@ amazon

klar, daran hatte ich auch schon gedacht.

interessanterweise habe ich noch nirgends in der literatur ein beispiel gefunden, wo eine tradingtechnik zuerst mit fehlsignalen vorgestellt wurde - und irgendwie wollte ich nicht derjenige sein, der mit dieser tradition bricht.

schau mal 15 min fdax am do, 21.04, 16:00 - ein fehlsignal bei kauf zum candleclose, nicht aber mit stop buy über candlehoch - womit auch diese problematik nochmal illustriert ist.

andere habe ich jetzt auf die schnelle gerade nicht zur hand, werde aber bei gelegenheit nochmal ein aktuelles (mit chart) bringen, selbstverständlich zeitversetzt, damit niemand in verlegenheit gerät meine verluste nachzutraden

die größere schwierigkeit dieser "tdT"-technik besteht aber ohnehin nicht darin, dass es fehlsignale gibt (selbstverständlich gibt es die), sondern darin, dass notwendige fingerspitzengefühl dafür zu entwickeln. dies zu vermitteln wäre mir sehr viel "schriftstellerei" verbunden, da hab ich auch nicht immer lust zu (ausserdem lerne ich da auch noch).

allen, die diesen ansatz interessant finden und in ihr trading einbauen möchten, würde ich raten, solche situationen erstmal ausgiebig in den charts zu beobachten. mit der zeit entwickelt sich da ein gewisses gespür.

gruß itsmie

@ itsmie

Ich hätte noch eine Bitte - obwohl du schon so ausführlich den TdT vorgestellt hast:
Hast du ein Beispiel zur Hand, bei dem der TdT schief gegangen, also ausgestopt wurde.

gruß amazon

@ all,tomr,hintman

Ich wolte nochmal etwas zu dem Begriff der Fehlsignale sagen, den ich verwendet habe, damit die, die hier noch nicht so lange sind, nicht ein falsches Bild bekommen.

Diese Fehlsignale kommen praktisch immer dann zustande, wenn man - wie jetzt bei tmr von hintman so deutlich nochmal festgestellt - sich zu sehr auf die Indikatoren und insbesondere auf oszillierende konzentriert.
In Seitwärtsphasen kommt es leicht und fast zwangsläufig zu Interferenzen von Kurs und Oszillator; in Trendphasen werden dafür Zwischen-Korrekturen vom Oszillator gerne und schnell mal wie eine Tendwende behandelt.
Dh man kann die so entstehenden indikatorbasierten Fehlsignale auch anderweitig, durch Candle-Interpretation oder sonstige charttechnische Mittel herausfiltern. Das muß man dann aber auch, um nicht Verluste anzuhäufen.

gruß amazon

@ hintmann
freue mich doch immer wieder über die unverschleierte art und weise, wie du
deine meinung so dar stellst.
mfg dobi

@TOM.R

oh, also das würde ich definitiv nicht empfehlen! Eine Programmierung rein auf diese Indikatorensignale ist schnell gemacht, Ergebnis unter aller Sau
Wenn es so leicht wäre, gäbs keine schlechten Handelssysteme.

zur weiteren erläuterung des „trick des traders“ zwei beispiele vom heutigen handelstag, die ich allerdings wegen zeitweiliger abwesenheit nicht gehandelt habe (die-alles-was-zählt-ist-geldverdienen-fraktion möge also bitte nicht weiterlesen)

beide aus dem 15min fdax: nach der starken aufwärtsbewegung bildete sich ein zwischenhoch aus, anschließend drei konsolidierungskerzen, die zumindest annähernd die rosssche definition für die anwendung des „tdt“ erfüllten. zudem entsprach das konsolidierungstief genau dem vorher gebrochenem hoch vom freitag – lehrbuchmäßiger erhält man es nur selten. long daher zum close der grünen kerze, die eine fortsetzung der aufwärtsbewegung signalisierte (1.kreis)
entry also zum candleclose bei 4252,00 mit initial stop bei 4248,00.

ich setzte i.d.r. diesen stop unmittelbar unter das zwischentief, da ich solche trades mit der erwartung eröffne, dass sie unmittelbar und zügig in die gewünschte richtung laufen. erst über dem hoch der kerze zu kaufen (wie ross es tut) und beim initial stop 0,5 oder 1 pt luft zu lassen ist zwar ab und an vorteilhafter, die punkte, die man dafür ‚draufzahlt’ läppern sich aber ganz schön zusammen. diese handhabung ist aber sicherlich auch ‚geschmackssache’.

