Nur eine Handelsstrategie mit einem positiven Erwartungswert hat überhaupt eine Chance im Markt Gewinne zu erwirtschaften, wobei die individuelle Umsetzung noch ein viel größeres Problem darstellt. Um einen positiven Erwartungswert harauszuarbeiten und greifbar zu machen müssen erst einmal Elemente der Strategie einem Langzeittest mit Perioden unterschiedlicher Vola getestet werden. In der Regel wird ein backtest gemacht. In meinem Fall war es aber ein forwardtest indem Aktionszonen, short oder long, als Einstiegs - und Ausstiegskriterien zur Untersuchung dienten. Täglich wurde eine Ergebnisrechnung in den Charts fortgeschrieben.
Konkret erfolgte der Test wie folgt: Gemäß der volaabhängigen Zonen, siehe letzter Beitrag, wurde ohne irgendwelche besonderen Einstiegskriterien in der ersten Aktionszone, short oder long, eine Position z.B. mit 2 CFD´s German 30 eröffnet. Eine Glattstellung der Position erfolgte, wenn entweder der Eröffnungskurs oder Schlusskurs Vortag erreicht wurde.Wurde diese Position jedoch mit Verlust in die zweite Aktionszone gehandelt, wurde dort einfach die Position verdoppelt und die verdoppelte Position bei Erreichung der ersten Aktionszone glatt gestellt während wiederum die Position, die an der ersten Aktionszone eröffnet wurde, weiter im Markt blieb. Entweder wurde diese mit Gewinn wie vorbeschrieben auch glatt gestellt oder spätestens um 22h mit Verlust oder Gewinn. Bei ausreichender Vola wurden nach Glattstellung neue Position an den Aktionszonen wie vor eröffnet.
Positionen wurden nach Verdopplung an der zweiten Aktionszone gemäß einem Zeitstopp mit Verlust verbucht. Der Zeitstopp wurde dann aktiviert, wenn nach Einstieg nach der zweiten 15M Folgekerze die Positionen mit 10+ Punkten im Verlust lag. Nach Austoppung , auch wenn dieser morgens erfolgte, wurde der Handel für den Tag eingestellt.
Der aufmerksame Leser wird verstehen, dass diese Vorgehensweise in realen Handel keineswegs optimal ist aber trotzdem gute Ergebnisse bringt.
Eingefügt eine Tabelle, die von einem spanischen professionellen Trader über einen Zeitraum von Jahren, 4.1.2010 - 30.1.2013. erarbeitet wurde. Die Ergebnisrechnung erfolgte lediglich mit 2 und 4 CFD´s wobei zum backtest die historischen FDAX Kurse von Visual Chart verwendet wurden. Das Einstandskapital von 2000€ betrug am Testschluss 8931€. Bitte beachten, dass der flash crash am 6.5.2010 mit 1469€ Verlust verbucht wurde.
Nota bene: Habe die Ergebnisrechung nur mit Stichpoben überprüft, gehe aber von einer korrekten Gesamtdarstellung aus.
Auch bei Auswertung dieser Tabelle konnten interessante Rückschlüsse gezogen und für die Zukunft gewinnbringend eingesetzt werden. Am Wochenende werde ich mich damit befassen.
Beste Grüße GeorgM
Beim editieren wird mir mitgeteilt, dass die Datei zu groß sei. Vorschläge bitte. Danke
Konkret erfolgte der Test wie folgt: Gemäß der volaabhängigen Zonen, siehe letzter Beitrag, wurde ohne irgendwelche besonderen Einstiegskriterien in der ersten Aktionszone, short oder long, eine Position z.B. mit 2 CFD´s German 30 eröffnet. Eine Glattstellung der Position erfolgte, wenn entweder der Eröffnungskurs oder Schlusskurs Vortag erreicht wurde.Wurde diese Position jedoch mit Verlust in die zweite Aktionszone gehandelt, wurde dort einfach die Position verdoppelt und die verdoppelte Position bei Erreichung der ersten Aktionszone glatt gestellt während wiederum die Position, die an der ersten Aktionszone eröffnet wurde, weiter im Markt blieb. Entweder wurde diese mit Gewinn wie vorbeschrieben auch glatt gestellt oder spätestens um 22h mit Verlust oder Gewinn. Bei ausreichender Vola wurden nach Glattstellung neue Position an den Aktionszonen wie vor eröffnet.
Positionen wurden nach Verdopplung an der zweiten Aktionszone gemäß einem Zeitstopp mit Verlust verbucht. Der Zeitstopp wurde dann aktiviert, wenn nach Einstieg nach der zweiten 15M Folgekerze die Positionen mit 10+ Punkten im Verlust lag. Nach Austoppung , auch wenn dieser morgens erfolgte, wurde der Handel für den Tag eingestellt.
Der aufmerksame Leser wird verstehen, dass diese Vorgehensweise in realen Handel keineswegs optimal ist aber trotzdem gute Ergebnisse bringt.
Eingefügt eine Tabelle, die von einem spanischen professionellen Trader über einen Zeitraum von Jahren, 4.1.2010 - 30.1.2013. erarbeitet wurde. Die Ergebnisrechnung erfolgte lediglich mit 2 und 4 CFD´s wobei zum backtest die historischen FDAX Kurse von Visual Chart verwendet wurden. Das Einstandskapital von 2000€ betrug am Testschluss 8931€. Bitte beachten, dass der flash crash am 6.5.2010 mit 1469€ Verlust verbucht wurde.
Nota bene: Habe die Ergebnisrechung nur mit Stichpoben überprüft, gehe aber von einer korrekten Gesamtdarstellung aus.
Auch bei Auswertung dieser Tabelle konnten interessante Rückschlüsse gezogen und für die Zukunft gewinnbringend eingesetzt werden. Am Wochenende werde ich mich damit befassen.
Beste Grüße GeorgM
Beim editieren wird mir mitgeteilt, dass die Datei zu groß sei. Vorschläge bitte. Danke