@ eddie

Die entscheidende Größe beim Eingehen einer Position ist für mich nicht der Hebel bezogen aufs eingesetzte Kapital, sondern der absolute Hebel bezogen auf Dax Punkt/€.
Kurz gesagt handel ich keine Futures, weil ich immer den festern Minimumhebel von 25€/Dax Punkt habe. Die Kosten von Futures sind natürlich konkurrenzlos.
Mit CFDs, auch mit Zertis, kann man aber anders stückeln.

gruß amazon

Original von eddie
@ amazon95

Ich habe mal gelesen, dass die besten Systeme eine schlechte Trefferquote haben. ... ...aber ich bin sicher, darin liegt der Schlüssel zum erfolgreichen System.

Wer behauptet den so etwas?

Grüße
Firebold

@ amazon95

Aus deinen Berichten geht hervor, dass Du anscheinend den Dax mit CFD's handelst. Ist natürlich kostenintensiv (3P). Beim Future hast Du meistens nur 0,5P und bei IB pro Kauf und Verkauf zusammen nur 4 €.
Die 25 €/Punkt sind mir für mein MM auch zu viel. Es gibt aber doch Alternativen. EuStoxx50 mit 10 €/P.
Für mich habe ich jetzt entschieden, nur noch den DOW Mini-Future zu handeln. Umgerechnet ca. 4 €/P. und man handelt keinen "erratischen Nachdümpler".
Spread=1P und Kosten ca. 3,40 € pro Round bei IB.
Und Dein System würde doch sicher auch funktionieren?

Übrigens den Ansatz von itsmie habe ich schon länger im Visier, nachdem ich darüber einmal einen Bericht gelesen habe (ich glaube von Procash).
Der Einstieg (ist sekundär oder noch unwichtiger) wird immer viel zu sehr in den Vordergrund gestellt!
Primär sind Risk- und Money-Management! Daran sollte man viel mehr "feilen" und an die jeweiligen Marktbedingungen anpassen.

Ich habe mal gelesen, dass die besten Systeme eine schlechte Trefferquote haben. z.B. 5 mal wenig Verlust, aber dafür dann beim nächsten Mal richtig dicken Gewinn.
Ist bestimmt nicht einfach zu realisieren (Backtest), aber ich bin sicher, darin liegt der Schlüssel zum erfolgreichen System.

@ itsmie

Soweit ich sowas verstehe und woanders auch gehört habe, gilt deine Herangehensweise ans Trademanagement und die Betonung desselben als Schlüssel zum Erfolg; auch die vielen kleineren Trades die sich mehr oder minder ausgleichen, wobei der eigentliche Gewinn von den fetten Fischen kommt, entspricht dem.
Das setzt allerdings den Handel mit Futures bei einem preiswerten Broker voraus; ansonsten fressen die Kosten für die vielen kleinen Trades das fette Fischfleisch schon mal vorab zu großen Teilen oder sogar mehr als das auf.

Insofern gibts schon mal zB bei mir andere Grundvoraussetzungen. Bei mir sinds an besonders swingenden Tagen vielleicht 4 Trades (also abgeschlossene); aber nie 8; das wären auch schon mal 24 Punkte Unkosten. Also das ginge gar nicht.

Da mein IS allerdings etwas größer als der von dir genannte gemeinhin wäre (eher 8-10 Punkte ) kommts mir natürlich darauf an, diese Strecke zu verkleinern. Und nun komme ich doch noch mal auf die Fibos i.d.Z.
Sie ermöglichen es einfach, SIgnale früher zu handeln. Das reine Antizyklische würde ich nun auch nicht damit angehen mit Ausnahme bestimmter Situationen; aber ein vorzeitigerer prozyklischer Einstieg verringert eben diese IS Strecke.

Wenn, wie zB bei deiner Hammer Situation am Freitag, eine Fibolinie das stützt würde man das Signal doch noch eher handeln. Und nicht noch auf eine -streng prozyklische -Bestätigung des Hammers zB warten (auch wenn du das gar nicht gemacht hast). (Denn die würde den Verlust letztlich gebracht haben.)

Außerdem kommt es mir auf die 'fetteren' Fische an; schon mal aus dem oben geschilderten Grund. Dazu ist es wichtig orientiert zu sein darüber, was ist gerade Impuls und was Korrektur dieses Impulses. Und auch dazu sind die Fibos von Nutzen.

