Ich finde das was hier abgeht fürchterlich. Mal angenommen es dürfte in Foren nur noch über Fundiertes belastbar nachvollziehbares geschrieben werden dann dürften geschätzt 95% der Foren Teilnehmern auf dieser Welt nichts mehr schreiben. Woren ist daran gelegen solchen Dilettantismus offen und Offensiv anzugehen. Streng genommen gibt es hier gar kein Thread über Trading Strategien der eindeutig mit dem Gewinner Siegel versehen ist, oder versehen werden kann Punkt. Auch Woren und Gefolge sind bis zum Heutigen Tage seit ewigen Jahren aber absolut jeglichen Beweis Schuldig geblieben es im Real Live besser zu können.

Wenn ich ein Haufen Scheiße wunderschön verpacke ist und bleibt der Inhalt dennoch Scheiße.

Liebe Leute lasst euch nicht von Leuten in die irre führen die meinen oder den Anschein machen alles besser zu Wissen!!!! Bildet euch immer eure eigene Meinung.

GeorgM schrieb:

Verkaufe nichts, animiere niemand.

Teil eins stimmt.
Zu Teil zwei erinnere ich mich an (Zitat des Autors über sich selbst): "George working for you."
Das stammt mit Sicherheit aus einem anderen, wahrscheinlich spanischen Forum. (Wo später ebenfalls ein Eklat folgte)
Hand aufs Herz, Georg, das musste doch wohl so verstanden werden, dass Du für die Leserschaft die Vorarbeit erledigtest, und danach nur noch - ja eben - nur noch gehandelt werden musste.

Edit: Vor 2 Stunden gab chaosfreak eine Warnung für Anfänger. In diesem Sinne aus dem spanischen Forum x-trader.net ein Zitat des Admins zum Thema "Unbelegtes":
>>Para GeorgM: no le des la razón a todos los que te critican. Muestra una cuenta real en MyFXBook, ganarás muchos puntos. Es evidente que no se puede defender un método y cobrar por un mentoring sin aportar pruebas de su eficacia. En todo caso, tienen razón los que critican que no estás abierto a mejorar la técnica y hacerla evolucionar, la soberbia no es buena en el trading.<<

Was hier stattfindet, ist also alles andere als einzigartig.

goso schrieb:

1 Punkt = EUR 25,--, 1 Tick = 0,5 Punkte = EUR 12,50

Korrekt

Chaosfreak schrieb:

Ein Punkt bei einem CFD hat immer einen Wert von 12,50€ egal wie dein Kontohebel ist.

1 Punkt = EUR 25,--, 1 Tick = 0,5 Punkte = EUR 12,50

Remlowski schrieb:

aber mit dem ActivTrades Hebel 1:400 waren das doch gleich 175 EUR Gewinn

Du solltest dir nochmal genauer vor Augen führen was es mit dem Hebel auf sich hat. Der Hebel hat nichts mit der Höhe des Gewinns oder Verlust zu tun. Ein Punkt bei einem CFD hat immer einen Wert von 12,50€ egal wie dein Kontohebel ist.

Remlowski schrieb:

Ich denke ich werde hier noch mehr versuchen

Bedenke das es nur EIN Trade war und dieser in einer engen Range-Phase bei sehr niedriger Volatilität stattgefunden hat. An Trendtagen würde dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.

Bin ja noch nicht lange dabei, hatte aber sporadisch einen Blick in GeorgMs Thread geworfen und finde den Ansatz sehr interessant, das Thema "Dauershort" hatte ich nicht als Hauptsache betrachtet.
Im Kern geht es doch um die Strategie, die im April 2011 vorgestellt wurde und auf die GeorgM in seinem Post vom 18.10.2014 Bezug genommen hat, oder liege ich da falsch ?
Also hier direkt die gemeinte Handelsstrategie als PDF.

