Muster Depot - die Zweite

      heutige handelsmarken:

      fdax:
      long
      stundenschluss im oberen KCH oder intrahour>4986
      short:
      stundenschluss im unterne KCH oder intrahour<4940


      nasdaq100:
      long
      intrahour >1611
      short
      intrahour <1583


      ich denke das wir heute mal eine attacke der 5000 im kassa dax sehen werden und rechne mit steigenden kursen. idealerweise schliessen wir vorher das fdax gap. dies bleibt aber abzuwarten.

      es ist heute mal wieder zum mäuse melken.

      ein fehlverhalten am morgen und der ganze tag ist versaut

      1. trade heute morgen war unsinn (aufzuspringen vor 5000p)
      2. trade antizyklisch war nicht notwendig

      dann verkauf ich noch den EOD am tagestief ;( pech gehabt

      und der

      3. trade wurde soeben ausgestoppt

      -12p oder 500,-- eur mit gebühr

      Depot: 18477,-- eur

      neuer stop buy für long ist nun wieder das letzte hoch bei 4985,50 punkten.

      stop buy für short ist 4947

      @hintman

      danke für deine meinung

      wie ich sehe, bevorzugst du lieber mehr underlyings als pyramidisieren, da dann natürlich noch der hedging aspekt dazu kommt.

      vom risiko bleibt es ja insgesamt gleich, wenn ich z.b. mit einer dax position 20 punkte vorn liege und eine ndx position öffne, da dies ja meist nicht zu gleichen zeitpunkten geschieht.

      ich werde es mir auf jeden fall noch genauer anssehn und mich dann entscheiden

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Klaa1“ ()

      Hi Jan,

      vieles zum Thema pyramidisieren hat hier sassl schon angesprochen.

      Das Essentielle ist halt einfach:

      - man braucht viel Kapital oder man muss sich halt auf 1-2 Underlyings konzentrieren. Trotzdem braucht man eigentlich nur sehr selten wirklich viel Kapital, eben in extremen Trendphasen. Das kann nerven bzw. verführerisch sein zusätzliche Signale in anderen Basiswerte zu traden. Was dann zu der unangenehmen Situation führen kann, in entstehenden Trends diese dann auflösen zu müssen, oder das pyramidisieren zurück zu schrauben

      - Der Gewinn wird erst bei wirklich schönen Trends umwerfend. In Phasen wie vor 2 Wochen hättest du wahrlich oft mit 0€ oder kleinen Verlusten anstatt kleinen Gewinnen abgeben müssen, ich versichere dir dein Depot wäre jetzt nicht rund 90% im Gewinn

      - man setzt also noch mehr auf die seltenen Big Points und hat noch längere Durstsrecken zu überwinden.

      Ja, pyramidisieren klappt bei vielen Strategien. Aber es ist nicht jedermanns Sache, auch ich hab es erstmal abgehakt. Denn ich konnte damit im Backtesting einfach keine bessere Performance erzeugen als mit dem einfachen Entry.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      das alte hoch ist in gefahr (4953)


      da ich über eine pyramidisierung sowieso wieder prozyklisch in den markt komme löse ich die EOD position vorsorglich auf:

      Gewinn nur 150,-- eur nach gebühr

      18.977,-- EUR

      Kapitalerhalt geht klar vor.

      Depot nun absolut leer.

      nächste Positionsplanung:

      long per 4975 mit Minimalstop

      Planung der Aufstockung bei 4995

      @ klaa:

      Hallo,

      sicher kann ein Pyramidisieren zu exorbitanten Gewinnen führen.

      Allerdings muss man auch bedenken,

      dass dafür starke Trendphasen notwendig sind, die zudem kaum

      durch Rücksetzer unterbrochen sein dürfen.

      Das Problem ist, dass man bei einem Rücksetzer nach z.b. der

      2. Position +- 0 erreicht, wohingegen der erste Trade alleine

      einen Gewinn gebracht hätte.

      Im Prinzip wird also nur die Trefferquote/Gewinnquote gesenkt und

      die Einzelgewinne erhöht.

      Man sollte vielleicht testen, wie oft und wie lange anhaltend

      solch starke Trends auftreten. Vielleicht kann dann ja eruiert werden,

      ob sich das Pyramidisieren wirklich lohnt.

      Ein anderer Gedanke wäre, z.b. in einem übergeordneten Aufwärtstrend

      bei Rücksetzern z.b. auf die Mittellinie des Keltner oder die untere

      Keltnerbegrenzung Käufe zu tätigen, allerdings frühere Positionen, die

      im Gewinn sind, auch beim Erreichen von Extrema zu behalten.


      Ciao,

      Sassl
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      ich möchte die mittagspause zum anlass nehmen um eine pyramidisierungs strategie am gestrigen beispiel aufzuzeigen:


      1. kauf bei 4856 aufgrund des schlusskurs im mittleren keltner
      risiko 12p

      2. kauf hätte nun bei überschreiten der 4880 stattfinden dürfen
      risiko 12 p., die position 1. wäre auch mit dem stop auf diesen nachgezogen worden, so das das risk für die gesamtpos schon auf 0 läge

      3. kauf bei 4907 und damit klarem close über letztem hoch bei 4905
      stop 12p, die anderen stops auch auf diesen angepasst

      4. kauf bei überschreiten des jahreshochs bei 4953
      stop wieder 12p, und die anderen auf diesen angepasst.

      verkauf: wenn eine position ausgestoppt wird ist man draussen, ansonsten fährt man mit dem spielchen fort solange es geht. in trendphase funktioniert das excellent.

      gehen wir davon aus das man bei überschreiten von 4974 gestern noch eine 5. position gestartet wäre so wäre diese nun bei 4962 ausgestoppt worden

      die gesamt pos hätte folgenden gewinn erwirtschaftet:

      4962-4856=106p
      4962-4880=82p
      4962-4907=55p
      4962-4953=9p
      4962-4974=-12p
      ergebnis:240 p bei einem stetigen maximalrisk von 12p

      man hätte 20 R erreicht!!! spreads und gebühren wurden nicht mitgerechnet

      bei einer positionsgrössen von 5000 stücken hieße das

      12000,- eur ertrag bei 600,-- eur risk

      er verlauf war natürlich idealtypisch aber ist sicherlich einige gedanken wert!

      für die aktuelle long position hieße dies:

      1. long war 4965
      2. long käme bei 4975 in frage, stop für gesamtpos dann 4965
      3. long käme bei 4995 in frage, stop dann 4985
      4. long käme bei 5001 in frage mit stop 4991

      würde die gesamte pos bei 4991 ausgestoppt läge der gewinn bei immer noch 38 punkten bzw. 26p nach gebühren und spread, trotz nur 10p risk (12p inkl. spread). allerdings bestände auch die chance das sie bis z.b. 5050 läuft. das ergebnis wäre dann um 232punkte!!! höher.

      hieran sieht man welche chancen sich durch pyramidisieren bieten.. trotz geringem initialrisk

      außerdem ist der Trailingstop somit stets festgelegt

      ich denke ich werde darauf als ausstiegsstrategie zurückgreifen

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