Original von oldschuren
@DanielR

Es wird der Durschnitt der Kerzenspanne der letzten XX Kerzen gebildet.
Mit r_ange legst du die Spanne fest. Also frei definierbar. Wer will, kann es im IntradayBereich verwenden.

aha, ok! danke!

gruß,
danielr

@DanielR

Es wird der Durschnitt der Kerzenspanne der letzten XX Kerzen gebildet.
Mit r_ange legst du die Spanne fest. Also frei definierbar. Wer will, kann es im IntradayBereich verwenden.

@oldschuren

danke für die arbeit! eine frage: unter parameter sind 2 variablen zu definieren, spread und range !? soll die "r_ange" die von die angesprochene zeitspanne <in tage> darstellen? oder bezieht sich die zeitspanne auf das eingestellte chart-TF? wahrscheinlich letzteres ...

gruß,
danielr

ps: es gibt auch einen visual chart thread: hier

Hallo Leute!

Hier im Tread wurde schon mal der Begriff theoretischen Intradayrentabilität im FX-Bereich erwähnt. Das heißt Durchschnittliche Spanne zwischen Hoch-Tief der letzten X Tage durch den Spread der Währung. Dazu habe ich einen Indikator in VisualChart erstellt. Spread und Zeitspanne sind frei wählbar:

"Monetary Policy Report to the Congress"

Until mid-2000, when it expired, a piece of legislation known as Humphrey-Hawkins required the Federal Open Market Committee to report to Congress on the economy and monetary policy twice a year. While Congress wrangles over new legislation, the practice continues, with reports in February and July. While they're no longer officially Humphrey-Hawkins reports, they're still colloquially called that. Concurrently with the release of the report, the Fed chairman testifies before Congress, summing up the report. Traditionally, it is among the most important speeches given by the Fed chairman. Under Humphrey-Hawkins, the testimony was delivered first to the House Banking Committee, and to the Senate Banking Committee within several days. The original legislation, the Full Employment and Balanced Growth Act of 1978, was named for its sponsors, Sen. Hubert Humphrey and Rep. Augustus Hawkins.

Siehe auch: en.wikipedia.org/wiki/Monetary_Policy_Report_to_the_Congress

Ein bisserl dort stöbern lohnt sich fast immer (*):

federalreserve.gov/general.htm

federalreserve.gov/FOMC/default.htm


(*) ausser, falls man US$ nicht handelt.

Hi AverageJoe,

ich habe meine PP nach deutscher Zeit berechnet und das ab 0 Uhr.
Habe bis jetzt damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Diese PP bleiben dann natürlich den ganzen Tag über gültig, also keine Neuberechnungen.

Meine PP's entsprechen genau diesen hier: mataf.net/analyse-pivot.htm

Also das mit den Pivot Punkten ist mir immer noch nicht ganz klar.
Wenn die PP´s von der Allgemeinheit beachtete Support- und Widerstandslinien darstellen sollen, und jeder diese Linien zu verschiedenen Zeiten ( und womöglich noch mit versch. Formeln) berechnet,---Wie sollen denn dann brauchbare S und R Linien zustandekommen?

Das Bild zeigt einmal den gestrigen Tag mit seinen Pivots mit GMT-Zeit berechnet (0.00-0.00GMT) und rechts daneben mit ET-Zeit berechnet
(0.00-0.00 ET).

Und einige Marktteilnehmer die tun dann wenn sie die New York Session traden wollen , nach der London Session die Pivots neu kalkulieren.
Und andere tun wieder nach der New York Session die PP´s neu kalkulieren für die Asia Session. So entsteht doch ein heilloses durcheinander. Zum Schluß hat womöglich jeder andere Pivot Linien auf seinem Chart.
Ich frage mich : Welche Zeit ist die beste um die PP´s zu berechnen, also zum Beispiel 0.00 GMT oder 6.00 GMT, oder 0.00 ET. Und sind diese Zahlen dann für 24 Std gültig , oder ist es wirklich sinnvoll zwischendurch die PP´s neu zu kalkulieren?

@ AverageJoe

Zu Pivotpunkten halte ich mich zurück, weil sie sehr beliebt sind und man schnell als wunderlich gilt, nicht all zu viel darauf zu geben (zumindest in der Standard-Deutung). Nun ist aber gerade Alles, was als allgemein bekannt gilt, besonders gefährdet, von den großen Spieler gerade im Hinblick auf diese Beliebtheit Fake-Moves zu initiieren, um noch mal das letzte Quentchen Profit auszureizen, wo sich die kleinen Spieler wundern, weil doch gerade diese Marken soo..oo gut sind. Das letzte Quentchen des Großen ist oft eine Menge Geld für (besser von?) den Kleinen.