ähnliches gilt für die setzung des pt. je nach situation setze ich hier meist 8, 10 o. 12 pt als ziel. in diesem fall bot sich ein pt knapp unterhalb des 2. pivotwiderstandes an, der allerdings nicht ganz erreicht wurde.

am 2.kreis hatte sich unmittelbar danach wieder eine konsolidierung gebildet, die mit einem hammer abgeschlossen wurde. zudem erfüllte die formation die wichtige zusatzbedingung, dass das zwischentief höher lag als das vorherige. long also bei 4254,5 mit initial stop bei 4249,5.

bei diesem trade ist nun das weitere management wesentlich. aufgrund meiner o.g. erwartungshaltung tendiere ich dazu, den stop sehr schnell zu verengen, ggf. auch über zwischentiefs im 1 min-chart. ein solches hatte sich bereits um 17:03 gebildet, so dass ich später wohl mit 1 pt verlust ausgestoppt worden wäre. das aufrechterhalten des initial stop wäre hier natürlich besser gewesen.

gruß itsmie

@amazon95

wenn du genau hinschaust bin ich auch wieder bei 4208 long

1 singnal short 4189 21.04 16 uhr englischer zeit
2 singnal wechsel bei 4208 long 21.04 17 uhr -19 punkte
3 singnal wechsel bei 4221 short 22.04 10 uhr +13 punkte
3 pos ausgestopt bei 4201 22.04 20 uhr +20 punkte
4 singnal long bei 4211 25.04 9 uhr stop liegt nun bei 4231 +20 punkte

bis jetzt + 34 punkte

gruß tom

@ Hintman

versuche einfach mal nur nach den singnalen zu handeln ohne jetzt nach den kerzen zu sehen

Chart ist von einem cfd broker der bietet auch das programmieren von handelssystemen an

gruß tom

@ hintman, tomr

ICh hatte auch schon mal einige rein optische Erkennungsprobleme mit dem Chart, und kann die dortigen Signale nicht so nachvollziehen.

Freitag, 22.4. 16 UHr short hätte nachbörslich übrigens noch einen schönen Gewinn gegeben.

gruß amazon

@TOM.R

uff, so hätte das hoffentlich keiner gehandelt (bei grüner Kerze und Dojis short???). Ich hab erstmal ein paar Minuten gebraucht, um zu erkennen, dass das ein unsauberer Chart bis 22:00 ist, ist der von einem Broker oder so?

Die letzten beiden Signale wären long am 21.04. um 10:00 und long heute um 15:00 gewesen. Bei so kleinen Kerzen wäre ich am 22.04. nicht short gegangen, ausser bei deiner 22:00 Kerze *gg*

hier mal die singnale nach dem alten dax 60

gruß tom

@ itsmie

Danke für deinen Joe Ross Auszug.

Ja den Trendfortsetzungsansatz kann ich nur bestätigen:

Wenn die Kanten symmetrisch sowie das Center in eine Richtung verlaufen , dann allerdings ist der Trend schonmal fest.

Sie können aber auch asymmetrisch verlaufen, insbesondere am Anfang und am Ende eines TRends, weshalb diese Asymmetrien gute Indikatoren genau dafür sind.

Ich komme aber auch noch auf den zweiten Teil des Auszugs zurück.

Wir sind auf den Keltner Kanal aufgrund folgenden Problems gekommen: bei Candle 60 - wie verhindert und begrenzt man Fehlsignale, und zwar sowohl Fehlsignale während Seitwärts- als auch während TRendphasen, (in denen die Arten der Fehlsignale aus unterschiedlichen Gründen entstehen).

Wir brauchten also irgendwas, um eine Trendbestimmung machen zu können. Nach einigen Versuchen mit anderen Indikatoren und Kanalstrukturen, kamen wir dann auf den Keltner Kanal. (Ich weiß gar nicht mehr, woher das genau kam; vielleicht weiß es herkunft noch.)

Ein zweiter Hintergrund, waren zudem Trades gegen den TRend und zwar dann mit einem PT (dafür bot sich der SMA35 an), wofür man natürlich eine vorab TRendbestimmung brauchte.

Der 1. Keltner Kanal zeigte schon mal ganz gut relativ schnell Seitwärtsphasen, und in Trendphasen konnte dadurch schon ziemlich viele gegen den Tend laufende Fehlsignale herausgefiltert werden, durch die zusätzliche Bedingung eines Close innerhalb des Kanals.

Das war dann immer noch bezogen aufs Candle60 Trading.

Der KCH war also im Grunde als Filter und als Trendanzeiger vorerst eingeführt.
Das war aber noch unbefriedigend, zu wenig genau, und die Trendanzeige war rein optisch und damit auch stark diskretionär.

Irgendwann kam man dann drauf, daß ein zweiter Kanal als Begrenzung den Kurs in einer allgemeinen Weise so beschreiben würde, daß man sagen konnte, der Kurs geht jeweils von einer Kanalkante zur anderen (es sei denn er geht vorher in eine TRend über oder er wird einmal zwischendurch gekontert).
Dadurch konnte man die Bewegungsausrichtung indirekt vorab-bestimmen, und man hatte zudem indirekt ein Kursziel, womit man gerade Seitwärtsphasen optimal ausnutzen konnte.

