long mit 3850. das gap und die alte suppurt zone lassen die 3850 als sl zone sinnvoll erscheinen. die bollinger drehen mächtig auseinander. spricht zunächst mal für fortgang der erholung. durch den starken kursanstieg kann dieser long auch nur noch gering in verlust kommen.

abrechnung short: entry 3875 - exit 3850 = 25 Punkte
hätte mehr sein können, ich persönlich wollte aber nicht mehr dieses ganz kurzfristige hin und her, weil es, wie beschrieben, mir nicht liegt.

Zur Zeit lasse ich nebenher einen blanken stundenchart mitlaufen, der die stundenschlußkurse zeigt. ist ganz interessant, welche supports und widerstände man dadurch erkennen kann.

blueeyemax

wer seinen stop auf 3837 gelegt hatte, wurde knapp ausgestoppt.
wer nach dem schließen des gap long gegangen ist, hat schon reichlich punkte plus.
ich persönlich erwarte nun morgen den break des abwärtstrends (bei 3840) und hoffe das der alte support/widerstand bei 3850 auch gleich genommen wird. wenn die taxen kein fake waren, könnte es mal mit der reaktion nach oben klappen.

blueeyemax

@ll,

nun gehen wir schon durch die untere trendlinie! wer möchte, könnte den stop auf 3837, die 17.00 h kerze und high von gestern , nachziehen. ts 45 würde jetzt auf 3830 liegen. wem das zu weit weg ist, sucht sich einen eigenen sl. für mich persönlich gelten abwärtstrend und wma als stop-maßstab.

wir haben heute morgen mit einem gap nach unten eröffnet. ganz aggressive können auch ein schließen des gap auf stundenschlußbasis handeln und dann long gehen. dann gilt es aber eigene sl zu setzen und die situation am moni zu überwachen.

die frage, welche sich alle stellen, ist, wann kommt der gegenmove und wie heftig wird er ausfallen. im märz und mai kam der richtige gegenmove erst nach beendigung der abwärtsbewegung (zwischenzeitliche konsolidierungen unberücksichtigt). deshalb ist wichtig, stops zu setzen und gewinne zu sichern. ansonsten werden aus gewinnen schnell ausufernde verluste.

happy trading

blueeyemax

@ll,

der sl wird angepaßt auf die letzten, vorherigen tiefs, also 3850.
in den ersten handelsstunden wird morgen der abwärtstrend ebenfalls bei 3850 angelangt sein. dto. der wma 50.

also wenn kein besonderer turn kommt, sieht es weiter short aus. ob und wann wir die 3800 brechen wird man sehen. diesbezügliche prognosen sind oft am nächsten tag altpapier.

Wer am Anfang den short zu 4040 eröffnet hat, brauchte eigentlich bis heute nicht verkaufen, da keine neuen swinghighs ausgebildet wurden.

blueeyemax

@ll,

ich habe die charts entrümpelt und vereinfacht. Statt kama habe ich jetzt einen wma im chart. dss, sma, cci und momentum bleiben ganz außen vor. wenn sich ein trendbruch andeutet, werde ich mal bei den indis vorbeischauen ob sich divergenzen ausbilden. ansonsten gilt das motto Kiss, wie in einem beitrag auf der startseite von godmode beschrieben.

vermutlich werde ich in zukunft nur einmal am tag posten, vermutlich spätabends. eine umstellung auf tageschart behalte ich mir irgendwann nach gutdünken vor. für den support und die guten wünsche in den anliegenden postings bedanke ich mich noch einmal recht herzlich.

für den heutigen tag sind im dax die entscheidenen kursmarken nach oben leicht erkennbar. vorsichtige steigen aus, wenn der abwärtstrend gebrochen wird.

long-einstieg bei stundenschluß über 3883, dem letzten hoch und auch der horizontalen widerstandslinie. entspricht durch zufall fast dem ts 45 bei 3877 (heutiges tief 3832). dennoch ist der long nicht ohne risiko, da die zahlreichen hochs der letzten tage als widerstand nach oben wirken. vermutlich gibt es auch nur eine kurze korrektur, da die kurse fast widerstandslos trotz bullisher kerzen auf tagesbasis (3 hämmer) nach unten ging. trotzdem bleibt die entwicklung der korrektur abzuwarten.

blueeyemax

@all

Daytrading ist ein hartes Geschäft und erfordert unglaublich viel Disziplin und Durchhaltevermögen. Ich kann nur zu gut verstehen, wenn das an die Nerven geht, denn das stundenlange Warten ermüdet und lässt einen hin und wieder nach einer Reihe von Fehltrades einfach nur verzweifeln, auch wenn am Ende das Ergebnis stimmen sollte.

