FDAX-TRADING-STRATEGIE

Handelstag 6.2.17

Nach dem dead cat bounce handelt der FDAX unter der vorherigen großen Unterstützung. Diese wird nun Widerstand. Gegenüber dem DOW zeigt der DAX eine breite relative Schwäche. Während der DOW heute noch in der Nähe des Allzeithochs tendiert, notiert der FDAX 400 Punkte unter dem Jahreshoch und fast 1000 Punkte unter dem Allzeithoch. Eine weitere DAX- Korrektur mit zeitweiligen Erholungsrallyes zeichnet sich ab.

In diesem Kontext ist es sehr wichtig, dass mit Longpositionen kein Punkt verloren wird. Am besten bleibt nur noch die Shortposition offen und ziehen den Stop Loss nach unten nach. Zeitweilige additionale Shortposition ist angebracht und zwar nach dem Eröffnungskurs bei dann vorherrschenden tiefroten DJIA Fut oder auch in der Nähe des Stop losses bei einer signifikanten Umkehrkerze. Der derzeitige Stop Loss ist auf 11600 fixiert. Die zusätzliche Shortposition wird immer mit 30 Punkten durch Stop Loss abgesichert.

Beste Grüße Georg

aus dem erklärten Handelsansatz ergeben sich neben der Dauershortposition folgende Konstellationen:1 Shortkontrakt und ZUWEILEN 1 Longkontrakt1 Shortkontrakt und ZUWEILEN 2 Longkontrakte1 Shortkontrakt und ZUWEILEN 1 zusätzlicher Shortkontrakt.

Diese vier Konstellationen werden sobald sie anfallen dokumentiert.
1. 1 Shortkontrakt und ZUWEILEN 1 Longkontrakt Siehe eingefügter Chart von heute. Ein guter Start in die Woche.

Füge noch hinzu, dass heute schon 60 Punkte Long erzielt wurden Wer hier aufmerksam mitliest, wird feststellen über welches Potenzial die Strategie verfügt.

DAUERSHORT-TRADING-STRATEGIE mit einem Riskomanagement par excellence.

Wochenende.... Zeit für Chartbetrachtung im übergeordneten Zeitrahmen zum Intradaytrading. Nach dem Ausbruch über die 11400 Kursmarke hat der FDAX innerhalb 40 Handelstagen 260 Punkte oder 6,5 Punkte pro Handelstag zugelegt. Die zur Anschaung immer wieder erwähnten 10 Punkte/ Handelstag für eine ZEITLICH begrenzte Longposition neben der Shortposition hätten schon 400 Punkte erwirtschaftet. Dies nur als Randbemerkung. Im letzten Beitrag wurde auf das Intraday Positionsmanagement hingewiesen auf das ich noch mit Beispielcharts eingehen werde.

Bezüglich einer offenen Shortposition wurde das Stopmanagement vorgestellt. Bei Eröffnung einer Shortposition, sagen wir bei 11400, wird der Stop Loss durch Kauf einer paritätischen Longposition auf 11500 fixiert. Für einen Kontrakt maximaler Verlust von 100 Punkten oder für 1CFD 100 Euro. Man kann also getrost diese Position auch bei Abwesenheit offen lassen. Fällt der Kurs vor Erreichung der 11500 Marke um so besser. Reißt der Kurs die 11500 Marke und kehrt bei Abwesenheit sofort wieder zurück ist die Verlustgröße nie höher als 100 Punkte. Nun, steigt der Kurs Intraday wirklich um 100 Punkte dann liegt meistens ein Trendtag vor und der Kurs legt noch weiter zu. Im angehängten Chart wird deutlich, dass an zwei Handelstagen der Kurs 200 Punkte stieg. Es fiel zwar ein momentaner Verlust von jeweils 200 Punkten für die Shortposition an aber es wurden auch für die dann eröffneten Longposition insgesamt 200 Punkte erwirtschaftet. Wichtig: vor 22h wird in der Regel die Longposition glatt gestellt. Ergo: Neben den oben erwähnten 400 Punkten kommen noch 180 (200 - 2 Tage ) hinzu. Nach 260 Punkten Kursanstieg wären wäre somit ein Gewinn von 320 Punkten mit einem CFD erzielt worden.

