FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Guten Abend Georg,

      ich bin auch immer wieder faszinierend. Die beiden Trades von Dir habe ich auch mitgenommen.
      Den Short heute früh leider verpennt :)
      Ich habe mir heute mal die Range Extensions im Dax angeschaut und dabei mal die Wechselwirkung, sowie die Regelung mit dem Dow erstmal weggelassen.
      Schon dabei sehe ich ein gutes Ergebnisse. In der Grafik ist erstmal nur aufgeführt, wann die Zonen ins Plus gegangen werden und wann nicht.
      Seit 1.1. 2019 stehen 83 "Fehlsignalen", 383 positiven gegenüber. Das finde ich mehr als spannend.

      Mit den Regeln gemäß der Strategie hätte man sicher die Fehlsignale noch weiter runterbekommen, das führt aber für meinen Backtest hier etwas zu weit.

      Weitere Teile der Strategie werde ich mir noch anschauen.

      Grüße,
      Florian
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      • rangeextension.png

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      Guten Morgen zusammen, Guten Morgen Georg,

      den Trade hatte ich auch genommen. :)

      Ich wollte noch ergänzen, der Trade ergab sich zur 9 Uhr Eröffnung, wo es ja recht volatil zugeht und Bewegung reinkommt und ich hatte vorab auf die Eröffnung generell geschaut, auf den DOW Fut +0,08% (ca.) und FDAX +0,15% (ca.)
      um 8h, was ich noch recht "neutral" fand, so dass ich den Trade als Limit Order direkt platziert habe.
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      • 01.06.2022 Chart.png

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      Hallo Norbert, Hallo zusammen,

      das hört sich gut an :)

      Ich habe vorhin einen 2. Trade getätigt an Zone 1 Long, ein Reload (Wiedereinstieg):
      Im Chart ein Beispiel dafür, das der Kurs zuerst gestiegen ist und das 1. "kleinere" Take Profit (1.TP 50%) erreicht hat, anschließend der Markt gefallen ist und den Einstiegslevel (ca.) mit dem 2. Kontrakt, Breakeven, erreicht hat.

      @ Hallo Norbert,
      ich weiß was du meinst :) , aber der Begriff "CRV" wird überwiegend bei Trendfolge-Strategien verwendet, wo das CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) bei einem eingegangenen Trade mindestens Faktor 1,5 oder besser bzw. größer sein muss!
      Das CRV muss man immer mit der Trefferquote in Zusammenhang sehen. Hier ist das CRV sogar pro Trade kleiner als 1, wir handeln eine Mean Reversion-Strategie und man verwendet den Begriff "Payout Ratio" (Summe Gewinne / Summe Verluste).

      LG
      Michael
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      • 31.05.2022 Zone 1 Long Reload.png

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      Hallo zusammen,

      ich schließe mich an.

      Einer der tollen Punkte an dem System ist, dass ich Punkte habe, an denen ich reagieren kann.

      Hier gibt es feste Regeln für Einstieg, TP, SL, Nachkauf ... und das war’s.
      Ab jetzt läuft der Trade von allein.
      Ohne ständig auf den Rechner zu gucken, was meist sowieso nix bringt. 8)

      An den Zonen und anderen Marken kann man meiner Meinung nach mit einem super CRV handeln.
      Ich glaube auch das es nicht exakt auf die Marke ankommt, sondern es geht darum das der Bereich gut ist!!

      So handel ich jedenfalls momentan, solange ich die (Zonen) Regeln noch nicht komplett kapiert habe und siehe da .... es wird langsam. :)

      Euch allen viel Glück.

      Lg
      Norbert

      Magico schrieb:


      Ich habe mir bisher zurückgelegt, z.B. 10 Minuten zu warten in denen sich der Kurs unterhalb befinden muss um eine Limitorder in den Markt zu legen?
      Grüße,
      Florian


      Hallo Florian,

      mir ist heute aufgefallen, es gab einen ersten Long-Trade an Zone 1 und wenn man da 10 min gewartet hätte, wäre kein Einstieg erfolgt...das ging recht schnell.
      Das sieht man gut, wenn man in den 5M Chart umschaltet.

