FDAX-TRADING-STRATEGIE

      GeorgM schrieb:

      Danke Juan Carlos hervorragende Arbeit.

      Den Lesen sollte allerdings noch erklärt werden was die exceptions bedeuten.

      Weiterhin insgesamt Gewinn- und Verlusttage anzeigen


      Du hast völlig Recht, Georg.
      Ich schätze, Sie haben bemerkt, dass Deutsch nicht meine Stärke ist und ich deshalb den Übersetzer benutze. Wenn also etwas nicht verstanden wird, kann es jemand für mich überprüfen und versuchen, es besser zu erklären.

      Ich werde erklären, was die einzelnen Spalten der Statistiken bedeuten, die ich jede Woche zur Verfügung stelle.

      a) TRADE: jede der Stufen oder GAPS.
      b) Num of Cases: gibt an, wie oft der Kurs das Niveau berührt oder ein GAP gebildet wird.
      c) Profits: Die Anzahl der Male, in denen das Niveau erreicht wird, die Umkehrung erfolgt und somit ein Gewinn erzielt wird.
      d) Breakevents: Die Anzahl der Male, die nach Erreichen des Levels/GAPs der Gewinn nicht eintritt und wir ohne Verluste am gleichen Einstiegspunkt aussteigen, erfolgt in der Regel durch einen Stop für eine definierte Zeit in der Strategie.
      e) Loses: sind die Anzahl der Fälle, in denen der Preis nicht in die Gewinnzone geht und ein STOP produziert wird.
      f) Exceptions: Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Fälle, in denen der Kurs das Einstiegsniveau erreicht, sei es die GAPs oder L1, L2, S1 oder S2, es aber keine Umkehrkerze gibt oder die entsprechenden in der Strategie definierten Einstiegsbedingungen nicht erfüllt sind, z. B. bei den GAPs, wenn die Volatilität im VDAX-new 30 Punkte überschreitet.
      g) Win Ratio: ist der Quotient aus Gewinnen und Anzahl der Fälle.

      Ich hoffe, dass dies hinreichend klar ist, andernfalls begrüße ich alle Fragen oder sogar jede Verbesserung, die zum Verständnis oder zur Verbesserung dieser Schlussfolgerungen beitragen könnte.

      Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „elarvi“ ()

      Hallo zusammen,

      wenn der erste Trade erfolgreich und das Ziel gegenüber, hier die Zone 1 erreicht hat und der Kurs steigt wieder von Zone 1 zur Zone 2 hoch, so dass ein komplett, erneuter Einstieg möglich wäre, aber dann greift die folgende Regel, sodass das kein Einstieg wäre, weil VDAX über 20??

      Regelwerk: "Wurden an der ersten und zweiten Zone, Short oder Long-Positionen eröffnet und nur die Positionen aus der zweiten Zone mit Gewinn glattgestellt, dann wird nach einem Retracement (Rückkehrbewegung) bis zur zweiten Zone dort nur dann eine neue Position eröffnet, wenn der VDAX-NEW unter 20 notiert."
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      ,Letzten Absatz beachten

      19. Wann und wo entstehen mögliche Verluste und wie können diese verhindert, verringert und sogar in Gewinn umgewandelt werden?

      Ein signifikantes Merkmal für typische Verlust-Trades ist, dass eine oder beide Zonen mit hohem Volumen schnell und deutlich durchgehandelt werden. Verluste durch Stopp Loss haben zu 80% gemeinsam, dass der Eröffnungskurs um 8:00h nicht oder nur geringfügig darunter oder darüber gehandelt wird. Wichtiges Augenmerk liegt auf der Entwicklung von DJIA FUT über Nacht und der Eröffnung XETRA-DAX um 9:00h.Trotz aller Sorgfalt kann man Verluste nicht gänzlich verhindern jedoch wesentlich verringern und zwar durch Anpassung der Aktionszonen.

      Nachdem festgestellt wurde, dass keine Kerze unter/über dem Open um 8:00 schloss und der Kurs durch die erste Zone durchgehandelt wurde, dann warten wir zum Einstieg erst eine5M Umkehrkerze ab.

      Guten Morgen:

      Hier sind die statistischen Ergebnisse von Georgs Strategie seit dem 1/08/2022 (79 Tage)




      Vormittagssitzung

      Sitzung am Nachmittag



      Ich schätze, Sie haben bemerkt, dass Deutsch nicht meine Stärke ist und ich deshalb den Übersetzer benutze. Wenn also etwas nicht verstanden wird, kann es jemand für mich überprüfen und versuchen, es besser zu erklären.