Denn - und jetzt komme ich natürlich auf deine Vorbehalte gegenüber Fibonacci zurück - , daß gerade bei Impuls und Korrektur eine Proportion zu vermuten ist liegt - jenseits von Self Fullfilling Prophecy durch den Gebrauch der Fibonaccis - auf der Hand.
So wird ein bestimmter Prozentsatz der Marktteilnehmer aus psychologischen Gründen, aus Gründen der verfolgten Tradingsstrategie, und aus anderen Sachgründen, einen Impuls zu einer Korrektur führen.
Daß offensichtlich das arithmetische Fibonacci Phänomen diese Proportion erfaßt ist ebenso erstaunlich wie unübersehbar.
(Natürlich könnte man sich auch auf den Standpunkt stellen: irgendwie bekommt man Fibos immer so angelegt, daß es stimmt!

Übrigens kann man einen Trendkanals, im Grunde eine Trendlinie, auch nur anlegen, weil die Trendbewegung in einer bestimmten Proportion von Impuls und Korrektur vor sich geht.

gruß amazon

@ amazon

es waren auch einige punkte, sogar von den zwei long-trades blieben noch 4 pt, da ich beim zweiten einstieg den stop unter dem konsolidierungstief hatte. das so handeln zu können ist für mich halt einer der großen vorteile des future-handels.

der zweite longeinstieg und die unmittelbar darauf folgende rote kerze, die das vorherige zwischenhoch nicht knacken konnte (und damit das erwartete 1-2-3 tief nicht bestätigte), berühren dann auch gleich auf interessante art das thema kontermodus. man hätte an dieser stelle nämlich durchaus begründet sofort selbigen ausrufen können. man landet dann allerdings bei konsistenter anwendung sehr schnell bei einem ständigen drehen von trades, was nicht der sinn der sache sein kann.

dieses problem versuche ich zu lösen, indem ich den kontermodus nur dann feststelle, wenn sehr gewichtige gründe dafür sprechen. diese entscheidung ist zwar sehr diskretionär, aber candles, keltner-bänder o. betrachtung der übergeordneten trendrichtung können dabei gute hilfsmittel sein.

das ich dabei häufiger fehlentscheidungen treffe ist klar, aber auch nicht dramatisch, da ich den i.d.r. vorher bestehenden trade im halmamodus ja ganz anders manage, als du es bspw. tust. ich starte meistens mit einem initial risk von nur 6 – 8 pt und aktiviere ab break even den volastop. so verhindere ich bei fehlentscheidungen über das vorliegen des kontermodus größeren schaden.

mein ziel/meine tradingphilosophie ist es halt nicht so sehr unbedingt und ständig möglichst nahe am tief zu kaufen und nahe des hochs zu verkaufen (was in deiner ursprünglichen dax plus-idee schon sehr drinsteckt), sondern mit wenig risiko und psychostress regelmäßig einige stücke aus dem kuchen zu ergattern.

dies führt in der summe zu ca. 4 – 8 trades täglich, wobei sich bei einer reihe trades kleinere verluste und gewinne gegenüberstehen. der gesamtgewinn des ansatzes resultiert dann in erster linie aus den fetten fischen (das klingt banal und hat fast jeder schon tausendmal gehört, aber sich das in der tradingpraxis zu vergegenwärtigen ist etwas ganz anderes). ich erkenne daher auch in diesem ansatz mittlerweile, dass das trademanagement eigentlich bedeutender ist als die einstiege (über die wir hier ja überwiegend diskutieren).

ich arbeite hier daher auch gerade stark daran, dieses trademanagement den jeweiligen einstiegen anzupassen. so wird wohl ein trade, der im halmamodus eröffnet wird, zunächst anders weitergeführt als ein tdt-einstieg im trendmodus. auch tendiere ich stark dazu chartorientierte profit targets fast gänzlich aufzugeben. denn fast genauso häufig, wie kurse an pivots, fibos oder so abprallen gehen sie dort einfach hindurch.

was mich abschließend zu einer kleinen bemerkung zu den fibos bringt. man sollte sich hierbei immer darüber im klaren sein, dass das ganze im grunde esoterik ist und mit dem markt rein gar nichts zu tun hat – ganz anders als candles oder volatilitätsbänder, die immerhin das bisherige marktgeschehen recht gut abbilden. das diese fibonaccilinien so gut funktionieren (was ich nicht abstreiten will) liegt nur daran, dass sehr viele marktteilnehmer daran glauben und danach handeln (kann man im orderbuch des fdax häufig schön beobachten). vorrangig macht der markt jedoch was er will und schert sich nicht um wellenimpulse samt dazugehöriger linien. zudem ist das handeln mit diesen linien nicht ganz einfach, denn es gibt schlicht und einfach unglaublich viele davon – man schaue sich nur mal die charts von marymärz an.

soviel im moment.
gruß itsmie

@ itsmie

Danke für deine Einstiegsliste von gestern. Da müßtest du doch einieg Punkte mitgenommen haben. Besonders virtuos finde ich ja den Long Einstieg zwischendurch. Schade dann, daß der Re-Long die Früchte wahrscheinlich zunichte gemacht hat.

