@ dbalh

als ergänzung zu amazons beitrag hier nochmal eine zusätzliche anregung, die vorhin im fdax allerdings besser ausgebildet war als im dax:

schau auf den hammer um 15:35: diese spezielle konstellation kann man nach meinen beobachtungen sofort kaufen (auch gegen eine evtl. trendlage). am besten ist es, wenn ein hammer so auftaucht wie hier: der kleine körper am oder gerade so im kch2, die lunte ausserhalb.

hat eine ziemlich hohe trefferquote, wenn man damit auf ein absolutes tief spekulieren will, sollte man aber den vs nicht zu schnell aktivieren, da man sonst u.u. in der gegenbewegung zum tief rausfliegt (wäre hier aber nicht passiert).

hammer, die noch ganz im kch2 liegen oder komplett ausserhalb sind aber mit größerer vorsicht zu genießen. ebenso das umgekehrte muster mit einem shooting star.

gruß itsmie

@ dbalh

Das ist immer so eine beliebte Frage.

Ja, hätte man, eventuell schon sehen können, per 15:45. Es gab eine theoretische Trendlage, aber ganz minimal, aber ansonsten sprach nicht allzuviel gegen long.

Allerdings will ich zugeben, daß man sich von dem Kantenverlauf hätte irriteiren lassen können. (Genauso solche Situationen haben mich auch zur Beschäftigung mit Bollinger zurückgebracht.)

Die leicht sich öffnenden Kanäle nach einer volaarmen Zeit sind leider insofern nicht untypisch, als daß sie zuerst in die falsche Richtung weisen. Sie werden durch eine Abwärtsbewegung geöffnet, die aber nur die Aufwärtsbewegung vorbereitet. Man zuckt aber wegen dieser vorhergehenden Abwärtsbewegung vor long zurück.

Mit Bollinger Bänder ist das noch deutlicher. Dort wird genau dieses Phänomen als Head Fake bezeichnet. Es ist besonders häufig am Nachmittag zu beobachten, man könnte sagen vor Trendwechseln aus Seitwärts heraus in eine Impulsrichtung.

Wenn man das weiß, ist man schneller bei Long.

Also, beim nächsten Mal!

gruß amazon

nachdem in so manch anderem Thread nur noch be- und geschimpft wird mal ne fachliche Frage.
Hätte man die Ralley auf 5min mitnehmen können? Am blauen Kreis finde ich war kein eindeutiges longsignal, eher Unsicherheit. Natürlich nur mit meinem noch leihenhaften Candleverständnis. Zudem die obere Kanalkante noch nach unten weisend. Die lange weiße Kerze vor dem blauen Kreis mit close im KCH1 hätte ich nicht gehandelt wegen Trendlage short.
Die nächste Kerze hat dann schon wieder bis obenhin gereicht, was wiederum gegen einen Einstieg in die Bewegung sprach.
Ich habe keinen Bock mehr auf das heutige Gemecker. Außerdem, warum sind auf alle einmal so geil auf Hintmans Candlewatcher? Selber traden macht doch viel mehr Spaß! Womit ich weder Hintman noch den CW noch sonstwas diskreditieren möchte.

Gruß

@ itsmie

Vielleicht habe ich es ja etwas zu 'marktschreierisch' rübergebracht.

Die logische Weiterentwicklung besteht vor allem darin: ursprünglich bei Dax60plus war das Erreichen des äußeren KCHs der Punkt, an dem eine Position geschlossen werden sollte; der Modus wechselte in die Gegenrichtung und die wurde durch einen Trigger prozyklisch gehandelt.

Aus diversen Gründen würde ich sagen läßt sich das für den Dax5 nicht aufrecht erhalten.

Mit Hilfe eines Fibo-Rasters läßt sich das allerdings beim Dax5 erreichen. Auf jeden Fall, hat man an den potentiellen Umkehrpunkten einen möglichen Ausstiegspunkt.
Und nun stimme ich dir zu, daß der antizyklische EInstieg in die Gegenposiiton mentale Hürden zu überwinden hat. Und immer gelingt es mir nicht. Auch aus einer gewissen staunenden Ungläubigkeit heraus, daß es immer wieder , und zwar meistens, funktioniert. Außerdem gehört eine gewisse Übung im Anlegen der Fibos dazu; da muß man sich selbst auch gut vertrauen können.

