FDAX-TRADING-STRATEGIE

Korrelation DJIA FUT mit FDAX

Beschäftige mich seit 16 Jahren mit diesem Thema und daher ist mein Handel auf die Korrelation fokussiert. Über Late Break Outs, nach Bodenbildung gewöhlich ab 20h und Late Break Downs nach Topbildung nach 20h, wurde seit Jahren hier im Forum berichtet. Wer dieses Zusammenspiel, auch im größeren Zeitfenster mit dem Aktienhandel, nicht berücksichtigt hat bedeutende Nachteile.

Beste Grüße GeorgM

Guten morgen Alex

Hatte eine kurzfristige Erholung (dead cat bounce) antizipiert und war seit gestern um 20:30h, nach late breake out DOW, long. Es liegt ein Doppelgap vor aber nach einer sehr starken Korrektur wíe gestern nicht so aussagefähig. Wird der Kurs in Richtung 11600 nach unten gehandel erneut Long.

Charts folgen noch.

Ja fast!

Morgen dead cat bounce back?

Charttechnische Betrachtung

Aus Widerstand wird Unterstützung. Fällt der Kurs unter 11500 ist mit einer weiteren Korrektur zu rechnen.

Beste Grüße GeorgM

PS Kurse im Chart sind 11650 und 11500 und nicht wie eingezeichnet.

Historische Chartmuster

Die Betrachtung der Langzeitcharts und die Erkennung von historischen Chartmuster fasziniert mich immer wieder. Insbesondere wenn man daraus Handels-Strategien ableiten kann. Eingefügt noch einmal der DAX-Jahreschart seit 1997 mit einer gewählten Benchmark von 5000. Nach jedem Allzeithoch von plus 1000 Punkten korregiert der Kurs zwar nicht direkt aber infolge um mindest 1000 Punkte.

Ähnliche Chartmuster sind in niedrigeren Zeitrahmen festzustellen: Langfristig ergeben sich, abgerundet, innerhalb der täglichen Handelsspanne folgende statistisch relevante Kursbewegungen:

- Innerhalb der Intraday-Trading Range mit einer Vola bis 24 finden 75% aller Trades 20 Punkte unter dem Hoch und 20 Punkte über dem Tief statt. ( Value Area)

- 85% der Kurse werden über dem Vortageshoch gehandelt aber nur 50% schließen höher.

- 85% der Kurse werden unter dem Vortagestief gehandelt aber nur die Hälfte schließt tiefer.

- 75 % der nachmittags gehandelten Kurse kehren zu der morgens durchschittlich gehandelten Trading Range zurück.

Beste Grüße GeorgM

Lehne mich aus dem Fenster (nicht aus dem Prager)

Korrektur während Februar/März 2017. Wishful thinking !

Beste Grüße GeorgM

Kleiner Einsatz. Richtig! Jedoch hier 10 hervorragende 3-Gänge-Menu mit Wein und Kaffee.

DOW

Einstieg Long nach Zeit-Konsolidierung und mit Trailing Stopp TP.

Guter Junge. Nun, es muß auch noch nachhaltig bestätigt werden. Um 15:30h ist ein weiterer Schub nach oben zu erwarten. Orakel und Schwätzer bitte streichen. Danke

Man muß messen, was messbar ist, und messbar machen, was noch nicht messbar ist

Messbar is die Tatsache, dass, wenn neben einer FDAX-Dauershortposition (sagen wir 1CFD oder mehrfach) im Schnitt mit einer paritätischen Longposition pro Handelstag 10 Punkte erwirtschaftet werden kurzfristig ein Verlust anfallen kann auf Dauer jedoch nur Gewinne.

Die Aufgabe die ich mir mit meinen Beiträgen stellte war darzustellen wie man diese 10 Punkte oder mehrfach mit Umsicht erzielt/messbar macht.

Boutique fermée !

Weitere Beiträge am nächsten Wochenende.

Entwicklung einer Trading-Strategie 3.Fortsetzung

Methotik der Untersuchung

Nach dem Ausbruch über 8000 entwickelte sich der FDAX Kurs bis auf das Allzeithoch von 12400 (zur Zeit 11600). Es ist daher logisch das zunächst die Longseite analysiert wurde. Nach einigen Rastereinstellungen mit verschiedenen Abständen nach oben hat sich die 100 Punkte Marke mit einem 3h-Chart als aussagskräftigste erwiesen. Infolge entstand das bereits dargestellte Stopmanagement.

Es funktioniert in der Praxis wie folgt:

Nach einer Positionseröffnung, im angefügten Chart 1 recht ungünstig bei 8000, wird für diese Position ein Stop Loss auf 8100 gesetzt und zwar durch Eröffnung einer paritätischen Longposition. Wird diese Marke von 8100 durchgehandelt und eine Longposition eröffnet dann ensteht ein Initialverlust von 100 Punkten. Diese Longposition wird wiederum nach unten abgesichert. In diesem Fall auf 8000. Ergibt es sich, dass der Kurs weiter steigt wird die Longposition im Trail Verfahren jeweils 100 Punkte höher abgesichert. Im Chart 1 wurden somit zunächst 200 Punkte long erzielt. Im Chart 2 werden kurz vor dem Allzeithoch 300 Longpunkte erzielt. Danach fiel der Kurs um 3700 Punkte!!!

