Anfrage an alle, gibt es hier Leute, die schon längere Zeit (wie lange?) mit gekauften Systemen erfolgreich investiert haben und wenn es geht könnt Ihr uns diese Systeme nennen? Könnt Ihr etwas zu Eueren Erfahrungen mit den Systemen sagen? Vielleicht auch aufklären, wie Systeme versagt haben und was es da für Erfahrungen gibt. V.a. von misserfolgen ehrlich zu sprechen zeigt eigentlich von Grösse, weil man damit den eigenen Stolz überwindet.

Ich denke eine offene Diskussion darüber wäre hilfreich und könnte viele andere von herben verlusten bewahren.

Die wenigen funktionierenden System, die ich kenne, sind - in Bezug auf verschieden Märkte - zumindest in den Parametern bezüglich SL und TP unterschiedlich, aber das ist nur meine persönliche Erfahrung.

Grundsätzlich bin ich auch kein grosser Freund von gekauften/gemieteten Systemen, meiner Erfahrung nach gibt es für jedes System einen Point of No Return, dort ist das Teil einfach am Ende.

Nur wer das System selbst entwicklet kann da zeitgerecht eingreifen, bei irgendwelchen Black Box Systemen geht das sicher nicht.

Sicher kann man dauerhaft erfolgreich systematisch Handeln, aber bevor ich meinen Erfolg einer Black Box anvertraue mache ich mir die Arbeit eine Strategie zu erarbeiten.

In diesem Forum sind nur sehr wenige Member, die finanziell in der Lage sind einen MA zu nutzen, weniger als 50k Kapital wird wohl kaum ein CTA akzeptieren, es gibt auch welche, die erst bei siebenstelligen Beträgen in Frage kommen.

So betrachtet diskutieren wir hier um des Kaisers Bart.

Wieso sollen Systeme nicht in unterschiedlichen Märkten funktionieren.
In einer alten Firma hatten wir ein Intraday Modell entwickelt für den DAX, der hat auch im EuroStoxx, FTSE, S&P funktioniert.

Auch das EOD System hatte in 70 Proznet der weltweiten Aktienmärkte funkioniert. Wenn etwas nur im DAX funktioniert, sage ich nicht, dass es überhaupt nicht funktioniert, aber die Stabilität ist nicht so toll. Oder z.B. sollte ein 15 min System auch in 10, 20 oder sogar 30 min Charts funktionieren.

Noch was zu in sample und out of sample. Das ist richtig, dass es da Methoden gibt, die interessant sind und die Aussagekraft eines Ergebnisses erhöht. Da will ich z.B. wissen, was war nun die Insample Periode und was ist out of sample. ich kann walk forward Optimierung machen, oder ich kann schauen, dass ich ein System mache, das sich fortlaufend selbst optimiert, z.B. täglich anhand der letzten 2 Monate.... Ich kann auch schauen, dass ich hochkomplexe Systeme dieser Optimierung erarbeite, z.B. mit generischen Algorythmen und Neuronalen Netzen....

Die Sache bleibt trotzdem die, dass ich mit viel Rechnerleistung und eigenem Aufwand immer daran arbeite, bis ich ein System habe, das dann auch im out of sample funktioniert hat. Das ist zwar besser, als wenn die gesamte Performance optimiert wurde, aber so gehe ich hin und wähle das Modell mit der besten out of sample Performance von vielleicht 100 Mrd. parameter Kombinationen. Das ist leider trotzdem eine Optimierung.

Deshalb interessiert mich eben schon wie lange das System wirklich ohne Eingriffe von aussen funktioniert hat. Und ich will auch nicht, dass der Anbieter 10 DAX Systeme hat und die einer nach der anderen in der Schublade landen und durch neuere "noch bessere" Systeme erstetzt werden.

Also nimm den CTA, er hat mit echtem Geld die Performance erwitschaftet die er auch vorzeigt.

Noch was, schau Dir mal an, was die drin haben an Systemen die älter sind als 50 Wochen und minn einfach ide mal zusammen und schau Dir die Performance an. Oder mach es mit 30 oder 20 Wochen. Und dann sie Dir auch noch sicher, dass wenn man vor einem Jahr begonnen hätte und alle die damaligen Systeme genommen hätte wohl ein Grossteil längst eingestampft ist (oder unter anderem namen und Parametern wieder erneut auf dem Markt sind). Ist ja ok wenn Du 10 Leute findest, die Dir 250 500 oder 1000 EUR von Ihrer Kreditkarte abbuchen lassen. Je länger das System über Wasser bleibt desto besser.

