es hat geklappt! Freu! Mein erster selbstgenerierter CFD Trade hat sich so verhalten, wie er sollte! Da geht es einem gut. Oh ja, den Trade habe ich nicht nur als papertrade gemacht, sondern real. Ich weiß, etwas voreilig aber ich dachte mir, die paar € kann ich mal riskieren und etvl. als Lehrgeld verbuchen. Bitte entschuldigt meine etwas überschwengliche Freude, aber für mich als Rookie ist das ein wirklich großer Schritt nach vorne!

long +2 bei 1198,5
und weil ich es nicht abwarten konnte schon bei 1200,1 - 1, Stop auf Einstand nachgezogen.
Das macht den verregneten 4. Juli wieder wett!

Gruß

american

unter originalturtles.org finden sich die turtle Regeln, d.h. Ein- und Ausstieg, MM, TS usw.
Ich werde hier Teile der Regeln nach meinem Verständis wiedergeben, welche Änderungen ich warum vorgenommen habe und die Bedeutung für meinen Tradingansatz darstellen.
Die Turtles verwendeten ein sehr einfaches, trendfolgendes Vola-Breakout System zur Bestimmung des Einstiegs und teilweise auch des Ausstiegs. Dieses System soll jetzt nicht weiter Thema sein. Interessant ist das Positionsmanagement (damit meine ich Risiko und Money).
Turtles tradeten in units. Daher vorab die Definition der unit (u):

u=(eingesetztes Kapital in % x Kontogröße)/(ATR(20) x € je Punkt des underlyings)

€ je Punkt des underlyings muß angepaßt werden. Bei CMC CFD auf Indices sind es 1€/Punkt. Bei Zertis und Future entsprechend dem Bezugsverhältnis mehr oder weniger.

Beispiel S&P 500

- Konto 3000 €
- Kapitaleinsatz 1%
- ATR (20) 8,73
- 1€ je Punkt bei CMC CFD

0,01 x 3000
u = -----------------
8,73 x 1

1 u = 3 CFD (Nachkommastellen werden abgeschnitten, nicht gerundet!)

1 - Positionsgröße immer 1% des Kapitals
2 - IS immer 2 ATR(20), unabhängig vom Markt oder Marktseite
3 - Entry mit 1 unit (u)
4 - Pyramidisieren +1 u nach 1/2 ATR(20)
5 - TS 2xATR(20), immer auf den letzten Entry bezogen
6 - maximal 4 u pro underlying, 6 u in stark korrelierten Märkten (EStoxx50 und DAX), 10 in schwach korrelierten Märkten und 12 u in eine Richtung (long/short).

Betrachtet man nun den IS, werden pro unit maximal 2% des Kapitals gefährdet. Die Positionsgröße ist immer volatilitätsadjustiert: Mehr Vola, weniger Kontrakte, weniger Vola, mehr Kontrakte. Der TS folgt diesem Vorgehen. Das Pyramidisieren gibt dem Trade mehr Geld, wenn er in die richtige Richtung läuft.

Mir gefällt:
- unit als volaadjustierte Positionsgröße
- Pyramidisieren, um guten Trades mehr Geld zu geben
Mir mißfällt:
- weiter 2 ATR Stop
- 1% Positionsgröße

Wie will ich dieses Vorgehen nun für den Candle, BB und Fibo Ansatz verwenden?

Der Turtleansatz baut auf starke Trends und ist bereit, mehrere kleine Fehltrades hinzunehmen, weil irgendwann der große Trend kommt und die kleinen Verluste wettmacht. Daher auch relativ weite Stops. Ich versuche allerdings, auch engere oder kürzere Trends zu handeln.
Der vorgestellte Ansatz (den ich ohne amazons postings nie gefunden und ohne Herkunfts Hilfe auch inzwischen wohl wieder aufgegeben hätte) besteht aus drei Komponenten, die jeweils unterschiedliche Zwecke erfüllen sollen:
1 - Candles, um die Marktverfassung zu erfassen und mit Hilfe der Formationen mögliche Richtungswechsel zu identifizieren
2 - Bollinger Bänder um die Stärke der Änderung oder des Trends zu sehen
3 - Fibos, um mögliche Kursziele auszumachen, an denen die Positionen aktiv betreut werden
Die Candles machen keine Aussage über die Intensität des Richtungswechsels, also wie weit der Kurs laufen könnte. Ebenfalls sind häufig sehr weite Stops nötig, bis die Formation neutralisiert ist, bspw. Hammer. Hier übernehmen die Fibos. Durch sie können die Stops enger gesetzt werden, da die Richtungsentscheidung des Markts viel eher klar ist bzw. wichtige Marken visualisiert werden. Da ich mental mit sehr weiten Stops nicht umgehen kann eine große Hilfe.
Aber, wozu noch die ATR und units?
Wenn die Fibos falsch liegen (kommt bei mir sicherlich häufig vor), dann bin ich durch die volaabhängige Positionsgröße immer noch geschützt.
Mein abgeänderter Vorschlag:

