FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Ich habe Deine Postings schon länger locker verfolgt, muss aber zugeben, dass ich bislang nur wenig erfassen konnte.


      Alex, wer sich noch nicht länger mit der Bewegungsdynamik des DAX beschäftigt hat wird aus den wenigen Beiträgen zur FDAX-Dauershort-Trading-Strategie die Essenz noch nicht feststellen können.

      Der Kernpunkt der Strategie ist die Tatsache, dass, wenn es einem gelingt lediglich mit einer Longposition im Tandem mit der Shortposition auch nur 10 Punkte pro Tag zu schaffen auf Sicht nur Gewinne erzielt werden können.

      Beispiel: Der DAX steigt im Berichtsjahr 2017 um 2000 Punkte. Trotz der gegen den Trend laufenden Shortposition würde dann ein Bruttogewinn von 500€ erwirtschaftet. Im Berichtsjahr ergeben sich im großen Zeitrahmen bedeutende Schwankungen mit Tiefs und Hochs. Intraday ebenso und zwar wird der Vortagesschluß um 80% am Folgetag zumindest zeitweise unterschritten. Hier ergeben sich enorme Möglichkeiten mit zusätzlichen Short- und Longpositionen. In der Berichtsfolge werden diese dargestellt.

      Ralf hat mich Recht auf Trendtage aufmerksam gemacht. Diese sind bei diesem Handelsansatz allerdings viel leichter zu handeln.

      1. Bei einem Trendttag Short greift sofort die offene Shortposition. Zu achten ist jedoch darauf, dass die Gewinnmitnahme durch Eröffnung einer Longposition nicht zu früh geschieht und weiter unten eine weitere Eröffnung Long = 1 Short + 2 Long nicht in den Verlust läuft. Bei einem manifesten Down Trend
      muß auch gar keine Longposition eröffnet werden.

      2. Bei einem Trendtag Long greift der Stop loss durch Eröffnung einer longposition = 1Short + 1 long. Wenn der Kurs weiter nach oben gehandelt wird Gewinne für die dann zusätzliche Longposition anfallen. Beispiel: morgen läuft der Kurs von 10700 über den für morgen gesetzten Stop Loss bei 10750 mit Eröffnung einer Longposition weiter auf 10850 dann fällt für die longpostion ein Gewinn von 100 Punkten = 10 Tagessätze Long an.

      3. Bei Eröffnung der Erstposition Short bei 10700 liegt der Stop Loss bei 10800. Wenn bestimmte Situationen eintreten, wird der Stop Loss angepasst oder zum Schlusskurs direkt eine Longposition eröffnet. Beispiel: über das Wochende stehen wichtige Ereignisse an.

      Dazwischen können sich viele Kursvarianten ergeben, die, wenn sie anfallen, ordentlich dokumentiert werden.

      Sicherlich könnte dieser Beitrag besser formuliert werden. Bin müde, habe morgen keine Zeit und bitte um Dispens.

      Beste Grüße GeorgM

      GeorgM schrieb:


      Der Candletalk hat viele neue Mitglieder und daher erlaube ich mir noch einmal darauf hinzuweisen, dass die FDAX-Trading-Strategie ohne dieses Forum nie geschrieben und durch den VTAD(Verband technischer Analysten Deutschlands) unter Forschungsarbeiten veröffentlicht worden wäre.

      vtad.de/sites/files/forschung/…-strategie_award_2011.pdf



      Hallo GeorgM,

      danke für das Einstellen der Grundlagen, da werde ich mich mal "die Tage" durchbeißen. Ich habe Deine Postings schon länger locker verfolgt, muss aber zugeben, dass ich bislang nur wenig erfassen konnte. Die Strategie kommt auf meinen Zettel, mit den Trading-Ideen bzw. Anregungen.

      Viele Grüße und noch einen schönen 1. Advent
      Alex

      GeorgM schrieb:



      Die FDAX-Dauershort-Trading-Strategie basiert auf der FDAX-Trading-Strategie. Bei meiner fortlaufenden Berichterstattung werde ich daher auf gewisse Teilaspekte wie Erkennung eines Trendtages nicht näher eingehen.


      Diese Trendtage sind aber die größte Hürde, darauf nicht einzugehen ist finde ich nicht besonders geschickt. Wenn ein Neuling in diesen gerät wird er es sicher ähnlich sehen.

      Verluste entstehen in erster Linie aus der Unwilligkeit eine Trading-Strategie zu schreiben und den Handel aus falschen Beweggründen zu beginnen.