Habe das gestern 8.2.2017 mal versucht nachzutraden (siehe im PDF speziell die Seiten 9 und 14) und bin um 16:05:17h bei 11'494 eingestiegen (buy) und um 16:27:19h bei 11'508 wieder ausgestiegen, habe also 14 Punkte mitgenommen. Habe nur 0.5 CFDs gehandelt, aber mit dem ActivTrades Hebel 1:400 waren das doch gleich 175 EUR Gewinn (also pro DAX Punkt sind das 12,50 EUR, um mal eine Grössenordnung zu geben).
Man sieht auch im Bild: Habe nur den blauen Pfeil gehandelt (weil mir doch ziemlich die Düse ging), aber es wäre mehr möglich gewesen.

Ich denke ich werde hier noch mehr versuchen, allerdings erst mal mit CFD Positionsgrösse 0.1 (= 2,50 EUR/Punkt beim 400er Hebel) und mir auch die Infos zum Stop Loss (siehe PDF Seite 17) zu Gemüte führen.

Fazit: Ich finde diesen Thread gut und würde mir weitere konstruktive Beiträge wünschen

@Instinct

Naja .. ich habe schon den Eindruck das GeorgM das nicht nur als lockere Unterhaltung zwischen euch beiden ansieht, sondern auch anderen Leuten seine Strategie näher bringen möchte.

@GeorgM

Dokumentiere hier meine Erkenntnisse wie ein Tagebuch, Verkaufe nichts, animiere niemand.

Jetzt kommt die "Ich-will-doch-nur-spielen"-Keule.

Ich lese in diesem Thread Aussagen wie:

Wird neben der Shortposition charttechnisch strategisch eine Longposition eröffnet und diese im Schnitt 10 Punkte/Handelstag für ein CFD Kontrakt (oder auch mehrfach) erzielt auf Sicht NIE ein Verlust eintritt!

Das ist meiner Meinung nach reißerisch. Es gibt keine Strategien bzw. Handelssysteme die nur gewinnen. Es handelt sich hier um ein öffentliches Forum, in welchem man meiner Ansicht nach auch eine gewisse Verantwortung dafür trägt, andere Nutzer nicht durch irreleitende (und zudem falsche) Aussagen zu einem "Nachhandeln" anzuregen um damit unweigerlich Schiffbruch zu erleiden.

By the way .. Tagebücher schreibt man im Geheimen.

Chaosfreak: Nehmen wir mal an Du hast recht....und jetzt? Lass doch gut sein, ich würde mich gerne mit Georg über die Thematik unterhalten.

Woren: Was sagt man jemandem der schon 2 mal ausgeschlossen wurde?...Nichts ihm wurde es bereits 2 mal gesagt...

@ GeorgM

Die Antwort könnte man als oberstclever ansehen. Damit machst Du es Dir als der Vater all dieser Ideen aber zu einfach. Wer, wenn nicht Du, sollte den Ansatz auf den Punkt bringen.

Selbst, wenn viele Dinge nicht passen sollten, wovon sachkundige Leser ohnehin ausgehen, könnten sich an jedem einzelnen Baustein alle Leute austoben, die sich einbringen möchten, bis er entweder funktioniert, vollständig verworfen wird oder zugunsten erfolgversprechenderer Ansatzpunkte zur späteren Bearbeitung zurückgestellt wird.

Es kommt doch gar nicht darauf an, dass alles perfekt auf Anhieb klappt, der Weg der Erkenntnis und das Durchgehen der Metamethode zur Entwicklung einer funktionierenden Tradingmethode an einem Beispiel ist doch das wesentlichere Ziel. Wer ultraschnell reich werden will, dem ist doch ohnehin nicht zu helfen in seiner Verblendung, weshalb man sich nur an Leute zu wenden braucht, die ernsthafte Arbeit nicht scheuen.

Unabhängig von allen Fehlern in Deiner Darstellung hast Du nach so vielen Jahren Beschäftigung mit den Dingen und einer Unmenge in mühsamer Arbeit zusammengestellter Artikel genug Wissen, Dich einzubringen. Niemand erwartet von Dir, dass alles klappt, sondern nur, dass Fehler auf sinnvolle Weise bearbeitet werden können, wozu sie auch als solche benannt werden müssen.