Ich rate Dir, dass Dui mal das ganze als Papertrading machen lässt z.B. als Free Trial. Geh nicht gleich mit Geld rein. Wenn Du mit EUR 10 - 20´000 handelst in dem Free trial von 2 Wochen und die laufen ab, Du bist 20 Prozent hinten, denkst Du, ich muss weitermachen, die erhlolen sich gleich (wird Dir auch der Systementwickler sagen) und das ist der dümmste Moment raus zu gehen....

Mach es auf dem Papier und Du wirst sagen, ok es hat nicht funktioniert, dann canceln wir das.

Systeme machen nur dann Sinn, wenn sie permanent überwacht und weiterentwickelt werden.

Moderne Backtestsoftware vermindert das Curve Fitting erheblich, die Methode heisst In- and Outsample.

Es gibt Systeme käuflich zu erwerben, welche ihre Performance nicht im Backtest erzielt haben, sondern bei denen die Equitykurve dem realen Handel entspringt, somit kann man die Fragen nach Slippage und Spreads vernachlässigen, sonst ein erheblicher Faktor bei den Backtests, speziell wenn das System mit Marketorder arbeitet.

BTW: Kein vernünftiger Mensch behauptet, dass Systeme mit identen Parametern in verschiedenen Timeframes oder auch Märkten funktionieren.

Lieber Sweet,
ich denke, das Problem ist das, dass ich mit einem Rechner und genügend Leistung Systeme hinbringe (optimiere) die eine völlig gerade Kurve von links unten nach rechts oben machen. Sowas geht insbesondere mit neuronalen Netzen usw. Bring denen alles bei, was sie in der Vergangenheit wissen mussten. Nun lässt Du die im Jetzt handeln, je mehr sie optimiert wurden, desto schneller und heftiger brechen sie ein. Das ist so sicher, dass man fast das Gegenteil handeln könnte. Also ist es sehr wichtig herauszufinden, seit wann das System nun ohne Eingriffe und Optimierung weiterläuft. Das ist bei den meisten Deiner genannten Systeme nicht ersichtlich, es erscheint mir, dass das alles nur simulierte hypothetische Performance ist und die ist nicht viel Wert als Entscheidungskriterium, da bräuchte man noch ganz ander Informationen. Z.B. wie verhält sich dasselbe System mit denselben Parametern im EuroStoxx, wie im SMI, wie im S&P, nasdaq, Nikkei, FTSE.... Funktioniert es vielleicht sogar in FX usw, was passiert wenn ich das Signal eine Stunde früher oder später generiere...
Die Ausnahme ist die Seite Collective 2, da gibt es Angaben auch wann das System wirklich begonnen wurde. Beispiel das System Stop and reverse FX hat einen gutes Sharpe ratio von über 2:

System started 5/16/2005 (8 weeks ago)
This system is still being supported.

Also die Aussage, dass sie diese System immer noch unterstützen, zeigt wohl schon, dass der Turnover an Systemen vermutlich recht hoch ist.

Wie auch bei CTAs muss man bei Systemen ein gute due dilligence machen, man sollte was vom Systemhandel und den Fussangeln darin verstehen.
Ich würde sehr vorsichtig mit Systemen sein und doch zu CTAs raten, da sieht man was real verdient wurde und das über einen längere Zeit.

Professionelle Hedge Funds würden z.B. nicht in ein Trading investieren, das nicht shcon mindesten 3 Jahre erfolgreich war. Bei 8 Wochen (Papier oder relaes Konto?), vergiss es.

Leider kann man fast nirgendwo etwas über die Kosten erfahren. Bei Ross ist klar die Software kostet knapp 1000,-. Das ist nicht Ohne. Die Backtestingergebnisse über 1 1/2 Jahre sind nicht schlecht. Was mich aber auch beeindruckt ist der Forexhandel bei prosignal. Was hält man davon? Ich finde die Signale bisher am Lukrativsten.

FINEXO macht dich reich ...

finexo.de/Managed_Accounts.163.0.html

Viel Erfolg dabei

prosignal.net/

collective2.com/cgi-perl/sessi…ut_forTraders.sessionhtml

Meine Logik!

