FDAX-TRADING-STRATEGIE

Die hier vorgestellte FDAX-DAUERSHORT-STRATEGIE ist ein Handelsansatz mit sehr hohem positiven Erwartungswert.

Der positive Erwartungswert ist auf der historischen Tatsache begründet, dass der DAX seit Einführung 1988 im Schnitt etwas mehr als 1 Punkt pro Handelatag zugelegt hat. In 28 Jahren 10.600 Punkte mit enormen Korrekturen. Wird neben einer fortlaufenden Dauershortposition, bei insgesamt steigenden Kursen mit ZUWEILEN paritätischer Longposition für jeden Kontrakt nur 10 Punkte pro Tag erzielt, ein Verlust auf mittlerer Sicht unmöglich ist. Im Gegenteil ein hoher Gewinn!

Zur Veranschaulichung begann der Handel am 21.11.17. Aus dem eingefügten Chart ist zu ersehen, dass die Shortposition zu einem Kurs von 10700 eröffnet wurde. Danach fiel der FDAX um ca 300 Punkte. Die damit angefallenen Gewinne werden hier nicht extra registriert sondern fangen mit dem Wiederanstieg auf 10700 an. In der Folgezeit von 45 Tagen ist der Kurs um 900 Punkte sehr stark gestiegen und zwar im Schnitt um 20 Punkt pro Handelstag. Bei lediglicher Erzielung von 10 Punkten für einen Longkontrakt stehen den 900 Punkten 450 entgegen. Auch wenn die Tendenz steigend bliebe kann man davon ausgehen, dass aufgrund einiger Seitwärtstendenzen schon in weiteren 45 Tagen ein Gewinn anfällt. Wohlgemerkt: Zeitweise fallende Kurse werden gar nicht berücksichtigt.

Trotz der vorherigen simplen Darstellung von 450 Verlustpunkten sind diese aufgrund des mehrfach erklärten Stopmanagements nicht eingetreten denn es wurden damit 600 weitere Longpunkte erzielt. Siehe Rechtecke im Chart. Also schon ein Nettogewinn. Weiterhin eröffnet der Kurs wie heute unter dem Close vom Vortag mit einem zusätzlichen Gewinn.

Der Intradayhandel kommt noch hinzu. Beispiel heutiger Handelstag mit Beitrag zur Handelsdisziplin. Siehe Chart.

Gute Nacht GeorgM

FED um 20h

Die Aussage wird 8 mal im Jahr gemacht und offenbart das Ergebnis der Entscheidung des Komitees über die Zinssätze und anderen Geldmarktpolitischen Maßnahmen, gemeinsam mit Kommentaren über Wirtschaftskonditionen die die Entscheidung des Komitees beeinflußt haben.

Bekanntlich steigen Kurse vor der Veröffentlichung.

Korrelation DJIA FUT mit FDAX

Beschäftige mich seit 16 Jahren mit diesem Thema und daher ist mein Handel auf die Korrelation fokussiert. Über Late Break Outs, nach Bodenbildung gewöhlich ab 20h und Late Break Downs nach Topbildung nach 20h, wurde seit Jahren hier im Forum berichtet. Wer dieses Zusammenspiel, auch im größeren Zeitfenster mit dem Aktienhandel, nicht berücksichtigt hat bedeutende Nachteile.

Beste Grüße GeorgM

Guten morgen Alex

Hatte eine kurzfristige Erholung (dead cat bounce) antizipiert und war seit gestern um 20:30h, nach late breake out DOW, long. Es liegt ein Doppelgap vor aber nach einer sehr starken Korrektur wíe gestern nicht so aussagefähig. Wird der Kurs in Richtung 11600 nach unten gehandel erneut Long.

Charts folgen noch.

Ja fast!

Morgen dead cat bounce back?

Charttechnische Betrachtung

Aus Widerstand wird Unterstützung. Fällt der Kurs unter 11500 ist mit einer weiteren Korrektur zu rechnen.

Beste Grüße GeorgM

PS Kurse im Chart sind 11650 und 11500 und nicht wie eingezeichnet.

Historische Chartmuster

Die Betrachtung der Langzeitcharts und die Erkennung von historischen Chartmuster fasziniert mich immer wieder. Insbesondere wenn man daraus Handels-Strategien ableiten kann. Eingefügt noch einmal der DAX-Jahreschart seit 1997 mit einer gewählten Benchmark von 5000. Nach jedem Allzeithoch von plus 1000 Punkten korregiert der Kurs zwar nicht direkt aber infolge um mindest 1000 Punkte.

