Guten Tag Exlibris

German 30 : Einsatz 1 Stück bei 1 Punkt / Tick Veränderung = 1 Euro

DTE: Einsatz 1000 Stück bei 1 Punkt / Tick Veränderung = 10 Euro

Im Trading Plan werden für DTE nach Verkauf Short 8-10 Punkte

durch Gewinn Management ( Limit Kauf ) angestrebt. Sofern anwesend,

auch diskretionär.

Orderausführung normalerweise innerhalb 30 Minuten nach

Börseneröffnung. Pre-Market Analyse legt Position Size 5-10000 Stück

fest. Es gibt verschiedene Markt Bias Stufen.

Für Novice Trader ein Engagement von ca. 15 Trades pro Monat .

Insbesondere bei fallendem Gesamtmarkt für den Tag oder

wenn DTE nach Eröffnung bei niedrigem Volumen stark zulegt.

Nur die höchsten Wahrscheinlichkeiten werden gehandelt . Hohe

Trefferquote. Stop Loss Management selten notwendig . Sofern mit

German 30 abgesichert , mit Geduld in den letzten 5 Jahren kein

Verlust , da Korrelation DTE zu Vergleichsindex DAX immer noch negativ.

KonDiv.

Beurteilung DTE erfolgt nach Charttechnik und Nachrichtenlage.

Nischenhandel mit dem Ziel ein geregeltes Einkommen zu erzielen !

Für erfahrene Trader sieht der Trading Plan Optionen mit gleichzeitigem

Handel von FDAX ( German 30) vor. Strategie für FDAX ( German 30 )

bereits mit Beitrag beschrieben.

Anbei Chart DTE. Der gestrige zwingende high odds Verkauf bei 13, 81

klar ersichtlich. Zusammenhänge insbesondere mit US Vorgaben müssen

verstanden werden.

Grüße, Bollinger

@Bollinger

Was bedeutet bei Dir eigentlich Parität für die DTE/FDAX-Position?

Beziehst Du die auf die Tick-Size oder auf den Nominal(Markt)-wert der Positionen?

Vielleicht eine dumm anmutende Frage, aber ich kenne die Tick-Size in Euro für eine FDAX-CFD nicht!

Errata : soll heißen Schlußkurse 7 Februar 2007

Bertreff : KonDiv Theorie / Strategie DTE / FDAX ( German 30)

Wie schon am 6 Januar 2007 aufgezeigt, für heute ein weiteres Beispiel:

KonDiv als Absicherung DTE ( Deutsche Telekom) mit FDAX ( German30)

Siehe Beiträge 29.01.07 und 02.02.07

„Was den meisten Marktteilnehmer entgeht, ist die sich laufend verändernde Korrelation einer Aktie gegenüber dem DAX während eines Börsentags.“

Aktuelles Beispiel heute 8 Februar 2007.
Wie aus angehängten Charts zu ersehen, ergibt sich folgender Kursverlauf:

Schlusskurs 7.1.07 FDAX ( German30) 6912
Schlusskurs 7.1.07 DTE 13,68

Heute FDAX (German 30) Hoch Geld 6915 und Tief 6847 = 68 Punkte
( o,99 %) Kursdifferenz

Heute DTE Hoch Geld 13,85 und Tief 13,61 = 24 Punkte ( 1,76%) Kursdifferenz

Der Trading Plan schreibt vor, dass bei steigendem Gesamtmarkt eine
Short Position für die DTE erst 30 Minuten nach Börseneröffnung eröffnet werden darf.

Um 9:30h lag die DTE mit einem Kurs von 13,82 = 1,02% über Vortagsschluss,
FDAX ( German 30) mit einem Kurs von 6912 unverändert.

Als Beispiel zur Absicherung verkaufen wir um 9:30h gleichzeitig paritätische Wertanteile 1000DTE und Kaufen 2 Stück German 30

Um 15:50h ( Systemzeit) wurden aufgrund Einwirkung US Börse folgende Kurse notiert:
DTE 13,61 und für German30 6858

Bei gleichzeitiger Glattstellung beider Positionen wäre zufallsbedingt
( Random) ein Bruttogewinn von 102 Euro erzielt worden.

Der Trading Plan sieht für erfahrene Trader ein Einsatz von 10.000 DTE vor. Bei cmc ein Kapitalbedarf von 4150 Euro.

Es erfolgt natürlich keine zeitgleiche Absicherung.

Viel Erfolg

@Exlibris


Es ist mein Bestreben im kleinen Rahmen Marktzusammenhänge zu erklären und Leser zu einer erweiterten Denkweise anzuregen.

Noch ohne Alias hatte ich auf einen meiner Trading Pläne hingewiesen und diesen Interessenten auf Anfrage übermittelt.

