FDAX-TRADING-STRATEGIE

Big Points

Den disconnect XETRA-DAX und FDAX haben wir bereits kennen gelernt. Da DOW um 22h und die DJIA FUT für den Handelstag um 22:15h schließen ergibt sich in der Regel kein disconnect. Er manifestiert sich zuweilen zur Eröffnung um 15:30h . Heute notierten die DJIA FUT um 15:30h 160 Punkte im Minus. Ohne besondere Ereignisse und mit einer niedrigen VIX Notierung von 15 eher ein seltenes Ereignis. Es ist daher anzuraten mit der ersten Umkehrkerze sofort Long zu handeln. Da kommen schnell 100 Punkte zusammen.

Beste Grüße GeorgM

Ergänzung:

Die Punktzahlen gelten jeweils auf beiden Seiten für die ersten und zweiten Aktionszonen. Derzeit für Short 35 + 35 = 70 und für Long 30 + 30 = 60
Punkte.

Heute beginne ich mit einer Beitragsfolge von qualitativen Positionseröffnungen nach Lage und Zeit.

Qualitative Positionseröffnungen sind Trades, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sofort in die gewünschte Richtung tendieren.

Zum Gelingen gehören bestimmte Voraussetzungen, die noch dokumentiert werden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die Berücksichtigung der vorherrschenden Vola ( VDAX). Mit Kenntnis des Schlusskurses vom Vorhandelstag um 22h und Eröffnungskurs um 8h wird ein Handelsgerüst erstellt welches der Vola angepasst wird.

Betrachten wir den Chart von gestern. Während bei einer niedrigen Vola vo 17-18 Maximo und Minimo der Trading Range 90 Punkte ausmachten summierten sich die größeren Kursbewegungen über 40 Punkte, siehe Pfeile im Chart , auf 700 Punkte. Wenn auch die Kursbewegungen nicht immer so ausgedehnt sind, so wollen wir jedoch jeden Handelstag ein Stück davon für unser Konto gut schreiben.

Das Handelsgerüst wird der Vola wie folgt angepasst:

Bei einer Indikation unter 20 werden die Aktionszonen mit 30 Punkten für Long- und 35 Punkten für Shortpositionen gehandelt.
Bei einer Indikation von 20-25 = 35 Punkte beidseitig.
Bei einer Indikation von 25-30 = 40 Punkte beidseitig.
Bei einer Indikation von 30-35 = 50 Punkte für Long- und 40 für Shortpositionen.
Darüber wird auf den Einstieg an der ersten Longzone verzichtet.

Die Aktionszonen dienen zur Orientierung und qualitative Positionseröffnungen erfolgen nur in Korrelation mit den DJIA FUT (mehr dazu folgt).

Beste Grüße GeorgM

Hiermit ergänze ich den Chart von gestern gemäß dem Regelwerk.

In dem Chart werden die Bewegungen vormittags und nachmittags mir eine range extension dokumentiert. Donnerstags werden gemäß dem Regelwerk anfänglich Long-Trades eröffnet . Der Einstiege Short erfolgen nach dem Scale Out Verfahren, das heißt, dass eine Teilorder laufen gelassen wird und zwar bis zur nächsten signifikanten Umkehrkerze. An den Aktionszonen Long wurden nachmittags keine Positionen eröffnet, weil der Kurs die Aktionslinie nicht von unten nach oben durchhandelte. Alles wurde bereits ausführlich in diesem Thread beschrieben.

Beste Grüße GeorgM

Hallo Systemtrader

Hier in diesem Thread wird detailliert dargestellt nach welchen Kriterien das Regelwerk der FDAX-TRADING-Strategie aufgebaut wurde. Es geht nicht um die Ausführung von Trades.

Die wesentlichen Elemente des Regelwerks wurden anhand von Charts dokumentiert . Was folgt sind Erklärungen hinsichtlich qualitativer Positionseröffnungen nach Lage und Zeit, RM und MM.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 25.9.14

Handelstag 24.9.14

Nach drei Abwärtstagen ist eine Erholung durchaus normal. Insbesondere bei der weiterhin niedrigen Vola. Wer sich eingehender mit der FDAX-TRADING-STRATEGIE beschäftigt wird feststellen, dass das Regelwerk logisch und daher bei der Anwendung sehr effizient ist.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine Erweiterung der Handelsspanne ( Range Extension) nur in Korrelation mit den DJIA FUT nachmittags stattfinden kann. Daher teilen wir den Handelstag in zwei Handelsperioden auf und zwar von 8 - 14:30 oder 15:30h wenn um 14:30h keine Veröffentlichung von US-Daten ansteht.

Der Einstieg nachmittags an der ersten Aktionszone ist sehr problematisch und daher werden nur dann Positionen eröffnet, wenn z.B. für Short der Kurs von oben nach unten die Aktionslinie durchbricht und darunter schließt.

Heute können wir erkennen , dass dies nicht der Fall war. Auch gab es keinen Shorteinstieg an der zweiten Zone weil dort der DOW seitwärts konsolidierte und dieses Muster in der Regel zu einem Ausbruch führt (heute Long).

