@ american
Das war allerdings eine ständig offen gehaltene Frage für mich; was passiert eigentlich, wenn sich die Vola mal wieder erhöhen sollte.
Es gab ja da für mich aus älterer Erfahrung einen Schwellenwert, nämlich ein VDax von 19. Meinen Handelsansatz habe ich erarbeitet während einer Zeit, in der der VDax ausschließlich und zum Teil deutlich unter dieser Marke verharrte, nämlich grob gesagt seit Herbst 2004; erst Mitte Mai, am 22.5., wurde nachhaltig über diese Marke gesprungen.
UNd ich wußte ehrlich gesagt auch nicht, was dann passieren würde. Dabei muß ich hinzufügen, daß ich meine Einstellungen als eine Art Passepartout ansehe und nutze; d.h. ich passe sie nicht in der Form an ein UL oder an veränderte Marktbedingung an, indem ich die Parameter verändere; sondern ich suche nach dem jeweils passenden Zeitfenster.
Da mein Ansatz auf die aktuelle Dynamik eines ULs abzielt, deren Muster mit Hilfe dieser Einstellungen ziemlich gut abgebildet und in Trades umgesetzt werden können, muß ich sozusagen nur herausfinden in welchem relativen Rahmen diese Dynamik gerade herrscht, d.h. ich muß in das UL rein- bzw. rauszoomen, denn Bewegung herrscht immer, man muß nur sehen in welchem Rahmen, und das heißt schlicht: Vola bezogen auf welches Zeitfenster.
Eigentlich war meine Vermutung, daß mit höherer Vola auch ein größeres Zeitfenster angesagt wäre; obwohl ich im Rückblick schon hätte drauf kommen, daß eher das Gegenteil wahrscheinlich sein würde, denn in den besonders volaarmen Zeiten des Dax (unter VDax 15) hatte ich auch schon hin und wieder von meinem 5min Standard auf 10min hochgeschaltet.
Als nun dieser VDax Sprung geschafft war, geschah es ziemlich schnell, daß meine TRiggerpunkte kaum noch erreicht wurden, daß insgesamt die Indikationen zu langsam für das Kursgeschehen wurden, hinter dem sie herhinkten. Dadurch passierte mir noch nichts ganz SChlimmes; es führte zu keinen Verlusten, aber ich verpaßte Trades.
Durch ein einfaches Wechseln erst auf 3min, dann bis jetzt auf 2min, konnte alles wieder ins Lot gebracht werden.
Und es ist im Grunde auch logisch: wenn die Schwankungbreite sich erhöht, kann man in die Bewegung hineinzomen (also ZF verkleinern); bei niedriger Vola muß man den Abstand vergrößern, um das Rauschen herauszufiltern und die eigentlichen Bewegungen ausmachen zu können.
Ein zweiter Effekt ergibt sich allerdings ebenfalls. Tatsächlich würden mit der erhöhten Vola aber auch wieder die deutlich höheren Zeitfenster ganz gut funktionieren (insbesondere die 60min) ABER: der Initial Stop müßte jeweils so weit gesetzt werden, daß ich mir den nicht zumuten möchte.
In 60 min (bei einem kursorischen Überblick) käme ich kaum mit einem IS unter 25 bis 30 P hin, während ich in 2min inclusive Spread kaum mal mehr als 7 P habe.
Und dennoch sind so die größeren Moves handelbar, wenn auch in mehreren ReEntry Einzelstrecken. UNd man sollte nicht glauben, daß aus 2min nur Minimoves zu handeln sind; am Freitag nachmittag wurde der Down auch in einem einzigen 34 P Trade gehandelt. UNd so etwas ist nicht etwa eine Seltenheit.
M.a.W. das große Zeitfenster ist mir zu risikoreich.
gruß amazon
Das war allerdings eine ständig offen gehaltene Frage für mich; was passiert eigentlich, wenn sich die Vola mal wieder erhöhen sollte.
Es gab ja da für mich aus älterer Erfahrung einen Schwellenwert, nämlich ein VDax von 19. Meinen Handelsansatz habe ich erarbeitet während einer Zeit, in der der VDax ausschließlich und zum Teil deutlich unter dieser Marke verharrte, nämlich grob gesagt seit Herbst 2004; erst Mitte Mai, am 22.5., wurde nachhaltig über diese Marke gesprungen.
UNd ich wußte ehrlich gesagt auch nicht, was dann passieren würde. Dabei muß ich hinzufügen, daß ich meine Einstellungen als eine Art Passepartout ansehe und nutze; d.h. ich passe sie nicht in der Form an ein UL oder an veränderte Marktbedingung an, indem ich die Parameter verändere; sondern ich suche nach dem jeweils passenden Zeitfenster.
Da mein Ansatz auf die aktuelle Dynamik eines ULs abzielt, deren Muster mit Hilfe dieser Einstellungen ziemlich gut abgebildet und in Trades umgesetzt werden können, muß ich sozusagen nur herausfinden in welchem relativen Rahmen diese Dynamik gerade herrscht, d.h. ich muß in das UL rein- bzw. rauszoomen, denn Bewegung herrscht immer, man muß nur sehen in welchem Rahmen, und das heißt schlicht: Vola bezogen auf welches Zeitfenster.
Eigentlich war meine Vermutung, daß mit höherer Vola auch ein größeres Zeitfenster angesagt wäre; obwohl ich im Rückblick schon hätte drauf kommen, daß eher das Gegenteil wahrscheinlich sein würde, denn in den besonders volaarmen Zeiten des Dax (unter VDax 15) hatte ich auch schon hin und wieder von meinem 5min Standard auf 10min hochgeschaltet.
Als nun dieser VDax Sprung geschafft war, geschah es ziemlich schnell, daß meine TRiggerpunkte kaum noch erreicht wurden, daß insgesamt die Indikationen zu langsam für das Kursgeschehen wurden, hinter dem sie herhinkten. Dadurch passierte mir noch nichts ganz SChlimmes; es führte zu keinen Verlusten, aber ich verpaßte Trades.
Durch ein einfaches Wechseln erst auf 3min, dann bis jetzt auf 2min, konnte alles wieder ins Lot gebracht werden.
Und es ist im Grunde auch logisch: wenn die Schwankungbreite sich erhöht, kann man in die Bewegung hineinzomen (also ZF verkleinern); bei niedriger Vola muß man den Abstand vergrößern, um das Rauschen herauszufiltern und die eigentlichen Bewegungen ausmachen zu können.
Ein zweiter Effekt ergibt sich allerdings ebenfalls. Tatsächlich würden mit der erhöhten Vola aber auch wieder die deutlich höheren Zeitfenster ganz gut funktionieren (insbesondere die 60min) ABER: der Initial Stop müßte jeweils so weit gesetzt werden, daß ich mir den nicht zumuten möchte.
In 60 min (bei einem kursorischen Überblick) käme ich kaum mit einem IS unter 25 bis 30 P hin, während ich in 2min inclusive Spread kaum mal mehr als 7 P habe.
Und dennoch sind so die größeren Moves handelbar, wenn auch in mehreren ReEntry Einzelstrecken. UNd man sollte nicht glauben, daß aus 2min nur Minimoves zu handeln sind; am Freitag nachmittag wurde der Down auch in einem einzigen 34 P Trade gehandelt. UNd so etwas ist nicht etwa eine Seltenheit.
M.a.W. das große Zeitfenster ist mir zu risikoreich.
gruß amazon
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