Aber da bleibt die Option des prozyklischen Einstiegs ja immer noch.

(Ungläubig nehme ich gerade zur Kenntnis, daß eine Kursspitze des FDax um 12:25 punktgenau das anvisierte Ziel erreicht hat, allerdings findet sich dieser Kurs von 4500 weder im Dax noch als CFD Quote wieder, sodaß die Position auch nicht geschlossen wurde.)

Im Grunde habe ich nur vom Kanal (Keltner) auf Raster (Fibo) gewechselt.

gruß amazon

Original von amazon95
Wenn es einem nun gelingt, eine Einstellung zu finden, die den Umkehrpunkt trifft, ist das doch nicht schlecht.

das ist gewiss nicht schlecht. ich hoffe und wünsche dir, dass du diese einstellungen und punkte immer triffst.

nichtsdestotrotz wirst du dieses "treffen" mit einigen fehltrades bezahlen. es sind andere fehtrades als beim prozyklischen vorgehen, aber unvermeidlich sind sie auch hier.
vielleicht verfügst du damit jetzt über ein ertragreicheres system als dax5plus, vielleicht liegt dir dieses vorgehen ja auch besser.

ein wenig kommt es mir aber schon wie die suche nach dem "heiligen gral" vor und als "logische weiterentwicklung" von dax5plus emfinde ich ein umsteigen von pro- auf antizyklik auch nicht gerade. höchstens (das kann ich nicht beurteilen) als logische weiterentwicklung deines persönlichen tradingstils.

gruß itsmie

Original von dbalh
@itsmie
Danke für Deine sehr ausführliche Antwort. Vielleicht sollte ich mich anders ausdrücken.
Meine Überlegung war einfach, daß jede Bewegung vom kleinen zum großen Zeitrahmen beginnt. Auf 5min kann ich schon einen klaren Abwärtstrend haben, auf Tagesebene noch einen Aufwärtstrend. Wenn ich nun in eine Bewegung einsteigen möchte, dann will ich ein bestätigtes Signal haben. D.h. ich kaufe nicht blind, bloß weil der Kurs gerade einen von mir oder sonstwem definierten Widerstand erreicht. Die Frage ist nun, wo will ich diese Bestätigung sehen? Auf Tages-, Stunden, Wochenbasis? Oder 5min? Das meine ich mit antizyklisch.
Gruß

Vergiss es, das macht nervös. Besser auf eines konzentrieren max 2!

@ all

Anhand einer konkreten Situation von gestern will ich mal illustrieren, worum es mir zumindest geht.

Im Chartshot (hier der FDax, da man es dort besser und genauer sieht; ich kann leider den d4f Chart hier nicht einfügen) sieht man:

prozyklisch hätte man am 1. blauen Kreis ein Long-Signal handeln können. Man hätte dann den nochmaligen Abfall unter das Tief bis zum grünen Kreis aushalten müssen, bei zu engem Stop wäre man auch schön rausgeflogen.

Wenn es einem nun gelingt, eine Einstellung zu finden, die den Umkehrpunkt trifft, ist das doch nicht schlecht.
Genau dieser Punkt wurde am grünen Kreis mit dem Aufsetzen auf der Linie (dabei handelt es sich um ein Fibo Retracement) getroffen; es war nämlich der Zielpunkt einer Short Position.
Ausreichend für ein Schließen dieser Position allemal; und jetzt - die Möglichkeit zum antizyklischen Long Einstieg. Dazu muß man natürlich Vertrauen in diese Linien haben, und sie auch richtig eingestellt haben.

In der Tat war es aber so, daß die folgende Anpassung der Fibos das Ziel ausgab, das durch den Umkehrpunkt am roten Kreis bezeichnet ist. Auch dort dasselbe Spiel, schließen der Long Position und Drehen in Short. (Der blaue Kreis markiert in etwa ein normales Schließen der Long Position.)

Damit wurde der Long Bewegungsimpuls, genauso wie der SHort zuvor, vollständig mitgenommen.

Nun will ich nicht behaupten, daß das immer so idealiter läuft. Aber eine Illustration über antizyklisches Handeln und seine Vorzüge ist es allemal.
Denn der SL konnte jeweils knapp jenseits der Linie gesetzt werden.

gruß amazon

itsmie, Deine Argumente machen Sinn. Thanks.

