@ all

da habe ich fast vergessen, es nochmal zu betonen:
das ganze ist noch kein fertiges handelssystem, sondern work in progress.
die genannten details habe ich aber sorgfältig geprüft (für dieses jahr!).

eine abschließende betrachtung über sinn oder unsinn eines solchen systems habe ich noch nicht vergenommen. zwar ist die performance der letzten monate recht gut, in den monaten januar bis märz sowie juli waren die vorläufigen ergebnisse aber komplett unbefriedigend. daher auch mein tip, sich diese monate verschärft anzukucken.


@ amazon

schätze und hoffe, wir werden das im nächsten jahr noch weiter diskutieren. für den moment bin ich auch erstmal erschöpft.

wünsche dir und natürlich auch allen anderen hier einen guten rutsch

gruß itsmie

da ich die zusammenfassung meiner backtesting-ergebnisse in der extended version mglw. so schnell nicht fertig bekomme, hier mal eine kurzbeschreibung, damit ihr es bei interesse selber checken könnt:

einstiegsregeln (für long): candleclose min. 1 tick über ema 5; candlebody weiß u. min 4 ticks (incl. open und close); cci/sma-schnitt liegt vor (und cci < 250); momentum nicht > 0,02 fallend.

zusätze: der obere schatten (docht) muß < 70% der gesamthandelsspanne sein (!!!, bei einem docht der die hälfte der kerze ausmacht wird eingestiegen); bei einem inside (hier zählt nur die gesamthandelsspanne der kerze) als einstiegscandle muß der body mindestens 7 ticks sein.
[diese zusätze müssen evtl noch modifiziert werden, aber die richtung stimmt so etwa]

re-entry: nur wenn zwischenzeitlich cci/sma-schnitt auf short vorlag, dabei aber kein signal erfolgte. ansonsten zu den genannten bedingungen.
[diese regel bedarf noch einer ergänzung, die ich systematisch noch nicht zu fassen gekriegt habe; so wurde z.b. am 17.12., 15:00 diskretionär kein shorttrade eröffnet; in meiner cci/sma 12/9-einstellung (mit schlusscandle) lag der schnitt aber schon um 11:00 vor, hier wurde ein trade eröffnet]

closing: initial stop = letztes tief - 4 ticks, max. aber 25 ticks unter einstieg. trailing stop = ab 10 ticks gewinn 20 ticks (10/20); ab 20 ticks gewinn 15 ticks (20/15).
[hier ist es auch denkbar, den ts bei 20 ticks zu belassen, die vorteile des 20/15 sind über das jahr nicht so riesig; erzielt wird aber auf jeden fall eine glättung der performance, die mir persönlich recht angenehm ist. gleiches gilt auch für den schon ab 10 ticks aktivierten ts, der einen schon gelegentlich schmerzlich aus einem guten trade rausschmeißt, dafür aber auch häufig eine sich läppernde anzahl von ticks einspart]

shortregeln vice versa


als appetithappen die bisherige dezemberperformance (mit tradesignaldaten und der 11/8 einstellung; meine einstellungen und daten liefern ein um 35 ticks besseres ergebnis):
26 trades, + 159 ticks, avg trade + 6,12 ticks, 50% treffer.

aktuelle positionierung: long um 13:00 bei 118,35.

um zu sehen, wie der drawdown aussehen kann, solltet ihr euch unbedingt den märz anschauen.

gruß itsmie

der fgbl ist ja gerade völlig ausser rand und band. so geht das, wenn kaum orders im markt sind.
um 17:00 wäre aber kein shorttrade eröffnet worden, da cci < -250.
aber selbst wenn, innerhalb von 5 minuten mit + 9 ticks wieder ausgestopt, das gibt es nicht alle tage.
longtrade von 11:00 mit - 18 ticks am is geschlossen.

gruß itsmie

@ amazon

um es nochmal ganz anders zu formulieren:
meine bemühung dreht sich ja darum, candle 60 als mechanisches handelssystem an den fgbl anzupassen. dabei gehe ich zunächst einmal als arbeitshypothese von den bekannten grundregeln aus und überprüfe diese auf ihre schlüssigkeit. dabei findet die cci-annahme halt keine bestätigung. nun kann es natürlich sein, dass man durch die definition weiterer zusatzregeln zum überkauften/-verkauften cci doch noch einen vorteil gewinnen kann. diesen (bzw. diese regeln) sehe ich aber bisher nicht, aber vielleicht sind das auch nur die berühmten bretter.
die gefahr solcher zusatzregeln besteht dann aber auch wieder in einer überoptimierung; d.h. jede zusatzregel muß für mich auch eine gewisse eintrittshäufigkeit haben, ansonsten betrachte ich ihre ergebnissverbesserungen als zufällig.

