Revers Pair Trading DAX und DOW .
Folgende Einführung wurde im Zusammenhang meiner KonDiv Theorie und dem positiven Stop Loss 2011 veröffentlicht.
Über mittel-und kurzfristigen Zeiteinheiten sind zwischen dem DAX und den DJIA wechselseitig Divergenzen auszumachen die profitabel als Positions- und Day Trading zur Absicherung oder auch als Handelsansatz kapitalisiert werden können.
Zur Zeit erleben wir eine relative Stärke des DJIA gegenüber dem DAX. Konkret markiert der DOW seit Jahresanfang 2016 ein Jahreshoch mit zusätzlich 400 Punkten während der DAX 800 Punkte korregierte.
.
Das klassische Pair Trading beruht auf der Annahme der Konvergenz zweier Finanzinstrumente meistens Aktien aus dem gleichen Sektor mit gewöhnlich enger Korrelation. Schwächt sich die Korrelation ab und eine Aktie hebt ab und die andere fällt dann wird die starke Aktie Short verkauft und die schwache Long gekauft. Eine Strategie für den mittleren/längeren Zeitrahmen.
Abgeleitet von der KonDiv Absicherung wurde ein Handelsansatz kreiert der bei mittelfristig divergenter Entwicklung obiger Finanzinstrumente im Gegensatz zum klassischen Pair-Trading Stärke kauft und Schwäche verkauft. EA Bastler könnten daraus eine profitable Strategie entwickeln.
Beste Grüße GeorgM
Folgende Einführung wurde im Zusammenhang meiner KonDiv Theorie und dem positiven Stop Loss 2011 veröffentlicht.
Über mittel-und kurzfristigen Zeiteinheiten sind zwischen dem DAX und den DJIA wechselseitig Divergenzen auszumachen die profitabel als Positions- und Day Trading zur Absicherung oder auch als Handelsansatz kapitalisiert werden können.
Zur Zeit erleben wir eine relative Stärke des DJIA gegenüber dem DAX. Konkret markiert der DOW seit Jahresanfang 2016 ein Jahreshoch mit zusätzlich 400 Punkten während der DAX 800 Punkte korregierte.
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Das klassische Pair Trading beruht auf der Annahme der Konvergenz zweier Finanzinstrumente meistens Aktien aus dem gleichen Sektor mit gewöhnlich enger Korrelation. Schwächt sich die Korrelation ab und eine Aktie hebt ab und die andere fällt dann wird die starke Aktie Short verkauft und die schwache Long gekauft. Eine Strategie für den mittleren/längeren Zeitrahmen.
Abgeleitet von der KonDiv Absicherung wurde ein Handelsansatz kreiert der bei mittelfristig divergenter Entwicklung obiger Finanzinstrumente im Gegensatz zum klassischen Pair-Trading Stärke kauft und Schwäche verkauft. EA Bastler könnten daraus eine profitable Strategie entwickeln.
Beste Grüße GeorgM