Suche zur Essenz des Tradings

      Stimme mit PT durchaus überein, dass wissenschaftliches Arbeiten und Forschen auch im Trading von Vorteil sein kann.

      Möchte aber all jene, die jetzt glauben, ohne mindestens 2 Studien absolviert zu haben, könne man nie erfolgreich Traden, beruhigen: es gehören mehr und auch andere Fähigkeiten dazu, als nur wissenschaftlich arbeiten zu können.

      Irgendwann wurde ein ähnlicher Vergleich schon mal strapaziert: Man kann das gesamte Wissen von Mario Theissen, Adrian Newey und Ross Brown besitzen und wird trotzdem keinen Formel 1 im Grenzbereich bewegen können. Dazu bedarf es (neben Wissen!!) auch der Instinkte und Reflexe eines Massa oder Hamilton.

      Ist eigentlich der Supergau, den die hochdekorierten Wissenschaftler und Nobelpreisträger des LTCM hinterlassen haben, schon wieder vergessen?

      Hallo Perfect Trader,

      herzlichen Dank für Deinen letzten Beitrag, der sicher Eingang in meine umfangreiche private Datenbank an Trading-Artikeln finden wird.
      Ich denke, in meinen 10 Jahren Boardgestöber konnte ich bisher nichts Besseres lesen. Leider kann ich - was meinen Schreibstl berifft - nicht Deine Qualitäten vorweisen, auch wenn ich vielfach feststellen durfte, dass wir in unseren grundsätzlichen Ansichten sehr stark übereinstimmen.

      Termin-Trader

      Volume Spread Analysis




      Zitat von PT


      liefern zweidimensionale Verteilungen von Korrekturen über den
      vorangegangenen Bewegungen für kontinuierlich variable
      Rückschau-Zeiträume




      Plasmapelz



      Du hast die Essenz dieser Aussage schon richtig verstanden. Es ist nicht nur eine gute Idee sondern zur

      Bestimmung von Sl`s und TP´s geradezu zwingend.



      Richard D.Wyckoff , geboren 1888 und mit 15 Jahren stock runner, hat in seinen späteren Publikationen bereits diese Zusammenhänge nachgewiesen.



      Volume Spread Analysis nennt man das heute und basiert , ach wie einfach ,auf supply and demand .

      @ PT,
      liefern zweidimensionale Verteilungen von Korrekturen über den
      vorangegangenen Bewegungen für kontinuierlich variable
      Rückschau-Zeiträume
      Heißt das, Du misst die Trendbewegungen und deren Korrekturen in einem Zeitraum aus, berechnest die Verhältnisse der Rücksetzer zur Gesamtbewegung und bestimmst die Verteilung bzw. Häufigkeit dieser Verhältnisse? Würde für mich logisch klingen, dass dabei gute SL und TP rauskommen können.
      Die Frage ist aber, wie definiert man "größere Bewegungen" in verschiedenen Zeitrastern... und das ganze manuell zu machen (ausmessen usw.) ist wahrscheinlich auch viel Arbeit.

      Eine gute Idee jedenfalls, wenn ich es richtig verstanden habe :thumbup:.
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Berufung statt Beruf

      Mir persönlich fällt es um Größenordnungen leichter mit Top-Leuten zusammen zu arbeiten, auch wenn die einen sehr fordern.

      PT

      Dufte ,dass Du hier deine Berufung gefunden hast und uns Dein Wissen vermittelst.

      Folklore, Fraktale, Fantasien?


      Das gewählte Volatilitäsmaß und seine Parameter kann auch ein völlig anderes sein........

      PT

      richtg ! Diese können nach Tom Williams auch das Gegenteil sein.
      Geballtes Wissen, halbe Sachen magst Du nicht, weiter so.

      @PT

      Nochmals danke für die umfassende Darlegung. Wie ich sehe, liegen wir in die Bewertung des Wesensgehalts der gängigen Chartwerkzeuge gar nicht so weit auseinander. In jedem Fall war's ein Paradebeispiel für einen konstruktiven Beitrag.

      Zu der Aussage:
      "Aus kürzlicher praktischer Arbeit an einer Hochschule habe ich leider auch bemerkt, daß hinter viel geheucheltem Interesse am Ende doch nur das möglichst einfache Erreichen von formal erforderlichen Minimal-Anforderungen mit geringer Praxis-Tauglichkeit steht, was ich aus früheren besseren Erfahrungen in der Schärfe nicht in Erinnerung hatte." ...

      möchte ich nur sagen: Ist das nicht menschlich? Was wichtig ist und was nicht, was jemand tatsächlich braucht und was nicht, was interessiert und zu mehr anspornt, erkennt man nicht auf Anhieb. Dazu ist ein Lernprozess notwendig, der an einer Uni oder Hochschule initialisiert und auf den Weg gebracht wird. Für den Anfang ist das bereits "Leistung" genug. Nur logisch, dass ein anderer, der den Weg wesentlich weiter beschritten hat, die Lage aus einem weiteren Horizont heraus betrachtet, Lernenden eine gewisse Langsamkeit oder Desinteresse unterstellt, die umso gravierender wird, je weiter der eigene Horizont gesteckt ist. Früher oder später sollte sich jeder Student für die Skills brennend interessieren, die er für das Erreichen der jeweils ganz eigenen Ziele benötigt. Daher sollte man imho nicht allzu streng mit Studenten ins Gericht gehen.
      Soweit die Sicht des Einzelnen. Inwieweit es sich auf gesellschaftlicher Ebene mit dem Leistungswillen der Individuen verhält, muss im Kontext von Entfaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten, dem stetig wachsenden Gesamtwissen der Menschheit und persönlichen Talenten gesehen werden und sprengt mit Sicherheit diesen Thread.

      Ich gehe prinzipiell nicht gerne auf einzelne Trades oder Methoden-Details ein, da ich der Meinung bin, daß jeder zum eigenen Denken angeregt werden soll und fremde Lösungen kaum übernehmbar sind, daß man sich damit wohlfühlt.


      ich suche keine fertigen lösungen sondern denkanstösse.

      und meine jetzigen überlegungen gehen auch eher dahin den stop auf ein möglichst enges mass zu reduzieren weil ich es für einfacher halte wie den TP weiter weg zu setzen.
      (deshalb mein nachhacken)
      wo bei es klar ist das man es immer im zusammenhang zum einstiegssignal sehen muss.
      1/2 ATR(1) sollte wahrscheinlich nur bei wenigen signalen sinnvoll sein.

      da ich keinen Input Dritter wünsche und mir der oft ätzend sachfremde und unberufene Stil zu konkreten Handelsansätzen nicht paßt.


      da magst du sicherlich recht haben,
      aber hier habe ich den vorteil das ich ja noch am suchen bin.

      so lange du ja noch deine meinung zu anderen sachen/fragen kundt tust sollte es ja reichen.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      Volatilitätsmaß für Stop-Findung

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      Bilder

      • max(ATR(n)).png

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      bei wenig Zeit in einem Markt, für den ich keine solche habe, als Anhaltspunkt für die worst-case-Volatilität auch einen max(ATR(1)) ohne Mittelung, wobei mir sinnvolle Stops im Bereich von max.1/4 bis 1/2 davon (weniger geht gerne immer) mit den Chart-Marken des Time-Frames passen müssen. Sonst erscheint mir das Risiko unabhängig vom Chartbild zu schwer beherrschbar.


      geht das bitte vielleicht was genauer?
      oder mal ein beispiel dazu?

      danke.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

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