1 - units verwenden, 1% Kapitaleinsatz variabel gestalten, bis zu 3%
engere Stops ermöglichen das, ohne das IR anwachsen zu lassen

2 - bei Tagesspannen <ATR die einfache ATR(20) als Notstop bei falscher Candleinterpretation und/oder falschen Fibos. Wenn der Markt 2 ATR gegen den Trade läuft, war der Einstieg evtl. falsch, der Trade sollte nicht so viel IS-Luft benötigen.

3 - bei Tagen >ATR einen engeren Volastop
hiermit soll ein Buchgewinn gegen Gegenbewegungen geschützt werden. Reentry suchen. Berechnung: ATR(20)/ATR(1)*ATR(20).

4 - 50 % der Position wird bei Erreichen des ersten PT (oft 1/2 oder 1 ATR) aufgelöst, der Rest stehen gelassen. So werden Trends auf jeden Fall mitgenommen, wenn der Markt dreht bleibt ein kleinerer Gewinn. Bei Durchbruch des PT (bspw. Fibos, Candleformation) oder 1/2 ATR wird die Position wieder erhöht. Mit CFD ist man da sehr flexibel, da die Stücke keine Provision tragen müssen. Die pauschale Erhöhung nach 1/2 ATR habe ich noch nicht ausgiebig getestet. Bei ersten Checks scheint es mir aber so, daß die so generierten Einstiegspunkte meistens nicht weit von Fibos entfernt sind und evtl. sogar bessere Ergebnisse liefern.

5 - TS werden nach Erreichen des 1. PT auf Einstand nachgezogen, bei Pyramidisieren auf den letzten Einstieg - 1/2 ATR. Bei maximaler Stufe immer auf den letzten, hypothetischen Einstieg. Wenn keine anderen Einstiege (Candles, Fibos, PT) da sind, dann jeweils 1/2 ATR.

6 - Exit bei Erreichen IS, TS, Umkehrsignal

So, ist doch lang geworden. Werde mit Rene Roses d-toolz oder wie die jetzt heißen mal testen.

Gruß

american

mein gott ist das heute langweilig . . .

Prechter ist gekommen. Hoffentlich werden die Fibos nun in Zukunft mehr Hand und Fuß haben. Erste Versuche stimmen zuversichtlich. Die Auf- und Abwärtsbewegungen muß ich jetzt noch richtig identifizieren. Anbei mal ein Versuch, ich habe die Fibos analog dazu angelegt. Kein Wunder, daß 1191 und 1204 so widerspenstig sind.

Gruß

american

ein bullish harami cross passend in den 23 und 50 Fibos. Unentschlossenheit und Kräftegleichgewicht. Close auf 61, d.h. noch eine Korrektur der Aufwärtsbewegung seit 18.05.2005. Allerdings ist die Aufwärtsbewegung seit dem morning star nur eine Korrektur der Abwärtsbewegung seit 22.06., daher der Trend immer noch short. Der Weg nach oben ist bei 1204 ziemlich gut verbaut. Wenn die 61 nicht halten, sollte es runter gehen, hoffentlich bis zur 100. Gleichzeitig auch ein inside day, zu denen goso ja schon eine schöne Strategie bei elitetrader gepostet hat. BB immer noch seitwärts, der Markt also ohne ausgeprägten, starken Preistrend.