      Der Candletalk hat viele neue Mitglieder und daher erlaube ich mir noch einmal darauf hinzuweisen, dass die FDAX-Trading-Strategie ohne dieses Forum nie geschrieben und durch den VTAD(Verband technischer Analysten Deutschlands) unter Forschungsarbeiten veröffentlicht worden wäre.

      vtad.de/sites/files/forschung/…-strategie_award_2011.pdf

      Die FDAX-Dauershort-Trading-Strategie basiert auf der FDAX-Trading-Strategie. Bei meiner fortlaufenden Berichterstattung werde ich daher auf gewisse Teilaspekte wie Erkennung eines Trendtages nicht näher eingehen.

      Eingefügt Statistik der letzten 3 DAX- Handelsjahre. Je höher der Kurs um so dünner die Luft für neue Höchststände. Jahreshoch und Jahrestief lösen sich zum Vorteil der Strategie ab. Beste Grüße GeorgM
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      • DAX 14 -16.png

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      Die FDAX-Dauershort-Trading-Strategie ist eine Endlosstrategie und kann, wie kein anderer Handelsansatz, vom Ersteinstieg Short zum Kurs von 10700 laufend mitverfolgt werden. Obwohl in der Vergangenheit öfters von dem Autor erwähnt, ist diese Berichtfortsetzung eine Premiere und in der Tradingliteratur findet man nichts Vergleichbares. Ich bin bemüht den Kursverlauf und Handel für jeden Leser logisch nachvollziehbar darzustellen.

      Seit dem Ersteinstieg am 21.11.16 hat sich der Kurs in einer engen Handelspanne von 170 Punkten bewegt und notiert zum Wochenschluss wieder an der 10700 Marke. Es konnten fleißig Short- und Longpunkte gesammelt werden.

      Wie geht es weiter? Die Shortposition zum Einstieg 10700 ist offen. Nach US Feiertagen kommt es häufigst zu einer Trendfortsetzung und die ist mit den Allzeithoch aller Mayor Indeces eindeutig Long. Diesem Trend wird sich auch der DAX nicht auf Dauer widersetzen können. Habe daher den Stop Loss durch Eröffnung einer Longposition anstatt auf 10800 bei 10750 positioniert. Mal sehen ob es am Sonntag kurz nach Mitternacht zu einer Aufwärtslücke kommt.

      Will nicht vorgreifen, jedoch sind Trendtage Long mit einer Shortposition viel einfacher zu managen als ein Trendtag Short. Paradox? Nein, denn man ist geneigt den Anfangsgewinn viel zu schnell zu sichern und eventuell mit einer weiteren Longposition weiter unten nach Kursfortsetzung in den Verlust zu laufen. Todsünde für diese Strategie!

      Spannendes Wochende wünscht GeorgM

      Handelstag 25.11.16

      Bisher haben wir das gleiche Kursmuster wie gestern. Bei dieser Seitwärtsbewegung kann die Strategie sich voll entfalten. Natürlich gibt es auch Tücken und zwar insbesondere dort wo man sie gar nicht vermutet. Am Wochenende werde ich dazu Bezug nehmen.

      Beste Grüße GeorgM
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      Handelstag 24.11.16

      Nach Eröffnung sah es zunächst nicht so aus, dass Stop Loss getriggert würde. Als dies doch geschah,wurde
      successive Stop Loss für Long auf 5 Punkte nachgezogen und es konnten die wichtigen 10 Punkte füe Long gesichert werden. Zu diesem Zeitpunkt notierte der DAX 60 Punkte im Plus und vielmehr war nicht zu erwarten.

      Zur Zeit nur noch Shortposition. Handelsspanne Tief/Hoch wurde mit Rechteck eingezeichnet und Alarme gesetzt. Darunter Long und Absicherung Gewinn Short, darüber Short.

      Beste Grüße Georg
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      Stop Loss

      Der bisherige Stop Loss für die Dauershortposition lag bei 10800. Aufgrund des möglichen Kursanstiegs
      über Nacht und des morgigen Feiertags in den USA gilt es die Gewinne der letzten 3 Tage abzusichern. Er liegt nun am ursprünglichen Einstiegskurs Short 10700 = Benchmark.

      Beste Grüße GeorgM
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      Handelstag 23.11.16

      Wer hier aufmerksam mitliest erkennt am Chart wie gut der heutige Handelstag für die Dauershort Strategie war.