Ich habe deshalb auch nach Alternativen gesucht, um nicht zuletzt die Lebensqualität zu erhöhen. Das Problem ist, das in einem System jeder Trade mitgemacht werden sollte, aber das passt eben nicht immer zeitlich.

Ich bin ebenfalls zu dem Schluss gekommen fast ausschließlich nur noch EOD zu traden.
Geht man davon aus, dass z.B. Candle 60 etwa 3000 Punkte im Jahr erreicht ( ich weiss theoretisch ist mehr drin ) und EOD etwa 1200 Punkte, oder sagen wir 1000, dann muss ich den Einsatz verdreifachen um letztendlich auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Dagegen muss man allerdings auch mal ein paar mehr Punkte Verluste einplanen.

Das angenehme daran ist, dass die Signale einmal am Tag überprüft werden und das Setup danach aufgestellt wird.
Ich habe nach vielen Backtests 4 Underlyings gewählt: DAX, TecDax, Nikkei und Eurostoxx, überprüfe aber gelegentlich auch neue.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und würde das Setup im Moment auch nicht verändern wollen. Wie bei Candle 60 ist es wichtig jedes Signal zu traden. Bei EOD geht das aber wesentlich ruhiger. Das habt ihr ja selbst schon gemerkt.

Das schliesst natürlich nicht aus gelegentlich auch mal wieder nach Candle 60 oder anderen reinen Intraday Signalen zu handeln
Letztendlich haben die Erkenntnisse durch Michaels System und der Austausch hier im Forum zu diesem Trading Stil geführt.
Deshalb mein Dank an Michael und alle anderen Profis im Forum.

Weiter allen viel Erfolg und ein schönes WE

BoB

@Blueeyemax

Respekt vor Deiner Entscheidung und Deiner Offenheit. Wie weiter unten gepostet sind meine Überlegungen ähnlich und ich kann daher Deine Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Es wäre trotzdem sehr schön wenn Du unserem Forum mit Deinen interessanten und hochqualifizierten Beiträgen erhalten bleibst.
Grüße und Danke für die bisherigen Beiträge
Pucon

@blueeye

Ich kann Deine Entscheidung voll und ganz nachvollziehen, denn ich selbst weiß auch nicht wie lange ich das durchhalten kann. Der letzte Downmove hat es wieder einmal bestätigt, dass es der psychische und physische Stress, dem man sich als Daytrader tagtäglich aussetzt, eigentlich gar nicht wert ist.

Beispiel:
Mein erster Short-Einstieg erfolgte am 01.07.04/13:00 bei 4094 (besser hätte man ihn fast nicht erwischen können) und seither gab es keine einzige Wellenüberschneidung in den zwischenzeitlich aufgetretenen Swing-Highs. Als "Trendfolger" mit einem längeren Zeithorizont wäre man demnach immer noch Short und man hätte sich das ganze Hin und Her ersparen können. Ergebnis bisher 275 Punkte brutto. Bei mir stehen nach zwischenzeitlich absolut unnötigen Fehltrades lediglich 125 Punkte brutto zu Buche. Gut - nun könnte man einwenden, dass solch ausgeprägte Trendphasen im 60min-Bereich nicht allzu häufig auftreten, aber da muß ich mir wie Du die Frage stellen, ob es das vermeintliche Mehrergebnis wirklich wert ist, denn das gesamte Lebensumfeld leidet doch sehr darunter. Ich hatte zwar in meinem ursprünglich ausgeübten Hauptberuf auch einen 10-12 Stunden Tag, aber danach wurde das Büro abgeschlossen und es war sozusagen "Schicht im Schacht". Im Gegensatz zur derzeitigen Situation in der man schon mal die eine oder andere schlaflose Nacht zu bewältigen hat und am Tag darauf aber trotzdem wieder 100%ig fitt sein sollte.

Also auch ich würde mich freuen, wenn es weiterhin unter dem Pseudonym "blueeye" hier im Forum etwas zu lesen gäbe und würde eine weitere Zusammenarbeit, vielleicht auf einer anderen Basis, durchaus zu schätzen wissen.