gruß itsmie

@ amazon

es mag schon sein, dass das schlüssig ist, nur findet diese annahme in meinen bisherigen backtestings (aber wie gesagt: ich bin damit noch nicht fertig!) keine bestätigung.
zum einen müsste man bei einem solchen vorgehen zunächst einmal "seitwärts-stagnationsphase" definieren, was systematisch schon nicht ganz einfach werden dürfte; zum anderen zeigen meine backtestings, dass es selbst dann nicht sonderlich zuverlässig ist.
schau dir doch spaßeshalber mal alle signale an, die einen cci > 150/< -150 haben (damit es nicht zuviele sind). ich kann da keine perfornmanceverbesserung erkennen, aber vielleicht übersehe ich ja auch was.
nur mal ein bsp.: der longtrade v. 3.12. 15:00; cci deutlich überkauft und eine seitwärts-stagnation kann ich vorher nicht erkennen. filterst du diesen trade mit dem cci gehen dir 27 ticks (mit 15er ts), bzw. 60 ticks (mit 20er ts) performance verloren.
natürlich filtert man auch gelegentlich verlusttrades, aber unter dem strich überwiegen halt die gefilterten gewinner= performanceverlust. soweit zumindest meine bisherigen beobachtungen bis zu einem cci von 250/-250.
ist halt aber alles work in progress.

gruß itsmie

neues longsignal um 11:00 bei 119,17, stop auf 118,99.
der gestrige shorttrade wurde kurz zuvor mit + 17 ticks ausgestoppt.

gruß itsmie

@ amazon

die 0,02 toleranz sind von mir getestet, ebenso wie einiges andere, das ich hier noch mitteilen werde, wenn ich fertig bin.
nach meinen vorläufigen ergebnissen kann ein cci bis zu 250/-250 ignoriert werden, da sich hierdurch performanceverschlechterungen ergeben.

gruß itsmie

neues shortsignal um 14:00 bei 119,35. stop auf 119,52.
der longtrade von donnerstag wurde somit mit + 3 ticks geschlossen.

die fortlaufende monatszusammenfassung spar ich mir hier mal; da ich in den letzten tagen umfassende backtestings angestellt habe, ergeben sich ohnehin einige anpassungen des regelwerks, die ich hier demnächst vorstellen werde.
nur soviel schon mal vorweg: beim momentum wird eine abweichung von bis zu 0,02 toleriert; aus diesem grund konnte eben auch der shorttrade eröffnet werden, obwohl das momentum noch um genau diesen wert steigend war.

gruß itsmie

der gestrige longtrade wurde heute mittag mit + 7 ticks ausgestopt.

dez. gesamt: 16 trades, + 56 ticks, avg trade + 3,5 ticks, 50% treffer.

neues longsignal um 16:00 bei 119,32 (ich habe es wegen der feiertage nicht gehandelt, werde es aber in die wertung mitaufnehmen).

im übrigen sieht das ergebnis dieses monats mit einer veränderten closing-regel erheblich besser aus. bin dies und einiges andere gerade noch am testen und hoffe am monatsende ein paar ergebnisse zu haben.

vielleicht könnte nochmal jemand in seiner datenhistorie nachschauen, ob das high der 18:00-kerze vom 15.12 bei 119,94 lag und jenes der 14:00 v. 16.12. bei 119,97. bin da etwas unsicher, da ich hier ursprünglich einen shorttrade als ausgestoppt notiert habe, was er aber mit der von mir verwendeten + 4 tick-regel nicht wäre.

euch allen ein schönes weihnachtsfest.
gruß itsmie

aktuelles longsignal um 10:00 bei 119,15. stop bei 118,89.

so schnell geht das:
ausgestopt bei 119,10 mit + 26 ticks (bei 20/15 ts).

dezember gesamt: 15 trades, + 49 ticks, avg trade + 3,27 ticks, 46,7% treffer.

der longtrade von heute morgen ist darin wegen des überkauften cci nicht enthalten, hierzu werde ich nach monatsende nochmal eine auswertung bringen, ebenso zur einer 25/20 ts-variante.

gruß itsmie

@ all

shortsignal um 15:00 bei 119,36. der ts wurde bereits aktiviert und liegt aktuell bei 119,24.