Dieser 2. Kanal war sozusagen notwendig als 'Spielfeldbegrenzung'.

Die Einstellung von 2,66 ist ungefähr so wie von Joe Ross beschrieben zustande gekommen. Man denkt sich eine komische Zahl aus, also im Grunde die 2 von der Bollinger Einstellung her der Stdev und gibt 2/3 zu, weil 2/3 sich irgendwie gut anhört: - und siehe da, es paßte auch ziemlich gut. (Ist übrigens bei den Bollinger Bändern auch keine schlechte Einstellung.)- Über dahinterstehende Zahlenmagie weiß ich aber nichts.

gruß amazon

@ amazon, herkunft

der letzte beitrag bringt mich endlich mal dazu die frage zu stellen, die mich schon öfter beschäftigte, dann von mir aber immer wieder vergessen wurde:

a) wie seid ihr eigentlich auf die variante mit ZWEI kchs gekommmen? ich habe in der literatur bisher immer nur einen kanal gesehen.

b) wie seid ihr auf eure einstellung, besonders die 2,66 für den kch2 gekommen?

gruß itsmie

als ich gestern nocheinmal ein wenig in einem buch von joe ross blätterte, fiel mir auf, dass ross auch ein kapitel über die verwendung des kch in kombination mit seiner tradingtechnik geschrieben hat. ross verwendet aber nur einen kanal mit der einstellung 9/1,9. er empfiehlt (seine trendfortsetzungs-) trades nur dann einzugehen, wenn ober- und unterkante des kch, sowie der gd/kch center in die gleiche richtung laufen.

und dann fand ich noch folgenden abschnitt, der mir so gut gefiel, dass ich ihn mal abgetippt habe:

„Obwohl der gleitende Durchschnitt von der Kursbewegung bestimmt wird, sind die Anzahl der Tage (9) und die Bandbreite (1,9) aus unserer Vorstellungskraft und Erfahrung entstanden. Es ist einfach so, dass wir die Entscheidung getroffen haben, die Parameter 9 und 1,9 zu nutzen. Diese Wahl hat nichts mit dem Markt zu tun, und wir werden nicht vor etwas in die Knie gehen, das wir selber geschaffen haben. Deswegen brechen wir die Regeln, die wir durch unsere Studien mit dem Keltner-Kanal assoziieren, regelmäßig, wenn der gesunde Menschenverstand und unser Streben nach Sicherheit es gebieten.“ (Joe Ross/Mark Cherlin, Aktien-Trading Bd. IV, S. 197)

gruß itsmie

@ dragon

Beim prozyklischen Einstieg ist der Kurs immer schon in die Richtung gelaufen, klar.

ICh behaupte ja auch nicht, daß das der Weisheit letzter SChluß ist.

gruß amazon

Ich schrieb aber prozyklisch, hast Du doch auch anfangs geschrieben. Ansonsten viel Spass damit.

@ dragon

Ich sag, ich stimme dir zu, wenn du vom antizyklischen EInstieg ausgehst.

Außerdem ist beim Verlauf der Bänder nicht nur entscheidend, ob ein Band in eine Richtung verläuft, sondern viel wichtiger sind sowohl die Asymmetrien (ähnlich den Bollinger Bändern, wenn auch etwas anders ausgeprägt); als auch etwa ein neutrales Band.

Das kann einem etwa nach stärkeren vorhergehenden Bewegungen das Ende dieser Bewegung zeigen und damit einen relativ frühen auch pro-zyklischen Einstieg ermöglichen.

gruß amazon

@Amazon
Nein, machen wir uns nichts vor. Guck doch mal genau hin, wenn die Bänder endlich mal in etwa den Weg weisen, ist der Kurs doch schon sehr weit in die prozyklische Richtung gelaufen. Für mich würde sich ein Einstieg nicht mehr lohnen.

Desweiteren sind einfach zu viele Bedingungen miteinander verknüpft. Da kann man leicht auf die Nase fallen. Ich mag lieber KISS.

@ dragon

JEIN.

Die Bänderkonstellation ist ja nur ein Aspekt. UNd es ist nicht zu spät, wenn Bewegungen vorbereitet werden.

Du hast aber insofern Recht, als daß damit immer ein pro-zyklischer EInstieg nur gemeint ist.
Antizyklisch kann man mit den Bänderverläufen praktisch nichts anfangen; da kommen die Reaktionen logischerweise zu spät.

gruß amazon

Leider ist es doch so, dass wenn man das mit der Bänderkonstellation erkennt, es meist schon zu spät ist.