Positionseröffnung an den Zonen.

Sobald eine Zone angehandelt wird, erfolgt ein Einstieg nur in Übereinstimmung mit dem US30/DOW und Heikin Ashi.
Eingefügt 5 Minuten Charts für den Shorteinstieg am Freitag.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 10.10.14

Der Disconnect vom Vorabend wurde nicht ganz geschlossen. Bei stark ansteigender Vola werden Shortpositionen bevorzugt und nach dem Scale Out System gemanagt.

Korrelationen im Intraday Tageshandel.

Bisher wurde nur die Relation FDAX v. DJIA FUT dokumentiert. Nachmittags, mit den berüchtigten Late Break Downs/Outs, ist es angebracht auch die beiden anderen US Major Avarages ( S&P 500, Nasdaq 100 ) zu betrachten. Zuweilen werden diese in der Tendenz sehr unheitlich gehandelt. Meistens wird der DOW ( nur 30 Aktien) positiver bewertet kann aber bei hoher Vola das Niveau nicht halten . Gestern um 19:45h notierte der DOW noch mit 42 Punkten im Plus während die beiden anderen Indizes bereits tief im Verlust notierten Als Folge sackte der DOW 200 Punkte ab und der FDAX noch einmal 100 Punkte. Eine andere interessante Beobachtung ist, wenn zum Beispiel alle 3 US Indizes bei Verlust / Gewinn gleichzeitig in den Gewinn/Verlust gehandelt werden. Dann unbedingt in die gleiche Richtung mit dem FDAX handeln. Die Entfernung DOW zu seinem Eröffnungskurs sollte aber nicht zu weit sein, denn bei größerem Kursunterschied kommt es sehr oft dort zu einem Retracement .

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 9.10.14

Drei Tage in Folge ein Disconnect FDAX v. XETRA- DAX. Trotz sehr weiter Gap wurden alle geschlossen. Long, Short und heute bin ich wiederum Long.
Habe bereits nachbörslich mit US30 Glück gehabt oder besser Kenntnis der Wahrscheinlichkeiten.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 8.10.14

Gestern hatten wir einen disconnect Long und letztendlich wurde heute abend die Lücke ausschließlich mit Hilfe der FED und DOW mit einem Late Breakout geschlossen. Er ergibt sich daher einen disconnect short mit 120 Punkten. Siehe Chart.

Habe nur eine kleine Position short zum Schlusskurs eröffnet denn, aus dem Tageschart ist zu ersehen, dass nach Erreichung der 9000 Marke schnell 2 Handelstage im Plus folgen insbesondere nach dem heutigen FED Bericht ( Minutes) Do not fight the FED !!!

Beste Grüße Georg

Ein Jahr Regression zum Mittelkurs das Herz der FDAX-TRADING-STRATEGIE

Handelstag 7.10.14

Um 8h eröffnete der FDAX / German 30 mit einer kleinen Doppel Gap Long. Gestern hatten wir eine große Doppel Gap Short die sich schloß. Die DJIA FUT notierten um 8h bereits mit 22 Punkten im Minus und der (08:00: DE: Produktionsindex im Produzierenden Gewerbe August) war weit unter den Erwartungen, so dass mit einer Schließung der Gap vorerst nich zu rechnen war. Mit der XETRA-DAX Eröffnung um 9h begann dann auch die Talfahrt. Wer trotzdem Long eingestiegen war sollte die Stückzahl, gemäß dem Trading Management, an der ersten Zone Long verdoppeln/verbilligen. Nach Erreichung der Longzone schnellte der Kurs nach oben und es wäre dann sogar ein stattlicher Gewinn erzielt worden. Bis zur Eröffnung der US Börse um 15:30h ergaben sich mehrere Zonen-Longeistiege. Um 20h begann dann der berühmte Late Breakdown. Zum Schlusskurs, am Minimo der Tagesrange, ergab sich ein Disconnect von 80 Punkten zum XETRA-DAX Schlusskurs. Bin dann auch, mit entsprechender Absicherung, Long eingestiegen und hoffe morgen mit einem bounce back spätestens am nachmittag. Mal sehen.

