Muster Depot - die Zweite

      Hallo Jan,

      so sieht es nach dem heuteigen Handelstag aus. Die True-Range hat sich erheblich ausgeweitet, was an Ausbruchstagen natürlich immer der Fall ist. Gestern gab es ja wie geschildert eine Verengung der TR, was einen Ausbruch in eine Richtung implizierte. In der Folge darf vorerst auch kein Long-Trade mehr eingegangen werden.

      Nach dem Fehlausbruch über das gestrige Hoch wurde ein Shortsignal generiert und die gestern eröffnete Long-Position war daraufhin zu schließen. Was wieder mal auffällig war, ist der Umstand, dass die Spanne des Fehlausbruchs nach oben ziemlich genau auch die Übertreibung nach unten aus dem Trendkanal betrug. Von daher war die hälftige Position auch EOD zu schließen. Das volaabhängige Profitziel lag heute bei 4860,5 und wurde leider noch nicht erreicht.

      Wie so häufig war der Handel des Fehlausbruches lukrativer, als der Ausbruch selbst.
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      ein schöner ausbruch nach unten

      ich bin nicht dabei und werde auch nicht mehr aufsteigen, da ich heute abend nicht im hause bin... freuen wir uns auf die nächste gelegenheit :-)..

      aktuell ein depot was flat ist ist gar nicht so schlecht.


      ich hab mir die worte von itsmie gestern zu herzen genommen und bin daher heute mit gewinn aus der dax position raus und habe antizyklisch keinen weiteren versuch gestartet da die indikatorlage schon für einen ausbruch nach unten sprach.

      für einen long in den nächsten tagen müsste nun erstmal der mittlere keltner wieder zurückerobert werden. solange die keltner allerdings abwärts gerichtet sind sind antizyklische shorts am unteren KCH1 wohl eher angebracht. morgen mehr hierzu

      ich führe nun eine neue regel zum trading im mittleren keltner channel ein.

      statt einen direkten verkauf am oberen KCH1 führe ich nach 20p einen 10er trailing stop ein.

      demnach habe ich jetzt schon vor einem neuen tief verkauft. ich möchte damit versuchen soviel gewinn wie möglich von der position zu behalten.

      dringt der kurs vor auslösung des TS in den oberen KCH ein wird die position pyramidisiert und ein neuer IS bei 10p gesetzt. Der TS wird dann erst wieder bei erreichen des oberen KCH2 eingesetzt. bei short positionen gegenteilig

      verkauft zu 4954

      mit gewinn von 16 cent

      3000*0,16=480,-- eur minus 20,- eur spesen

      Depot: 18.067,-- eur

      aktuelle positionen:

      3500 dax longs
      6500 ndx longs

      geplante aufnahmen:

      hypovereinsbank long in den aufwärtstrend hinein ca. (entsprechung= ca. 120 aktien)

      Bayer nach neuem hoch aufnahme geplant

      Münchener Rück über Jahreshoch prozyklische aufnahme geplant

      SAP bei Jahreshoch ebenfalls geplant.

      insg. möchte ich so auf EOD basis auf einzelwerte die starke trends aufweisen übergehen.

      stunden positionen bleiben weiterhin im dax gehandelt.

      risk pro position bleibt 4 prozent

      @exlibris

      danke für die anregung. ich komme drauf zurück.

      das mit den 80 prozent der handelszeit hab ich mir auch noch mal vor augen gestellt. war mir schon bekannt, aber man vergisst es leicht.

      gruss
      jan


      eine frage noch zur positionsgrösse:

      aktuell berechnet diese sich bei antizyklisch auf 22 risk-cent gesehen, und bei prozyklisch auf 17 risk cent. d.h. das reele risiko einer antizyklischen position liegt bei 70 prozent der prozyklischen. würdest Du eher noch auf 50 prozent gehen?

      zum pyramidisisieren:
      hier würde ich nun bei klarem close im oberen KCH2 die nächste position eröffnen und noch eine dritte bei neuem jahreshoch (dann wäre die gesamt pos vollständig).


      Für heute daher schonmal folgende limits

      Stop Buy wenn FDAX zum Stundenclose >4960 und die kerze akzeptable weiß ausgefüllt ist

      Stop Buy intrahour bei 5001 punkten

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      Jan,

      gut - das mit der geringeren Positionsgröße habe ich übersehen.