Also halte die Ohren steif - irgendwann wird wohl jeder von uns einmal vor solch einer Entscheidung stehen und ich hoffe für mich, dass ich diese dann auch so kompromisslos und zielstrebig umsetzten werde.

Schönes Wochenende.

hallo blueeyemax, pop2pop,prax:

ich freue mich schon jetzt auf deine beiträge im "blueeyemax daliydax thread.
Tolle Idee, ich bin sofort dabei.

mfg gerd

blueeyemax,

ich kann deine erfahrungen und erkenntnisee nur bestätigen.

dax auf 60 min mit zertis ist nur möglich, wenn man sonst überhaupt nichts mehr machen will. ich habe gestern eine ähnliche entscheidung getroffen und werde nur noch trendfolgend auf tages- und wochenbasis arbeiten.

vor deiner offenheit und deiner bereitschaft erkenntnisse umzusetzen kann ich nur den hut ziehen.

ich freue mich schon jetzt auf deine beiträge im "blueeyemax daliydax thread.

prax, sm, hintman, klaa1,exlibris, pucon, @ll,

ich habe für mich die entscheidung getroffen, kein daytrading nach candle 60 oder anderen systemen mehr zu machen. Ich hatte diesbezüglich schon angedeutet, daß hier eine entscheidung ansteht.

gründe sind unter anderem die, wie von prax dargelegt. vorbörse hochgetaxt, eröffnung runtergeknallt, wieder erholt, seitwärts , bei zahlen wieder runter bis börsenschluß, dann auf fdax gewechselt, zieht wieder an, nach 20.00 h emikurse verfolgt und um 22.00 h tot ins bett gefallen. das ist dann ein sogenannter 15 std. tag wenn man alles im griff haben will.
Vielleicht ist der Dax auch das falsche vehikel. wenn wir sowieso an usa hängen, könnte man ja gleich den ndx 100 traden (wegen der höheren vola).

zudem habe ich nicht die zeit ständig am moni zu hängen. es gibt auch andere dinge im leben. auch macht mich persönlich der ticker mit den blinkenden kursen ganz kirre. ich habe große schwierigkeiten in diesem kurzfristigen zeitfenster diszipliniert vorzugehen. mit dieser flut von infos, welche man aus allen ecken bekommen kann, ist man schon ein wenig verwirrt und überfordert. ich komm damit nicht klar und höre deswegen damit auf, solange es noch geht. ich hatte schon früher daytradingversuche unternommen. es ist alles mit dem selben ergebnis verlaufen. Ich habe auch mit meiner Frau über das Problem gesprochen(wozu ist man sonst verheiratet) und wir sind gemeinsam zum ergebnis gekommen, daß wir daytrading nicht brauchen, um erfolg an der börse zu haben.

ich hatte zuletzt auch das gefühl, das ich mehr dss trading mache, als trendtrading. für mich persönlich kann ich die stundencharts zum ein-/ausstieg aus einem längeren trend vielleicht mal gebrauchen. aber nicht täglich.

ich habe beim backtesten und durch die beiträge der anderen forummitglieder hier im thread in zwei monaten sehr viel gelernt. Dafür auch herzlichen dank an die mitglieder dieses forums.
ich werde den dax auf daily basis nach candle und den trendmethoden wie hier im thread vorgestellt, weiter handeln.

habe heute in 20 min einen back test von heute bis 27.10.03 gemacht und bin dabei auf ein ergebnis von über 1200 pkt. gekommen. der dax hat seitdem über 450 pkt zugelegt. also ein sehr gutes ergebnis. näheres hierzu folgt später in diesem thread. wenn man sieht das die großen Fondsgesellschaften dieses jahr den Dax nicht geschlagen haben, ist das o.a. ergebnis sogar phänomenal.


So, ich stelle meine o.a. erkenntnisse zur Diskussion. wenn jemand den kürzerfristigen handel hier weiter posten will, habe ich nichts dagegen. ich würde für meine längerfristigen Anlagen gegebenfalls einen neuen thread aufmachen. muß aber erstmal über die ganzen dinge schlafen.

ps.: im candle60 bereich sind wir natürlich immer noch short.

blueeyemax

hallo blueeyemax,
vielen Dank für deine Beiträge zum Backtest. Es ist sehr aufschlußreich. Jedoch wie du schon schreibst:

unter realen bedingungen muß man sicher einige punkte abziehen, da verkauf und kauf neuer position nicht zu gleichen kursen erfolgen kann. auch die emi kurse sind ja ein wenig differenziert.