      PS: Anbei noch der 5 M Chart und lass diese 10Min-"Regel" besser weg :)
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      • 31.05.2022.png

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      • 31.05.2022 5M Chart.png

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      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „mkoeln172“ ()

      Magico schrieb:

      mkoeln172 schrieb:

      Noch als Info, ich sehe gerade in deinem Chart, weil du die Zonen vom Vormittag scheinbar verlängert hast, diese entfallen am Nachmittag und die würde ich ab 14:45 ausblenden! Werden nicht gehandelt am Nachmittag!


      Danke für die sehr ausführliche Antwort. Die Excel-Tabelle habe ich schon teilweise durchgeackert und habe mir die Trades genauer angeschaut. Darauf bin ich auf das Beispiel vom 3.5 gekommen. Das Chart sollte nur zur Veranschaulichung dienen.
      Im Anhang mal ein vollständiges Chart, so wie ich es jetzt in Summe archiviere. Nachmittags blende ich die Vormittagszonen aus, um nicht abgelenkt zu sein. Möchte mir im Laufe der Woche die Charts mal für des letzten Jahres generieren, um auch die Daten aus deiner Excel mir am "lebenden" Objekt anschauen zu können.


      Hallo Florian,

      ja, etwas viel geschrieben :), ich hoffe das hilft etwas :)
      Der HTML-Chart sieht gut aus! Ich würde die Linien aber noch dicker einstellen, damit farblich mehr Kontrast. :rolleyes:
      Ich finde, das ist genau der richtige "Weg", schrittweise sich jeden Trading-Tag anzusehen und durchzuarbeiten, das Regelwerk wird damit auch mehr und mehr geläufig.
      Das habe ich auch gemacht, alle Charts mindestens vom letzten Jahr angesehen, und die Hinweise dazu, man kann hier im Forum sehr gut zurückgehen über die Zahlenreihe oben.

      Falls interessant, ich habe noch eine 2. "aktive" Trading-Tabelle, wo ich meine Ergebnisse zum Tag als Summe, als realen Wert eintrage, diese hat nur wenige Spalten:
      Datum, Tag, Zonenlänge, VDAX-NEW(!) um 8h bzw. Vortag, Value Area (VA) also High-Low von 8 bis 14:30h, High-Low von 8 bis 22h, DOW in % , FDAX in % um 8h, Summe "Good Trades" (nach Regelwerk), Summe "Bad Trades"->Trades nicht optimal nach Regelwerk.

      mkoeln172 schrieb:

      Noch als Info, ich sehe gerade in deinem Chart, weil du die Zonen vom Vormittag scheinbar verlängert hast, diese entfallen am Nachmittag und die würde ich ab 14:45 ausblenden! Werden nicht gehandelt am Nachmittag!


      Danke für die sehr ausführliche Antwort. Die Excel-Tabelle habe ich schon teilweise durchgeackert und habe mir die Trades genauer angeschaut. Darauf bin ich auf das Beispiel vom 3.5 gekommen. Das Chart sollte nur zur Veranschaulichung dienen.
      Im Anhang mal ein vollständiges Chart, so wie ich es jetzt in Summe archiviere. Nachmittags blende ich die Vormittagszonen aus, um nicht abgelenkt zu sein. Möchte mir im Laufe der Woche die Charts mal für des letzten Jahres generieren, um auch die Daten aus deiner Excel mir am "lebenden" Objekt anschauen zu können.
      Dateien

      Hallo Florian,

      ich habe den Chart vom 03.05.22 angehangen, der Chart vom Mini DAX Future. Je nachdem womit man handelt, CFD und zusätzlich je nach Broker oder im FDAX, Mini DAX, gibt es "normale" Abweichungen im Kurs. Ich habe deshalb den SK von 13976 an dem Tag.
      Bei mir z.B. hat beim 2. Einstieg, beim sogenannten "Reload" (Wiedereinstieg) der Kurs den SK (grün) um 4 Punkte unterschritten und später auch den Profit Target um 1 Punkt knapp verpasst und deswegen den Trade als TG (Teilgewinn) mit 30 P mit "nur" Breakeven erfasst.

