FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      @blueeye

      Ich hoffe doch, dass das Tageshoch geknackt wird und wenn es nur um 0,5 FDAX-Punkte überschritten wird, damit mein Signalsystem in den Short-Modus switchen kann. Vorausgesetzt dieses neue Tageshoch wird nicht vom ZYK5 bestätigt!

      Ansonsten würde ich auch lieber "baden" gehen. Da mein System jedoch noch nicht automatisiert ist - wird´s wohl nichts damit werden.

      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Halbzeit !!!

      Die Position bewegt sich nach wie vor in der Gewinnzone. Der Long-Modus ist immer noch aktiv. Ein Gegensignal wurde vom ZYK5 bisher noch nicht "aktiviert".

      Jedoch ist im folgenden Handelsverlauf verstärkt darauf zu achten, ob im Falle eines neuerlichen Test bzw. Überschreiten des Tageshochs, dieses vom Indikator bestätigt wird. Der Long-Trade wird deshalb mit dem PTP-TS fortgeführt.


      Aktuelle Positionierung:

      Long-Trade/15min (Buy-Limit: 02.08.04.04/16:45)

      Trade-Nr. 73
      Stop-Buy: 3876,0 (DAX 3866)
      Sell-Stop: 3885,5 (DAX 3875) PTP-TS (Einstellung für aktuelle Trendintensität 0.02/0.044/1)
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      RE: FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      exlibris,

      was meinst du, wo schieben wir hin? wird das tageshoch heute noch geknackt oder testen wir die 3850 erneut?

      wenn man nicht investiert wäre, könnte man seine orders plazieren und baden gehen.

      blueeyemax

      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Anbei noch ein Chart. Hieraus ist sehr schön das Verhalten des Signalsystems in ausgedehnten und unvolatilen Seitwärtsphasen zu erkennen. In der Regel generiert das System lediglich kurz nach einer starken Bewegung (hier abwärts) ein Fehlsignal (siehe L21), bevor diese erkannt wird. Dies lässt sich jedoch durch den Einsatz des PTP als TS nicht vermeiden. Jedoch handelt es sich hierbei in Bezug auf die vorhergehende Bewegungsrichtung eher um vergleichsweise geringe Verluste.
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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Stelle bezüglich der Anfrage von amazon nochmals einen etwas älteren Chart aus meinem Trading-Archiv zum besseren Verständnis ein, da hierin sämtliche Variationen vorkommen.
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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      @amazon

      Der PTP hat innerhalb des Signalsystems folgende Aufgaben:


      1. Er dient als "Auslöser" für ein vom Signalgeber ZYK5 "aktiviertes" Handelssignal (bei PTP-Switch).

      2. Er gilt als alleinige SL-Variante für die eingegangene Position innerhalb des Systems (= PTP-IS bzw. PTP-TS).

      Lediglich der Signalgeber selbst kann bei auftretenden Divergenzen (= "aktiviertes" Gegensignal) zum Kursverlauf des FDAX als eigenständiger TS fungieren. Dazu muß die Position im Vorfeld jedoch bereits mit mindestens +70P im Buchgewinn gestanden haben (= GS70-TS).

      RE: FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      @ exlibris

      Da ich ebenfalls den PTP im Dax60 als StopBuy und StoppLoss verwende interessierts mich, ob du deinen PTP auch als Gewinnstop einsetzt oder ob du es wie hintman mit einer 30/20 bzw 45/20 Regel hälst.
      Den PTP als TS-win sozusagen zu nehmen, bin ich mir nämlich nach meinen Backtests nicht so im Klaren.

      gruß amazon95

      RE: FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      sm, exlibris,

      es ja auch durchaus möglich, daß wir morgen erstmal einen schub nach oben bekommen und dann mal wieder satt nach unten fahren. dann hätten beide systeme mehr oder weniger recht gehabt.

      wenn morgen die 3900 nicht standhaft genommen werden, sehen wir uns sowieso nochmal die die 3850 an. dann wieder die frage hält sie oder nicht, wie immer das alte spiel.

      wichtig ist, wie exlibris schon gesagt hat, daß man das system durchzieht. sonst fängt man an herumzueiern. diese erfahrung habe ich jetzt schon mal gemacht und sie kostet mehr geld, als wenn man nach system verluste einfahren muß.

      in diesem sinne wünsche ich allen morgen

      ein

      extremly profitable trading

      blueeyemax

      RE: FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      @sm

      Dies ist aufgrund des unterschiedlichen Aufbaus der Handelssysteme meines Erachtens nicht verwunderlich. Beide haben ihre Stärken und Schwächen, die sich jedoch auf den ersten Blick nicht überlagern. Insofern sollten sie in unterschiedlichen Handelssituationen auch unterschiedlich performen.