Die KonDiv Theorie wurde in einem Nachtrag erklärt. Im Kontext des Trading Plans dient diese zur Absicherung von möglichen Verlusttrades.

Zur Zeit wird dieser Plan gestrafft und KonDiv integriert.

KonDiv hat jedoch eine erweiterte Funktion mit verblüffenden Ergebnissen. Diese habe ich in loser Form dokumentiert.

In den nächsten Woche werde ich darauf Bezug nehmen.

Grüße, Bollinger

@Bollinger

Ist die KonDiv-Strategie (Pairtrade DTE/FDAX) in Deinem Tradingplan umfangreicher, sprich ausführlicher dokumentiert als hier im Board?

Du hast geschrieben, dass dieser einigen Teilnehmern komplett vorliegt. Welche Voraussetzungen muss man dafür mitbringen?

Aus aktuellem Anlass.

KonDiv als Absicherung DTE ( Deutsche Telekom) mit FDAX ( German30)

Beiträge 29.01.07 und 02.02.07

„Was den meisten Marktteilnehmer entgeht, ist die sich laufend verändernde Korrelation einer Aktie gegenüber dem DAX während eines Börsentags.“

Aktuelles Beispiel heute 6 Februar 2007.
Wie aus angehängten Charts zu ersehen ergibt sich folgender Kursverlauf:

FDAX Hoch Geld 6903 und Tief 6857 = 46Punkte ( o,66%) Kursdifferenz

DTE Hoch Geld 13,83 und Tief 13,61 = 22 Punkte ( 1,6%) Kursdifferenz

Der Trading Plan schreibt vor, dass bei steigendem Gesamtmarkt eine
Short Position erst 30 Minuten nach Börseneröffnung eröffnet werden darf.

Um 9:30h lag die DTE mit einem Kurs von 13,83 prozentual höher im
Gewinn als der FDAX mit 6903.

Als Beispiel zur Absicherung verkaufen wir gleichzeitig paritätische
Wertanteile 1000DTE ( Wert 13830 Euro) und Kaufen 2 Stück German 30
(Wert 13806).

Um 16:00h wurde aufgrund Einwirkung US Börse für beide Basiswerte
Tiefstkurse festgestellt. Die DTE, um 9:30 noch prozentual höher im Gewinn
als German 30 war zu diesem Zeitpunkt höher im Verlust. Bei
gleichzeitigem Verkauf wäre ein Bruttogewinn von 128 Euro erzielt worden.

An einem normalen Handelstag Einsatz DTE 5-10000 Stück !

Aus einer abgesicherten Position entstand ein Zufallsgewinn (Random).

Für Erstbetrachter ist für diese „ Beweisführung“ das Lesen der
vorherigen Beiträge zu empfehlen.

Viel Erfolg

@hintman

Danke für deinen Beitrag. Dazu Klarstellung:

Verfolgt werden 2 Strategien:

1. FDAX ( German 30) wie ausführlich mit Beitrag 29.01.07 dargelegt.
Mit dieser bleiben wir mit einer fixen Position über die gesamte Laufzeit eines Trends engagiert. Mit weiteren Positionen short / long wird von der Gesamtbewegung profitiert. Unterscheidung erfolgt in Langzeit ( fixe Position ), Swing ( an der Kauf-und Verkaufzone .Siehe frühere Beiträge) und Day Trading mit Berücksichtigung von Reversals und Gaps. Letztere treten fast immer im Kontext der DOW Bewegung auf und können durch Erfahrung leicht eingeschätzt werden.

Diese Strategie ist unkompliziert . Wir folgen dem Trend , stocken auf und nutzen die Kursbewegung innerhalb des Trends mit Instrumenten, die früher dem normalen Trader nicht zur Verfügung standen.

Im Grunde genommen ist dieser Ansatz, mit Verlaub , in etwa der FDAX Candletrading Strategie ähnlich , aber durch die Komponente Fixposition erweitert.
Im Unterschied zur 60Min Kerze werden Ein-und Ausstieg der Positionen mit einer anderen Charttechnik und dem Ratio-to-Open-Approach vollzogen.

2. Deutsche Telekom / FDAX.

Diese Strategie ist ausgelegt auf Kapitalbildung und Einkommen. In dem dir vorliegenden vollständigen Trading Plan nehme ich in der ersten Version zu oft Bezug auf die Korrelation DAX und Deutsche Telekom. Diese Korrelation ist eigentlich für den Erfolg der Strategie unerheblich. Die KonDiv Theorie ist auch nur eine Nuance. Diese spielt dann eine Rolle, wenn zur Verlustsicherung einer Position DTE diese direkt oder mit Stop Buy/Sell German 30 abgesichert wurde. Aufgrund der
Korrelation in den letzten 5 Jahren wurde jede abgesicherte Position, die zunächst im Verlust war, mit Gewinn glatt gestellt.