Doppel Gap

Eine Doppelgap liegt vor wenn der FDAX/DE30 um 22:00h mindestens 20 Punkte über/unter dem Schlusskurs XETRA-DAX notiert und nach Eröffnung am Folgetag mit einer Gap in gleicher Richtung von 20 Punkten +/- eröffnet. Insgesamt mindestens +/-40 Punkte. Nach Eröffnung Einstieg mit einer Umkehrkerze (Reversal) in Richtung Gapschließung mit einem Gewinnziel von 30-40 Punkten. Tendiert nach Einstieg der Kurs in den Verlust dann wird an der ersten Aktionszone- die dann als zweite eingestuft wird- der Einsatz verdoppelt.

Beste Grüße Georg

Korrelation DJIA FUT und FDAX

Ein ganzheitlicher FDAX- Intraday- Handelsansatz ist ohne ein profundes Verständnis hinsichtlich der Korrelation DJIA FUT und FDAX überhaupt nicht möglich. Der Eröffnungkurs FDAX um 8h hängt von der Kursentwicklung der DJIA FUT nach Schließung Vortag XETRA -DAX um 17:30h bis 22:15h und danach über nacht ab. Im Verhältnis zum Schlußkurs XETRA-DAX kann es zu einer Abkopplung, Doppelgap et cet kommen.

Grosso modo kann gesagt werden, dass die Bewegungsdynamik FDAX sich nach Eröffnung um 8h bis 14:30h durchaus ein Eigenleben entwickeln kann. In der Regel ist die Handelsspanne FDAX für diesen Zeitabschnitt doppelt so weit wie für die DJIA FUT. Nach Publikation der USA Daten ab 14:30h und spätestens um 15:30h, US Börseneröffnung, übernehmen die DJIA FUT das Kommando und der FDAX folgt.

Wer in dieser Zeit ein DAX-Segment nach 123, ABC u.s.w. handelt sollte sich versichern , dass der DOW die gleiche Bewegung vollzieht.

Angehängt 15M Charts für FDAX/ German 30 und DOW/US30 ab Donnerstag 2.10.14 bis Freitag den 3.10.14 22h. Ab 14:30 hat der DOW vollständig das Kommando übernommen. Das gilt insbesondere über nacht und für den Freitag. EUREX war zwar geschlossen, aber der CFD Broker hat mit einem erweiterten Spread den Kurs vom FDAX nach den DOW Vorgaben taxiert wenn auch ab 17:30h nicht mit dem selben Aufwärtsimpuls. Wie bereist letzte Woche angemerkt, lieben es die institutionellen Marktteilnehmer in den USA freitags den Kurs mit einem plus zu schließen, wobei zur Zeit 17000 für den DOW eine wichtige Benchmark ist.

Beste Grüße GeorgM

Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen:

Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US Arbeitsmarktdaten und FED-Entscheidungen kommt es in einem insgeasamt bullischen Umfeld mit niedriger Vola ( VDAX und VIX) regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr. Weiterhin sind die Sitzungen und deren Ergebnismitteilungen der EZB von besonderer Wichtigkeit. Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden. Es ist durchaus möglich, dass morgens der FDAX zunächst fällt und dann aber spätestens gegen Mittag steigt. Der Anstieg ist keineswegs linear und Zonenhandel darf nach Bestätigung stattfinden.

Heute hatten wir Draghi + Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe + U.S. factory orders fall more than 10% in August.

Wie fast immer steigen die Kurse vor Bekanntmachung der Daten und je nach Ergebnisse gehen die Kurse nach 14:30h in den Keller.
Der Handelstag ist zwar noch nicht zu Ende füge jedoch Chart von heute und letztem Donnerstag ein.