@ perfecttrader

Nicht jede kleine Verbeserung muß gleich die große Suche nach dem heiligen Gral sein.

Was ist das beste: Gralssuche aufgeben.

Hallo FX-freaks!
So ganz klar ist mir die Sache mit den Pivot Punkten nicht.

Da gibt es doch einige verschiedene Berechnungsarten.
Sollte man im FX-Bereich immer die Klassische Formel anwenden,
weil die meisten die Punkte nach dieser Formel berechnen?, oder welche
Formel benutzt ihr?

klassische Formel

Pivot-Resist: (R2) 2. Widerstand PP + (H - L)
Pivot-High: (R1) 1. Widerstand (2 * PP) - L
PIVOT-PUNKT: (High + Low + Close) / 3
Pivot-Low: (S1) 1. Unterstützung (2 * PP) - H
Pivot-Support: (S2) 2. Unterstützung PP - (H - L)

PP = Pivot-Point; H = Vortageshoch; L = Vortagestief; C = Vortagesschlußkurs

Interessant habe ich die statistischen Auswertungen von Jamie Saettele
gefunden. ( Bezogen auf den EURO )

Judging Probabilities
The statistics indicate that the calculated pivot points of S1 and R1 are a decent gauge for the actual high and low of the trading day.

Going a step farther, we calculated the number of days that the low was lower than each S1, S2 and S3 and the number of days that the high was higher than the each R1, R2 and R3.
The result: there have been 2,026 trading days since the inception of the euro as of October 12, 2006.
The actual low has been lower than S1 892 times, or 44% of the time
The actual high has been higher than R1 853 times, or 42% of the time
The actual low has been lower than S2 342 times, or 17% of the time
The actual high has been higher than R2 354 times, or 17% of the time
The actual low has been lower than S3 63 times, or 3% of the time
The actual high has been higher than R3 52 times, or 3% of the time

This information is useful to a trader; if you know that the pair slips below S1 44% of the time, you can place a stop below S1 with confidence, understanding that probability is on your side. Additionally, you may want to take profits just below R1 because you know that the high for the day exceeds R1 only 42% of the time. Again, the probabilities are with you.
investopedia.com/articles/forex/07/pivotpointstrategy.asp

Hilfreich habe ich auch diesen Artikel von Kathy Lien gefunden:

investopedia.com/articles/forex/05/FXpivots.asp

Weitere links zum Thema Pivot Points:
tradesignalonline.com/content.asp?p=wsn/artikel.asp&id=1516
investopedia.com/articles/technical/04/041404.asp

PS: jetzt sehe ich gerade die Pivot Berechnung von Xaron. Der nimmt den Durchschnitt der letzten 3 Tage. Was ist das beste wenn man Währungen
intraday handelt?

Ich denke, das Bild stammt aus dem "Big Ben" Artikel und jemand hatte es bei ET.de re-publiziert.

Original von Xenia
Das Datum bei Copyright war nur eine Schätzung, es sollte wohl eher lauten:

-- Copyright: 200X B.I.S. --

( Na ja, 200-faches Copyright sieht aber auch komisch aus. )

Das Bild hat die Xenia aus dem elitären Forum geklaut.


Die BIS erhebt alle 3 Jahre den Statistikkrams. Das letzte Mal 2004.

Das Datum bei Copyright war nur eine Schätzung, es sollte wohl eher lauten:

-- Copyright: 200X B.I.S. --

( Na ja, 200-faches Copyright sieht aber auch komisch aus. )

Original von Xenia
-- Copyright: 2006 B.I.S. --

Die gleiche Grafik war schon 2004 im Currency Trader zu sehen. Aber geändert hat sich wahrscheinlich eh net viel.


rapidshare.com/files/9883032/BigBen.pdf

-- Copyright: 2006 B.I.S. --

Danke, das ganze WE geht so wieder drauf mit Lesen und Recherche

Vielen Dank für die ausführlichen links. Das ist ja jede Menge Material! Da muß ich mich erst mal reinvertiefen.

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cot-futures.com/cot/visitors/trader.htm