Siehe dazu auch letzter Beitrag von heute mit grober Beschreibung der Strategie

Fortsetzung Auszüge persönlicher Trading Plan

Handel mit einer einzigen Aktie in drei Zeitrahmen. Core ( Langzeit), Swing
und Day Trading.

Core und Swing Trading mit dem ambitionierten Ziel der gleichzeitigen Aktien- und Kapitalmehrung über einen Langzeitplan und Day Trading als Einkommen.

Ausschlaggebend für die Strategie ist nicht der max.Kursgewinn der Aktie sondern Dividende und Volatilität.

Kauf - und Verkaufsentscheidungen für Core und Swing werden im wesentlichen gestützt auf die Chartlehre auch fundamentale Nachrichten spielen eine Rolle. Day Trading basiert auf eigene Beobachtung der täglichen Bewegungsdynamik ( Ratio-to-Open-Approach)

Die Strategie wird begleitet von korrelierenden CFD´s ( überwiegend Short / Absicherung / keine Finanzierungskosten) oder auch Verkauf von aus dem Geld Put Optionen.

Mit diesen Maßnahmen wird ein Cash Flow generiert, der für günstige Nachkäufe eingesetzt wird.

Die Entscheidung für die Deutsche Telekom (DTE) als Trading Vehikel hat viele Gründe:
Vola und Liquidität, Auswahl von CFD´s und Optionen, Dividendenpolitik,
fundamentalistisch unterbewertet aufgrund Kostensenkungspotential, Innovation, Beteiligung von Investoren und Übernahmen.( Festnetz spielt in der Zukunft keine Rolle und Vergangenheit interessiert nicht)

Realistisch kann man bei Anwendung der Strategie und Berücksichtigung der Dividende mit einem jährlichen Free Cash Flow von 20% für Reinvestment in die DTE ausgehen.

Junge Personen, die 100.000,- Euro mit eigenem Geld
investieren werden in 30 Jahren ein großes Vermögen erwirtschaften. Sofern Reinvestment zum gleichen Kurs stattfinden würde, gemäß Kapitalrechner 22.000.000 +.
( Steuerliche Aspekte unberücksichtigt) Frieden auf Erden vorausgesetzt.

Weiterhin wird zur Gewinnmaximierung, je nach Trend Short / Long, FDAX ( German 30) als Pairs Trading eingesetzt.

(Im Kontext der mit letztem Beitrag erwähnten KonDiv Theorie folgt ein weiterer Beitrag)

Damit ist in groben Zügen die Langfriststrategie abgedeckt.

Day Trading ( Einkommen) greift wie folgt:

Je nach übergeordnetem Trend Short / Long.( Zur Zeit überwiegend Short) Mit einem Beispielportefeuille von 10000 DTE Aktien werden nie mehr als die Hälfte = 5000 CFD`s eingesetzt.

Entscheidungen werden vorbörslich nach einem Rating getroffen und eine Trefferquote von 80% angestrebt. Der schon öfters erwähnte Ratio-to-Open-Approach spielt eine zentrale Rolle.

Nach unserem Rating System merzen wir Verlusttrades dadurch aus, indem wie mit der Day Trading Strategie 1 ( für Anfänger) nur an 15 von 22 Handelstagen aktiv sind.

Von der täglichen Kursbewegung beschränken wir uns auf 8-10 Punkte.
Sofern an einem Tag ein Gewinn auf fallende Kurse von 8 -10 Punkten erzielt wurde ,riskieren wir bei Trendumkehr FDAX die Hälfte des Gewinns mit entsprechenden German 30 Anteilen.

Bei einem täglichen Kapitalbedarf von 5000 CDF`s (DTE) = 2100 Euro und einem Konto von 5000Euro ist ein Gewinn von monatlich 4-5000 Euro realistisch.

Für Strategie 2 ( Day Trading für Fortgeschrittene) werden neben CDF`auf DTE auch FDAX ( German 30) vermehrt eingesetzt.

Dazu mehr im nächsten Beitrag zu Pairs Trading und KonDiv Absicherung.

Viel Erfolg






.

Du hast dir da echt was angetan bei deinen Beobachtungen bzw. deinem Tradingplan.

Alle Achtung. Aber wie auch schon per Mail geschrieben, wirkt diese Strategie auf dem Papier doch sehr individuell zugeschnitten und irgendwie nicht zur Nachahmung möglich. Jeder sieht die Trends anders, die Reversals, die Gaps...
Und der 2. Punkt war eben, dass die Korrelation einer Aktie zum Index ja nicht ewig bestehen muss/wird.