Ich habe meine liebe Not mit meinen Stops: beim Handel mit Mini-Futures von Abn-Amro wird nach Börsenschluß nach F-Dax getaxt und bei Optionsscheinen der Dt. Bank gilt nach 17.30 Uhr der DB-DAX. Auch wenn morgens ein Eröffnungsgap vorhanden ist. nützt der Stop loss nicht viel.
Wenn mit relativ engen Stops gearbeitet wird, wie die Regel nach Hintmann " 3 Punkte unter/über der Einstiegskerze" habe ich trotzdem keine Sicherheit, da man entweder abgefischt wird oder die Eröffnung haut total rein, sodass schnell 10-20 Punkte unter dem Stop loss eröffnet wird. Dies ist meiner Ansicht nach die größte Crux beim Börsenhandel, obwohl ich nur den DAX handele wegen geringerer Vola als bei Einzelaktien Leider kann dadurch keine vernünftige Performance erwirtschaftet werden. Frage : Ist der Handel über d4f vorteilhafter, welche Scheine. welcher Hebel, wie kann ich das Übernachtrisiko in den Griff bekommen . denn wenn ständig gewechselt wird hat man viele trades aber dadurch auch keine bessere Performance?

mfg Prax

kama 38 zieht zur Zeit nach unten. dss schalte ich für mich aus.
es gelten für mich jetzt die chartmarken 3887 und 3900. 3887 als stop des laufenden short und 3900 um auf stundenbasis in long zu switchen.


sm, du hast völlig recht, gute ergebnisse im backtest zu erzielen ist das eine, sie wie mit dss in die praxis umzusetzen eine andere. werde hierzu für mich noch etwas überlegen.

blueeyemax

@Blueeyemax

besten Dank für Deine Ergänzungen.
Ich bin gerade dabei auch für mich die Zahl der Trades zu reduzieren, da ich nach Analyse meiner Trades wieder mal feststellte, daß der Spruch "hin und her macht Taschen leer" einen Kern Wahrheit besitzt. Vor allem wäre ich mit weniger Trades punktemäßig deutlich erfolreicher gewesen. Als erste Gegenmaßnahme lasse ich zwar den Monitor an, werde aber nicht dauernd davor sitzen. Das verleitet mich schon mal nicht zu unüberlegten Kurzschlußhandlungen wie es anscheinend auch anderen hier im Forum geht. Die Stops werden vielleicht etwas großzügiger nachgezogen, vor allem wenn die Position schon im Profit liegt und auch im übergeordneten Zeitrahmen (z.B. DAX-Tageschart ein Trend noch intakt ist). Bei Seitwärtsbewegungen werde ich mich eher raushalten sorfern es mir gelingt diese zu erkennen. Ansonsten ist es manchmal ganz sinnvoll zum Laufen zu gehen oder ein gutes Buch zu lesen als ständig vor dem Bildschirm zu sitzen und mit brennenden Augen ins Bett zu gehen.

Übrigens habe ich festgestellt, daß Dein Ansatz schon für sehr kleine Depots geeignet ist (im Gegensatz zum original Candle 60, wo man mindestens 1000 Zertis handeln sollte). Wenn ich richtig gerechnet habe ergibt sich bei Deinem Backtest folgendes Ergebnis nach Stückzahlen gelistet:
(eingerechnet sind 2 Punkte Spread, 24 Euro Gebühren, bei 98 Trades also insg. 2.352 Euro; keine Slippage)

Stück / Ertrag in Euro (also nach Spread und Gebühren)

200 3.596
300 6.570
400 9.544
500 12.518
800 21.440
1000 27.388

Das sind sehr beachtliche Ergebnisse bei diesen extrem kleinen Stückzahlen. Vor allem wenn man sie noch auf das Jahr hochrechnet könnte man also mit nur 500 Zertis bereits ein ordentliches durchschnittliches "Monatsgehalt" von ca. 1.500 Euro erreichen. Wenn man das nur annähernd in der Praxis umsetzen könnte, wäre das unter Renditegesichtspunkten sehr sehr bemerkenswert.

Gruß Pucon

@blueeyemax

ich möchte mich bei Dir für Deine Arbeit bedanken, da ich weiss was für eine Arbeit (Zeitaufwand) dafür erforderlich ist.