      >>außerdem möchte ich ja gerade in den trends eine grosse position haben!!! enger stop = grosse position<<



      Wie Du ja weißt spreche ich aus Erfahrung was große Positionen im Markt betrifft. Damit kann einem die Psyche nicht nur einen guten Trade vermasseln! Die Positionsgrösse mußt Du bei der antizyklischen Vorgehensweis definitiv noch weiter verringern. Du kannst ja beim dann evtl. folgenden prozyklischen Signal, wie bereits von Dir gehandhabt, weiter pyramidisieren, solange Deine ursprünglich eingegangene antizyklische Position sich im Plus befindet.

      Was Du definitiv noch brauchst, ist ein simpler Trend- und Konsolidierungsfilter, welcher sich aus Preismustern berechnet, und die Volatilität berücksichtigt. Wie Dir ja bekannt sein sollte, bin ich der visuelle Typ, der sich alles graphisch darstellen muss. Deshalb anbei der Chart zu meinem Vorschlag.

      Ich will und kann hier nicht das komplete Setup für ein mittlerweile vollautomatisches Ausbruchs- und Retracement-System offenlegen, aber meine Vorgehensweise basiert auf Preismustern und Volatilität unter der Annahme, dass in einem stabielen Trend (nur ca. 20% der Handelszeit) bestimmte Verhaltensmuster der Marktteilnehmer an den Tag gelegt werden, was sich in einem Aufwärtstrend z.B. durch höhere Hochs und Tiefs niederschlägt und eine Veränderung dadurch frühzeitig erkannt werden kann, was nach dem Re-Break des gestrigen Tagestiefs zum Close der Short-Position und zum Aufbau einer Long-Position führte.Zu ca. 80% der Zeit befinden sich die Kurse in einer Kongestitionsphase (Akkumulation oder Distribution) - ist nicht auf meinem Mist gewachsen.

      Wie kann man nun feststellen wann eine Konsolidierungsphase voraussichtlich beendet sein wird? Man nehem Dr. Oetker. Nein - Spaß beiseite.

      Man überprüft zunächst mal anhand der Tagesspanne (TR = Maß für Volatilität) ob sich diese erhöht hat oder ob sie gegenüber dem Vortag gesunken ist. Wie man am Chart erkennen kann ist diese am 12.08. angestiegen und heute wieder gesunken.

      Als zweites wird in die Überlegung noch das Preismuster der letzten drei Handelstage mit einbezogen. Wie man am Chart unschwer erkennen kann haben sich die Marktverhältnisse heute gegenüber gestern stark verändert, da sich das Verhältnis "neuer Tiefs" zu "niedrigerern Hochs" umgedreht hat, was für eine Beendigung der Konsolidierung sprechen sollte, wenn dies zwischen dem 38% und dem 61%-Retracement vorkommt. Wäre das System nicht schon Long, wäre für morgen ein sogenannter "Leichter-Kaufen-Tag". Also ein gaaanz einfacher Trend- und Konsolidierungsfilter.

      Ich hoffe ich habs einigermaßen rüber gebracht. Ansonsten bei Interesse nochmal nachfragen. Hört sich zwar kompliziert an, aber mit einem kleinen Excel-Tool ist die Arbeit schnell erledingt und man bekommt mit einem Diagramm Einblicke, auf die ich mit den "nackten" Zahlen sonst nicht gekommen wäre.
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      @exlibris:

      also mehr risiko gehe ich ja keinesfalls ein, da die positionsgrösse dann ja kleiner wird.

      prozyklisch engere stops da hier die richtige richtung ja schon eingeschlagen wurde. bei antizyklischen trades bzw. antizyklischem einstieg innerhalb eines trades muss ich ihm noch etwas mehr raum zum drehen geben. bedenke: ich trade keine futures bei denen mich ein re-entry kaum etwas kostet. in diesem fall würde ich die sache genau wie du sehen. ich versuche aber meine tradekosten die durch ausstoppen entstehen zusätzlich zu minimieren.

      außerdem möchte ich ja gerade in den trends eine grosse position haben!!! enger stop = grosse position

      das risk beträgt sowieso stets 4 prozent

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      Sorry Jan,

      aber ich würde den "Schuh" lieber umdrehen!