Beste Grüße GeorgM

Hochwertige Positionseröffnungen in Richtung Mittelkurs (mean)

Bei Betrachtung des heutigen Charts ist zu erkennen , dass ein Einstieg Short und Gewinnmitnahmen gemäß dem Scale Out Verfahren sehr profitabel war. Hochwertige Positionseröffnungen an oder in Nähe der Aktionszonen sind solche mit Umkehrkerzen und gleichzeitiger Bestätigung durch die DJIA FUT und einer Heikin Ashi 5Minuten Kerze. Vergleichen wir die Charts von gestern und heute so ist festzustellen, dass heute erst an der zweiten Aktionszone der richtige Einstieg Short war.

Vorsicht und Geduld gilt insbesondere für die erste Aktionszone. An der zweiten Zone, mit heute bereits 90 Punkten Handelsspanne, sind die Anforderungen nicht ganz so hoch weil bei Ersteinstieg an der zweiten eine dritte Zone folgt und damit eine Umkehr morgens viel wahrscheinlicher ist.

Beste Grüße GeorgM

Zur Vollständigkeit

Überwiegend zwischen den Zonen.

Big Points

Den disconnect XETRA-DAX und FDAX haben wir bereits kennen gelernt. Da DOW um 22h und die DJIA FUT für den Handelstag um 22:15h schließen ergibt sich in der Regel kein disconnect. Er manifestiert sich zuweilen zur Eröffnung um 15:30h . Heute notierten die DJIA FUT um 15:30h 160 Punkte im Minus. Ohne besondere Ereignisse und mit einer niedrigen VIX Notierung von 15 eher ein seltenes Ereignis. Es ist daher anzuraten mit der ersten Umkehrkerze sofort Long zu handeln. Da kommen schnell 100 Punkte zusammen.

Beste Grüße GeorgM

Ergänzung:

Die Punktzahlen gelten jeweils auf beiden Seiten für die ersten und zweiten Aktionszonen. Derzeit für Short 35 + 35 = 70 und für Long 30 + 30 = 60
Punkte.

Heute beginne ich mit einer Beitragsfolge von qualitativen Positionseröffnungen nach Lage und Zeit.

Qualitative Positionseröffnungen sind Trades, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sofort in die gewünschte Richtung tendieren.

Zum Gelingen gehören bestimmte Voraussetzungen, die noch dokumentiert werden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die Berücksichtigung der vorherrschenden Vola ( VDAX). Mit Kenntnis des Schlusskurses vom Vorhandelstag um 22h und Eröffnungskurs um 8h wird ein Handelsgerüst erstellt welches der Vola angepasst wird.

Betrachten wir den Chart von gestern. Während bei einer niedrigen Vola vo 17-18 Maximo und Minimo der Trading Range 90 Punkte ausmachten summierten sich die größeren Kursbewegungen über 40 Punkte, siehe Pfeile im Chart , auf 700 Punkte. Wenn auch die Kursbewegungen nicht immer so ausgedehnt sind, so wollen wir jedoch jeden Handelstag ein Stück davon für unser Konto gut schreiben.

Das Handelsgerüst wird der Vola wie folgt angepasst:

Bei einer Indikation unter 20 werden die Aktionszonen mit 30 Punkten für Long- und 35 Punkten für Shortpositionen gehandelt.
Bei einer Indikation von 20-25 = 35 Punkte beidseitig.
Bei einer Indikation von 25-30 = 40 Punkte beidseitig.
Bei einer Indikation von 30-35 = 50 Punkte für Long- und 40 für Shortpositionen.
Darüber wird auf den Einstieg an der ersten Longzone verzichtet.

Die Aktionszonen dienen zur Orientierung und qualitative Positionseröffnungen erfolgen nur in Korrelation mit den DJIA FUT (mehr dazu folgt).

Beste Grüße GeorgM