      Das wichtigste hierbei ist jedoch, dass man Ihnen anhand empirischer Untersuchungen vertrauen kann - das hast Du für Dein System sicherlich bereits abgeklärt - und auch danach jedes Signal entsprechend handelt. Für mein Signalsystem suche ich, wie Du ja weist, noch den längerfristigen statistischen Beweis über einen Back- und Forwardtest. Zwar sollte dies anhand des relativ einfachen Handelsansatzes grundsätzlich möglich sein. Jedoch stellt mich die Beschreibung der bereits erläuterten Divergenzen im Signalgeber (in einer Formelsprache) vor ein größeres Problem, da ich nicht das nötige Know-how zur Programmierung habe. Obwohl sie für ein einigermaßen geschultes Auge eigentlich leicht zu erkennen sind. Und gerade diese stellen nun mal den "Filter" für viele performancebelastende Fehlsignale dar.

      Insofern nochmal ein herzliches Dankeschön für Deine bisherige Unterstützung hierbei.

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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Anbei das heutige Update zum Handelsschluss des FDAX.

      Die eingegangene Long-Position konnte sich zum Handelsende noch in die Gewinnzone bewegen und den PTP-TS für den morgigen Handelsbeginn noch etwas nach oben ziehen (3862,0). Die Long-Position wird nun im weiteren Verlauf durch den PTP als TS abgesichert und fortgeführt. Ein Gegensignal wurde durch den ZYK-Indikator bisher noch nicht "aktiviert".


      Aktuelle Positionierung:

      Long-Trade/15min (Buy-Limit: 02.08.04.04/16:45)

      Trade-Nr. 73
      Stop-Buy: 3876,0 (DAX 3866)
      Sell-Stop: 3862,0 (DAX 3850) PTP-TS (Einstellung für aktuelle Trendintensität 0.02/0.044/1)
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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Die in der Vorgängermeldung angesprochene bullische Divergenz im ZYK5 hat sich im weiteren Handelsverlauf durchsetzen können, woraufhin das bereits "aktivierte" Long-Signal durch den PTP-Switch ausgelöst und die Short-Position mit einem kleinen Gewinn geschlossen wurde.


      Short-Trade/15min (Sell: 02.08.04.04/09:01 - Close: 02.08.04/16:45)

      Trade-Nr. 72 (Re-Entry)
      Sell-Stop: 3893,5 / Ausführung 3887,0 (DAX 3883 / Ausführung 3874)
      Stop-Buy: 3876,0 (DAX 3866)
      Profit: +11P (DAX +8P)

      Wochen-Performance: +8P
      Monats-Performance: +8P
      Gesamt-Performance: +1009P (seit 01.05.04)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Spread und Gebühren.Die Netto-Performance kann dem monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.



      Aktuelle Positionierung:

      Long-Trade/15min (Buy-Limit: 02.08.04.04/16:45)

      Trade-Nr. 73
      Stop-Buy: 3876,0 (DAX 3866)
      Sell-Stop: 3856,0 (DAX 3845) PTP-TS (Einstellung für aktuelle Trendintensität 0.02/0.044/1)
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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Da die aktuelle Signallage bereits gestern ausführlich besprochen wurde und ich heute einige andere Sachen zu erledigen hatte, habe ich mich vormittags mit Beiträgen zum Signalsystem etwas zurückgehalten.

      Wie aus dem beigefügten Chart ersichtlich ist, wurde aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage das Short-Limit bereits zur Handelseröffnung getriggert. Die Position wurde bereits zum Eröffnungskurs eingegangen. Ein Rücklauf war hier nicht abzuwarten, da das Down-Gap nicht > 20P war.

