FDAX-TRADING-STRATEGIE

Gleitende Stop Loss Scala

Verlustmanagement durch gleitenden Stop Loss trägt entscheident zur Gewinnmaximierung bei. Früher schon öfters erwähnt: zu enge Stop Loss sind die eigentlichen Verlustbringer. Für diese Strategie gelten in der Regel 100 Punkte über dem Close um 22h. Ausgenommen bevorstehende Ereignisse die einen engeren Stop Loss oder sogar neutrale Position erfordern.

Im angefügten Chart ist zu erkennen, dass der Schlusskurs 10625 mit 65 Punkte über dem gestrigen schloss. Durch einige Micro Trades konnte diese Differenz bequem ausgeglichen werden.

Der Stop Loss für heute lag bei 10660. Hätte er weiterhin Bestand, könnte er über Nacht oder morgen Vormittag schnell durch eine Longposition getriggert werden. Bei Rücklauf fiele ein Verlust mit einer Longposition an den wir unbedingt vermeiden müssen. Bei 100 Punkte Differenz nach oben sind immer, so wie heute, zusätzliche Shortpositionen möglich. Ausgenommen an einem Trendtag long der sich diese Tage nicht abzeichnet. Wie wir noch feststellen werden, ist ein Trendtag long besser als eine Verlusteinstoppung mit Pull Back. Nota bene: Wäre der Höhenunterschied nicht ausgeglichen worden bliebe der Verluststopp bestehen. Sollte dies einmal eintreten wird die Situation ausführlich erklärt.

Gute Nacht GeorgM

Zusätzlicher Short

Der heutige Stop Loss liegt 100 Punkte über dem gestrigen Close um 22h. Bei dem vorherrschenden Umfeld wäre es sehr ungewöhnlich, dass der Kurs bis zum Stop Loss durchhandelt. Es ergeben sich also Möglichkeiten eine zusätzliche Shortposition zu plazieren. Diese sollte mit 30 Punkten abgesichert werden.

Der nächste Trade erfolgt nur über dem heutigen Tagestief/Tageshoch. Alles macht Sinn und ist logisch!

Break Even Point

Seit der Vorstellung der Strategie mit Eröffnung am 21.11.16 bei 10700 wurde ein Gewinn von 320 Punkten (320€) erzielt. Der Marktzufall kam zur Hilfe. Der Gewinn mit 1 CFD Short und zuweilen im Tandem mit 1 CFD Long setzt sich wie folgt zusammen. Pull Back von 10700 auf zur Zeit 10560 zuzüglich der erzielten Gewinne Long. Ein multiplier wenn während der Handelstage diese mit Gewinn glatt gestellt werden und dann der Kurs weiter fällt.

Der break even point, gerechnet von 10560, liegt somit bei 10880 oder 180 Punkte über dem Eröffnungskurs 10700.

Der jetzige Stop Loss liegt bei 10660. Je höher der break even point und tiefer der Stop loss um so effizienter die Strategie(Gewinn). Natürlich wird der laufend angepasste Stop Loss irgendwann gerissen. Bis zum break even point ein weiter Weg während dessen viele Trades möglich werden. Berichte folgen.

Beste Grüße GeorgM

Der Kernpunkt der Strategie ist die Tatsache, dass, wenn es einem gelingt mit einer Longposition im Tandem mit einer Shortposition auch nur 10 Punkte pro Tag zu schaffen auf Sicht nur Gewinne erzielt werden können.

Hallo Ralf

Die Aussage ist: wenn es einem gelingt. Sozusagen ein eycatcher oder eine positive Provokation zum Nachdenken. Was stört ist eventuell : Jeden Tag. Nein, der Durchschnitt auf Handelstage bezogen ist wichtig denn im langfristigen Mittel legte der DAX nur 1 Punkt Tag zu. Alleine heute waren neben dem
Gewinn für die Shortposition 60 Punkte Long möglich. Also Vorrat. Sagte bereits, dass bei einem manifesten Down Trend überhaupt keine Lonposition zu eröffnen ist. Sichern jedoch einen hohen Gesamtgewinn.

Für diese Strategie sind im Durchschnitt 10 Punkte Long pro Tag ein no-brainer. Bezüglich der Trendtage Long habe ich ausführlich Bezug genommen. Im Laufe des Tages sind in der Regel weitere Short- und Longpositionen möglich. Nur, die Kernposition Short bleibt immer offen. Zumindest bis zu einem
Kurslevel wo eine Drehung in Long möglich wird. Übrigens 10 Punkte beziehen sich solo auf ein CFD Long.

Werde diese Diskussion nur noch auf konkrete Fragen mit Beispielen fortführen. Beste Grüße GeorgM

Es ist doch einfacho so, dass sich nur Wenige die Mühe machen meine Beiträge aufmerksam zu lesen und daher duftige Statements mit viel Beifall machen. Ich erkenne zum Close keineswegs die Kursrichtung am Folgetag. Hatte aber eim Freitag geschrieben, dass die Shortposition bei 10700 offen bleibt und der Stop Loss bei 10750 positioniert ist. Wenn es sich dann ergibt, dass der Kurs fällt, um so besser !