      Noch als Info, ich sehe gerade in deinem Chart, weil du die Zonen vom Vormittag scheinbar verlängert hast, diese entfallen am Nachmittag und die würde ich ab 14:45 ausblenden! Werden nicht gehandelt am Nachmittag!
      Nur die Zonen für die Range Erweiterung werden eingezeichnet oder Linien für Setup 4 und nur die Stopp Loss Linie vom Vormittag wird verlängert bzw. wenn du Setup 3 einen Einstieg hast ist das Zone 1 und darunter kommt dann 70 Punkte darunter die Zone 2 eingezeichnet, der Ersteinstieg ist immer Zone 1.
      Außerdem fehlt da eine Zone am Vormittag? Eine grüne und direkt eine rote Linie darunter?

      Ich dokumentiere alle möglichen Trades in der Excel-Liste immer mit "direkten" Einstieg auf dem Level/Zone, d.h., ohne "Nachzudenken", ohne Berücksichtigung vom DOW, ohne Umkehrkerze zu beachten und wie die Trades in der Reihenfolge kommen.
      Das man immer "Roh"-Daten hat. Und die Ergebnisse sind bereits ziemlich gut finde ich! Mit den Daten kann man hingehen und weiter prüfen, wann treten die häufigsten Verluste auf? Oder geht das überhaupt mit dem "direkten" Einstieg performancetechnisch?
      Du kannst auch auswerten, muss ich jeden Trade nehmen, was ist, wenn ich nur die eindeutigen Trades eingehe, vielleicht nur einen oder zwei pro Tag, wieviel Punkte kann ich da erwirtschaften im Durchschnitt im Monat und das Ergebnis mit Money Management hochskalieren?

      Live schaue ich noch auf den DOW Future als Taktgeber, gerade am Nachmittag, der DOW Future hatte zu dem Zeitpunkt bei den Einstiegen -0,11% bzw. -0,01%, also keine extremen Werte, alles ok, so dass ein direkter Einstieg möglich ist/wäre oder
      wenn man unsicher ist, wartet man, das der Kurs den Level durchschreitet und lässt sich im Rücklauf mit einer Stopp Order einstoppen -> siehe dazu auch die Ergänzung zum Regelwerk vom 07.04.2022 hier im Forum.

      Zudem nutze ich möglichst den 15M Chart, den 5M Chart meistens nur, wenn ich eine Zonenanpassung ausführe und nach einer Umkehrkerze einsteigen möchte nach Regelwerk, gerade wenn der Kurs hektisch durch die Zonen marschiert.

      Aber grundsätzlich erfolgt der Einstieg mit 2 Kontrakten:
      1. TP50% auf 30 Punkte (kleines Ziel), dann auf Breakeven ziehen, wenn 30 Punkte erreicht
      Steigt der Kurs auf 30 Punkte und holt den 1.TP50% und kommt der Kurs wie hier auf Einstiegspreis zurück (bei mir 2-3 Ticks darunter) ist der Trade beendet, den nächsten Einstieg suchen, einen Reload (Wiedereinstieg).
      2. TP50% auf Zonenlänge (größeres Ziel)

      Hinweis: Die Einstiegstechnik kann vielseitig sein, kommt auch immer auf die Marktsituation an, es gibt hier im Forum sehr gute Beiträge!

      Ich sehe noch in deinem Chart einen gleitenden Durchschnitt, kannst du bei der Strategie rausnehmen :), ich finde und was ich hier gelernt habe, das verwirrt nur und macht den Chart unübersichtlich.
      Warum gerade 10 Minuten warten? Warum nicht 5 Minuten? :)

      Grüße
      Michael
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      • 03.05.2022.png

        63,96 kB, 735×795, 110 mal angesehen

      Hallo michael,

      ich habe das Wochenende genutzt um mich weiter in das Nachmittagshandel einzuarbeiten.
      Und mir Trades aus deiner Tabelle genauer angeschaut.

      Zum besseren Verständis ein Praxisbeispiel von 3. Mai. Da hatten wir ja einen recht hohen VDax, somit Zonengröße 70 Punkte.
      In diesem Beispiel lag ja ein Setup 3 vor. 14:30 startet ab der vertikalen weissen Linie.
      Um das korrekt einzuzeichnen ist die erste grüne Linie (Schlußkurs Vortag 13981 ), die zweite Grüne Linie (Zone 2, 13911) und erst bei dem erreichen der roten Linie (13878) hätte man sich ausstoppen lassen.
      Vor allem der Stop interessiert mich? Das habe ich hoffentlich jetzt so richtig kapiert.
      Wartest Du bei der Positionseröffnung auch darauf, dass eine 5m Kerze über dem Zielwert schliesst?
      Ich habe mir bisher zurückgelegt, z.B. 10 Minuten zu warten in denen sich der Kurs unterhalb befinden muss um eine Limitorder in den Markt zu legen?