Extreme falsche Positionen, wie der Götzendienst an +1 - 1 ≠ 0 müssten dann aber rückstandsfrei entsorgt werden und es ist menschlich viel größer, auch große Fehler durch echte Einsicht zuzugeben, als aus prinzipieller Rechthaberei bis zur Erschöpfung darauf herumzureiten. Niemand muss sich der Masse unterordnen, denn dann würde auch das Wort von den 100 Millionen Fliegen zutreffen, aber wenn genügend sachkundige Menschen eine Sache vielfach und begründet als falsch bezeichnen, sollte wenigstens mal darüber nachgedacht werden, ob sie nicht recht haben könnten.

Selbst extreme Blackouts zu bestimmten Dingen sind keine Seltenheit. Ich erinnere mich, mal einem Studenten in mittleren Studienjahren die Addition mit zwei Linealen genau wie einem Erste-Klasse-Schüler erklären zu müssen. Der hat nicht gestritten, sondern war heilfroh, dass ihn jemand aus seinem Blackout befreit hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass da jemals drüber gespottet wurde. Das passiert erst dann, wenn nach solchen Fehlleistungen die Show als Superguru gegeben wird, die dann ja offenkundig lächerlich ist.

GeorgM schrieb:

​Nochmal: 1 long und 1 short ist netto 0

Falsch, denn es kommen noch Kosten hinzu!

Noch ein Grund mehr der gegen diesen Ansatz spricht.

Mir geht es hier nicht darum ständig negative Kommentare zu hinterlassen. Mir geht es um die vielen Neulinge in diesem Geschäft, die sich dank solcher Gummiband-Strategien (welche zu keinem Zeitpunkt einmal klar und kompakt definiert und erst recht nicht belegt werden können) dazu hinreißen lassen, viel, ja sehr viel Geld zu verlieren. Die Foren im Netz sind voll davon und ebenso mit Geschichten von Leuten die es damit nicht weit gebracht haben.

Ich verstehe nicht warum man soetwas nicht einfach für sich behalten kann, wenn es nicht wirklich einmal glasklar belegbar ist. Sei es durch akkurate Backtests oder einfach einem Kontoauszug.

Die grundsätzliche Aussage zur Mean Reversion von GeorgM ist erstmal richtig. Um sie bis zu einer ausbeutbar handelbaren Strategie fortzuentwickeln, sind aber präzise und valide statistische Untersuchungen nötig.

Diese können aber wegen des dazu nötigen konzeptuellen und numerischen Aufwands nicht ohne Softwareunterstützung erfolgen.

Darum wird jede Betrachtung auf Prosaniveau nur oberflächlich bleiben und keinen Erfolg liefern, schon gar keinen nachweislichen und mit Kennzahlen bezifferbaren.

Neben mehreren anderen Defiziten liegt ein weiteres Problem in der mangelhaften Aufbereitung der "Strategie" für einen programmierten Test wenn nicht gar in der grundsätzlichen Ablehnung solcher Tests.

Am 28.01.2017 beahauptete der Threadersteller, dass bisher der DAX nach jeder neu erreichten Tausender-Marke mindestens Tausend Punkte niedriger notiert hätte. Die beigefügte Grafik lässt aber erkennen, dass es bisher noch keinen Rückfall auf 8000 Punkte gab, nachdem vor nunmehr gut 3 Jahren 9000 Punkte erreicht waren. Ein entsprechender Pfeil fehlt folgerichtig in der dortigen Grafik.
Ich vermute, dass "lange" Statistik-Reihen
1. oft nicht lang genug sind.
2. geeignet sind, bei vielen Vorfällen der Kategorie A den Blick auf wenige Vorfälle der Kategorie Nicht-A zu verstellen.
Die Statistik geht zwar über Jahrzehnte, allerdings ist naturgemäß das beobachtete Ereignis sehr selten: Erreichen einer neuen Tausender-Marke. Dass weniger als 10 (sic!) Vorfälle für statistische Relevanz nicht ausreichen können, sollte unschwer zu erkennen sein.
Ausnahmen bestätigen übrigens nicht die Regel. Die "Regel" verliert im Gegenteil beim ersten Auftreten einer Ausnahme ihren Regelstatus.
Ein downgrade von Regel zu Vorschlag ist nötig; man kommt dann ungefähr dahin, wo die Verkehrsteilnehmer in "anders" zivilisierten Ländern sind. Rote oder grüne Ampeln sind mehr oder weniger wichtig zu nehmende Vorschläge. Das ist ja auch nicht nur schlecht, ist doch jeder Einzelne zu besserem Aufpassen verurteilt.