In dieser Hinsicht wäre es sicher optimal, wenn du einige dieser Trades schon im Laufe des Tages ankündigst, und wir dann die Gründe und die Ausführung live miterleben und gedanklich nachvollziehen können

Dann sieht man schnell wo Aufklärungsbedarf besteht oder ob Übereinstimmung herrscht.

Nachtrag

Die unten angegebenen Kennzahlen beziehen sich auf die
Deutsche Telekom (DTE) zum Vergleichs Index XETRA DAX

Auszug aus meinem Trading Plan, der einigen Mitglieder bekannt ist.


KonDiv Theorie

Konvergenz / Divergenz korrelierender Trading Instrumente DTE / FDAX (German 30 ) im Day Trading mit dem Resultat konstanter Gewinne.

“The traders edge ( Vorteil Thinking in probabilities.
Paradox : random outcome , consistent results.”

So heißt das Kapitel 7 im Buch “ Trading In The Zone “ von Mark Douglas
und beschreibt die Zufallsergebnisse und konstante Gewinne eines Spielkasinos. Jedes Einzelspiel ( Micro Level ) an einem Geldautomat , Roulette etc. ist im Ergebnis Zufall aber in der Gesamtheit ( Macro Level ) hat das System einen eingebauten Vorteil von 4,5% und produziert laufend Gewinne.

Unser Vorteil / Edge ( Pairs Trading DTE / FDAX) wurde im Trading Plan ausführlich dargelegt und wird mit diesem Nachtrag wesentlich optimiert.

Der Autor weist mit seiner KonDiv Theorie nach, dass die
ausgewählte Paarung DTE / FDAX bei gleichzeitigem Random Verkauf / Kauf von paritätischen Anteilen in den letzten 5 Jahren , Monaten , Wochen - mit Ausnahme einiger wenigen Perioden mit besonders positiven Nachrichten bezüglich DTE - ein Gewinn erzielt hätte und in der Zukunft bei richtigem Mix der Stückzahlen erzielen wird.

Die Theorie stützt sich auf die relative Stärke der DTE zum Vergleichsindex FDAX.

Im Kontext der jahrelangen Beobachtung von Ratio-To-Open-Approach
und Bewegungsdynamik der 30 Aktien im Xetra DAX hat der Autor Erkenntnisse gewonnen,die zur Kon Div Theorie führten.

Bei Betrachtung der täglichen Kurstabelle XETRA DAX erkennen wir sofort
Tops und Flops, gelb, rot, absolut oder in Prozent. Kurzum : ständiger Kampf der Bären und Bullen. Als vorzügliche Intraday Hilfsmittel sind für die US Börsen TRIN und Tick Indikator.

Was den meisten Marktteilnehmer entgeht, ist die sich laufend verändernde Korrelation einer Aktie gegenüber dem DAX während eines Börsentags.

An einem Zufallsmoment ( Random) kann z.B. die DTE gegenüber FDAX eine Kursscala von Gewinn / Verlust / Unverändert ausweisen. Die gleitende Scala kann sich bei bei Eröffnung, Verschiebung der Balance von Tops und Flops, Nachrichten, Schlussauktion, Einfluss US Börsen etc. bilden.

Wie lässt sich diese zeitliche und oft plötzliche Imbalance messen bzw.
kapitalisieren? Diese kann z.B. mit dem tool

Aktuelle Kontoübersicht

von cmcmarkets beobachtet werden. Hier spiegelt sich jede Kontoveränderung beim Pairs Trading in Echtzeit wieder.

Diese Theorie ist Bestandteil einer Strategie , die auch mit anderen Basisprodukten Anwendung findet. In erster Linie wird die DTE short verkauft und , wenn notwendig, mit FDAX ( German 30 ) abgesichert.


Direkte Kennzahlen
1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre


Performance -6,83% -2,46% -0,44% 3,61% -15,68% -21,28%
Hoch 14,32 14,75 14,75 14,75 16,84 17,71
Tief 13,50 13,50 13,14 10,84 10,84 8,42
Volatilität (%) 24,73 20,81 18,18 19,68 17,75 35,77

5 Tage 30 Tage 100 Tage 250 Tage


Ø-Preis 13,84 14,22 13,38 13,08
Ø-Volumen 615,48 Mio. 385,90 Mio. 378,19 Mio. 389,58 Mio.
Kennzahlen relativ zum Vergleichsindex *
1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre


rel. Performance -7,44% -5,37% -8,74% -16,04% -82,95% -54,20%
Korrelation -0,12 0,27 0,49 0,51 0,64 0,75
Beta -0,31 0,48 0,79 0,67 0,79 1,07

* Vergleichsindex: XETRA DAX INDEX

Tageschart DTE von heute

xyxyber Betreff: Kauf /Verkauf


Grundsätzlich: Einstieg mit „ Halteposition „ nur nach bestätigter Trendumkehr nach einer Transition. Siehe Chart 29.01.07. Gut möglich, dass wir alsbald eine Trendumkehr erleben. Eine Transition in den USA zeichnet sich ab.

