FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Danke trash.

      Einige Bemerkungen.

      - Größere Intraday dd, insbesondere auch nach dem flash crash, werden im real trading durch Verlustbegrenzungstopps ausgemerzt. Byproduct: Immer dann, wenn eine Position mit Verlust ausgestoppt wird, insbesondere auf der unteren Seite des Charts, würde eine Positionsdrehung zu 90% Gewinne erzielen.

      - Wie ich gestern bereits NG mitteilte, wurde seit meinen Aufzeichnungen seit 2004 im Jahre 2013 zum ersten Mal mit diesem simplen Zonentrading ein Verlust verzeichnet. Gründe sind bekannt und im Trade Management Regelwerk berücksichtigt.

      Beste Grüße Georg

      Vielen, vielen Dank NG.

      Wie bereits unten erwähnt, handelt es sich um:

      eine Tabelle, die von einem spanischen professionellen Trader über einen Zeitraum von Jahren, 4.1.2010 - 30.1.2013. erarbeitet wurde. Die Ergebnisrechnung erfolgte lediglich mit 2 und 4 CFD´s wobei zum backtest die historischen FDAX Kurse von Visual Chart verwendet wurden. Das Einstandskapital von 2000€ betrug am Testschluss 8931€. Bitte beachten, dass der flash crash am 6.5.2010 mit 1469€ Verlust verbucht wurde

      Nur eine Handelsstrategie mit einem positiven Erwartungswert hat überhaupt eine Chance im Markt Gewinne zu erwirtschaften, wobei die individuelle Umsetzung noch ein viel größeres Problem darstellt. Um einen positiven Erwartungswert harauszuarbeiten und greifbar zu machen müssen erst einmal Elemente der Strategie einem Langzeittest mit Perioden unterschiedlicher Vola getestet werden. In der Regel wird ein backtest gemacht. In meinem Fall war es aber ein forwardtest indem Aktionszonen, short oder long, als Einstiegs - und Ausstiegskriterien zur Untersuchung dienten. Täglich wurde eine Ergebnisrechnung in den Charts fortgeschrieben.

      Konkret erfolgte der Test wie folgt: Gemäß der volaabhängigen Zonen, siehe letzter Beitrag, wurde ohne irgendwelche besonderen Einstiegskriterien in der ersten Aktionszone, short oder long, eine Position z.B. mit 2 CFD´s German 30 eröffnet. Eine Glattstellung der Position erfolgte, wenn entweder der Eröffnungskurs oder Schlusskurs Vortag erreicht wurde.Wurde diese Position jedoch mit Verlust in die zweite Aktionszone gehandelt, wurde dort einfach die Position verdoppelt und die verdoppelte Position bei Erreichung der ersten Aktionszone glatt gestellt während wiederum die Position, die an der ersten Aktionszone eröffnet wurde, weiter im Markt blieb. Entweder wurde diese mit Gewinn wie vorbeschrieben auch glatt gestellt oder spätestens um 22h mit Verlust oder Gewinn. Bei ausreichender Vola wurden nach Glattstellung neue Position an den Aktionszonen wie vor eröffnet.
      Positionen wurden nach Verdopplung an der zweiten Aktionszone gemäß einem Zeitstopp mit Verlust verbucht. Der Zeitstopp wurde dann aktiviert, wenn nach Einstieg nach der zweiten 15M Folgekerze die Positionen mit 10+ Punkten im Verlust lag. Nach Austoppung , auch wenn dieser morgens erfolgte, wurde der Handel für den Tag eingestellt.

      Der aufmerksame Leser wird verstehen, dass diese Vorgehensweise in realen Handel keineswegs optimal ist aber trotzdem gute Ergebnisse bringt.

