FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Guten Tag zusammen,

      mit den Untersuchungen würde mich interessieren, wie man da korrekterweise vorgeht und welche Werte man tabellarisch erfasst? Worauf kommt es genau an, was ist das Ziel mit den Daten zu erreichen?
      Und kann man mit den Daten auch die Abstände für die Zonenlänge noch optimaler einstellen oder überprüfen, das man merkt, das ggf. die Zonenlängen neu eingestellt werden müssen? Damit die Strategie möglichst optimal funktioniert.
      Ich denke aber, das das eher seltener passiert alle paar Monate.

      Hallo Georg,

      ich möchte dich noch unbedingt fragen, du hattest geschrieben: "Werde die Long Zone über 30 auf 100 Punkte festlegen. Statistik."
      Wie meinst du das genau?

      LG
      Michael

      Guten Morgen

      onvista.de/index/DAX-Index-20735
      onvista.de/futures/snapshot/FDAXC1
      onvista.de/index/VDAX-NEW-Index-12105789

      Hatte gestern die Datenreihen eingestellt.

      Aufgrund dieser machen ich mit elarvi (Juan Carlos) einige Untersuchungen.

      Heute stelle ich den Chart etwas anders ein und zwar mit kleinen Zonen um die Linie und auch Close DAX .
      Bilder

      • 16.5.22.png

        83,94 kB, 1.646×835, 87 mal angesehen

      Hallo Florian, Hallo Elarvi,

      ich habe die Datei als "Auswertung-zip" (Exceldatei als Beispiel, eben ohne Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit) weiter unten im Forum hochgeladen.

      Für dich Florian ist es auch besonders interessant zu sehen, das auch feste Profitziele scheinbar funktionieren, gerade wenn du etwas programmiert hast, weil man das besser vorher einstellen kann.
      Bei mir gehe ich den Trade zwar manuell ein (2 ctrs), aber es wird automatisch ein Initialer Stopp Loss gesetzt (Zonenlänge + 35 Punkte) und auch automatisch 2 Profitziele
      als Bracket-Order und wenn 30 Punkte erreicht sind zieht meine Trading Plattform den Stopp Loss automatisch auf Breakeven und der Rest läuft weiter auf Zonenlänge!
      Anmerkung: Das mit dem Breakeven ist eher "psychologisch" für mich besser zu handhaben, es geht auch, was ich hier gelernt habe, scheinbar auch ohne auf Breakeven zu ziehen!

      Und ich kann dir nur empfehlen mindestens 40 Trades "real" zuerst im Paper-Modus zu handeln und jeden Trade zu dokumentieren und den maximalen DrawDown zu ermitteln.

      Wenn du/Ihr irgendwelche Verbesserungen seht oder Anregungen habt oder ihr sagt das ist "falsch", gern mir eure Einschätzung schreiben! :)
      Ich habe die Tabelle vor 3 Monaten gestartet und später kamen neue "Ideen" aus dem Forum dabei, deswegen sind einige Felder leer, die vermutlich nicht so wichtig sind,
      außerdem werte ich seit ein paar Tagen aus, ob es "besser" ist, wenn der Kurs im 5M Chart den Level/Zone überschritten und dort auch geschlossen haben muss.

      LG
      Michael

      Dokumentieren von Trades

      Hallo Michael,

      ich hatte leider die letzten beiden Wochen sehr eingespannt und hatte daher wenig Zeit. Noch habe ich keine Daten, da ich ein paar Fehler eingebaut hatte, die jetzt behoben sind. Aber grundsätzlich dokumentiere ich die Trades in einer Datenbank. Siehe Anhang.
      Parallel dazu halte ich meine Charts im Archiv vor: magicmarkets.de/wp-content/uploads/FDax.html
      So dass man später noch mal die einzelne Tage inklusive Kurs-Verlauf anschauen kann.