Ähnliche Chartmuster sind in niedrigeren Zeitrahmen festzustellen: Langfristig ergeben sich, abgerundet, innerhalb der täglichen Handelsspanne folgende statistisch relevante Kursbewegungen:

- Innerhalb der Intraday-Trading Range mit einer Vola bis 24 finden 75% aller Trades 20 Punkte unter dem Hoch und 20 Punkte über dem Tief statt. ( Value Area)

- 85% der Kurse werden über dem Vortageshoch gehandelt aber nur 50% schließen höher.

- 85% der Kurse werden unter dem Vortagestief gehandelt aber nur die Hälfte schließt tiefer.

- 75 % der nachmittags gehandelten Kurse kehren zu der morgens durchschittlich gehandelten Trading Range zurück.

Beste Grüße GeorgM

Lehne mich aus dem Fenster (nicht aus dem Prager)

Korrektur während Februar/März 2017. Wishful thinking !

Beste Grüße GeorgM

Kleiner Einsatz. Richtig! Jedoch hier 10 hervorragende 3-Gänge-Menu mit Wein und Kaffee.

DOW

Einstieg Long nach Zeit-Konsolidierung und mit Trailing Stopp TP.

Guter Junge. Nun, es muß auch noch nachhaltig bestätigt werden. Um 15:30h ist ein weiterer Schub nach oben zu erwarten. Orakel und Schwätzer bitte streichen. Danke

Man muß messen, was messbar ist, und messbar machen, was noch nicht messbar ist

Messbar is die Tatsache, dass, wenn neben einer FDAX-Dauershortposition (sagen wir 1CFD oder mehrfach) im Schnitt mit einer paritätischen Longposition pro Handelstag 10 Punkte erwirtschaftet werden kurzfristig ein Verlust anfallen kann auf Dauer jedoch nur Gewinne.

Die Aufgabe die ich mir mit meinen Beiträgen stellte war darzustellen wie man diese 10 Punkte oder mehrfach mit Umsicht erzielt/messbar macht.

Boutique fermée !

Weitere Beiträge am nächsten Wochenende.

Entwicklung einer Trading-Strategie 3.Fortsetzung

Methotik der Untersuchung

Nach dem Ausbruch über 8000 entwickelte sich der FDAX Kurs bis auf das Allzeithoch von 12400 (zur Zeit 11600). Es ist daher logisch das zunächst die Longseite analysiert wurde. Nach einigen Rastereinstellungen mit verschiedenen Abständen nach oben hat sich die 100 Punkte Marke mit einem 3h-Chart als aussagskräftigste erwiesen. Infolge entstand das bereits dargestellte Stopmanagement.

Es funktioniert in der Praxis wie folgt:

Nach einer Positionseröffnung, im angefügten Chart 1 recht ungünstig bei 8000, wird für diese Position ein Stop Loss auf 8100 gesetzt und zwar durch Eröffnung einer paritätischen Longposition. Wird diese Marke von 8100 durchgehandelt und eine Longposition eröffnet dann ensteht ein Initialverlust von 100 Punkten. Diese Longposition wird wiederum nach unten abgesichert. In diesem Fall auf 8000. Ergibt es sich, dass der Kurs weiter steigt wird die Longposition im Trail Verfahren jeweils 100 Punkte höher abgesichert. Im Chart 1 wurden somit zunächst 200 Punkte long erzielt. Im Chart 2 werden kurz vor dem Allzeithoch 300 Longpunkte erzielt. Danach fiel der Kurs um 3700 Punkte!!!

Innerhalb eines Aufwärtstrends ergeben sich Korrekturen mit Gewinn für die Shortposition und neutrale Seitwärtszonen. Das Stopmanagement für fallende und seitwärts tendierende Kurse wird noch dargestellt-

Insgesamt werden nach dieser Methotik die gesamten Bewegungen der 3 letzten Jahre untersucht. Es ist aber nur eine grobe Darstellung, denn Feinjustierungen mit zuzüglichen Long- und Shortpositionen fallen im Intradayhandel an. Diese Strategie hat ein sehr hohes Gewinnpotenzial. Aber auch hier könen zunächst
Verluste anfallen. Ausdauer ist eine der besten Tugenden.

Beste Grüße GeorgM

Entwicklung einer Trading-Strategie 2. Fortsetzung

Die Kursentfaltung wird charttechnich auf verschiedenen Zeitebenen studiert mit dem Ziel sich häufig wiederholende Bewegungsmuster zu erkennen. Erster Ansatz für eine Strategie.

Angefügt noch einmal der Jahreschart und die nächste Zeiteinheit als Monatschart. Der Ausbruch aus dem vorherigen Allzeithoch von 2013 bis heute wird infolge untersucht.

PS: Füge nachträglich noch den Tageschart hinzu. Seit Juli 2013 wurde Allzeithoch vom Jahre 2000 nicht mehr unterschritten.