starmaikäfer,
Das ist absolut legitim, denn zu jeder Zeit kann ein Markt seine Richtung ändern oder fortsetzen.
Das ist Quatsch, es ging immer um normalen Marktverlauf, keine Insolvenz, kein Flugzeuz das in einen Wolkenkratzer fliegt oder sonstwas .. So steht es eben nicht in dem Artikel. Der Artikle sagt nur, dass sich der markt zu jeder zeit anders entwicklen kann als aufgrund von Vergangenheitsdaten ewrwartet.
Von "Allen" war nie die Rede, sondern von einer ausreichend großen Zahl. Handeln alle nach dem gleichen Schema, gibt es keinen Markt mehr, denn es existiert keine Gegenseite mit der man Geschäfte machen könnte.
Ein Markt tendiert nur dann oder vollzieht einen Ausbruch, wenn genügend Marktteilnehmer auf der gleichen Seite einsteigen, Ob die Gründe dafür eine weit verbreitete handelstechnik, Nachrichten, Katasthrophen oder sonstwas sind, ist dabei völlig egal. Im Falle von Handelstechniken ist es dann eben die berühmte selbsterfüllende Prophezeiung.
Natürlich nicht, Notierungen sind abhängig vin den Reaktionen der Marktteilnehmer und den aktuellen Positionierungen im Markt und werden durch die Gesamtheit deren Aktionen beeinflusst. Kursverläufe sind nicht zufällig, aber unvorhersehbar. Deshalb kann man in mathematischen Tests auch mit beliebigen Kursreihen arbeiten um eine allgemein gültige Aussage zu erhalten.
Kein Widerspruch, die Unterschiede sind alleine schon visuell erkennbar, aber am Thema vorbei. Wo siehst du den argumentativen Bezug zu techn. Indikatoren ? Die Volamessung zeigt jeweils den Status Quo und somit einfach die Realität im Moment der Messung.
Mein Weltbild wurde auf das Notwendige reduziert, was nicht einfach war. Ballast habe ich längst abgelegt.
Gruß,
Bruno
Ich zeige einen Aktienchart, der der binnen kürzestet Zeit von 100 auf null geht. Irgendwo bei 100 hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es insolvent ist. Jetzt mache ich folgendes: Den Absturz von hundert auf Null schneide ich weg und füge ihn verkehrt herum wieder an den Chart an (genau das hat der Typ gemacht! Keine Satire!!!).
Das ist absolut legitim, denn zu jeder Zeit kann ein Markt seine Richtung ändern oder fortsetzen.
Des weiteren behaupte ich: es hätte ja nach der Insolvenznachricht auch so weitergehen können, und dann wäre das Verkaufssignal durch die Insolvenznachricht absolut falsch gewesen. Das ist der Beweis dafür, das Insolvenznachrichten nichts mit den Kursen zu tun haben.
Es ist nur unsere Psyche, die da einen irgendeinen Zusammenhang auf der semantischen Ebene herstellt.
Das ist Quatsch, es ging immer um normalen Marktverlauf, keine Insolvenz, kein Flugzeuz das in einen Wolkenkratzer fliegt oder sonstwas .. So steht es eben nicht in dem Artikel. Der Artikle sagt nur, dass sich der markt zu jeder zeit anders entwicklen kann als aufgrund von Vergangenheitsdaten ewrwartet.
Indikatoren funktionieren manchmal schon, aber nur weil alle die gleichen Einstellungen verwenden. Stichwort: selbsterfüllende Prophezeiung"
=> Das ist natürlich (rein logisch) unmöglich, weil jedes System, dass zu viele kennen zu funktionieren aufhören würde.
Aber zum Glück behauptet der Autor ja zwei Zeilen weiter, dass es egal wäre, welche Einstellungen man nehmen würde (die würden nämlich alle nicht funktionieren) und widerspricht sich damit gleich selbst. Logik halt...
Von "Allen" war nie die Rede, sondern von einer ausreichend großen Zahl. Handeln alle nach dem gleichen Schema, gibt es keinen Markt mehr, denn es existiert keine Gegenseite mit der man Geschäfte machen könnte.
Ein Markt tendiert nur dann oder vollzieht einen Ausbruch, wenn genügend Marktteilnehmer auf der gleichen Seite einsteigen, Ob die Gründe dafür eine weit verbreitete handelstechnik, Nachrichten, Katasthrophen oder sonstwas sind, ist dabei völlig egal. Im Falle von Handelstechniken ist es dann eben die berühmte selbsterfüllende Prophezeiung.
Nicht schlecht auch die Bemerkung, dass man Kursreihen ja beliebig fortsetzen könnte bzw. dass verschiedene Indexkursverläufe austauschbar wären.
=> Das wird schon (abgesehen von unterschiedlichen Marktteilnehmern, mit unterschiedlichem Eigenheiten an unterschiedlichen Märkten) dadurch ad absurdum geführt, dass es an Börsen keinem Random walk gibt.
Natürlich nicht, Notierungen sind abhängig vin den Reaktionen der Marktteilnehmer und den aktuellen Positionierungen im Markt und werden durch die Gesamtheit deren Aktionen beeinflusst. Kursverläufe sind nicht zufällig, aber unvorhersehbar. Deshalb kann man in mathematischen Tests auch mit beliebigen Kursreihen arbeiten um eine allgemein gültige Aussage zu erhalten.
Eindeutig logisch widerlegbar ist diese Behauptung auch dadurch, dass alleine schon die Anzahl von Titeln in einem Index die Volatilität beeinflussen. Der Nasdaq 100 neigt folglich zu stärkeren Ausschlägen, als der "glatte" Verlauf des 5.000 Werte umfassenden Nasdaq Composite.
Diese Volatilitästunterschiede sind mathematisch messbar und folglich ein
Unterscheidungsmerkmal für diese Indizes. Das ist nebenbei bemerkt eine wirklich logische Argumentation, lieber Bruno.
Kein Widerspruch, die Unterschiede sind alleine schon visuell erkennbar, aber am Thema vorbei. Wo siehst du den argumentativen Bezug zu techn. Indikatoren ? Die Volamessung zeigt jeweils den Status Quo und somit einfach die Realität im Moment der Messung.
Was Deine Meinung ausführlich geschilderte Meinung zu Indikatoren anbelangt, so halte ich Dein "technisches Weltbild" leider etwas unvollständig. Damit will Dir natürlich keineswegs zu Nahe treten- und außerdem hast Du sicher andere Stärken/ Präferenzen.
Mein Weltbild wurde auf das Notwendige reduziert, was nicht einfach war. Ballast habe ich längst abgelegt.
Gruß,
Bruno