@ klaa

das trifft es ziemlich exakt, zumindest wenn man erfolgreich antizyklisch handeln will (so funkionierte auch mein ansatz am neuen markt).

nur muß man sich darüber im klaren sein und sollte nicht glauben, man mache einfach nur 'mehr' gewinn.

gruß itsmie

@itsmie

zu der meinung man sei "früher" drin kann ich auch noch was sagen:

meist ist man dann auch schon früher wieder draussen. und zwar dort wo das prozyklische signal beginnt. man macht also auch nicht unbedingt mehr gewinn. es sei denn man hat den nerv dann die position deutlich länger zu halten.

@ dbalh

klar, du kannst z.b. an einem widerstand im tageschart (also antizyklisch) ein bestätigtes prozyklisches signal im 5 min chart suchen.

aber wie geht es dann weiter? setzt du damit auf eine trendwende im tageschart und damit eine sehr viel größere bewegung, oder folgst du dann weiter dem 5 min chart?

so kann es doch sein, dass dein trade deutlich ins plus läuft, du ihn aber am ende am initial stop schliesst, da du eben nicht auf einen gewissen gewinn im 5 min-fenster spekuliert hast, sondern auf einen größeren im tageschart.

bei einigen trades klappt dies natürlich und du erreichst dein ziel, aber einige trades knacken den widerstand dann halt im zweiten oder dritten anlauf und das sind für dich dann fehltrades, die du beim abwarten des prozyklischen signals im tageschart nicht gehabt hättest (dafür hast du dort natürlich andere fehltrades).

wie gesagt: man kann sicherlich auch antizyklisch erfolgreich handeln, aber man braucht dann auch einen klaren plan, wie es nach dem einstieg weitergeht. den glauben, man sei mit einem antizykl. einstieg einfach nur 'früher' und damit besser drin, sollte man sich meiner ansicht nach schleunigst aus dem kopf schlagen.

gruß itsmie

@itsmie
Danke für Deine sehr ausführliche Antwort. Vielleicht sollte ich mich anders ausdrücken.
Meine Überlegung war einfach, daß jede Bewegung vom kleinen zum großen Zeitrahmen beginnt. Auf 5min kann ich schon einen klaren Abwärtstrend haben, auf Tagesebene noch einen Aufwärtstrend. Wenn ich nun in eine Bewegung einsteigen möchte, dann will ich ein bestätigtes Signal haben. D.h. ich kaufe nicht blind, bloß weil der Kurs gerade einen von mir oder sonstwem definierten Widerstand erreicht. Die Frage ist nun, wo will ich diese Bestätigung sehen? Auf Tages-, Stunden, Wochenbasis? Oder 5min? Das meine ich mit antizyklisch.
Gruß

@itsmie

richtig, wenn es keinen haupttrend gibt bedeutet das umdenken.

oder das zeitfenster indem kein trend läuft nicht handeln


ich versuche ja nun 60min, tages und wochenchart zu handeln... in einem fenster sollte es immer nen trend geben

@ klaa

am neuen markt habe ich intraday gehandelt - gewartet habe ich da höchstens mal ein paar stunden auf meine gewinne

aber du hast natürlich recht - das ganze funktionierte nur unter bestimmten bedingungen, zu denen zumindest die erwartung der marktteilnehmer gehörte, die kurse würden dauerhaft steigen (das ging so bis mitte/ende 2001).

worauf es mir in meinem beitag aber hauptsächlich ankam, war der ansicht entgegenzutreten, antizyklisches handeln sei besser/ertragreicher/risikoärmer als prozyklisches. es kommt nicht auf pro- oder antizyklik an, sondern auf die qualität des handelsansatzes.

für die letzen ca. 2 wochen geben dir deine erfolge sicherlich recht, aber was machst du, wenn es keinen klaren hauptrend gibt?

gruß itsmie

@itsmie

das mit dem neuen markt kenn ich doch irgendwo her *grins*

es ist halt wichtig den übergeordneten trend zu sehn.. wenn der long ist wie z.zt. in den aktienidizes spricht nichts gegen antizyklische long trades... bei short trades ists dann zur zeit schon gefährlicher.

damals am neuen markt wars ja auch ein schöner dauerlongtrend in dem mal bei käufen eigentlich nix verkehrt machen konnte.. man musste nur geduld haben

einen ähnlichen ansatz favorisiere ich in meinem musterdepot: ausstop nur wenn es wirklich dreht sonst immer mit dem haupttrend

Original von itsmie

Original von dbalh
die man bei prozyklischen vorgehen nicht hätte.