Was macht Dich da so sicher?

Bei erwerbbaren Systemen kommt mir immer diese Frage in den Sinn:

Warum tut sich ein Handelssystemersteller (wie Joe Ross und Konsorten) das an, eine Homepage zu schreiben, diese zu warten, Angestellte einstellen..., wenn doch die Systeme sooo gut funktionieren?

Falsche Antworten:

Er hat eine soziale Ader (sonst würde er nicht 1000 Euro verlangen!)
Er hat das Bedürfnis, andere Trader aufzuklären bzw. ihnen was beizubringen.

Beides trifft übrigens auf unseren Cheffe hier sehrwohl zu

Richtige Antwort:

Die Systeme sind Müll, sie funktionieren nicht. Er weiss das. Der einzige Weg damit Geld zu verdienen, ist sie zu verkaufen. Bei uns sagt man: Bauernfängerei

grüsse

c18

Was haltet Ihr vom Bund-Future-System? Die Perfromance ist sehr beständig, während das von Ross erst 1 1/2 Jahre Backtesting hinter sich hat. Außerdem fallen beim Rosssystem noch Kosten für den Datenstream an, während bei adblue alles im Preis enthalten ist. Auch das Startkapital von 10.000,- fällt geringer aus.
adblue.de/handelssysteme/performance.htm

@xenia
meinst Du das eher ironisch oder Herrn Ernst?

"Das Dax-Handelssystem ist wirklich der Knaller."

Ja, und ist ja sogar fast Alles gratis ...

Hallo,
ich meine, das Dax-Handelssystem ist wirklich der Knaller. Hat hier jemand Erfahrungen gesammelt, ist es zu empfehlen? Wenn man es mit den managed acount (Leistung/Kosten) von adblue vergleicht, was fällt auf, ist es besser oder schlechter, was haltet Ihr davon?

ross-trading.de/handelssysteme…-future-tradingsystem.htm

@dav
Jetzt wird hier dem Müntefering nach dem Mund geredet, sagt es doch gleich "Heuschrecken". Ja wenn man selbst die Wirtschaft an die Wand fährt, dann findet man den Sündenbock. Übrigens wäre dann auch jeder Trader hier der Geld verdient (also alle hier) ein solcher "unnüzte/schädliche Haufen".

Toll all die differenzierten Meinungen hier.

Was Du wohl meinst ist das sogenannte Survivorship Bias. Nicht die Funds berechnen ihre Preise falsch, sondern wenn ein Fund einbricht oder sonstwie wegen schlechter Performance aufgibt, kann es vorkommen, dass er nicht mehr die Performance an die Datenbanken weitergibt. So gibt es das statistische Problem, dass man in den Datenbanken nur die Performance der Funds sieht die überlebt und weiter raportiert haben. Zu vergleichen ist das dem Dax, wenn der Börsenwert eines Unternehmens zu sehr fällt und er aus der Top 30 des DAX rausfällt, dann wird der auch nicht mehr im DAX erfasst.
Es gibt aber mittlerweile schon sogenannte "Investable Indices", das sind Indizes, die aus Funds zusammengestellt werden, die gewisse Kriterien erfüllen (z.B. offen für neuen Investments, Minimum 10 Mio unter Mgmt, existiert schon seit min 3 Jahren...). Solche Indizes können also tatsächlich auch repliziert werden und werden u.a. in D als Zerti angeboren.

Auf jeden fall ist man in den letzten 4 - 5 Jahren mit den Hedge Funds besser gefahren.

Zudem sind die Hedge Funds auch sehr wichtig für den Markt und somit für die Wirtschaft, denn sie machen den Markt effizienter, machen Arbitrage (die Märkte effizienter), nehmen z.B. Anleihen von Firmen ins Depot die Dir die Deutsche Bank vermutlich nicht kaufen dürfte. Kritisieren könnte man allenfalls die Trendfolger (also etwa das, was die meisten Trader hier versuchen zu machen), denn die gehen weniger gegen den Trend sondern verstärken eher die Bewegungen.

Aber es ist jetzt halt Mode in D die Hedge Funds zu kritisieren, das tönt für den Mann auf der Strasse vernünftig, die Hedge Fund Manager sind an allem Schuld ist ja klar.