      Eingefügt eine Tabelle, die von einem spanischen professionellen Trader über einen Zeitraum von Jahren, 4.1.2010 - 30.1.2013. erarbeitet wurde. Die Ergebnisrechnung erfolgte lediglich mit 2 und 4 CFD´s wobei zum backtest die historischen FDAX Kurse von Visual Chart verwendet wurden. Das Einstandskapital von 2000€ betrug am Testschluss 8931€. Bitte beachten, dass der flash crash am 6.5.2010 mit 1469€ Verlust verbucht wurde.

      Nota bene: Habe die Ergebnisrechung nur mit Stichpoben überprüft, gehe aber von einer korrekten Gesamtdarstellung aus.

      Auch bei Auswertung dieser Tabelle konnten interessante Rückschlüsse gezogen und für die Zukunft gewinnbringend eingesetzt werden. Am Wochenende werde ich mich damit befassen.

      Beste Grüße GeorgM

      Beim editieren wird mir mitgeteilt, dass die Datei zu groß sei. Vorschläge bitte. Danke

      Der Thread heißt: Kriterien de FDAX-TRADING-STRATEGIE und habe angefangen darzulegen, wie es zu dieser Strategie kam und warum eine ganzheitliche Darstellung weit über Handelsansätze mit Einstieg-Ausstieg-Stopps hinausgeht.

      Möchte den geneigten Leser ermuntern seine Beobachtungsgabe zu trainieren um Eigenständiges zu schaffen.

      Wenn jedoch mein bloßes Erscheinen in diesem Forum so viel Traffic auslöst und längst begrabene Threads wie :" Lasst es raus" neu aktiviert werden kommen mir sehr starke Bedenken ob dieser Thread wirklich eine Chance hat.

      Georg mal seinen neuen Stil finden lassen

      @ trash

      Wenn Georg aufgrund seiner nunmehrigen persönlichen Umstände im Ruhestand die Zeit hat, die Dinge deutlich umfassender darzulegen, könnte schon was Substantielles gewonnen werden, wenn die damals offen gebliebenen oder zu vage angegebenen Punkte klarifiziert werden.

      Bei der Einstufung als Spam wären bei Anlegen sehr strenger Maßstäbe auch Posts Spam, die eine ähnliche Ansicht zu einer Sache darlegen. Manche sehr Frage-Antwort-orientierte Foren, legen beim Moderieren dafür durchaus auch diese sehr strengen Maßstäbe an. Im Candletalk war bisher die freie Entfaltung aller Autoren eher die Regel. Solange Georg nicht 1:1 alte Passagen übernimmt und sich täglich neue Mühe beim Formulieren gibt, würde ich - obwohl ich mit Georg bisher nicht in der höchstmöglich denkbaren Weise harmoniert habe - ihn mal machen lassen, was aber nicht heißen soll, dass Fragen zu seinen Ausführungen bereits als Störung zu misszudeuten sind.

      Ich hoffe, dass er bei diesem n-ten Versuch mal so präzise werden kann oder die Punkte, wo das nicht gelingt, mit dem Aufruf zur Mithilfe durch Dritte so weit heraus arbeitet, dass man was Objektivierbares heraus destillieren kann. Ohne Georg nun besonders loben zu wollen, enthält sein mehr ganzheitlicher Ansatz nämlich auch Aspekte, die bei vielen nur einzelne Versatzstücke kombinierenden Ansätzen anderer Autoren überhaupt nicht enthalten sind.

      Auch wenn Georg das früher fälschlicherweise so sah, dass man ihn vorrangig persönlich kritisieren wollte, und einige Leser offenbar immer noch nicht bemerkt haben, dass das eigentlich nie der Fall war, könnte dieses Mal das Werk ja von Gelingen gekrönt sein. Alleine mit seinem erneuten Thread dazu hat Georg erst einmal ein positives Signal gesetzt, dessen vorschnelle endgültige Bewertung in die eine oder andere Richtung nicht sachgerecht wäre.