Wird das Positionsmanagement effizient genutzt kommt da noch einiges hinzu. Warnung: Nie eine Position mit einem Short und zwei Long unbeobachtet offen lassen.

Guten Start in die Woche wünscht GeorgM

Die hier vorgestellte FDAX-DAUERSHORT-STRATEGIE ist ein Handelsansatz mit sehr hohem positiven Erwartungswert.

Zum besseren Verständnis: 1 Shortkontrakt und 1 Longkontrakt ist auf Sicht nicht nur null = Break Even
sondern führt aufgrund von Zinsbelastung zum Verlust!

Aus dem erklärten Handelsansatz ergeben sich neben der Dauershortposition folgende Konstellationen:

1 Shortkontrakt und ZUWEILEN 1 Longkontrakt
1 Shortkontrakt und ZUWEILEN 2 Longkontrakte
1 Shortkontrakt und ZUWEILEN 1 zusätzlicher Shortkontrakt.

Füge dem noch hinzu, dass sich diese Konstellationen im Intradayhandel häufig ergeben. Konstant
ist immer eine offene Shortposition. Nach sehr starker DAX Korrektur kann man die Shortposition in eine
Longposition drehen.

Jede andere Interpretation ist falsch und Flocci non facio.

Spannendes Wochenende wünscht GeorgM

Failure is an essential part of success. When we discover the trading that works for us, we'll discover many approaches to trading that don't work for us. Those will be "failures", but there will be important information in those failures. The key is to fail in planned ways, with modest risk taking. You can't find your success if you blow through your trading capital. Developing as a trader is all about controlled failure and learning from what works and doesn't work.

Es gibt zwei Kriterien Intraday eine Longposition zu eröffnen uind zwar charttechnisch und Ereignisbedingt wie zum Beispiel FED/EZB.

Gestern wurde bereits über Nacht bei Eröffnung mit der Shortposition ein Gewinn erzielt. Diesen gilt es mit einer Longposition zu sichern. Sofern wir erkennen, dass der Eröffnungskurs, FDAX um 8h, auch nach 9h, Eröffnung XETRA DAX, nicht unterschritten wird dann gilt dieser Kurs als Widerstand. Nachdem Longposition nach Umkerhrkerze glatt gestellt wurde und Kurs wiederum bis zur Widerstandslinie korregiert steigen wir erneut ein.

Fällt der Kurs jedoch weiter und haben eine Short und longposition offen dann warten wir eine günstige
Gelegenheit ab und eröffnen eine weitere Longposition. Zuweilen muß bis nachmittags nach Eröffnung der US-Börse gewartet werden. Strategische Disziplin!

Beste Grüße GeorgM

Die hier vorgestellte FDAX-DAUERSHORT-STRATEGIE ist ein Handelsansatz mit sehr hohem positiven Erwartungswert.

Der positive Erwartungswert ist auf der historischen Tatsache begründet, dass der DAX seit Einführung 1988 im Schnitt etwas mehr als 1 Punkt pro Handelatag zugelegt hat. In 28 Jahren 10.600 Punkte mit enormen Korrekturen. Wird neben einer fortlaufenden Dauershortposition, bei insgesamt steigenden Kursen mit ZUWEILEN paritätischer Longposition für jeden Kontrakt nur 10 Punkte pro Tag erzielt, ein Verlust auf mittlerer Sicht unmöglich ist. Im Gegenteil ein hoher Gewinn!

Zur Veranschaulichung begann der Handel am 21.11.17. Aus dem eingefügten Chart ist zu ersehen, dass die Shortposition zu einem Kurs von 10700 eröffnet wurde. Danach fiel der FDAX um ca 300 Punkte. Die damit angefallenen Gewinne werden hier nicht extra registriert sondern fangen mit dem Wiederanstieg auf 10700 an. In der Folgezeit von 45 Tagen ist der Kurs um 900 Punkte sehr stark gestiegen und zwar im Schnitt um 20 Punkt pro Handelstag. Bei lediglicher Erzielung von 10 Punkten für einen Longkontrakt stehen den 900 Punkten 450 entgegen. Auch wenn die Tendenz steigend bliebe kann man davon ausgehen, dass aufgrund einiger Seitwärtstendenzen schon in weiteren 45 Tagen ein Gewinn anfällt. Wohlgemerkt: Zeitweise fallende Kurse werden gar nicht berücksichtigt.