Siehe letzter Beitrag

Fortschreibung Handelstag 28.11.16

Der Gewinn von 100 Punkten wurde mit einer Longposition zum Kurs von 10600 abgesichert.

In der Zwischenzeit wurden 50 Punkte Long gesichert. Warum so wichtig? Je mehr Gewinn mit Long um so höher der Gesamtgewinn am Jahresende. Angenommen Longposition wird bei 10650 glatt gestellt und Kurs fällt auf 10600, dann wird mit der laufenden Shortposition Intraday schon ein Gewinn von 150 Punkten erzielt. In dieser Strategie steckt ein enormes Gewinnpotenzial.

Handelstag 28.11.16

Trendtag Short?

Bis jetzt über 100 Punkte Gewinn seit Close am Freitag. Zur Gewinnsicherung warten wie eine ausgebildete 15M grüne Kerze Long ab.

Beste Grüße GeorgM

Ich habe Deine Postings schon länger locker verfolgt, muss aber zugeben, dass ich bislang nur wenig erfassen konnte.

Alex, wer sich noch nicht länger mit der Bewegungsdynamik des DAX beschäftigt hat wird aus den wenigen Beiträgen zur FDAX-Dauershort-Trading-Strategie die Essenz noch nicht feststellen können.

Der Kernpunkt der Strategie ist die Tatsache, dass, wenn es einem gelingt lediglich mit einer Longposition im Tandem mit der Shortposition auch nur 10 Punkte pro Tag zu schaffen auf Sicht nur Gewinne erzielt werden können.

Beispiel: Der DAX steigt im Berichtsjahr 2017 um 2000 Punkte. Trotz der gegen den Trend laufenden Shortposition würde dann ein Bruttogewinn von 500€ erwirtschaftet. Im Berichtsjahr ergeben sich im großen Zeitrahmen bedeutende Schwankungen mit Tiefs und Hochs. Intraday ebenso und zwar wird der Vortagesschluß um 80% am Folgetag zumindest zeitweise unterschritten. Hier ergeben sich enorme Möglichkeiten mit zusätzlichen Short- und Longpositionen. In der Berichtsfolge werden diese dargestellt.

Ralf hat mich Recht auf Trendtage aufmerksam gemacht. Diese sind bei diesem Handelsansatz allerdings viel leichter zu handeln.

1. Bei einem Trendttag Short greift sofort die offene Shortposition. Zu achten ist jedoch darauf, dass die Gewinnmitnahme durch Eröffnung einer Longposition nicht zu früh geschieht und weiter unten eine weitere Eröffnung Long = 1 Short + 2 Long nicht in den Verlust läuft. Bei einem manifesten Down Trend
muß auch gar keine Longposition eröffnet werden.

2. Bei einem Trendtag Long greift der Stop loss durch Eröffnung einer longposition = 1Short + 1 long. Wenn der Kurs weiter nach oben gehandelt wird Gewinne für die dann zusätzliche Longposition anfallen. Beispiel: morgen läuft der Kurs von 10700 über den für morgen gesetzten Stop Loss bei 10750 mit Eröffnung einer Longposition weiter auf 10850 dann fällt für die longpostion ein Gewinn von 100 Punkten = 10 Tagessätze Long an.

3. Bei Eröffnung der Erstposition Short bei 10700 liegt der Stop Loss bei 10800. Wenn bestimmte Situationen eintreten, wird der Stop Loss angepasst oder zum Schlusskurs direkt eine Longposition eröffnet. Beispiel: über das Wochende stehen wichtige Ereignisse an.

Dazwischen können sich viele Kursvarianten ergeben, die, wenn sie anfallen, ordentlich dokumentiert werden.

Sicherlich könnte dieser Beitrag besser formuliert werden. Bin müde, habe morgen keine Zeit und bitte um Dispens.

Beste Grüße GeorgM

Danke Ralf

meinte, dass Erkennung der Trendtage ausführlich in der FDAX-Trading-Strategie beschrieben wird.

Verluste entstehen in erster Linie aus der Unwilligkeit eine Trading-Strategie zu schreiben und den Handel aus falschen Beweggründen zu beginnen.

Der Candletalk hat viele neue Mitglieder und daher erlaube ich mir noch einmal darauf hinzuweisen, dass die FDAX-Trading-Strategie ohne dieses Forum nie geschrieben und durch den VTAD(Verband technischer Analysten Deutschlands) unter Forschungsarbeiten veröffentlicht worden wäre.

vtad.de/sites/files/forschung/…-strategie_award_2011.pdf

Die FDAX-Dauershort-Trading-Strategie basiert auf der FDAX-Trading-Strategie. Bei meiner fortlaufenden Berichterstattung werde ich daher auf gewisse Teilaspekte wie Erkennung eines Trendtages nicht näher eingehen.

Eingefügt Statistik der letzten 3 DAX- Handelsjahre. Je höher der Kurs um so dünner die Luft für neue Höchststände. Jahreshoch und Jahrestief lösen sich zum Vorteil der Strategie ab. Beste Grüße GeorgM

NEIN !!!