      Die Lebensgeschichte fand ich persönlich übrigens so interessant, dass es nicht mal von der Hand zu weisen wäre, ihn nach einem Buch dazu zu fragen. Leute, die viel erlebt haben, haben schon was zu erzählen und es steht hier auch nirgendwo, dass rein persönliche Dinge in diesem Forum und noch dazu in seinem eigenen Thread nicht gerne gesehen sind. Jemanden in der Anonymität der Forenwelt mit ihren Hintergründen und Motivationslagen persönlich näher kennen zu lernen, kann neben dem schon für sich alleine Interessanten daran auch die Sachdarlegungen verständlicher machen.

      Wenn sich nach ein paar Hundert Posts zeigt, dass doch nichts Neues kommt, kann man später immer noch Kritik daran üben. Im Moment sollte Georg nicht schon bei den anfänglichen Artikeln die Lust am Schreiben vergällt werden, wie das einige Leser unter Instrumentalisierung einer Verdrehung des von mir Gesagten indirekt auch schon machen wollten.

      deal2win schrieb:

      trash schrieb:

      Verstehe nicht ganz, wieso fuer den gleichen Schrieb mit gleicher oder gar selber Strategie, den es in einem Thread vor ein oder zwei Jahren gab, nun das Selbe noch mal aufgegossen werden muss mit selben Lebensgeschichtchen. Soweit mir bekannt ist, gibt es dafuer fast den Begriff Spamalarm.


      Und ich verstehe nicht warum sich jemand dies durchliest, kein Interesse daran hat, nur um zu meckern.
      Es gibt auch neue User die damals nicht dabei waren, da ist es doch OK wennn sich jemand vorstellt.
      Möglich, dass sich die Strategie auch weiterentwickelt hat.
      Spam sind auch Beiträge die nichts fruchtbares beitragen.

      Hirn einschalten.
      Um etwas zu vergleichen, muss man es ja erst mal lesen. "Kein Interesse" faellt unter Unterstellung. "Meckern" faellt unter Fehlbeobachtung.

      Fuer neue User, sofern es welche gaebe, bietet sich die Suchfunktion an. Bisher sehe ich keine Weiterentwicklung und falls es eine gaebe, boeten sich wiederum bereits existierende Threads an. Im letzten Satz stimmst du mir ja sogar zu, dass Beitraege, die nichts Fruchtbares (worunter nichts fruchtbar Neues auch faellt) dafuer periodisches Wiederholen selber Inhalte beinhalten, eher unter dem Begriff Spamalarm landen.

      trash schrieb:

      Verstehe nicht ganz, wieso fuer den gleichen Schrieb mit gleicher oder gar selber Strategie, den es in einem Thread vor ein oder zwei Jahren gab, nun das Selbe noch mal aufgegossen werden muss mit selben Lebensgeschichtchen. Soweit mir bekannt ist, gibt es dafuer fast den Begriff Spamalarm.


      Und ich verstehe nicht warum sich jemand dies durchliest, kein Interesse daran hat, nur um zu meckern.
      Es gibt auch neue User die damals nicht dabei waren, da ist es doch OK wennn sich jemand vorstellt.
      Möglich, dass sich die Strategie auch weiterentwickelt hat.
      Spam sind auch Beiträge die nichts fruchtbares beitragen.

      Verstehe nicht ganz, wieso fuer den gleichen Schrieb mit gleicher oder gar selber Strategie, den es in einem Thread vor ein oder zwei Jahren gab, nun das Selbe noch mal aufgegossen werden muss mit selben Lebensgeschichtchen. Soweit mir bekannt ist, gibt es dafuer fast den Begriff Spamalarm.