Um bei unserem Beispiel zu bleiben war Einstieg März 2003 mit 2 Stück German 30 (FDAX). = Halteposition über die ganze Berichtszeit. Gemäß vorgeschlagenem MM wäre die Halteposition auf 5-6 Stück angestiegen. Mit weiteren 2-3 Stück gehen wir jeden Tag short /long wie beschrieben.

Ein quality setup zum Einstieg short war gestern.

Auszug Beitrag Strategie vom 29.01.07

„ Reversals (Umkehr) Long /Short bei Tagestief –hoch DOW/FDAX in dieser Reihenfolge.

Bei Reversal Tagestief / Tageshoch mit Absicherung 20 Punkte lassen wir die Position bis kurz vor Börsenschluss 22:00 h oder über Nacht laufen. Nur so werden auf Sicht substantielle Gewinne erzielt.

Reversals von den Rändern der Tages Range sind sehr attraktiv, denn Trendtage über die Pivots hinaus kommt nur alle 7-10 Tage vor. Außerdem spielt die Tatsache, dass bis zu 90% das Vortagshoch am Folgetag unter-/überschritten wird eine zentrale Rolle.“


Zuweilen ergibt sich eine Intraday Momentumdivergenz DOW / DAX ( siehe Artikel windfall profit vom 24.01.07 )

Gestern hatten wir die inverse Situation. XETRA DAX Schluss 6788 mit 62 Punkten Gewinn. ( upgrades für Siemens sorgten für 30 DAX Punkte )

Der DOW legte nur geringfügig zu. Dies bedeutet in der Regel Abschlag
DAX am Folgetag.

Einstieg short war als DOW unter Pivothoch 12567. German 30 zu dem Zeitpunkt 6796. Wir sichern diese Position bei 6816 ab.

Target für heute 50 Punkte.( 30 Punkte waren heute morgen schon ereicht) Sollte diese Position bei 6816 durch Stop Buy
über Hauptkonto ausgelöst werden, wären wir für den Tag trotzdem im Gewinn , da Stammposition mit 5-6Stück zulegen würde.

Andere Beispiele für zwingende setups folgen.

Bedaure im Moment kein Chart mit Daten DOW/DAX zum gestrigen Zeitpunkt zur Verfügung. cmc hatte Datenlücke auf Chart.


Es ist vollkommen klar, dass diese Ausführungen mit Lesen alleine nicht
korrekt nachvollziehbar sind.

Viel Erfolg

Wahrheit oder Werbesprache? Neu: "diskretionär" für alt: "kein System"?

Hallo Bollinger,

da wir hier bei "LeserSYSTEMEN" sind hatte ich ne genaue Systematik erwartet ohne diskretionäre Elemente. Ich werde mal probieren die Idee weiterzuentwickeln. Und mal testen, wie man am besten mit SL und TP umgehen kann. Die letzten 2 Jahre müßten eigentlich den Härtefall für ein solches System darstellen. Wenns so funktioniert, dann sollte es auch sonst funktionieren. Gibt es ein Gap, so könnte man an dem Tag den Handel aussetzen, um regelkonform zu bleiben.

Tory

@tory

Guten Morgen

Mein Artikel vom 10.01.07 ausgewertet? Sehr aufschlußreich für deine
Überlegungen.

Sollte heißen , wie Du sicherlich auch selbst erkannt hast:

Unterschritten also insgesamt 92% und davon über 20 +Punkte 76 %.
( von den 60 tagen )

Wiederhole mich:

" Wichtig ist zu unterscheiden ob Unterschreitung mit Gap, kurz nach
Eröffnung oder im Verlauf des Tages von einem höheren Kursstand aufgrund Einwirkung US Börse erfolgte. Daraus leite ich meine Kauf / Verkauf Entscheidungen ab.

In Zukunft wird angemerkt , dass Schlußkurs am Folgetag zu ca.85- 90%
unterschritten wird. "

Moin , xyxyber

bei dem milden Wetter im hohen Norden heute Golf.

Später oder morgen werde ich dir gerne antworten.

Viel Erfolg

Original von Bollinger
Berichtszeit 3 Monate vom Schluß (22:00h) 28 Juli bis Schluß 27 Oktober 2006 = 65 Handelstage.