      Grüße,
      Florian
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      • dax0305.png

        45,58 kB, 909×725, 110 mal angesehen

      homerundbart schrieb:

      Hallo Micha,

      ich wollte nur mal kurz einen kleinen Zwischenstand geben, könnte andere vielleicht auch interessieren könnte.

      Excel ist ja nun wirklich nicht soooo schwer. :D

      Das mit dem Trading Journal bzw. Excel Dateien sind für mich eine super Erleichterung.
      Habe mir bei Excel 3 Tabellen ( Gaphandel, Nachmittags Setup, Zonenhandel) angelegt und plötzlich einen tollen Überblick über das was passiert ist.

      Im Gegensatz dazu musste ich mich vorher durch einen Haufen von Papier durchwühlen ....... und hatte trotzdem keinen wirklichen Überblick.
      Klasse macht Spaß.

      Ich hoffe, ich kann demnächst auch mal was Sachliches zum System beitragen.

      Aber eine Frage hätte ich noch.
      Wenn ihr vom Schlusskurs sprecht, ist dann 22:00 oder 17:30 gemeint?
      z.b. Doppel Gap von 8:00 zum Schluss 22:00? oder 17:30?

      Danke nochmals und schönes Wochenende . :thumbup:

      Lg
      Norbert


      Hallo Norbert,

      das freut mich! Das hört sich super an, strukturieren und wirklich täglich alle Trades erfassen, das ist zwar Arbeit, aber wenn man weiß, das man mit mehr und mehr Daten einen Überblick und einen soliden Durchschnitt(!) über die Performance bekommt ist, dann ist das sehr viel wert.
      Genau, die Regeln habe ich auch in Excel in einer eigenen Registerkarte sauber hinterlegt und ergänze Hinweise und Änderungen aus dem Forum darunter mit Datum, damit man einen besseren Überblick hat und optimiere laufend die Übersicht.

      Ein Trading Journal ist wichtig bzw. die Dokumentation der Setups und der möglichen Trades in Excel, aber das habe ich bereits oft erwähnt. :)
      Man sieht genau, ob man im "Fahrwasser" ist mit der Strategie, weil Gewinne und eben Verluste sich "abwechseln" und wenn man Verluste erleidet (was recht selten vorkommt) oder gerade in einer Verlustphase ist schaut man in sein Trading Journal
      und weiß, das das auch nur eine Phase ist. Oder man kann später mit dem Daten ggf. optimieren, wenn man statistisch genügend Trades erfasst hat! Zudem kann man sich Notizen zum Trade machen, wenn man bsp. einen Trade nicht nach Regeln gehandelt hat, klassisch, man greift
      in den Trade ein oder schließt den Trade zu früh bei kleinen Gewinn oder der Einstieg war nicht optimal, etc.

      Wegen der Frage:
      Der Schlusskurs (SK) Vortag in grün in den Charts eingezeichnet ist der Kurs FDAX 22:00 h vom Vortag, vom Future oder eben als CFD, die den Future darstellen.
      Der Eröffnungskurs EK in rot ist der FDAX, also vom Future um 8:00 h morgens, dann beginnt der vorbörsliche Handel beim Future.
      Dann gibt es noch den "DAX Close 17:30" (XETRA oder X) um 17:30 h der Schlusskurs vom Vortag vom regulären DAX Index (kein Future), ich zeichne den Kurs immer gelb ein, hier in den Charts im Forum ist der gestrichelt hellblau dargestellt.

      Hinweis: Beim Doppel Gap liegen diese 3 genannten Linien wie folgt schön hintereinander: EK rot -> dann SK grün -> dann DAX Close (XETRA), entweder für Long nach oben oder für Short nach unten hintereinander und ein Doppel Gap wird vom Eröffnungskurs 8:00h EK rot aus gehandelt, sei es direkt 8:00h oder ab 9:00 h, siehe dazu das Regelwerk oder Hinweise im Forum. Beim Wide Gap ist das umgekehrt, ein Wide Gap wird vom SK grün - EK rot gehandelt.

      Lg
      Micha