Allerdings auf den ersten Blick sprach ja nichts unbedingt gegen den Long- aber ...
Du hast es ja selbst beschrieben; es folgte der Test des Tiefs unter Bildung eines neuen Tiefs dann um 18:40.
Und diese Konstellationen genau verfolgen mich, seit ich mich mit dem Daxplus Ansatz befasse. Sie sind auch der eigentliche Anlaß gewesen, über etwas wie einen KonterModus nachzudenken. Und sie sind genauso tückisch wie nicht eben selten.

Die Bänder, sowohl Keltner als auch Bollinger helfen da nur bedingt weiter, da sie beide auf neutrale Ausrichtung bzw abnehmende Vola nach solchen Zwischenkonsolidierungen drehen und damit eine etwas trügerische Entspannung vorgaukeln.

Vom Fibonacci Standpunkt aus werden diese Konstellationen dann aber sehr wohl erklärlich, zumindest wenn man vorher richtig angelegt bzw nachgezogen hat, wenn man also die richtigen Projektionen gefunden hat. Der Bewegungsimpuls ist demnach schlicht und ergreifend beim ersten Tief nur ans vorläufige Ziel gelangt; das endgültige ist sozusagen noch offen; und ,man mag es glauben oder nicht, wurde mit dem neuen zweiten Tief gestern auch punktgenau getroffen.


./.

Dein Hammer am KCH2 spricht absolut nicht gegen Dax5plus - man muß das Plus nur einfach verstehen als: alles was als einigermaßen gesichertes Trading Repertoire Signale liefert soll gehandelt werden, also Plus ....Hammer, TdT, Teilanstiege, etc.

./.

@ niederrheiner

Auch wenn ich indirekt Werbung für Fibonacci mache, würde ich mich außerstande sehen, das hier lehrmäßig einzubringen. Ich hab selbst damit noch ziemlich zu tun, denn es ist zwar eigentlich relativ einfach, aber gerade das ist bekanntermaßen nicht das Leichteste.

Ich kann jedem nur die Befassung damit ans Herz legen. Auch wenn der Ende des 12. Jahrhunderts geborene Fibonacci nichts mit Börse im Sinn hatte, sondern mit Kaninchenpopulationen, wird seine Fibo-Reihe an der Börse offensichtlich genutzt. Und nicht zuletzt hat Fibonacci das indisch-arabische Dezimalsystem in Europa bekannt gemacht, sozusagen eingeführt.

gruß amazon

Original von Iceman
Hast Du den KCH1 Kanal nicht mehr integriert oder kannst Du ihn nicht darstellen?

der läßt sich aus dem BIS-trader heraus leider nicht darstellen.

@itsmie

Hast Du den KCH1 Kanal nicht mehr integriert oder kannst Du ihn nicht darstellen?

LG
IM

@ amazon

aber immerhin gibt es diesen thread ja noch - wo sachlicher austausch gerne gesehen ist. hoffe, das bleibt wenigstens hier so.

@ iceman

schön, dass du auch wieder dabei bist.

@ iceman, dbalh, all

ich handele da5plus ja in abgewandelter form, aber hier mal ein chart mit meinen heutigen einstiegen. hoffe ich stifte damit nicht zuviel verwirrung.

i.d.r. werden die trades ab break even mit dem volastop versehen, so auch heute die ersten beiden trades (der zweite dabei dummerweise genau am zwischenhoch ausgestoppt).
der dritte wurde mit close des hammers gedreht, dieser trade wiederum mit 10 pt gewinn (kch center) glattgestellt, da sich, wie schon öfter erwähnt, an solche up-moves meist eine gegenbewegung zum tief anschließt. ich steige dann bei einer solchen konstellation - der hammer ist ja kein regulärer einstieg im dax5plus-sinne - lieber erstmal aus und schaue, wie's weitergeht.
das re-entry in den long-trade war dann vielleicht etwas voreilig. im nachhinein betrachtet wäre ein re-short um 17:35 natürlich besser gewesen, aber hinterher ist man halt immer schlauer.

gruß itsmie

was hälst Du davon, einen Thread aufzumachen der sich mit Fibonaccis beschäftigt

gute idee, da v.a. bei den währungen diese fibos öfters ziel/wendepunkte darstellen

Original von amazon95
@ iceman, all

Ich bin schon noch vorhanden, habe aber soviel mit dem Lernen und Anwenden von Fibonaccis zu tun, daß ich mich etwas rar hier gemacht habe.