      Mein Trading-Strategie ist jetzt fertig:
      - Ich Handel am Nachmittag Setup 1 - 4
      - Sowie die Zonen am Vormittag

      Mir fehlen noch:
      - Das Handeln der Gaps
      - Trendtrage
      - Dynamisches Einstiegen an den Zonen. Momentan verwende ich Limit - Order

      Anpassen des Stopps, sowie 50% TP habe ich auf 35 Punkte gesetzt.
      Noch läuft das auf dem Demo-konto aber ich bin guter Dinge mit diesen klaren Regeln auch automatisiert ein gutes Ergebnis erzielen zu können.
      Wenn das mal ein zwei Wochen gelaufen ist teile ich Euch das Ergebnis hier mit.


      Dein Excel-dokument finde ich klasse. Insofern Du die teilst bin ich auch daran interessiert, da einen näheren Blick rein zu werfen.

      Grüße,
      Florian
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      • tradingstatistic.png

        48,77 kB, 1.445×352, 100 mal angesehen

      Hallo Elarvi,

      dein deutsch ist sehr gut! :)
      Ich kann dir die Tabelle erst einmal hier als Screenshot zeigen und wenn das was für dich ist, gern zusenden!?
      Jeder dokumentiert seine Trades anders und es ist als Idee gedacht!

      Ich handele grundsätzlich mit 2 Kontrakten und festen Profitzielen, ein Kontrakt geht auf 30 Punkte (1. TP50%) und dann ziehe ich auf Breakeven (auf 0 $), das geht in meiner Trading Plattform automatisch und ich lasse den 2. Kontrakt weiter laufen auf die aktuelle Zonenlänge (2. TP50%, aktuell 65 Punkte bzw. ich nehme 70 Punkte).
      Der Kurs kann zuerst anlaufen und die 30 Punkte abholen und danach natürlich wieder auch Mal zurückkommen und den Breakeven auslösen, dann hat man "nur" 30 Punkte erreicht, das markiere ich mit "TP50% 30 P und TP50% BE" (Breakeven) in der Tabelle.
      Danach schaue ich, ob ein "Reload" (Wiedereinstieg) möglich ist und notiere das, wenn ein Wiedereinstieg erfolgt ist in einer nächsten Zeile (links als "Reload" markiert).
      Der Kurs kann aber auch die aktuelle Zonenlänge erreichen (ZL = Zonenlänge, z.B. 65 Punkte aktuell) und dann notiere ich: "TP50% 30 P und TP50% 70 P" zusammen 100 Punkte, siehe Gesamtsumme -> "Summe von".
      Wie man sieht sind das für den Mai sehr gute Ergebnisse. Ich notiere auch den maximalen Intraday DrawDown, wenn ich im Trade bin (rote Schrift) oder das maximale Take Profit (TP)(grüne Schrift), das möglich wäre, wenn man im Trade ist!
      "Blau" zeigt mir, wie weit der Kurs zuerst angelaufen ist, aber dann doch gedreht hat und den Breakeven auslöst hat.
      Ich notiere immer vom exakten Level (Zone 1, 2, etc.) aus, keine Umkehrkerze, etc., keine Optimierungen beim Einstieg.
      Ausnahmen sind die nach Regelwerk beschriebene "Zonenanpassung" oder "Stoppanpassung", wenn eine 15M Kerze die Zone zügig durchläuft, das markiere ich aber auch links in der "Setup-Beschreibung".
      Ich werte auch andere Parameter aus, die Einstiegszeit, den DOW Future in % beim Einstieg oder wie der DOW und FDAX Future morgens um 8h notiert oder ob der Kurs "über oder unter dem EK" notiert und die Anzahl der Trades als Summe.

      Wie dokumentierst du/ihr eure Trades und führt ein Trading Tagebuch?

      LG
      Michael
      Dateien

      • Auswertung.zip

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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „mkoeln172“ ()

      mkoeln172 schrieb:

      GeorgM schrieb:

      Vielen Dank Michael. Gute Arbeit. Werde die Long Zone über 30 auf 100 Punkte festlegen. Statistik.