      In letzter Zeit ist festzustellen, dass nach positiver Eröffnung sofort abverkauft wird. Heute bis zu 140 Punkte. Gewinne die durch die Shortposition anfallen müssen Intraday abgesichert werden. Es kann sogar ein Übergewicht Long, z.B. ein Short ein Long und eine weitere Position Long am Tagestief eröffnet werden. Heute ergab sich dazu eine gute Gelegenheit denn um 20h stand Veröffentlichung des letzten FED Protokolls an. Bekanntlich steigen nachmittags dann die Kurse.

      Beste Grüße GeorgM
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      Handelstage 21-22.11.16

      Wie hat sich die Strategie seit gestern verhalten. Sehr gut!

      21.11.16
      1. Einstieg Short bei 10700
      2. Gewinnsicherung durch Eröffnung Long und Ausstieg nach Umkehrkerze.
      3. Bei Close nur Short-Position offen daher Absicherung bei 10800

      22.11.16
      1. Kurs eröffnete mit Kurslücke long und somit Shortposition zunächst im Verlust mit 72 Punkten
      2. Es lag ein Short Doppelgap vor
      3. Nachdem DOW Übernacht Allzeithoch nicht halten konnte wurde zuzügliche Shortposition mit Stopp Loss bei 10800 eröffnete.
      4. Es folgte schnelle Gewinnmitnahme für diese Position
      5. Initiale Shortposition ist weiterhin offen und tendiert in Nähe gestriger Eröffnung.

      Trotz Allzeihoch aller US Major Indeces kann sich der DAX nicht nach oben berappeln . Ausbruch long würde erst über Close 10850 erfolgen. Ein bullback DOW ist durchaus möglich. Wichtig ist die Eröffnung am nächsten Montag. Beste Grüße GeorgM
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      @ Instint

      Manches aus Deinem letzten Post ist richtig, aber es stellen sich auch Fragen.
      1. Ist jede abweichende Äußerung oder gar nur Frage gleich eine Attacke?
      2. Gab es in der letzten Zeit überhaupt eine solche?
      3. Ist jede Aktivität, die nicht sofort für einen jedermann einsichtigen Nutzen gleich welcher Art bringt, unmittelbar eine Verschwendung von Lebenszeit, auch wenn das bei allerlei Forengedöns oft den berechtigten Eindruck haben mag?
      4. Muss man sich in jede Sache bis ins letzte Detail vertiefen, um sie grundsätzlich bewerten zu können?
      5. Ist jede nicht zustimmende Äußerung gleich ein Meckern?
      6. Folgt aus der eigenen Nichtanwendung eines Rezeptes eine vollständige Ablehnung?
      7. Ist ein Post in einem zum Meinungsaustausch gedachten Forum ein Hinausposaunen?
      8. Muss jede geäußerte Strategie von jedem Trader verstanden werden, um überhaupt erfolgreich zu sein?
      9. Hat jemand für seine eigenen Misserfolge bei Georg die Schuld gesucht?
      10. Sind diese angenommenen überhaupt Misserfolge existent?
      11. Führt eine funktionierende Strategie auch gleich an die Spitze?
      12. Wird Professionalität, die durchaus mit erheblichem Zeitaufwand verbunden sein kann, in ihrer Ausprägung aber auch durch diesen Zeitaufwand als sinnvolles Maß treffend beschrieben?
      13. Ist der überwiegende Tenor in diesem Forum, dass einem alles in den Schoß fallen müsse?

      Basisregel

      Bei der Dauershort-Trading-Strategie handelt es sich um eine dynmische Fortschreibung der Ergebnisse. Der Random-Kursbewegung wird weitestgehend freien Lauf gelassen. Eingriffe Short/Long erfolgen selektiv in Anlehnung an die FDAX-Trading-Strategie.

      Je höher der DAX-Indexstand um so günstiger der Strategiestart. Der Einfachheit halber erfolgte die Startorientierung an einer 100 Punkte Marke (gestern 10700 = Benchmark). Schlusskurse um 22h Vortag und Eröffnungskurse werden beim Handel jeweils eingezeichnet. Auch der Schlusskurs XETRA-DAX vom Vortag.

      Eingefügt Chart mit Eröffnungkurs Short von 10700. Zum einfachen Verständniss mit einem CFD Kontrakt. Sofern Shortposition positiv, erfolgt Intraday am besten in der Nähe der Marke 10600 eine Gewinnmitnahme durch Eröffnung einer Longposition mit einem CFD Kontrakt.

      Steigt der Kurs in Richtung 10800 wird dort der Verlust durch einen Stop Buy Long mit einem Kontrakt begrenzt.