      Nach meiner Tätigkeit als Metallhändler wechselte ich in die Branche der Investitionsgüter. Zunächst 10 Jahre in London und später in Paris. Komplette Anlage wurden weltweit in die Stahl-Metall und Recyclingsindustrie verkauft und installiert. Nach 47 Arbeitsjahren konnte ich mich seit 2000 intensiver mit dem DAX befassen. Inernetanschluß, Zugriff auf Handelsdaten, Trading Plattformen mit der Möglichkeit zur Chartdarstellung machten konkrete Untersuchungen der täglichen Handelsspanne möglich. Durch die Betrachtung der Entfaltung der täglichen Trading Range wurden wiederkehrende Muster beobachtet:
      - Der Kurs ist der beste Indikator.
      - Kurseröffnungslücken die sich schließen oder fortsetzen.
      - Durchschnittliche Intraday Handelsspanne
      - Rangeerweiterung bei steigender Volatilität. (Der DAX-Volatilitätsindex (VDAX) drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite des Aktienindex DAX aus. Er wurde 1995 eingeführt. Seit 2005 ist der VDAX-NEW maßgebender)
      - Häufige Kursumkehr an bestimmten Kurslevels. Auch als Pivot Points bekannt.
      - Kursentwicklung vor-nachmittags.
      - Kursweiterentwicklung FDAX bis 22h nach Xetra-DAX Schlusskurs und Auktion um ca. 17:33h
      - Teilweise substantielle Kursentwicklung ab 20h mit erheblichem Abstand Schlusskurs DAX.

      Alsbald wurde mir klar, dass Kurseröffungslücken und vorerwähnte Kursentwicklung nach 20h von den DJIA FUT abhängen. Kommendes Thema. Gleichzeitiges Studium der englischen Börsenliteratur rundeten meine Erkenntnisse ab. Trotzdem: man lernt ja nie aus! Für den praktischen Handel habe ich zunächst die Umkehrformationen präferiert und begann mit langjährigem Forward Test Einstiegszonen für Long- und Short Trades zu gestalten. Es entstand ein Handelsgerüst. Dieses stellt sich heute wie folgt dar. Siehe eingefügter Chart von gestern.

      Trade Management

      Der Handelsansatz der FDAX-Strategie basiert in erster Linie auf Regression zum Mittelwert (Mean-Reversion). Für die Strategie wird daher die Intraday-Handelsspanne in volatilitätsabhängige Aktionszonen aufgeteilt. Aktionszonen dienen zur Orientierung für den Einstieg von Long- oder Short-Positionen. Sie basieren auf langjährigen Erfahrungswerten an denen sich innerhalb der Trading Range die meisten Korrekturen (Retracements) in Richtung Mittelkurs und darüber hinaus ausbilden.

      Trade Management mit CFDs DE30 Cash

      Aktionszonen werden je nach der VDAX-NEW Berechnung fortlaufend neu bewertet. Die Einteilung der Aktionszonen erfolgt über oder unter dem Close Vortag um 22h und Open um 8h.
      Bei einer Indikation unter 20 werden die Aktionszonen mit 30 Punkten für Long- und 35 Punkten fürShortpositionen gehandelt.
      Bei einer Indikation von 20-25 = 35 Punkte beidseitig.
      Bei einer Indikation von 25-30 = 40 Punkte beidseitig.
      Bei einer Indikation von 30-35 = 50 Punkte für Long- und 40 für Shortpositionen. Darüber wird auf den Einstieg an der ersten Longzone verzichtet.

      Täglich wurde händisch eine Ergebnisrechnung in den Charts fortgeschrieben.

      Klarstellung: Habe nie einen user im Forum um die Programmierung eines EAs gebeten. Vielmehr xyxyber gefragt, ob er mir bei der Aufnahme meiner Aufzeichnungen in eine Excel Tabelle behilflich sein könne. Der Handel mit EAs enstpricht nicht meiner Natur. Fortsetzung folgt.
      Bilder

      • 6.8.14.png

        84,65 kB, 1.857×726, 1.471 mal angesehen

      Entwicklung der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      ( Liebe Leser. Zunächst einmal eine persönliche Einführung. Morgen geht es weiter)