An 60 tagen wurde der Schlußkurs am Folgetag innerhalb der normalen
Bewegungsdynamik unterschritten. Davon 46 mal 20 Punkte +,
14 mal von 4-19 Punkten und 5 mal keine Unterschreitung.

Unterschritten also insgesamt 92% und über 20 +Punkte 76 %.

Hab nur mal überflogen:
46 von 65 sind knapp 71% und das ist was ganz anderes als 80% leider. Es sind praktisch 2:1 statt 4:1 Gewinner:Verlierer das macht unglaublich viel aus in der Wahrscheinlichkeit. Ich versuche aber trotzdem mal ne Auswertung, ob man was gewinnen kann, oder ob die Verluste aus dem Stop zu hoch werden.

Oder verstehe ich es jetzt endlich richtig, dass du mit einem Stopbuy am Folgetag in den Markt gehst und eben so die 5 Trades nicht eingehst? Wahrscheinlich ja, oder? Dann würde es ja passen. (aber dann wär es so, dass du bei Gabs nicht zu dem Kurs reinkommen würdest.)

Tory

Auch nach mehrmaligem Lesen habe die Strategie im letzten Artikel nicht wirklich verstanden. Wann da was gekauft oder verkauft wird, ist, zumindest für mich, nicht erkennbar.

Mögliche Strategie für Day Trading German30 (FDAX)

Erstbetrachter bitte zuerst Artikel vom 10 und 16.01.07 in diesem Thread lesen.

Eine Warnung vorweg: Die Börse ist unberechenbar. Derivate mit hohem Hebel bedeuten Belohnung für wenige und für Börsenanfänger meistens Kapitalvernichtung. Dieser Artikel soll eine breitere Sichtweise für German 30 Day (FDAX)Trading anregen.

Seit der Einführung der S&P500e-mini contracts im Jahre 1998 durch die CME ( Chicago Mercantile Exchange), Knock Outs und CFD`s ist das weltweite Interesse an diesen Produkten sprunghaft gestiegen.

Leverage und elektronischer Handel faszinieren.

Betrachten wir den DAX Chart seit 2003 erkennen wir einen perfekten Aufwärtstrend mit Korrekturen und Reversals in jedem Zeitrahmen.

Der DAX hat vom Tief 2003 ( 2188)bis Hoch ( 6771) Jan. 2007 um 4583 Punkte zugelegt aber eine Gesamtstrecke von 30.000 -50.000 (?) Punkten absolviert.

Mit unserer Strategie wollen wir optimal von der Gesamtbewegung profitieren.

Bei einem hypothetischen Einstieg März 2003 war der Kapitalbedarf für 1 Stück German 30 = 21,88 Euro. Bei einer Haltedauer über die gesamte Berichtszeit wäre ein Bruttogewinn von 4583 Euro minus Finanzierungskosten ( Zinsen) erzielt worden. Zinsen bei einem mittleren Finanzierungsbedarf von 4450 Euro und Zinssatz von 7% über 46 Monate = 1194 Euro. Nettogewinn 3389 Euro für 1 Stück German 30 mit 21,88 Kapitaleinsatz = 15.489%!

Einstieg mit 1 Stück Short German 30 im März 2000 hätte sogar bis März 2003 ein positives Ergebnis von 5912 Euro erwirtschaftet. Für Short Positionen fallen keine Finanzierungskosten an.

Derartige extreme Kursbewegungen innerhalb 6 Jahren sind ungewöhnlich.
Globalisierung der Märkte erhöhen jedoch die Anfälligkeit und daher sind große Schwankungen in Zukunft zu erwarten.

In einem etablierten Trend mit kontinuierlichen Hochs /Tiefs im Wochenchart, Hausse oder Baisse, halten wir die Hälfte der Position. In der Übergangszeit ( Transition), verzichten wir auf die Haltung einer fixen Position. Zur Dauer Hausse, Baisse mit den 4 Stufen siehe Artikel vom 23.01.07 und angehängter Chart. Die grobe Erkennung von Hausse, Baisse und Transition im Langzeit Timeframe wird mit Folgeartikel abgearbeitet.

Langfristig gesehen unterliegt ein signifikanter Gewinnzuwachs immer dem Momentum mit sukzessiven Gap Eröffnungen in einem kürzeren Zeitrahmen. Intraday Trader, oder noch weniger Parttimer, können an diesen Bewegungen nicht partizipieren.

Als Day Trader möchten wir optimal von der täglichen Kursbewegung profitieren.
Dazu gehört ein ausgeprägtes Verständnis für die Intraday Bewegungsdynamik und Inter-Market Abhängigkeit von der US Börse zwischen 8:00h – 22:00h.