Das stimmt nicht, denn auch bei prozyklischen Eintstiegen kannste dummerweise zur falschen Zeit einsteigen, und das passiert häufiger als man denkt...

Original von dbalh
prinzipiell finde ich auch, daß ein antizyklischer Einstieg mit weniger Risiko behaftet ist als ein prozyklischer Einstieg.

das halte ich für eine grundlegend falsche annahme.

jeder trade, egal ob pro- oder antizyklisch hat zunächst einmal das initial risiko, das man/ein system ihm zubilligt. auch einem antizyklischen trade musst du ja ein paar pt luft geben, denn kein trader kann immer exakt das hoch/tief erwischen, auch mit widerstanslinien, fibos, pivots etc. nicht. je geringer das initial risk, desto größer die gefahr ausgestoppt zu werden (oder - wenn man die limits zu tief/hoch legt - nicht bedient zu werden).

entscheidend für die bewertung des risikos ist zudem nicht nur die höhe des initial stopps (mm aspekte lasse ich hier mal aussen vor), sondern auch die trefferquote. und die hängt ganz entscheidend vom gewählten system ab. und wenn du dich in der tradingliteratur mal umschaust, wirst du feststellen, dass dort antizyklische ansätze nicht unbedingt die favorisierten sind. was ja nicht heißt, dass solche systeme grundsätzlich nicht erfolgreich sein können, man sollte halt nur nicht glauben, dass sie in irgendeiner weise erfolgreicher oder risikoärmer sind. .

und wenn man mit antizyklischem vorgehen die absicht hat früher in eine längere bewegung einzusteigen, muss man sich im klaren darüber sein, dass es für diese bewegung (so sie denn eintritt) irgendwann auch ein prozyklisches signal gibt. der gewinn des antizyklischen vorgehens ist also nur die wegstrecke von anti- bis zum prozyklischen einstieg. diesen zusätzlichen gewinn erkauft man sich aber mit mit diversen fehleinstiegen, die man bei prozyklischen vorgehen nicht hätte (dort hat man andere). zudem kostest es einiges an nerven, will man den abprall an einem widerstand nicht nur scalpen, sondern in einen trendfolgenden trade überführen

nochmals anders gesagt: antizyklisches handeln ist gewiss nicht per se (eher im gegenteil) risikoärmer oder erfolgreicher, auf das system im speziellen kommt es an und auf die psychologische struktur dieses zu handeln - und da liegen welten zwischen beiden ansätzen.

ich selber habe früher extrem erfolgreich antizyklisch am neuen markt getradet und hatte große probleme mich auf prozyklisches vorgehen umzustellen. man sollte sich also auch gerade unter diesem aspekt fragen, was einem liegt.

gruß itsmie

@itsmie
prinzipiell finde ich auch, daß ein antizyklischer Einstieg mit weniger Risiko behaftet ist als ein prozyklischer Einstieg. Allerdings sind die Punkte, die ich auf 5 Min Ebene abgebe, doch sehr wenig an der Zahl. Auf 1h oder Tagesbasis ist das natürlich anders. Bei der momentanen Vola zumindest. Auf Tagesbasis schaue ich mir lieber Bollinger Bänder, Fibos und Formationen/Trendlinien an. An Widerständen konnte man m.E. nach doch ganz gut einsteigen. Hier habe ich allerdings noch nicht so wirklich ein System gebastelt. Problematisch ist für mich vor allem zu erkennen, ob der Kurs wieder eine Seitwärtsphase ausbildet oder einen neuen Trend startet. In erstem Fall kann man ganz gut von Kante zu Kante der Bänder traden. Wenn der Kurs dann aber anfängt, am Band entlangzulaufen....

Original von dbalh
aber amazon, Dein Ansatz funktioniert doch sehr gut!

amazon sagt ja auch nicht, dass dieser ansatz nicht funktioniert, sondern nur, dass er sich die unvermeidlichen fehltrades lieber mit einem antizyklischen statt eines prozyklischen ansatzes einfangen möchte

gruß itsmie

aber amazon, Dein Ansatz funktioniert doch sehr gut!