FDAX-TRADING-STRATEGIE

      VISUALISIERUNG

      ANTIZIPATION REAKTION

      Händler die im Trading durchschlagenden Erfolg haben nutzen unter anderem die Visualisierung. Es ist zum Bespiel die Kunst beim Trading die Tagescharts DAX/DOW vor dem geistigen Auge ablaufen zu lassen als ob man überhaupt nicht beteiligt sei. Es ergeben sich Chartmuster DAX/DOW die zur Antizipation oder nur zur Reaktion einladen.

      Ein Muster mit höchster Gewinnwahrscheinlichkeit ergab sich am letzten Handelstag 1.4.2016. Der DOW notierte zum Close mit 107 Punkten Gewinn während der DAX mit 171 Punkten im Verlust schloss. Die relative Stärke DOW zum DAX hatte ich bereits gestern erwähnt. Jedoch ergab sich der DAX-Verlust auch aufgrund der Tatsache des dünnen Handels freitags nachmittags.

      Als Folge habe ich am Freitag kurz vor 22h antizipiert eine Mini-Long-Position zur Veranschaulichung eröffnet. Es ist davon auszugehen, dass, wenn in Asien nichts anbrennt, die DJIA FUT während dieser Nacht nach Jahreshoch positiv gehandelt werden und der DAX morgen früh wiederum mit einer up gap öffnet und den Trend mindestens bis zur US Börseneröffnung fortsetzt.

      smbtraining.com/blog/everythin…bout-visualization-part-1

      Beste Grüße GeorgM
      Bilder

      • DAX CHART.jpg

        169,28 kB, 1.920×794, 320 mal angesehen

      • DOW Chart.jpg

        112,92 kB, 1.538×815, 258 mal angesehen

      • D m.jpg

        131,48 kB, 1.894×614, 272 mal angesehen

      Revers Pair Trading DAX und DOW .

      Folgende Einführung wurde im Zusammenhang meiner KonDiv Theorie und dem positiven Stop Loss 2011 veröffentlicht.

      Über mittel-und kurzfristigen Zeiteinheiten sind zwischen dem DAX und den DJIA wechselseitig Divergenzen auszumachen die profitabel als Positions- und Day Trading zur Absicherung oder auch als Handelsansatz kapitalisiert werden können.

      Zur Zeit erleben wir eine relative Stärke des DJIA gegenüber dem DAX. Konkret markiert der DOW seit Jahresanfang 2016 ein Jahreshoch mit zusätzlich 400 Punkten während der DAX 800 Punkte korregierte.
      .
      Das klassische Pair Trading beruht auf der Annahme der Konvergenz zweier Finanzinstrumente meistens Aktien aus dem gleichen Sektor mit gewöhnlich enger Korrelation. Schwächt sich die Korrelation ab und eine Aktie hebt ab und die andere fällt dann wird die starke Aktie Short verkauft und die schwache Long gekauft. Eine Strategie für den mittleren/längeren Zeitrahmen.

      Abgeleitet von der KonDiv Absicherung wurde ein Handelsansatz kreiert der bei mittelfristig divergenter Entwicklung obiger Finanzinstrumente im Gegensatz zum klassischen Pair-Trading Stärke kauft und Schwäche verkauft. EA Bastler könnten daraus eine profitable Strategie entwickeln.

      Beste Grüße GeorgM
      Bilder

      • Tageschart 2016 DAX.jpg

        74,96 kB, 954×813, 279 mal angesehen

      • Tageschart DOW 2016.jpg

        74,26 kB, 1.065×830, 280 mal angesehen

      Lage und Timing

      Einer der wichtigsten Lektionen die ich nach Jahren Screen Time und Day Trading lernte war nur noch selektiv aktiv zu werden und ansonsten die Freizeit angenehm zu nutzen.

      Heute standen die Veröffentlichung der monatlichen US Arbeitsmarktdaten an und es kommt regelmäßig zu Kursausschlägen zuerst nach oben und dann nach unten. Zuweilen zu 100 plus Punkten innerhalb einer15M Kerze. Anstatt einer Positionierung mit Stop Orders, die meistens in die Hose gehen, steige ich ganz kurz vor 14:30h und zwar immer long ein. Es gilt jedoch sehr schnell den Gewinn zu kassieren.

      Einer meiner beliebtesten Einstiege sind am Rande der Handelsrange mit Hilfe der Charttechnik. Dies gelang heute ganz gut.

      Beste Grüße GeorgM
      Bilder

      • DOW Chart 1.4.16.jpg

        81,39 kB, 1.096×682, 306 mal angesehen

      • DOW 1.jpg

        114,25 kB, 1.860×617, 308 mal angesehen

      • DOW 2.jpg

        275,74 kB, 1.606×794, 321 mal angesehen

      Handelstag 1 April 2016

      Heute haben wir eine interessante Konstellation: Doppel Gap und US monatliche Arbeitsmarktdaten um 14:30h. Gewöhnlich steigen die Kurse gegen 14:30h. Ob die Doppel Gap geschlossen wird ist höchst zweifelhaft hängt jedoch von den Arbeitsmarkten ab. Der DAX konnte wiederholt die Marke 10 000 nicht halten = Schwäche.