      Weitere Erklärungen folgen anhand der Kursentwicklung. Beste Grüße GeorgM
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      Man muss nicht unbedingt eine Meinung haben, und wenn man doch eine hat muss man sie auch nicht rausposaunen. Ich hatte mich schon damals im alten Thread vorgestellt und gesagt das ich dank Georg und seiner Strategie ein erfolgreicher Trader geworden bin. Und das schon seit Jahren. Ich war damals als absoluter Neuling im Thema bei Ihm zu Besuch in Spanien, er hat mich herzlich für ein paar Wochen bei sich aufgenommen und wollte keine Gegenleistungen für sein Wissen. Er hat mich ausgebildet und mit viel Geduld und Beharrlichkeit meine dummen Fragen über sich ergehen lassen ;). Ich kann hier nur eins sagen, die Strategie ist im ersten Moment nicht leicht zu verstehen und wer das ganze nicht professionell angeht und LERNT sowie Screentime verbringt, lernt hier gar nichts sondern verliert nur Geld. Der Weg dann bei Georg die Schuld zu suchen ist da der einfachste. Wer hier Geld verliert ist nicht tief genug in die Materie eingetaucht und sollte dies tun bevor er sagt dieses oder jenes funktioniert nicht. Es ist wie bei allem, wenn man zur Spitze gehören will muss man auch tun was die Spitze von einem verlangt, zu glauben das man mit einmal lesen und 3-4 trades der Meister ist dem ist nicht zu helfen. Professionalität beinhaltet 10 Stunden täglich lernen,traden und weiterentwickeln 5 Tage die Woche 250 Tage im Jahr und das über viele Jahre. Wer jetzt noch meckert hat einfach nichts gemacht und glaubt ihm würde im Leben alles in den Schoss fallen. Wer nicht damit erfolgreich wird sollte sich auch was anderes suchen und seine Lebenszeit nicht damit verschwenden diesen Thread oder Georg zu attackieren. LG

      Ich bitte um Geduld.

      Hatte doch bemerkt, dass detaillierte Erklärungen folgen. Auch das Positionsmanagement mit höheren
      Stückzahlen, charttechnisches Intraday Übergewicht mit Longpositionen und auch Intraday zusätzliche
      Shortpositionen folgen. TIme und location !

      Beste Grüße GeorgM

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      Wenngleich die Darlegungen nur durch wenige oder gar niemanden nachvollzogen werden können, ist anzumerken, dass die phantastisch hoch aussehenden Gewinne, je nach (jetzt nicht taggenau nachgerechneten) Marginanforderungen bei einem Hebel von 100 nur eine Rendite bezogen auf die Margin von rund um die 50 % p. a. betragen und damit für kleinere Konten ohne Marktdrawback bei intensivem Zeiteinsatz gar nicht exorbitant sind.

      Insbesondere bei höherer Volatilität (VDAX) sind die Intraday Kursbewegungen unberechenbar. Zur Zeit sind auch bei Seitwärtsbewegungen sehr weite Handelsspannen zu beobachten. Verursacht werden diese durch viele Stop Losses in kurzer Distanz zur Positionseröffnung. Eventuell wirkt sich hier der Hochfrequenz-Handel aus.

      Bei einer Dauershortposition ist man, wie zum Beispiel heute Morgen, bei einem raschen Schub von 100 Punkten nach Süden, der nach positiver Eröffnung nicht einzuschätzen war, immer dabei.

      Der Kernpunkt der Strategie ist die Tatsache, dass, wenn es einem gelingt mit einer Longposition im Tandem mit einer Shortposition auch nur 10 Punkte pro Tag zu schaffen auf Sicht nur Gewinne erzielt werden können.

      Um bei diesem Beispiel zu bleiben wären seit 2000 mit insgsgeamt 4250 Handelstagen, siehe Langfristchart von gestern, 42500 Punkte erzielt worden oder auch 42500€ mit einem einzigen CFD mit niedrigstem Kapitaleinsatz. Diesem Ergebnis müssen wir den DAX Zuwachs von 2590 Pumkten plus Zinsen
      - welche bei den meisten CFD Broker für Shortpositionen nicht anfielen- entgegensetzen. Zum besseren Verständnis stellt man sich zwei separate Konten vor. Mit dem Shortkonto, nach enormen Anfangsgewinnen, seit 2013 ein Verlust von 2590€ und mit den Longkonto ein Gewinn von 42500€. Für Longpostionen fallen keine Zinsen an, da diese nur Intraday gehandelt werden.

      Dieser Handelsansatz gibt allerdings ein Vielfaches her. Ohne Regelwerk geht es auch hier nicht. Fortsetzung folgt. Beste Grüße GeorgM