      Geboren 1939, in dem idyllischen Städtchen, Cochem a der Mosel, wurden meine Kindheit von einer Fülle von Ereignissen geprägt die mein Berufsleben als Trader ( Commercial ) / Geschäftsführer entscheidend beeinflussten.
      Cochem, mit dem 4,2 Km langen Eisenbahntunnel, spielte im zweiten Weltkrieg bei der Nachschub Logistik nach Frankreich eine entscheidende Rolle. Bombardierungen durch die Alliierten legten daher den Kern des Ortes in Schutt und Asche trafen aber nie den Tunneleingang. Neugierige aktive Kontakte (z.B. als Kippensammler) mit den Besatzer, Amerikaner und später Franzosen, hatten früh mein Interesse für Sprachen und die weite Welt entwickelt. Mit jahrelangem Wegräumen der Trümmer( Hacke und Schaufel) kam ich schon sehr früh mit der Verwertung von Trümmer- und Kriegsschrott in Kontakt. Metalle waren der Renner während des Korea Krieges, 1950-53. Preise erhöhten sich von Woche zu Woche. Seit der Beladung des Dreirades des kleinen lokalen Schrotthändlers mit flachen Moselsteinen und dessen Verwertung weiß ich was Mehrwert bedeutet.
      Mit Entlassung aus der Volksschule ( damals Standard) fing ich mit 13 Jahren in dem nah gelegenen Kurort, Bad Bertrich, im Kurhotel als Hotelboy an. Erste Tätigkeit um 6h morgens war das Schuhe putzen der Gäste. Schuhe wurden zum Putzen vor die Hotelzimmer gestellt. Diese wurden in einem Weidekorb eingesammelt und mit Kreide auf der Schuhsohle nach Zimmernummer registriert. Höchstes Lob und üppiges Trinkgeld erhielt ich von Herrn Friedrich Flick , der nach der Entnazifizierung wieder sein Industieimperium herstellte und dort regelmäßig kurte. Überhaupt wurden wir angehalten alle männlichen Gäste mit Herr Direktor anzusprechen. Mein früher Entschluss stand fest, so was ähnliches wollte ich auch mal werten.
      Zunächst hat mich jedoch die durch Jack Kerouac (on the road ) eingeleitet Beatnik Bewegung per Anhalter durch die Metropolen Europas geführt. Habe sehr schnell Englisch, Französisch und Spanisch erlernt und mit diesem damaligen " Erfahrungsvorsprung" wurde ich in Madrid von dem damals noch sehr wichtigen Stahl- und Metallhändler Klöckner & Co angestellt.
      Danach war ich, schon in gehobener Stellung, bei Salzgitterhandel in Düsseldorf für den weltweiten Handel mit Metallen zuständig. Handel bedeutete die Zusammenführung von Verkäufer und Käufer. Besuche vor Ort in allen Kontinenten. Neben dem Handel an sich musste die Fracht organisiert, Aus- und Einfuhrgenehmigungen eingeholt/überprüft, Zahlung per Akkreditiv gesichert und Währungsabsicherungen durchgeführt werden. Als Folge dieser Tätigkeit wurde ein tiefes Verständnis für weltweite politischen Zusammenhänge, Wirtschaftszyklen in den einzelnen Länder, Währungen (FOREX) etc. etc. entwickelt.
      Von der Börse London Metal Exchange erhielt ich täglich einmal per Telegramm den MITTELKURS
      der wichtigsten Metalle. So, nun sind wir endlich bei dem Kern der jahrzehntelang später entwickelten FDAX-TRADING-STRATEGIE angelangt. Mittelkurs bedeutet, dass es unter/über diesem Bewegungen stattfinden. Seitdem war ich von der täglichen Handelsspanne fasziniert, insbesondere aber die Auslöser heftiger Bewegungen.

      Beste Grüße GeorgM

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      Trading ist ein Geschäft und der Erfolg ist auf einer Strategie mit einem positiven Erwartungswert begründet.

      Auslöser aller heutigen Beiträge war obige neutrale Feststellung welche auf jeden Handelsansatz zutrifft mit dem man Geld erwirtschaften will.