      Beste Grüße Georg
      Bilder

      • Handelstag 1.4.16.jpg

        132,71 kB, 1.660×847, 288 mal angesehen

      Danke Purri und pips. War Satire hatte schon von Jahren deifin.de/ hier erwähnt.

      Handelstag 30.3.16

      Möchte heute noch einmal darauf hinweisen, dass nach einem sich anbahnenden Trendtag Lage und Timing für Short Positionen in der 3. und 4. Zone vor allen Dingen nach Eröffnung der US Börse sehr profitabel sind.

      Beste Grüße GeorgM
      Bilder

      • Handelstag 30.3.16 2.jpg

        154,24 kB, 1.607×847, 362 mal angesehen

      GeorgM schrieb:

      wie der FDAX Eröffnungspreis um 8h zustande kommt

      Die Beobachtung ist ja, dass - egal wie der zustande kommt - er für wenige Sekunden oder Sekunden-Bruchteile - nicht im Chart eines Plattform-Anbieters zu sehen ist, sondern dessen letzter Taxkurs.
      Im Übrigen kommt der Kurs natürlich so zustande wie zu den anderen Zeiten auch, zu denen ein Handel stattfindet. Im Future ist das der Preis gehandelter Futures, im DAX wird er "vermutlich" nach der jeweils gültigen Formel über Zusammensetzung und Gewichtung des Index/der Einzelwerte errechnet.
      Wie die Tax-Kurse ermittelt werden, weiß PT wahrscheinlich, aber fragen müsstest Du ihn schon selbst.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Guten Abend

      FDAX Intraday Trading ab 15:30h (US Börseneröffnung) immer die Kursentwicklung DOW als wichtigster Indikator berücksichtigen. Wer nach irgendwelchen DAX/FDAX Muster handelt sollte zuerst überprüfen, ob das gleiche/ähnliche Muster auch im DOW Kursverlauf zu ersehen ist.

      Beste Grüße GeorgM
      Bilder

      • DOW 29.3.16.jpg

        123,04 kB, 1.860×822, 322 mal angesehen

      • Handelstag 29.3.16 2.jpg

        169,65 kB, 1.836×828, 315 mal angesehen

      Wenn nachts getaxt wird, ist das Problem logischerweise nicht vom Broker abhängig, sondern davon, dass um 8:00:00 noch kein echter Kurs vorliegt und der ( teilweise ungenaue, da nur geschätzt oder hochgerechmet) Taxkurs eventuell von 7.59:59 zunächst übernommen wird, bis echte Kurse vorliegen.
      Wenn die Ansicht vertreten wird, dass die Zonen einen besseren als Zufallswert haben, sollte das berücksichtigt werden.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Georg, mir scheint, Du erhälst bei FxFlat nicht selten einen "Überhang" der nächtlichen Tax-Kurse in die Eröffnungskerze 8:00:00 hinein; tatsächlich richtigen Preis siehst Du im dort angebotenen Tages-CFD
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Es verbleibt jetzt nur noch eine Position DOW eng abgesichert. Keine Experimente am Wochenende.

      Morgen fahre ich nach Madrid zu unserem deutsch/ spanischen Familientreffen. Dort hatte ich Anfang der 60er Jahre gewohnt und gearbeitet. Mittlerweile studiert nach Abitur in New York dort einer meiner Enkel
      an der ie.edu/landings/bs-masters-en-…Kr1sIXq2csCFfYV0wodqWkF9Q

      Frohes Osterfest wünscht Georg
      Bilder

      • Chart DOW 2.jpg

        166,08 kB, 1.902×750, 332 mal angesehen

      Es WAR in den letzten 25 Jahren so, und in diesem Zeitraum kann man das Wort "logischerweise" rückblickend anwenden.
      Gestern um 17:30 bei 10038 eine Longposition zu buchen hätte bis jetzt [ bitte selbst ausfüllen ]
      Wie die FDax Strategie dabei behilflich gewesen wäre (laut Georg ist sie eine Intraday-Strategie), bleibt noch zu erklären.
      Incl. heute die durch einen techn. Fehler des Kurs-Providers falsch gesetzten Zonen und entsprechend NICHT mit der Strategie zu erzielenden frühen Long-Einstiege.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      pips schrieb:

      Systemtrader schrieb:

      An diesem Tag ist es halt Logischerweise wahrscheinlicher das gebuchte Long Positionen im Profit enden werden.

      ....Ergebnisse der Vergangenheit bringen keinerlei Erfolgsgarantie für die Gegenwart oder Zukunft...


      Wenn du es so siehst ist das ok, aber dann ist aus dieser Sicht auch jedes Ergebnis jeglicher Studie die auf Daten der Vergangenheit Fußt als wertlos anzusehen ! Das muss jeder für sich selber klären ;)