Der DOW (DJIA) ist für den FDAX Trader ein wichtiger Indikator

Eine signifikante Differenz FDAX / DOW ist jedoch , dass FDAX in einem langfristigen Bear/Bull Market prozentual erheblich schneller fällt / steigt und auch die Kursspanne an einem Handelstag breiter ist

Von 8:00h bis 14.30 handeln wir unser Trading Vehikel mit lokalen Nuancen. Ab14:30, beginnend mit den US Wirtschaftsdaten, handeln wir in Wirklichkeit die US Börse.

Nach XETRA DAX Schluß um 17:30h ist die Korrelation DOW/DAX fast 100%.
Reversals , Late Break Down /Out bildet der FDAX im Kursverhalten nach.

Es kommt daher zu den häufigen Kurslücken am Folgetag. Dabei spielen After Hours Nachrichten in den USA . Verlauf der Asien Börse und in Konsequenz Entwicklung der US Futures eine wichtige Rolle.

Je nach Chartmuster gibt es eine Vielzahl von Gaps, die noch behandelt werden.

Als Day Trader interessieren uns insbesondere 2 Gaps:

Continuation Gap in Trendrichtung, die am Handelstag nicht gefüllt werden und einen Trendtag einleiten. Kurslücke 40 Punkte +.

Exhaustion (Erschöpfung) Gap mit anschließender Füllung. Kurslücke 30 Punkte -.

Für das geübte Auge sind beide leicht zu erkennen. Continuation Gap setzt eine bullische Schließung aller mayor averages in den USA, Asien mit extrem hohen bullishen US Futures voraus. Diese entstehen vorzugsweise nach einer Korrektur von mehreren Tagen mit einem Reversal in der schon beschriebenen Kaufzone.

Exhaustion Gaps schließen meistens in den ersten Handelsstunden.

Dazu einfache Richtlinien:

Bullische Gaps: Börsen-Eröffnung mit bullischen US Futures. Bröckeln die US Futures ab oder drehen sogar nach Süden ( werden rot) so schließt sich Gap im gleichen Rhythmus.

Bärische Gaps: Eröffnung invers!

Weitere wichtige Entscheidungshilfen im Day Trading sind Reversals, Late Break Down / Out. Alle werden im Kontext der US Börse ausgelöst und auch noch mit einem Folgeartikel dargestellt.

Erfahrene Trader basieren ihre Entscheidungen auf Wahrscheinlichkeit, Opportunität und zwingende Entry Setups.

Gemäß dem schon dargestellten Ratio-To-Open-Approach gehören zur Wahrscheinlichkeit:

1.dass Schlusskurse am Folgetag mit 85 - 90% Wahrscheinlichkeit unterschritten /überschritten werden.

2.die Kursbewegung außer an Trendtagen in der Value Area, 70% der Vortags-Range statt findet
3.Gewinne werden überwiegend innerhalb den etablierten Pivots erzielt.

Wir traden nur einige Quality Setups und werden Master in dieser Technik mit hoher Erfolgsquote. In entspannter Atmosphäre bringen wir die Disziplin zur korrekten Ausführung auf.

Für den Vollzeittrader wird die tägliche Beobachtung von FDAX/DOW einTeil seiner intuitiven Wahrnehmung. Parttimer können die Marktzusammenhänge nicht erleben. Sie greifen oft in der Mitte der Tagesrange ein und Positionen werden bei dem kleinsten Pull Back ausgemerzt oder Minimal-Gewinne zu schnell realisiert. Sobald mit größeren Positionen gehandelt wird nimmt die Psyche mit allen negativen Auswirkungen das Heft in die Hand.

Es gilt also die Marktzusammenhänge in einem größeren Zeitfenster zu analysieren um Entscheidungen im Mikro Umfeld mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekt zu treffen.

Wir betrachten das Basisinstrument mit 2 Simple Moving Averages und zwar 20 und 40 (Tageschart.) In einem Aufwärtstrend sehen beide aus wie Eisenbahnschienen, je weiter um so besser. Wir erkennen die Korrektur, wenn sich Kurse weit von dem 20 MA
wegbewegen und die Kaufzone am 20MA oder zwischen dem 20 und 40 MA. Invers bei einem Abwärtstrend.
Wir sehen wie sich Trendtage verhalten . Beginnen diese in der Kaufzone , kann mit einem Follow Through gerechnet werden . Weit über dem 20 MA oft Reversal am Folgetag. In einer Baisse invers.

Die 3 day cycle method identifiziert Kauf/ Verkauf Zonen mit geringem Risiko

Wir haben ein Vorteil gegenüber unseren Mitbewerbern.