      Danke dir Georg! Ich bin auch ein Fan von Statistik zur eindeutigen Nachvollziehbarbeit und Überprüfbarkeit und ich habe gemerkt, das diese am besten "verlässlich" sind, wenn natürlich nach festen Regeln erfasst wird, auch wenn man mal Trades verpasst,
      das nicht schlimm ist, aber man wird auch aus "schlechten" Trades rausgehalten. Und ich will nicht zu viel "nachdenken" müssen, wenn gehandelt wird, dafür die Regeln :)
      Ich dokumentiere täglich praxisnah und jeden Tag einige Trades fortlaufend, die am Handelstag vorkommen und in den letzten 3 Monaten habe ich bereits über 300 Trades erfasst und damit kann man strategisch auswerten.
      Nach ca. mindestens 200 Trades erhält man einen guten Durchschnitt der Performance, sagt man, weil der einzelne Trade eher "unwichtig" ist.


      Hallo Mkoeln172

      Tut mir leid, wenn mein Deutsch nicht sehr gut ist, aber ich hoffe, es funktioniert.

      Ich weiß nicht, ob es möglich ist, diese Excel-Datei, in der der Handel nach Georgs Regeln aufgezeichnet ist, weiterzugeben, aber es wäre schön, eine umfangreichere Historie zu haben und einige längerfristige Ergebnisse zu erhalten.

      Ich danke Ihnen vielmals.

      GeorgM schrieb:

      Vielen Dank Michael. Gute Arbeit. Werde die Long Zone über 30 auf 100 Punkte festlegen. Statistik.


      Danke dir Georg! Ich bin auch ein Fan von Statistik zur eindeutigen Nachvollziehbarbeit und Überprüfbarkeit und ich habe gemerkt, das diese am besten "verlässlich" sind, wenn natürlich nach festen Regeln erfasst wird, auch wenn man mal Trades verpasst,
      das nicht schlimm ist, aber man wird auch aus "schlechten" Trades rausgehalten. Und ich will nicht zu viel "nachdenken" müssen, wenn gehandelt wird, dafür die Regeln :)
      Ich dokumentiere täglich praxisnah und jeden Tag einige Trades fortlaufend, die am Handelstag vorkommen und in den letzten 3 Monaten habe ich bereits über 300 Trades erfasst und damit kann man strategisch auswerten.
      Nach ca. mindestens 200 Trades erhält man einen guten Durchschnitt der Performance, sagt man, weil der einzelne Trade eher "unwichtig" ist.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „mkoeln172“ ()

      Hallo Georg,

      ich bin auch jeden Tag "fleißig" am analysieren :), es macht auch Spaß!
      Ich gleiche auch immer mit deinen übersichtlichen Charts mit den Erläuterungen ab, wo man sich noch verbessern kann, vor allem in der Praxis und bestimmte, interessante "Borderline"- oder Erfahrungs-Konstellationen notiere ich mir.
      Und jeden möglichen Trade, der "handelsrealistisch" nach Regelwerk erfolgt ist, dokumentiere ich in meiner Excelsheet mit Einstiegszeit.
      Deswegen, praktisch gesehen, gestern am Vormittag war für mich kein Trade, weil die 130 Punkte Zone Long (140 nehme ich) nicht erreicht wurden und am Nachmittag auch nicht, weil DOW Future über 1 %, eher 2% im Plus war zum Zeitpunkt einer möglichen Positionseröffnung.
      Und am Freitag ab 17:30h erfolgt kein neuer Einstieg mehr. Die Strategie ist so performant, das man nicht jede Handelsmöglichkeit mitnehmen muss und Trades "auslassen" kann, weniger ist mehr beim Trading!

      Ein neuer Text bzw. eine strukturierte Überarbeitung mit klaren, vereinfachten, überarbeiteten Regeln wäre toll :).

      Ich wünsche noch ein schönes Wochenende!
      Bei uns ist es super sonnig und morgen sollen es sogar 30 Grad werden! :)

      LG
      Michael

      Hello again

      Wie bereits mitgeteilt, wird der Text und die Gestaltung mit Inhaltsverzeichnis der Trading Strategie neu gestaltet und hier und dort vereinfacht.

      elarvi als ausgebildeter Statistiker wird dafür die Daten aufbereiten und zwar für die historischen FDX, DAX und VDAX-NEW Kurse

      Könnt ihr auch alle unter onvista finden-
      Bilder

      • Trading Range.png

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      • Historische VDAX Kurse.png

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      • FDAX Kurse.png

        128,23 kB, 1.895×933, 68 mal angesehen

      Georg, der für Euch arbeitet.