      Derzeit bildet sich im ZYK5 bereits eine einfache Divergenz zum Kursverlauf aus, was die "Aktivierung" eines Long-Signals bedeutet. Dies hat jedoch bisher noch keinerlei Relevanz auf die eingegangene Position, da sich diese weder bereits mindesten mit +70P (max. Buchgewinn) im Gewinn befand, noch der PTP-TS ausgelöst wurde. Die Position wird somit unverändert mit dem PTP-TS fortgeführt. Sollte sich diese im weiteren Verlauf weiter in die Gewinnzone bewegen (mindestens +70P) hätte das bereits aktivierte Long-Signal - sofern es dann noch Bestand hat - zur Folge, dass diese dann zum nächsten Periodenschluss (15min) glattgestellt würde.


      Aktuelle Positionierung:


      Short-Trade/15min (Sell: 02.08.04.04/09:01)

      Trade-Nr. 72 (Re-Entry)
      Sell-Stop: 3893,5 / Ausführung 3887,0 (DAX 3883 / Ausführung 3874)
      Stop-Buy: 3896,0 (DAX 3886) PTP-TS Einstellung für die aktuelle Trendintensität = 0,02/0,0044/1
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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Wie aus dem beiliegenden Chart ersichtilich ist waren am Freitag die Einsteigsbedingungen für die Short-Position (Trade-Nr. 72) noch nicht erfüllt, da der Signalauslöser (PTP) in der falschen Einstellung (0,02/0,0047/1) mitgelaufen ist. Richtigerweise sollte in Seitwärts- und Konsolidierungsphasen (angezeigt durch WMA45) der PTP in der Einstellung 0,02/0,0044/1 benutzt werden. Das System wäre demnach noch flat. Das Short-Signal ist aufgrund der ZYK5- Divergenz jedoch immer noch "aktiviert" und würde durch den PTP (0,02/0,044/1) ausgelöst werden (FDAX zur Handelseröffnung Montag zunächst bei 3893,0 / DAX zunächst bei 3882) .

      Da ich jedoch den Trade auch tatsächlich im DAX gehandelt habe werde ich für Montag den 02.08.04 den PTP-TS in der "falschen" Einstellung (0,02/0,0047/1) mitlaufen und insofern meine Position bei eventuellen Erreichen ausstoppen lassen (FDAX zur Handelseröffnung zunächst bei 3924,0 / DAX zunächst bei 3913).

      Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit werde ich den Trade-Nr. 72 in der ursprünglichen Form nicht in die Systemperformance mit aufnehmen, da er klar entgegen der Systemregeln eingegangen wurde. Ich hoffe es ist für alle einigermaßen verständlich "rübergekommen".
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      RE: Fact-Sheet Juli 2004

      @sm

      Noch etwas. Beim letzten Trade ist mir nochmals ein kleines Mißgeschick passiert. Benutze die PTP-Einstellung 0.02/0.0047/1 eigentlich nur in starken Trendphasen. In Seitwärts- und Konsolidierungsphasen benutze ich einen geringeren Beschleunigungsfaktor (PTP 0.02/0.0044/2). Nach diesem wäre ich somit noch nicht Short. Könnte mich auch schon wieder ärgern! Somit hätte ich mir das Overn-Night-Risk über WE sparen können.

      RE: Fact-Sheet Juli 2004

      @sm

      Ich habe es nicht als emotional verstanden, da ich weis wie schwierig es ist sich auf diesem Wege zu verständigen. Man kann eben gerade nicht seine Emotionen schriftlich in der Form widergeben, wie es vielleicht in einem persönlichen Gespräch der Fall wäre. Insofern habe ich Deinen Beitrag nicht in den "falschen Hals" bekommen.

      RE: Fact-Sheet Juli 2004

      Hi Exlibris
      somit war es topp gelöst von Dir. Ich hatte den Kurs auch im Trader, habe es verworfen, Limit 4-5 Punkte tiefer eingegeben + virsuellen SL und Trader geschlossen. Leider sprach eben dann der Verlauf gegen mich. Das war am Donnerstag.
      Wie gesagt keine Kritik, vielleicht von mir auch etwas emotional geschrieben, weil ich mich gerade über die 3828 "so ärgere".
      sm

      RE: Fact-Sheet Juli 2004

      @sm

      Ich weis, Du hattest Donnerstag so Deine Probleme. Aber diesen Trade (im Chart übrigens anders lautende Nummerierung: L25) wurde von mir 1:1 umgesetzt. Natürlich kannst Du aufgrund eines höheren Einstiegs im Hebelzertifikat 3P und beim Ausstieg nochmals 2P abziehen.