Innerhalb eines Aufwärtstrends ergeben sich Korrekturen mit Gewinn für die Shortposition und neutrale Seitwärtszonen. Das Stopmanagement für fallende und seitwärts tendierende Kurse wird noch dargestellt-

Insgesamt werden nach dieser Methotik die gesamten Bewegungen der 3 letzten Jahre untersucht. Es ist aber nur eine grobe Darstellung, denn Feinjustierungen mit zuzüglichen Long- und Shortpositionen fallen im Intradayhandel an. Diese Strategie hat ein sehr hohes Gewinnpotenzial. Aber auch hier könen zunächst
Verluste anfallen. Ausdauer ist eine der besten Tugenden.

Beste Grüße GeorgM

Entwicklung einer Trading-Strategie 2. Fortsetzung

Die Kursentfaltung wird charttechnich auf verschiedenen Zeitebenen studiert mit dem Ziel sich häufig wiederholende Bewegungsmuster zu erkennen. Erster Ansatz für eine Strategie.

Angefügt noch einmal der Jahreschart und die nächste Zeiteinheit als Monatschart. Der Ausbruch aus dem vorherigen Allzeithoch von 2013 bis heute wird infolge untersucht.

PS: Füge nachträglich noch den Tageschart hinzu. Seit Juli 2013 wurde Allzeithoch vom Jahre 2000 nicht mehr unterschritten.

Entwicklung einer Trading-Strategie 1. Fortsetzung

Die Strategie könnte auch FDAX-Dauershort-long-Strategie heißen, denn je nach Kursstand und VDAX-Indikation werden zeitweilig auch Longpositionen bevorzugt/übergewichtet. Dieser Umstand wird im noch zu erklärenden Positionsmanagement/Position Sizing dargelegt. Hatte mich nach Betrachtung des Jahrescharts und Gewichtung aller Einflussfaktoren für einen Dauershort als Basisposition entschieden.

Gründe:

Keine Zinsen für Übernachtposition Short (für CFDs)
Nachrichten die erhebliche Kursveränderungen nach sich ziehen sind für Long mit Datum vorhersehbar (z.B. Zinsentscheidung) für Short nicht (Black Swan/Flashcrash).
Die langfristige DAX Kursentwicklung pro Handelstag ist äußerst gering. Wird neben der Shortposition charttechnisch strategisch eine Longposition eröffnet und diese im Schnitt 10 Punkte/Handelstag für ein CFD Kontrakt (oder auch mehrfach) erzielt auf Sicht NIE ein Verlust eintritt!

Entwicklung einer Trading-Strategie

"Wie fange ich an zu traden ?" heißt ein anderer Thread. Nun, in dem man lange Zeit Geld verliert! Die wenigen Marktteilnehmer die dann noch Pinke, Zeit und Lust haben benötigen eine Strategie mit einem statistisch hohen Erwartungswert. Die Meisten müssen auch ihr Verhalten ändern z.B Schaffung eines
angenehmen Umfeldes, Eintracht mit der und Unterstützung durch die Familie und insbesondere das Management der physischen, mentalen, emotionalen und spiritualen Energie. Ja, Day Trading ist Höchstleitung!

Strategie mit hohem statistischen Erwartungswert hört sich gut an aber wie ?

Es empfiehlt sich in einer Marktniche (viele Hunde sind des Hasen Tod) einzuarbeiten und mit der Zeit Exzellenz erzielen. Hat man ein Basiswert /underlying ausgemacht das zu einem passt, dann betrachtet
man diesen in einem langen Zeitrahmen ohne Schnickschnak.

Als Beispiel dient meine Dauershort-Trading-Strategie. Im angehängten Chart wird der FDAX-Kurs seit dem
Jahre 2000 dargestellt. Es ist festzustellen, dass es nach einem neuen Allzeithoch immer wieder zu erheblichen Korrekturen kommt. Das Allzeithoch von 2000 wurde bis 2013 nicht mehr überschritten.
Auch in den Folgejahren war dies der Fall. Insgesamt hat der FDAX seit 2000 bis heute im Schnitt lediglich 1 Punkt pro Handelstag zugelegt.

Hat man eine interessante Erstübersicht gewonnen ergibt sich die Frage wie man die zyklischen Bewegungen zu einer Strategie entwickelt. In weiteren Folgen werde ich die Entwicklung darlegen. Es sei hier vermerkt, dass man nur durch das Niederschreiben von ideen diese auch umsetzen kann. Lerne jeden Tag dazu.

Beste Grüße GeorgM