Statistik von elarvi
Statistische Auswertung vom 1 August 2022 bis zu 14 Juli 2203
• Doppel-Gap: 28 Tage ohne Verluste
• Wide Gap: 15 Tage mit 14 Gewinntagen und 1 Verlusttag
• Zone 1 Longs: 100 Tage mit 72 Gewinntagen und 28 Verlusttagen
• Zone 1 Shorts: 78 Tage mit 56 Gewinntagen und 22 Verlusttagen
• Zone 2 Longs: 50 Tage mit 40 Gewinntagen und 10 Verlusttagen
• Zone 2 Short: 26 Tage mit 17 Gewinntagen und 9 Verlusttagen
• Handel am Nachmittag:
• Setup 1: 19 Tage mit 15 Gewinntagen und 4 Verlusttagen
• Setup 2: 29 Tage, von denen alle 29 Gewinntage waren
• Setup 3: 29 Tage mit 27 Gewinntagen und 2 Verlusttag
• Setup 4: 93 Tage mit 84 Gewinntagen und 9 Verlusttagen
• Die Nachrichtentage hatten die folgenden Ergebnisse:
• US-Arbeitsmarkt: 9 Tage, davon 7 mit Gewinnen und 2 mit
• FED: 7 Tage, davon 6 mit Gewinnen 1 mit Verlust
• Die Verluste sind nicht gleich Tagesverluste. Oft handelt es sich nur um Intraday Teilverluste, die durch andere Setups ausgeglichen wurden
Wer die Statistik der einzelnen Setups seit dem 1. August analysieren kann, wird schnell erkennen warum es kaum Verlusttage gibt und die Gewinne insgesamt so hoch sind. Ich werde bis zum nächsten Wochenende eine Übersicht erstellen, wie man diese Backtest detailliert durchführen kann. Beispiel: Wie oft wurde vormittags auf der Short/Long Seite der Stop-Loss überhaupt an gehandelt? Man kann dazu auch noch die Notierung VDAX-NEW einbeziehen. Wie oft erst am Nachmittag und warum ist der damit verbundene Setup 2 ohne Verlust so erfolgreich.?
Das Gesamtergebnis, auch wenn man von den möglichen Gewinnen nur 50% erzielt, steigt exponentiell durch den Compound Effekt. Was glaubt ihr wohl wie das Ergebnis wäre, wenn der Handel anstatt mit 4.000€ gleich mit 10.000€ begonnen hätte, also anstatt mit 1 und 2 CFDs gleich mit 3und 6 CFDs ? Es gab währen der ganzen Berichtszeit keinen Drawdown.
Statistische Auswertung vom 1 August 2022 bis zu 14 Juli 2203
• Doppel-Gap: 28 Tage ohne Verluste
• Wide Gap: 15 Tage mit 14 Gewinntagen und 1 Verlusttag
• Zone 1 Longs: 100 Tage mit 72 Gewinntagen und 28 Verlusttagen
• Zone 1 Shorts: 78 Tage mit 56 Gewinntagen und 22 Verlusttagen
• Zone 2 Longs: 50 Tage mit 40 Gewinntagen und 10 Verlusttagen
• Zone 2 Short: 26 Tage mit 17 Gewinntagen und 9 Verlusttagen
• Handel am Nachmittag:
• Setup 1: 19 Tage mit 15 Gewinntagen und 4 Verlusttagen
• Setup 2: 29 Tage, von denen alle 29 Gewinntage waren
• Setup 3: 29 Tage mit 27 Gewinntagen und 2 Verlusttag
• Setup 4: 93 Tage mit 84 Gewinntagen und 9 Verlusttagen
• Die Nachrichtentage hatten die folgenden Ergebnisse:
• US-Arbeitsmarkt: 9 Tage, davon 7 mit Gewinnen und 2 mit
• FED: 7 Tage, davon 6 mit Gewinnen 1 mit Verlust
• Die Verluste sind nicht gleich Tagesverluste. Oft handelt es sich nur um Intraday Teilverluste, die durch andere Setups ausgeglichen wurden
Wer die Statistik der einzelnen Setups seit dem 1. August analysieren kann, wird schnell erkennen warum es kaum Verlusttage gibt und die Gewinne insgesamt so hoch sind. Ich werde bis zum nächsten Wochenende eine Übersicht erstellen, wie man diese Backtest detailliert durchführen kann. Beispiel: Wie oft wurde vormittags auf der Short/Long Seite der Stop-Loss überhaupt an gehandelt? Man kann dazu auch noch die Notierung VDAX-NEW einbeziehen. Wie oft erst am Nachmittag und warum ist der damit verbundene Setup 2 ohne Verlust so erfolgreich.?
Das Gesamtergebnis, auch wenn man von den möglichen Gewinnen nur 50% erzielt, steigt exponentiell durch den Compound Effekt. Was glaubt ihr wohl wie das Ergebnis wäre, wenn der Handel anstatt mit 4.000€ gleich mit 10.000€ begonnen hätte, also anstatt mit 1 und 2 CFDs gleich mit 3und 6 CFDs ? Es gab währen der ganzen Berichtszeit keinen Drawdown.