Hinter diesem Unsinn liegt vermutlich der Wunsch typischer Anfänger, jede eröffnete Position ins Plus zu bekommen und statt des einzig relevanten aktuellen Nettoanlagevermögens nur den Erfolg geschlossener Positionen zu beachten. +1 - 1 ist zwar = 0, aber wenn die Longpositionen Gewinn bringen, wird ein Gewinn beim Schließen erlogen, der durch die gleich hohe Shortposition gar nicht vorhanden ist. Wenn die Longpositionen Verlust bringen, wird das anders gesehen und die Realität gesehen, nämlich dass sich alles aufhebt. Die ewig offene Shortposition hofft auf einen Crash und wird gedanklich schon mal vorgezogen als Supergewinn verbucht.

Es ist doch toll, wie man sich mit Selbstbetrug einen Trading-"Heiligen Gral" einreden kann, der gar nicht verlieren kann.

Das Schlimme daran ist nur, das Leute, die das so machen, daran wirklich glauben und sich damit in ihren Augen als unfehlbare Supertrader sehen und dass sie sich von der fachkundigen Meinung anderer schon lange abgekoppelt haben.

Wenn dann aus einer vermeintlich insgesamt superben "Strategie" beliebige reale oder erdachte Trades herausgepickt werden, ist das in den Augen solcher Leute auch kein Betrug des lesenden Publikums sondern die Klarifizierung einer "Strategie" die ja ohnehin nie verlieren kann, weshalb auch nur Gewinnertrades typisch sind und Verlusttrades den mit der Genialität überforderten Leser ohnehin nur verwirren würden.

Aus erkenntnistheoretischer Sicht ist eine Theorie, die auch nur einen unwahren Satz herleiten lässt völlig wertlos, da man dann mit rein logischen Mitteln ohne jedes weitere Fachwissen jede beliebige Aussage sowie ihr Gegenteil ableiten kann, also die ganze Theorie völliger Irrsinn ist.

Wenn nun aber so elementare Dinge wie +1 - 1 = 0 als falsch axiomatisiert werden, dann ist egal, was später noch kommt, ALLES purer Irrsinn. Das ist keine Frage einer möglicherweise bösartigen Ansicht sondern Folge elementarer Logik, die spätestens seit Aristoteles bekannt ist.

Instinct schrieb:

Und jetzt macht es auch Sinn zeitweise einen short gegen einen Long laufen zu lassen, weil wir doch so viel Strecke wie möglich auf dem Weg nach unten mitnehmen wollen. Jetzt klar?

Nein .. es macht keinen Sinn, da ich mit punktuellen Swingtrades 100% das Gleiche erreichen könnte und zwischenzeitlich einfach flat bin. Nochmal: 1 long und 1 short ist netto 0, egal wie man es dreht und wendet.

Ich versuche es mal mit einer Metapher:

Als Beispiel dient der Rhein. Du kannst den Rhein über Luftline von A nach B abarbeiten oder wenn das Ziel ist so viel Strecke (Punkte) wie möglich abzufahren nehme ich doch jede Kurve mit die kommt.

Bedeutet auf dem Weg von Georgs Beispiel 11600 (A) nach unten bei 8000 (B) Punkten hast du effektiv 3600 Punkte unterschied.
Nimmst du aber die Mehrheit der entstehenden Bewegungen (Kurven) nach unten mit, sind es wesentlich mehr als 3600 Punkte.
Das versuchen wir...

Und jetzt macht es auch Sinn zeitweise einen short gegen einen Long laufen zu lassen, weil wir doch so viel Strecke wie möglich auf dem Weg nach unten mitnehmen wollen. Jetzt klar?