Positionseröffnungen von 14:30-22h ( Auszug)

Nach 14:30h bzw. USA Börseneröffnung um 15:30h werden Positionen an den Aktionszonen eröffnet wenn der Kurs von oben oder unten die Zonen durch handelt. Das schließt auch eine 15M Kerze ein die zunächst über die Zonen hinaus gehandelt wurde und dann innerhalb der Zonen schließt. Der Handel unter die Zonen hinaus (für Short) mit anschließendem Schlusskurs innerhalb der Zonen sollte charttechnisch signifikant sein. Wird nachmittags zunächst die zweite Aktionszone durch gehandelt und somit eine Position eröffnet dann wird zum gleichen Abstand eine dritte Aktionszone aktiviert. Einstieg jedoch mit doppelter Anzahl von Kontrakten und Time Stop wie bereits erklärt.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 23.09.14 siehe Chart


80% Setup (Auszug)

Nach einer längeren 15- Minuten- Candlestick Kerze die praktisch ohne Docht oder mit einer Gap zur letzten Kerze schließt folgt mit 80 prozentiger Wahrscheinlichkeit eine zweite in gleicher Richtung.


Zeitstopp bis 14:30h (Auszug)

Sofern noch eine Position mit Einstieg an der ersten Aktionszone offen ist und in Folge eine weitere Position an der zweiten Aktionszone eröffnet wurde werden alle Positionen glatt gestellt wenn nach 3 weiteren 15 Minuten Kerzen zum Schlusskurs ein Verlust von > 10 Punkten festgestellt wird.

22.9.14

Über Nacht wurde verlautet:

HSBC's gauge of Chinese factory activity for September is due on Tuesday. After the bank's final August reading fell to a three-month low of 50.2, investors will watch to see if the index slips below the 50 level that demarcates expansion from contraction.

Daraufhin gaben alle Kurse in Asien heftig nach und der FDAX eröffnete mit einem Doppel Gap. Nach anfänglichem Zögern wurde Gap schließlich geschlossen und nach Eröffnung der US Börse ging alles in den Keller.

Beste Grüße GeorgM

Referendum Schottland

Gelegenheit Long über Nacht, gute Nachrichten = schlechte Nachrichten, politische Börsen haben kurze Beine

Als die Wahlen um 23h MEZ zu Ende gingen und die Vorhersage mit 54% Nein stimmen bestätigt wurden habe ich einen erneuten Longeinstieg riskiert und bei einem take profit von 50 Punkten den Alarm eingestellt. Dieser weckte mich um 5:30h . An der Schließung der Gap ab der ersten Aktionszone war ich jedoch nicht beteiligt. Strand, Besuch bei meiner Cafeteria und Golf.

Beste Grüße Georg

Ergänzung zum gestrigen Handelstag: Korrelation DAX/ DOW

Sofern der DAX um 15:30h, USA Börseneröffnung, hoch im Plus oder Minus tendiert, zum Beispiel 100 Punkte, und der DOW bei Eröffnung um die 50
Punkte, dann kann mit höchster Gewinnwahrscheinlichkeit eine Position DOW in die gleiche Richtung eröffnet werden.

Es ist allerdings darauf zu achten, dass es sich nicht um einen Trendtag in Folge handelt.

Beste Grüße GeorgM

Heute hatten wir einen manifesten Trendtag Long. Gründe:

1. Auszug aus dem Regelwerk.

Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen : Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US Arbeitsmarktdaten und FED-Entscheidungen kommt es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ bekannt gegeben.

2 . Yellen hatte gestern abend weiterhin billiges Geld in Aussicht gestellt und als heute früh bekannt wurde, dass Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, turnusmäßig an zwei Sitzungen der EBZ nicht teilnehmen wird, der Kurs nach oben schnellte. ( Verrückt, denn es handelt sich um Sitzungen 2015)

3. Allgemein wurde davon ausgegangen, dass die Schotten heute mit NEIN wählen werden.

Beste Grüße

20:00: USA: Federal Reserve Bank Sitzungsergebnis

FED Tag ist zumindest bis 20h ein Long Tag. Siehe auch Hinweis in diesem Thread. Persönlich steige ich erst um 19:30h Long ein. Bis kurz vor 20h ist mit einem Impuls nach oben zu rechnen. Ab 20h entfaltet sich ein Muster das mir immer wieder die besten Erträge liefert. Gehandelt wird mit der Kursbewegung im 15Minuten Chart weil dort der Docht oben und unten sich vor dem Auge abspult. Heute im DAX 60 Punkte Maximo und Minimo und im DOW 100 Punkte in einer Kerze. Kursbewegung fast immer wie folgt: Long dann schnell short und dann wieder Long alles in 15 Minuten. Später ist der Kurs an der ersten Aktionszone Short nach unten abgebröckelt. Wahrscheinlichkeit eben !

Ein geübtes Auge und schnelle Finger Voraussetzung.

Handelstag 16.9.14

Vor der Zusammenfassung der Positionseröffnungen nach Lage und Zeit möchte ich vorerst die nächsten Handelstage gemäß dem Regelwerk
in Abhängigkeit von Vola, Volumen und DJIA FUT darlegen.

Heute morgen wurde aufgrund negativer Vorgaben aus Asien und - 40 Punkte DJIA FUT die Richtung Short bevorzugt. Nachdem der Kurs der FDAX/ German 30 die erste Aktionszone Long anhandelte und die DJIA FUT weiterhin stark im Minus tendierten stellte sich folgende Frage: Long oder gemäß der Durchschnittshandelsspanne bei niedriger Vola von 80-120 Punkten besser einen niedrigeren Kurs abwarten. Der Kurs fiel weiterhin bis zur zweiten Aktionszone Long. Zur Eröffnung der USA Börse um 15:340h bitte angefügten Chart DOW betrachten.

Beste Grüße GeorgM