Setup für Dienstag:

edit: CMC Kurse weichen doch hier und da 1 Pkt ab, deshalb folgende CMC Marken
long 1198,5 statt 1199,5
short 1189 statt 1190

long +2 bei 1199,5 is 1193
bei Erreichen 1203 nachziehen auf 1199,5
bei Erreichen 1204 -1
bei 1205 +2, stop nachziehen auf 1203,2

short -2 bei 1190 is 1195,5
bei Erreichen 1188,5 +1 und Stop nachziehen auf 1190
bei 1187,5 -2 und stop nachziehen auf 1188,3

Überlegung: Wenn der Markt an einem der wichtigen retracements dreht, kleiner Gewinn + verbleibende Position geschützt. Falls es durchgeht, geschützte Positionsvergrößerung.
Mal sehen ob das klappt.

Gruß

american

scheinbar hat sich schröder gestern in amiland beworben . . .börse weis alles

nikkei war es auch egal

Gruß

american

fdax mal wieder das gegenteil von allen - schröder kauft heute mit

@herkunft

ich hatte es auf dem screen, könnte mich totärgern. So ein Mist! Über 10 Punkte.
Danke auch noch mal für das hervorragende Chartmaterial!

@all
nachdem sich der DAX und FDAX völlig verrückt darstellen (siehe auch herkunfts chart mit dem typischen Gezocke zum Close) habe ich beschlossen, mich dem SP500 zuzuwenden. Mir fällt es hier leichter, die Fibos zu finden und das Ding hält sich auch an die Marken. Paßt mir auch von meiner Arbeitszeit wesentlich besser. Mag sein, daß ein Wechsel des underlying ein Fehler ist. Ich meine allerdings, daß ich mit dem SP besser auskomme und da ich noch am Anfang stehe, kann ich auch versuchen hier zu lernen.
Also, back to the roots!

Gruß

american

:evil:

Original von american
@herkunft
schönes WE!

@all
SP wehrt sich, muß aber. 38/23 = 1204 könnte man long, so ab 1205,2
short hätte schon offen sein müssen bei 1204, wie herkunft gepostet hat. Jetzt balgt er sich mit 76=1198. Hm. Könnte man. Knapp aber man könnte. Vielleicht auf dem Tageschart keine gute Idee. Da ist mir aber der Abstand zu 61/38 1194 zu knapp, da der sl erst bei 1205 sinnvoll wäre. Außerdem, Greenspan.
Candles sehen ja auch ziemlich unentschlossen aus. Dito für die Bänder, laufen richtig schön seitwärts. Also, auf Tagesbasis für mich nix drin, setup für morgen mal sehen.

Gruß

american

morgen ist es zu spät . . .

....

der kampf scheint gewonnen - hätte wetten können das die am tagestief schliessen

dow

heh jetzt kommt es drauf an
fdax fake am schluss - spinnen völlig .... longies über nacht reingezogen - die freuen sich morgen

sp chart

dow chart

@herkunft
schönes WE!

@all
SP wehrt sich, muß aber. 38/23 = 1204 könnte man long, so ab 1205,2
short hätte schon offen sein müssen bei 1204, wie herkunft gepostet hat. Jetzt balgt er sich mit 76=1198. Hm. Könnte man. Knapp aber man könnte. Vielleicht auf dem Tageschart keine gute Idee. Da ist mir aber der Abstand zu 61/38 1194 zu knapp, da der sl erst bei 1205 sinnvoll wäre. Außerdem, Greenspan.
Candles sehen ja auch ziemlich unentschlossen aus. Dito für die Bänder, laufen richtig schön seitwärts. Also, auf Tagesbasis für mich nix drin, setup für morgen mal sehen.

Gruß

american

so FDAX viel wird nimmer viel passieren vor Greenspan - Range 12 -06 (kann man auch traden - klappt meist 2/3x)



für morgen gibt es nix da ich ab 12:00 uhr ins WE fahre

50 er 1204 war eventl short und sl auf entry oder 1205 und warten




greeni wirds schon richten:
Bekanntgabe des Ergebnisses der Ratssitzung der Federal Reserve Bank (FOMC Meeting)

Es wird erwartet, dass der Offenmarktausschuss der Fed die Zinsen um 25 Basispunkte auf 3,25 % anhebt.