Abgesehen davon, mißfallen mir andere Vorgänge hier im Forum doch so sehr (nicht in diesem Thread), daß mir etwas die Lust am Posten vergangen ist.
Dieser THread ist ausdrücklich eine Ausnahme.

gruß amazon

Hallo amazon,

was hälst Du davon, einen Thread aufzumachen der sich mit Fibonaccis beschäftigt. Mir würde es gefallen etwas über die richtige Anwendung zu erfahren.
Hier tummeln sich bestimmt viele, die sich schon gut auskennen und die Anfänger unterstützen.


Gruß
Niederrheiner

@ iceman, all

Ich bin schon noch vorhanden, habe aber soviel mit dem Lernen und Anwenden von Fibonaccis zu tun, daß ich mich etwas rar hier gemacht habe.

Abgesehen davon, mißfallen mir andere Vorgänge hier im Forum doch so sehr (nicht in diesem Thread), daß mir etwas die Lust am Posten vergangen ist.
Dieser THread ist ausdrücklich eine Ausnahme.

gruß amazon

vielleicht sollte ich mir einen neuen Nick holen dbahl Spaß beiseite. Ja, nur nach Vola TS wäre man wohl rausgeflogen. Der Hammer sprach auch dafür. Einige Punkte, die einen hätten drinbleiben lassen: 1. itsmie hat in einem der letzten Postings darauf hingewiesen, mit Hammern außerhalb des KCH2 vorsichtig zu sein. 2. Trendlage in SMA und EMA 3. kein Close in kch1, was für ein Long gesprochen hätte. 4. Kanalkanten zeigten stark nach unten. by the way, history repeats itself siehe chart von gestern, allerdings nicht so schön. @itsmie leider sieht man diese schönen Hammer an der Kante nicht im Dax. Habe leider keinen fdax in realtime

@dbahl

Ich danke Dir. Da ich heute erst zurückkam fehlt mir der komplette Chart. Deshalb konnte ich das bei itsmies Chartshot nicht erkennen.
Vom Gefühl her ist man wohl um ca.15:45 per Volastop rausgeflogen. Wie gesagt habe für heute noch keinen eigenen Chart zu Verfügung deshalb eher eine grobe Schätzung.

Hier ist gerade so ein heftiges Gewitter das ich mal für einige Zeit den Rechner abklemmen werden. Melde mich später nochmal.

LG
IM

@iceman
schön, daß sich noch Leute für dax5plus interessieren. ich sehe die früheste Einstiegsmöglichkeit nach der 10:25 Kerze, blauer Kreis. EMA nicht mehr in Trendlage. Am grünen Kreis ist eine evening star Formation, wenn ich das richtig sehe. Bin da kein Experte. Jedenfalls hätte man hier auch versuchen können einzusteigen, dann allerdings nicht nach dax5plus Regeln. Allerdings sieht man ja an der langen doji Kerze zwei candles später, daß versucht wurde, das Hoch dieser Formation wieder zu erreichen. Ohne Erfolg.

Gruß

@all

Hi, ich bin gerade wieder aus dem Urlaub zurück und musste feststellen das sich hier einiges verändert hat. Finde ich schade das amazon jetzt "wahrscheinlich" nicht mehr soviel zu dem Dax5Plus beitragen wird. Es war immer sehr interessant und hat mir und sicherlich vielen anderen sehr geholfen.

Ansonsten bin ich auch noch hier zu finden und werde ebenfalls diese Form des Dax5Plus weiter Handeln und darüber diskutieren.

@amazon

Viele Glück bei Deiner "neuen Variante" und Danke für Deine Beiträge zum Dax5Plus System.

@itsmie

Wo war denn nun Dein Einstiegpunkt? Ich sehe viele Re-Entrymöglichkeiten aber wann wäre den der frühste Einstieg gewesen?

LG
IM

ich bin immer wieder selber überrascht wie gut das funktioniert.

@ dbalh

In deinem Beispiel bildet dieser Hammer auch zusammen mit den beiden Umgebungskerzen einen nicht ganz idealen, aber halb-idealen Morning Star; ein Umkehrsignal erster Güte.

gruß amazon

@itsmie, amazon
danke für eure Antworten. War ja kaum noch auszuhalten
Anbei noch ein weiterer Chart. Hammer im grünen Kreis würde ich analog zu heutiger Situation sehen, noch deutlicher allerdings.
Ist mir bisher so noch nie aufgefallen. Sollte mich wohl doch eingehender mit Candles beschäftigen.

Gruß und schönen Abend

@ itsmie, all

Tut richtig gut, einfach mal ein sachliches Posting zu lesen!



Noch ne kleine Nebenbemerkung dazu: im d4f Chart war der Hammer sogar ein Doji-Hammer.

gruß amazon