historie von exlibris' Zyklop zurückgreifen. ich habe hier ein paar monate Tradingjournale ausgedruckt und sehe darin nur die bestätigung das die guten trades kaum zurückgehen. obwohl die phase letzten sommer etwas volatiler war gab es auch hier kaum rückgänge über 10 punkte bei guten trades.

den 2. punkt den du anspricht bedenke ich immer. ich orientiere mich nur am ptp der vergangen viertel stunde