      Morgen werde ich mich bei der Abarbeitung der Kriterien mit dem backtest der Handelszonen und die daraus gewonnenen nützlichen Einsichten befassen.

      Beste Grüße GeorgM

      Harley schrieb:

      [

      Norbert Gundeler schrieb:

      Und sicher: PT bleibt PT. Er war genial, ist es und wird es auch noch sein, wenn sich an Andere keiner mehr erinnern kann, egal ob im Trading oder in allen anderen Dingen, die er professionell angeht.


      Geil. :thumbsup:


      Das Eigenlob stinkt ja zum Himmel.........

      Und wenn schon. Wenn die Welt nur voller so genialer Typen wäre, würde ich reis aus nehmen. Ich brauche auch "Normalos" um mich herum. Auch Menschen mit Defiziten - egal in welchem Bereich auch immer - sind genauso wertvoll wie jeder andere auch. Genialität ist also nicht unbedingt eine erstrebenswerte Eigenschaft. Viel wichtiger ist für mich Menschlichkeit und Toleranz. Dazu gehört auch, dass man sich in bestimmten Situationen mal zurück halten kann. Wenn man das selbst nicht merkt, muss man es von anderen auch mal gesagt bekommen. Und deshalb sage ich es hier ganz deutlich: "Lieber Norbert Gundelar! Für dich wäre hier im Thread Zurückhaltung angebracht!"

      Foren-Threads dienen dem Austausch und nicht vorrangig der Initiatoren-zentrierten Sicht

      @ Harley

      Ich kann jetzt nicht unbedingt sehen, wieso die Posts "gar nichts" mit Georgs Strategie zu tun haben. Georgs Start-Post sagt, dass er diskretionär tradet und vom Automatisieren der Strategie nichts hält, mein folgendes Post # 2 deutet an, dass man mit genügend viel Mühe beim Knowledge-Engineering auch bisher schwer formalisierbares, nur implizit im Kopf des Fach-Experten vorliegendes Wissen formalisieren kann.

      Diese Erkenntnis ist nun keineswegs neu, sondern das Angebot und Interesse an einer Objektivierung bestand ja schon seit vielen Jahren und nicht nur in diesem Forum, sondern gleich in mehreren anderen auch.

      Wichtig ist, dass vor vielen Jahren Georg selber diverse Board-Mitglieder, darunter auch mich, von sich aus angesprochen hat, um ihm bei der Formalisierung zu helfen. Alle haben ihm aber eine Absage erteilt, weil sie seine Ideen nicht klar genug formuliert fanden oder einfach auch nur keine Lust hatten.

      Ansonsten könnte sich jeder Thread-Starter freuen, dass sein Thread von Anfang an auf so rege Mitwirkung trifft und eine lebhafte Diskussion, auch in Randfragen und dem Umfeld zu einer Sache, ist per se auch nicht schlecht sondern eher der tiefere Sinn eines Forums.

      Ein Forum lebt eigentlich davon, dass es die Beiträge zu einem weiten Spektrum in einem Thread zusammenhält. Will man eine Initiator-zentrierte Sicht, bietet sich ein Blog oder eine eigene vollständige Web-Site an. Die auf Georgs Wunsch mögliche Trennung in einen Extra-Diskussions-Thread zu seinen Darlegungen, ist ein Mittelweg, der aber eigentlich auch der Natur eines Forums nicht optimal entspricht.

      @Norbert,

      Georg hat einen neuen Thread angefangen und noch nicht einmal seinen zweiten post hier gemacht, aber es sind, mit diesem, schon 10 post!!!!!!!!!!!!!!
      Haben aber alle nichts, aber auch garnichts mit seine FDAX-Strategie zu tun.

      @ Hintman,
      nimm bitte meine post´s raus. Und am besten die vom Norbert auch, falls ihm das Recht ist.
      Wer Rechtschreibfehler in meinen Beiträgen findet, darf sie gerne behalten!
      candletrading.de/blog/category/tradingblogs/harley-fgbl/