      Ich werde erklären, was die einzelnen Spalten der Statistiken bedeuten, die ich jede Woche zur Verfügung stelle.

      a) TRADE: jede der Stufen oder GAPS.
      b) Num of Cases: gibt an, wie oft der Kurs das Niveau berührt oder ein GAP gebildet wird.
      c) Profits: Die Anzahl der Male, in denen das Niveau erreicht wird, die Umkehrung erfolgt und somit ein Gewinn erzielt wird.
      d) Breakevents: Die Anzahl der Male, die nach Erreichen des Levels/GAPs der Gewinn nicht eintritt und wir ohne Verluste am gleichen Einstiegspunkt aussteigen, erfolgt in der Regel durch einen Stop für eine definierte Zeit in der Strategie.
      e) Loses: sind die Anzahl der Fälle, in denen der Preis nicht in die Gewinnzone geht und ein STOP produziert wird.
      f) Exceptions: Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Fälle, in denen der Kurs das Einstiegsniveau erreicht, sei es die GAPs oder L1, L2, S1 oder S2, es aber keine Umkehrkerze gibt oder die entsprechenden in der Strategie definierten Einstiegsbedingungen nicht erfüllt sind, z. B. bei den GAPs, wenn die Volatilität im VDAX-new 30 Punkte überschreitet.
      g) Win Ratio: ist der Quotient aus Gewinnen und Anzahl der Fälle.

      Ich hoffe, dass dies hinreichend klar ist, andernfalls begrüße ich alle Fragen oder sogar jede Verbesserung, die zum Verständnis oder zur Verbesserung dieser Schlussfolgerungen beitragen könnte.

      Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

      Mit freundlichen Grüße

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „elarvi“ ()

      Für größere Positionen ist eine Teil-Gewinnmitnahme zu empfehlen es werden auch heftigere Bewegungen kapitalisiert.


      Gewinnmitnahme CRV (Chance Risiko Verhältnis)

      Die Gewinnmitnahme erfolgt, sofern die Position aus der ersten Zone den Eröffnungs- oder Schlusskurs des Vortages erreicht. Ebenso erfolgt die Glattstellung mit Gewinn, sofern eine Position aus der zweiten Zone wieder die erste Zonenlinie erreicht. Eine Teil-Gewinnmitnahme ist bei größeren Positionen im Day Trading zu empfehlen. Mit der entsprechenden Übersicht kann die Gewinnmitnahme auch über die initiale Ziellinie erfolgen. Somit können die Gewinnmitnahmen auch größer/kleiner als die Zonenbreite sein.

      Wer an der ersten Zone Long eingestiegen ist musste die Position mit einem SK Stopp schließen.
      Ab 12h bis zur Eröffnung der US Börse eine Umkehr unwahrscheinlich. So bildet sich der Setup 4.

      Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief-hoch mit sich abwechselnden 15M Kerzen über einen Zeitraum von 60-90 Minuten statt. Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt und eine noch offene Position wird glattgestellt.
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      Ich sehe da kein Problem, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass die FDAX Regeln trotzdem funktionieren, eben mit unterschiedlichen Werten. Ich nehme seit Jahr und Tag den Schlusskurs bei den CFD bei meinem Broker um 23:00 Uhr MT 5 Zeit, liegt immer nahe an den Daten von Georg. Abweichungen von 5-7 oder acht Punkten ist immer gegeben. Das reißt es aber nicht raus, und um fünf und paar Punkte mehr oder weniger geht es uns doch gar nicht. Hauptsache das System passt.

      Guten Morgen :) ,

      beim CFD-Chart sind der SK und XETRA fast übereinander, wenn man den SK (grün) um 22 h als Vortages-Schlusskurs nimmt.
      Aber wenn man aber den SK vom CFD-Chart verwendet, der wirklich zuletzt gehandelt wurde, das ist um 23h, dann ist es ein Doppel Gap von 77 Punkte!
      Das Future-Doppel Gap ist 96 Punkte. Der Future wird ja bis 22h gehandelt, ich weiß nicht, ob man beim CFD dann auch "22h" nimmt oder dann eher "23h" für den SK?