      Wieso sollte man einem antizyklischen Signal mehr Raum geben als einem prozyklischen Signal. Du willst doch gerade die Trends mitnehmen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Exlibris“ ()

      @itsmie

      sehr guter ansatz und dank dir sehr für deine kritik.

      ich bin alles andere als ein perfekter trader. und gerade deshalb mache ich das hier ja öffentlich um auch mal direkt drauf hingewiesen zu werden wenn was schiefläuft.

      ich denke ich werde erstmal damit anfangen die phasem im mittleren KCH auszulassen, d.h kein range trading nur trend trading. und bedingung fürs trendtrading ist der aufenthalt im KCH2. in verbindung mit macd und sstoch sowie der kerzen konstellation entscheide ich dann antizyklische entrys an den KCH1 bändern.

      was hälst du von meinem stop management, bei prozyklischen trades den stop enger zu ziehen als bei antizyklischen

      derzeit

      prozyklisch = 10p plus spread
      antizyklisch= 15p plus spread

      positionsgrössenberechnung bei prozyklisch auf 15p
      bei antizyklisch auf 20p
      grund: slippage etc sollen so auf lange sicht mit eingeplant sein. außerdem ist das risk mit 4 prozent ja sowieso recht hoch so das man es damit etwas verkleinern kann.

      dank dir nochmal für deine kritik!

      gruss
      jan

      @ klaa

      ja, je nachdem wieweit die kurse vorher gelaufen sind, würde ich entweder am (für long) oberen kch1 kaufen, oder auch schon mal am kch-center, wenn vorher der obere kch2-rand nur knapp ereicht wurde. zudem würde ich die kerzen-konstellationen im 60 min-chart stärker beachten, um festzustellen, wann ich das spielchen vorübergehend besser einstelle. spätestens nach der 10:00 kerze am freitag hätte ich z.b. vorerst keinen antizyklischen longtrade mehr eröffnet. man muss doch nicht auf teufel komm raus dauernd im markt sein, wenn die risiken für eine solche strategie überwiegen.
      range spielen würde ich eher nicht, das müsste ich mir aber nochmal ankucken, habe bisher vor allem die trendphasen intensiv beobachtet.

      gruß itsmie

      @itsmie

      ich nehme deine kritikpunkte zur kenntnis.
      in dieser seitwärtsphase wäre es desöfteren sinnvoller gewesen ausbrüch (zumindest intrahour) abzuwarten.

      nur ich bin trotzdem der meinung das der gesamtertrag durch die ausstiege generiert wird und nicht durch die einstiege und des weiteren das das risiko ausgestoppt zu werden genauso in prozyklischen einstiegen vorhanden ist. daher suche ich die frühstmögliche sinnvolle möglichkeit einen trade zu starten, was sicher nicht immer sinnvoll ist.

      ein prozyklische signale sehe ich übrigens noch nicht. weder hat die stunde im oberen KCH geschlossen, noch hat sie intrahour den schon recht schwergewichtigen widerstand bei 4960-62 überwunden

      noch eine frage an dich zur deinem vorschlag der umsetzung:

      so wie ich das verstehe würdest du in trendphase stehts am oberen (aufwätrstrend) bzw. unteren (abwärtstrend) keltner 1 kanal kaufen bzw. shorten. Ziel wäre dann KCH2 bzw. höher.
      im mittleren KCH würdest du flat bleiben oder würdest du range spielen?
      Verstehe ich das so richtig?

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      Original von Klaa1
      ergänzungsbemerkung zum letzen trade:

      warum bin ich am unteren KCH1 long gegangen.

      wir liegen klar über der unterstüzungszone (4920-4930) bei der ich von einem erneuten halten ausging. mit dem stop von 15p konnte ich auch ein eintauchen in kauf nehmen ohne ausgestoppt zu werden. das mindestziel bei 4960 ist ca. 25p entfernt so das auch das anfangs crv stimmt. der übergeordnete trend und das marktsentiment zeigen nach oben.
      nicht gründe genug?


      nun ja, aber gründe hattest du bei allen longeinstiegen, die dir den drawdown beschert haben. nur traf das erwartete halt meist nicht ein.

      rechne doch mal durch wieviele verlustpunkte es dich gekostet hat, jetzt diesen gewinntrade zu setzen. du bist jetzt 20 pt vor einem prozyklischen signal (als solches betrachte ich die 20:00 kerze mit dem verlassen des abwärtsgerichteten trendkanal) eingestiegen. aber wie hoch war der preis dafür?

      wie gesagt, in starken trendphasen im 60 min-chart finde ich dein vorgehen exzellent, aber ich fürchte, der drawdown lag nicht nur in zu schnell mitgenommenen gewinnen begründet, sondern doch eher an voreiligen einstiegen.

      gruß itsmie