Trotz der vorherigen simplen Darstellung von 450 Verlustpunkten sind diese aufgrund des mehrfach erklärten Stopmanagements nicht eingetreten denn es wurden damit 600 weitere Longpunkte erzielt. Siehe Rechtecke im Chart. Also schon ein Nettogewinn. Weiterhin eröffnet der Kurs wie heute unter dem Close vom Vortag mit einem zusätzlichen Gewinn.

Der Intradayhandel kommt noch hinzu. Beispiel heutiger Handelstag mit Beitrag zur Handelsdisziplin. Siehe Chart.

Gute Nacht GeorgM

FED um 20h

Die Aussage wird 8 mal im Jahr gemacht und offenbart das Ergebnis der Entscheidung des Komitees über die Zinssätze und anderen Geldmarktpolitischen Maßnahmen, gemeinsam mit Kommentaren über Wirtschaftskonditionen die die Entscheidung des Komitees beeinflußt haben.

Bekanntlich steigen Kurse vor der Veröffentlichung.

Korrelation DJIA FUT mit FDAX

Beschäftige mich seit 16 Jahren mit diesem Thema und daher ist mein Handel auf die Korrelation fokussiert. Über Late Break Outs, nach Bodenbildung gewöhlich ab 20h und Late Break Downs nach Topbildung nach 20h, wurde seit Jahren hier im Forum berichtet. Wer dieses Zusammenspiel, auch im größeren Zeitfenster mit dem Aktienhandel, nicht berücksichtigt hat bedeutende Nachteile.

Beste Grüße GeorgM

Guten morgen Alex

Hatte eine kurzfristige Erholung (dead cat bounce) antizipiert und war seit gestern um 20:30h, nach late breake out DOW, long. Es liegt ein Doppelgap vor aber nach einer sehr starken Korrektur wíe gestern nicht so aussagefähig. Wird der Kurs in Richtung 11600 nach unten gehandel erneut Long.

Charts folgen noch.

Ja fast!

Morgen dead cat bounce back?

Charttechnische Betrachtung

Aus Widerstand wird Unterstützung. Fällt der Kurs unter 11500 ist mit einer weiteren Korrektur zu rechnen.

Beste Grüße GeorgM

PS Kurse im Chart sind 11650 und 11500 und nicht wie eingezeichnet.

Historische Chartmuster

Die Betrachtung der Langzeitcharts und die Erkennung von historischen Chartmuster fasziniert mich immer wieder. Insbesondere wenn man daraus Handels-Strategien ableiten kann. Eingefügt noch einmal der DAX-Jahreschart seit 1997 mit einer gewählten Benchmark von 5000. Nach jedem Allzeithoch von plus 1000 Punkten korregiert der Kurs zwar nicht direkt aber infolge um mindest 1000 Punkte.

Ähnliche Chartmuster sind in niedrigeren Zeitrahmen festzustellen: Langfristig ergeben sich, abgerundet, innerhalb der täglichen Handelsspanne folgende statistisch relevante Kursbewegungen:

- Innerhalb der Intraday-Trading Range mit einer Vola bis 24 finden 75% aller Trades 20 Punkte unter dem Hoch und 20 Punkte über dem Tief statt. ( Value Area)

- 85% der Kurse werden über dem Vortageshoch gehandelt aber nur 50% schließen höher.

- 85% der Kurse werden unter dem Vortagestief gehandelt aber nur die Hälfte schließt tiefer.

- 75 % der nachmittags gehandelten Kurse kehren zu der morgens durchschittlich gehandelten Trading Range zurück.

Beste Grüße GeorgM