Candletalk

Quoted from "enuxx"

0,646% GPB
-3,354% JPY

-2,708 Zinsen zahle ich durch 365 Tage. Bei bspw. 126k sind das 3412/365 = 9,34 Tag. Ist doch vertretbar, oder habe ich falsch gerechnet?

Müsste hinkommen, ich habe allerdings nicht bei Interactivebrokers nachgesehen welche Zinssätze im Moment zur Anwendung kommen.

Quoted from "enuxx"

Könnte ich, wenn ich jetzt im EUR.JPY long gehe, das Währungsrisiko im GBP.JPY short zum Euro hedgen? Dann wäre ich doch kostenneutral zum Euro, würde aber am Fallen des GBP.JPY partizipieren? Oder ist das völlig fasch gedacht?

Ui, schwerer Denkfehler, da fehlt es noch am Verständnis des Devisenhandels.

1. Wenn du im GPBJPY short bist, dann jast du eine Schuld im GBP und ein Guthaben im JPY, wenn du nun mit dem entsprechendem Betrag im EURJPY long gehst, dann hast du ein Guthaben im EUR und Schulden im JPY, wenn du die Postionsgrösse am JPY ausgerichtet hast, dann bist du in synthetisch im EURGBP long, denn die JPY Positionen heben sich auf, es bliebe ein EUR Guthaben und GBP Schulden.

2. Du müsstest dich gegen einen Wertverlust den EUR gegen den JPY absichern, also EURJPY short.

3. Diese Vorgehensweise ist aber sinnfrei, du zahlst 2*Kommissionen, hast möglicherweise 2* negative COC zu tragen und benötigst Unmengen Margin. Wenn du das Währungsrisiko nicht hedgst überlege dir einfach wie weit kann sich der Kurs EURJPY in der ungefähren Haltedauer verändern, wenn du z.B. für ein paar Tage in deiner GBPJPY Position bleiben willst und du mit einem möglichem Kursverlust im EURJPY von 10% rechnest (das ist recht viel, im Regelfall bewegen sich Devisen auch in relativ volatilen Zeiten irgendwo um 2 - 3% am Tag) dann mach einfach die Position um 10% kleiner, wenn dein Moneymanagement 132k Positionsgrösse zulässt, dann nimm einfach 119k und schon wird selbst im Worst Case dein Verlust nicht über den von dir bestimmten Wert hinausgehen.

Quoted from "enuxx"

Danke. Kurze Frage, welchen Broker nutzt du für Forex? Metatrader mit...?

Nein, kein Metatraderbroker, ich nutze nur die Demo von alpari.uk als Zusatzdatenfeed, u.a. wegen der Excel Geschichte. Der reale Handel läuft über einen Currenex Hub bzw. wenn ich sehr grosse Positionen handeln will/muss, dann über EBS.

Zu deiner anderen Frage: Es ist ziemlich egal ob der EUR im Pair enthalten ist, soweit ich das jetzt im Kopf habe gibt es kein Pair, bei dem der EUR die zweitgenannte Währung ist, somit wird der Wert eines Pips immer von einer anderen Währung abhängig sein. Leichter ist die Berechnung des Risks natürlich wenn es ein EURxxx Pair ist, aber mit ein bisschen Spielraum zum maximalen Risk kann man auch andere Pairs handeln, wie eben GBPJPY, du musst dir eben überlegen wie lange ungefähr die Haltedauer sein könnte und dann noch den Worst Case im EURJPY berücksichtigen.

Grundsätzlich gibt es in den Crosses teils nette Trends, allerdings wird der Einfluss der Cost of Carry mit zunehmender Haltedauer immer grösser, auch das ist bei der Positionsgrössenbestimmung zu berücksichtigen. Gerade bei der aktuellen Zinssituation gibt es kaum noch positive COC, das ist durch den Zinsspread, den der Marketmaker anwendet, bedingt, d.h. bei Overnightpositionen entstehen im Moment bei fast allen Pairs Kosten.

Quoted from "enuxx"

Falls jemand eine Formelanweisung für IB zufällig hat

Hier ein Link zu einer Page, die sich mit TWS DDE beschäftigt: http://twsdde.wikispaces.com/API+Concepts