Leider habe ich persönlich mein DSS-EOD-System (mit ähnlichen Ergebnissen) in der Praxis nicht "durchgestanden". Was im Backtest relativ simple ist, nämlich die Schnittpunkte von DSS+SMA zu simulieren (ich hatte zusätzlich noch Extremzonen mit einbezogen) und danach die Trades einzugehen, ist in der Praxis relativ schwierig umzusetzen.

Deshalb empfehle ich, gerade bei DSS, unbedingt umfangreiche Papertrades unter realen Bedingungen, einfach um zu testen, ob man selbst mit DSS in der Praxis klarkommt.
sm

@ll,

die von pucon gewünschten parameter sind jetzt eingefügt.

was ich noch statistisch erfassen will ist, zu welcher uhrzeit die signale erfolgen. ich behaupte mal, morgens und nachmittags. man könnte demnach mittags baden gehen oder schlafen etc. aber waarten wirs ab.



Zeitraum: 27.10.03 – 12.07.2004
Tradeanzahl: 98
Ergebnis: 3170 Punkte

pro trade wurden durchgängig 1000 Zertis angenommen.
Depotsumme: 1000 € Startkapital, am 12.7.04 28460,- €

Max. Verlusttrades: 3 in Folge
Max Gewinntrades: 9 in Folge

Höchster Gewinn: 282 Punkte
Höchster Verlust: - 39 Punkte

Gewinntrades: 64
Verlusttrades: 34

Gesamtgewinnpunkte: 3761
Gesamtverlustpunkte: 591

Durchschnittlicher Gewinn: 49,53 Punkte
Durchschnittlicher Verlust: 17,38 Punkte

Tradeanzahl:
Nov. 10
Dez. 10
Jan. 12
Feb. 6
Mär. 7
Apr. 8
Mai 23
Jun. 14

pucon,

daß nicht einmal 45 Punkte minus realisiert wurden, liegt daran das dieser ts 45 ja an das höchste hoch/tiefste tief angehängt wurde. also wir gehen 10 punkte in die richtige richtung und dann fürchterlich in die gegenrichtung. ts 45 wird mit -35 punkte ausgelöst. ansonsten wurde der switch durch trendbruch, candle-formation oder dss ausgelöst.

der ts 45 ist auch nur dafür da, falls sich keine kursmarken als stop ergeben.
man könnte vielleicht auch einen anderen nehmen, der z.B. nach der vola ausgerichtet ist. ich habe den ts 45 hier im test nur durchgezogen, um eine feste marke zu haben. am ende ist man froh, wenn man fertig ist, sowie das ergebnis als handelbar empfunden wird.

deine anderen fragen muß ich dann noch mal durchackern. ich warte noch ein wenig, falls andere auch noch fragen haben.

ich persönlich werde die anzahl der trades wohl noch weiter reduzieren, da ich die kurzfristigen mit dss wohl zeitlich nicht durchhalten kann. es ist schon bekloppt, aber man hätte seit 1.7. short bleiben können, da bis heute kein swinghigh von unten durchbrochen wurde. ergebnis 1 trade und bis jetzt 193 punkte gewinn. stattdessen habeich persönlich mit dss und eigenen unfähigkeiten/zappeligkeiten etc. 9 trades gemacht und 104 punkte gewinn vor spesen erreicht. zudem die meiste zeit vor dem moni verbracht.

vielleicht regt der letzte absatz ja auch zur diskussion und neuen ideen an.

blueeyemax

@bueeye

Dieser Server macht mich noch wuschig, schon wieder zweimal eingestellt.

@bueeye

Auch ich möchte mich bei Dir für Deine Arbeit und die fleißigen Postings tagsüber bedanken, da ich weis was dahinter für eine Arbeit steckt. Und ohne dies wäre hier im Thread kein Austausch untereinander möglich.

@Blueeyemax,

vielen Dank für Deine gute Arbeit. Das sieht ja auch sehr gut aus. Sympatisch finde ich, daß man mit weniger Trades auskommt (ich schätze etwa 60 % im Vergleich zum Original Candle 60). Die größte Verlustposition betrug nach Deinem Test nur 39 Punkte. Hat dann der Worst Case Stop von 45 Punkten nie gegriffen, oder hast Du einen anderen benutzt? Hast Du evtl. noch weitere Details?
- Zahl Gewinner/Verlierer
- Durchschnittlicher Gewinn
- Durchschnittlicher Verlust
- gesamte Gewinnpunkte / gesamte Verlustpunkte

Danke und Gruß
Pucon