      Handel am Nachmittag

      Der Handel am Nachmittag ist zwar nicht jeden Tag möglich, aber äußerst vorteilhaft.

      Es gibt 5 Konfigurationen. Heute erkläre ich Aufbau 1.

      Wir messen das Minimum und das Maximum der Spanne am Morgen und fügen am Nachmittag die gleichen Zonen und Stopp-Loss wie am Morgen hinzu. Im Anhang finden Sie eine erläuternde Skizze.

      Beim Handel sind wir sehr rigoros. Für Short-Positionen muss der Kurs beispielsweise über die Zonenlinie steigen. Sobald er die Linie nach unten überschreitet und eine 5M-Kerze darunter schließt, eröffnen wir eine Position.

      Das war heute der Fall, und nur mit Hilfe des DOW hat die Position einen Gewinn von 50 Punkten erzielt.
      Bilder

      • ampliacion del rango.png

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      • 52.png

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      Aud dem Foro

      Guten Morgen George, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, es ist unglaublich, der Gewinn-Faktor und die Zuverlässigkeit, die Sie haben, nicht zu erwähnen, die Drawdown, der einzige Nachteil ist, dass angesichts dieser Zahlen könnten Sie Leverage ein wenig mehr auf jeden Handel und Sie könnten das Konto verdoppeln jeden Monat oder früher, ohne zu viel Risiko.
      Schade, dass ich kein Deutsch kann, um die Regeln zu verstehen.
      Mit freundlichen Grüßen.

      Hallo marvelas . Vielen Dank für Ihre Nachricht.

      Was den Text betrifft, so hatte elarvi ihn meiner Meinung nach übersetzt mit

      DeepL Translate -

      Obwohl die Übersetzung in einigen Teilen eine bessere Übersetzung in die Börsensprache benötigt, denke ich, dass Sie sie perfekt verstehen werden.

      Die derzeitige Volatilität begünstigt die Ergebnisse, da eine größere tägliche Schwankungsbreite mehr Möglichkeiten eröffnet. Es wird auch Tage mit Verlusten geben, aber diese wurden im Laufe der Zeit durch die Regeln minimiert.

      Was die Hebelwirkung betrifft, so tun wir dies nur mit verdientem Geld.
      Die andere Sache ist, dass Sie den Mini oder den FDAX handeln müssen, weil die CFD-Broker Sie nicht so viel Geld verdienen lassen werden.
      Ich weiß das aus eigener Erfahrung.

      Heutzutage handle ich nicht mehr, um Geld zu verdienen. Es ist eher ein gutes Hobby neben dem Golf und kleine Unternehmen für die Caritas. Ich habe 20 Jahre lang gearbeitet, um die heutige Strategie zu entwickeln.

      Der Intraday-Handel ist also nur etwas für wenige. Jeder macht einen Führerschein und kann gut navigieren. Der Unterschied zum Handel ist, dass der Verkehr auf einer Straße immer vorwärts und nicht plötzlich rückwärts fließt.

      Mit freundlichen Grüßen

      Übersetzt mit DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

      Hallo Georg,

      das ist nicht einfach, der Einstieg liegt bei der "alten" Zone 1 (65P) und die Zonenangaben sind nach den volatilen Zeiten auch geändert worden, so gesehen, nach den vorherigen
      Zonenvorgaben von ca. vor 2-3 Monaten sage ich mal, wäre noch normaler Zonenhandel bei VDAX zwischen 30 und 35 bei 65 Punkte.
      Aber würdest du die neuen Werte definitiv so belassen?
      Danke dir sehr!

      Vorherigen Werte bis ca. März 2022:
      < 20 40 P 1. und 2. Zone
      20-25 50 P 1. und 2. Zone
      25-30 55 P 1. und 2. Zone
      30-35 65 P 1. und 2. Zone
      > 35 65 P Short
      130 P Long 1. Zone

      Aktuellen Werte ab April 2022:
      < 20 40 P 1. und 2. Zone
      20-25 50 P 1. und 2. Zone
      25-30 55 P 1. und 2. Zone
      30-35 65 P Short
      140 P Long 1. Zone

      > 35 Kein Handel über Wert 35!