Strategie, Riskomanagement , Position Sizing.

Vereinfachte Darstellung für Strategie Bullenmarkt nach Tiefstständen und eindeutigem Trendbruch. Die Mayor Averages der US Börse haben seit Anfang Januar an Momentum verloren. Es zeichnet sich Stufe 3 Transition mit eventueller Korrektur ab.

Eröffnung Haupt/ Unterkonto bei Broker eigener Wahl. Für Novice Trader
unbedingt 1 Monat Paper- Trading. Demo Konto bei cmcmarkets und abnmarketindex .
Bei cmc markets lässt sich die Auswahl Haupt- und Unterkonto durch Klick im Orderfenster leicht managen.

Kapitalempfehlung für Anfänger je 2000 Euro für Haupt-und Unterkonto.

Einstieg über Hauptkonto am Tag X gemäß Tageschart in der Kaufzone
mit Kauf (long)4 Stück German 30. Idealerweise bei einem Reversal Nähe Tagestief.

Risiko-Management:

Bei Bestätigung Trendänderung- wie oben beschrieben- halten wir die Hälfte der Position mit allen Konsequenzen bis zur Trendumkehr im Langfristchart.(Wochen)

Katastrophenschutz immer über Nacht/Wochenende, für 2 Stück mit Stop Sell 2 Stück 100 Punkte unter Tagestief (Hauptkonto). Zuzüglich paritätisch Hedge mit DOW Futures, die an 23,5 h aller Handelstagen gehandelt werden. ( Ein Tagesverlust von 30% DOW wie 1986 sehr willkommen!) Diese Stops werden abends immer neu angepasst.

Für die weiteren 2 Stück Long, Absicherung Intraday über Unterkonto Stopp Sell 2 Stück 20 Punkte unter Tagestief.

Die 4 Stück sind also mit einem Initialrisiko von ca. 220 Euro für 2 Stück und weiteren 60 Euro für 2 Stück abgesichert. ( bei Einstieg 10 Punkte über Tagestief)

Es ist daher von äußerster Wichtigkeit den Ersteinstieg richtig zu wählen. Nach Gewinnen bleibt Risiko innerhalb 2% Gesamtrisiko.

Wichtiger Aspekt! Long Positionen , außer den 2 Stück Stammposition, werden immer paritätisch über Unterkonto mit Stop Sell abgesichert. Es gibt also kein Stop Loss über Hauptkonto. Sollte der Stop Sell ausgeführt werden bleibt der Verlust gering. Wir frieren diese Position für den gesamten Handelstag ein.

Keineswegs versuchen am gleichen Tag den Markt auszutricksen und die Gewinnposition frühzeitig aufzulösen in der Hoffnung, dass die andere in die richtige Richtung läuft. Psychologischer Harakiri!

Wir warten also auf den Folgetag mit Exhaustion gap oder Reversal und stellen nach Ausgleich glatt.

Das gleiche Positionsmanagement wenden wir invers im Day Trading für Short Position Unterkonto über Absicherung Stop Buy Hauptkonto an.

Der Novice Trader stützt sich in der Anfangszeit nur auf folgende Setups.
1. Gap Schließung Long/Short nach geschildertem Verhaltensmuster.

Bei Gaps Gewinnmitnahmen 20-30 Punkte.

2. Reversals (Umkehr) Long /Short bei Tagestief –hoch DOW/FDAX in dieser Reihenfolge.

Bei Reversal Tagestief / Tageshoch mit Absicherung 20 Punkte lassen wir die Position bis kurz vor Börsenschluss 22:00 h laufen. Nur so werden auf Sicht substantielle Gewinne erzielt.

Reversals von den Rändern der Tages Range sind sehr attraktiv, denn Trendtage über die Pivots hinaus kommt nur alle 7-10 Tage vor. Außerdem spielt die Tatsache, dass bis zu 90% das Vortagshoch am Folgetag unter-/überschritten wird eine zentrale Rolle.

Weitere Setups bei late Break-Outs oder –Downs in etablierter Trendrichtung, scale in (Zukäufe) oder Halten der Position über Nacht mit Hoffnung Gap nach Trendtag , müssen mit weiteren Beiträgen erklärt werden.

Zum MM = hier Position Sizing ( Stückzahl) wird empfohlen eine Aufstockung von 2 Stück erst nach einem Gewinn von 1000 Euro vorzunehmen.

Der vorgestellte Handelsansatz ist nur ein Gerüst und kann individuell ausgebaut werden.

Eine Idee, die nicht dem herkömmlichen Muster entspricht, wird auch kritische Fragen aufwerfen.

Viel Erfolg

geile strategie