DAX5plus
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Original von amazon95
@ dragon
Meine Vorbehalte gegen die d4f Daten waren früher noch größer als die vor dir geäußerten. Verfolgt und vergleicht man die aber mal genauer, läßt sich das nicht mehr aufrechterhalten.
Es gibt hin und wieder kleine asynchrone Stellen, etwa wenn vorgetaxt wird,das fällt aber nicht ins Gewicht. Ebenso konnte ich keine Fishing AKtivitäten feststellen, die ja über Kursspitzen irreführende Marken setzen würden.
gruß amazon
Ich meinte die Darstellung der Kerzen. -
@ dragon
Meine Vorbehalte gegen die d4f Daten waren früher noch größer als die vor dir geäußerten. Verfolgt und vergleicht man die aber mal genauer, läßt sich das nicht mehr aufrechterhalten.
Es gibt hin und wieder kleine asynchrone Stellen, etwa wenn vorgetaxt wird,das fällt aber nicht ins Gewicht. Ebenso konnte ich keine Fishing AKtivitäten feststellen, die ja über Kursspitzen irreführende Marken setzen würden.
Es gibt aber vor allem den enormen Vorzug dieser Daten, das der Dax bzw FDax über 20 UHr hinaus als Chart fortgeführt wird.
Das führt nicht nur dazu, daß Positionen schon nachbörslich an etwaigen Zielen geschlossen werden können. Es schafft auch Gelegenheiten, die man am folgenden Tag gar nicht mehr bekommt, wenn also etwa US noch einen Ausflug nach oben macht, die Höhe aber zum Schluß nicht mehr hält, die Ergebnisse dieses Ausflugs beispielsweise wieder abgibt, was zu einer entsprechenden Eröffnung am nächsten Morgen führt, und man schon in der Gegenposition drin ist.
Das Gaprisiko ist zudem enorm verringert.
Das prozyklische Einsteigen vermittelt ja einen Eindruck von vermeintlicher Sicherheit. Das wird aber durch deutlich größere IS und verringertes Gewinnpotential erkauft. Abgesehen von den Nerven, die es kostet, wenn dann der Raum bis zum IS auch getestet wird.
@ klaa1
Eben, dein Ansatz ist ja auch eher ein teilweise antizyklischer, wenn du dich in Korrekturen einkaufst (ich hoffe, ich habs richtig verstanden). Deshalb auch deine vorab-Trendausrichtung.
Dafür ist übrigens wirklich der Keltner besser geeignet; deshalb bin ich aber auf Bollinger übergewechselt, der ja unmittelbar keine Trendaussage trifft (das nur als Nebeneffekt in bestimmten Konstellationen). Und eine Trendvorgabe behindert mich eher.
Statt des Keltner mit seinen relativen (da beweglichen) Kurspotentialangaben, nehme ich nun die Fibonaccis.
gruß amazon -
Dann paßt es.
Ich habe mich früher auch schon ertappt, dass ich dem Markt meine Meinung aufzwingen wollte. Bestes Bsp. ist der Dax zur Zeit. Viele Trader können es nicht erwarten und gehen short, dabei geht die Kohle fort. 
Mit einem getesteten System ist vieles einfacher.
Viele testen aber nicht, somit holen sie sich immer wieder eine blutige Nase, denn meist funktioniert das System nicht in jeder Phase. Das ist Kamikaze. -
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Ich gebe zu bedenken, dass die Kursdaten bei d4f rein gar nichts mit den qualitativen Daten von Reuters zu tun haben, da der Broker selbst nach F-Dax taxt. Die Candles werden somit regelmäßig anders angezeigt/interpretiert und vermiesen einem den Handel. Die Perfomance würde sich mit Reuters-Daten sicher steigern lassen. Ich halte davon nicht viel aber wünsche Euch trotzdem viel Erfolg. -
@ all
Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen aufgefallen, daß in diesem THread nur mehr sporadisch, und dann auch nicht mehr im Sinne von Dax5plus gepostet wird.
Ich habe das Traden nach Dax5plus unterdessen eingestellt und derweil - vor allem mit herkunfts Hilfe - etwas Neues begonnen. Nicht weil ich den Dax5plus Ansatz für schlecht halte, aber es gab einiges, was mich unzufrieden machte bzw schon immer gemacht hatte.
Das ist vor allem der grundsätzlich prozyklische Ansatz.
Es waren für mich zudem auch technische und markttechnische Probleme zu lösen; die zB dazu führten, irgendwann ab nachmittags oder am frühen Abend auf den S&P überzuwechseln. Die daraus resultierende Zerrissenheit war dem Traden nicht unbedingt zuträglich.
Die Konsequenz daraus ist nunmehr ein grundsätzlich antizyklischer Tradingansatz, mit der Option prozyklischer Zwischenspiele, etwa in Re-Entry Situationen, mit dem Instrument des 'German30' bei d4f, das heißt den Dax von 9-22 Uhr, auf der Grundlage des CHarts bei d4f, der ja den Dax sozusagen bis 22 UHr weiterführt.
Da ein wesentlicher Baustein des Tradingansatzes nicht von mir stammt, ich ihn gewissermaßen urheberrechtlich geschützt sehe, werde ich das genauere Vorgehen hier nicht erläutern können.
Ich hab jedoch nunmehr nur noch einen Candlechart mit 1 Bollinger-Band in der Einstellung 20/2,618 (irgendwas zwischen 2,6 und 2,7 tuts auch; der Wert ist eher eine Spielerei), sowie einem Fibonacci-Raster. Letzteres ist die Grundlage; mit Hilfe des Bollinger Bandes wird an neuralgischen Punkten die Marktdynamik bestimmt.
Es handelt sich um eine logische Weiterentwicklung des Daxxplus Ansatzes,wobei mit den anderen neuen Mitteln die Mängel zum größten Teil behoben werden konnten.
Da sowohl Fibonnacci als auch Bollinger sozusagen Allgemeingut der technischen Analyse sind, ihr konkreter Einsatz aber von den eigenen Zielen bestimmt wird, ist eine Erläuterung meinerseits entbehrlich. Wie nämlich etwa ein Raster angelegt wird, hängt wesentlich davon ab, welche Bewegungsimpulse man mitnehmen möchte.
Mit anderen Worten, das kann, wer will, jeder für sich selbst herausklamüsern. Eine intensivere Beschäftigung mit beiden würde ich aber anraten.
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