@ itsmie

Jetzt noch mal den korrigierten Chart der Ausgangsbeispiele (im FDax ist es auch deutlicher, weil da schon die Trendausrichtung klarer ist).

Eine wirklich hilfreiche Idee sowohl für solche Eröffnungssituationen als auch für Re-Entries.

Deshalb noch als Hinzufügung eine Interpretation der KCH Kantenverläufe (im FDax sind die schon zur Eröffnung auf Long TRend umgeschwenkt - auch deshalb dort klarer):

Beim 1. Fall ist obere KCH Kante fallend, untere steigend.
Das wäre vor allem als verringerte Vola zu begreifen.
D.h. nach der vorhergehenden kräftigen Abwärtsbewegung, kann man das als Neutralisieren des Abwärtsdrucks auffassen; was also einer Long Position nicht widerspräche.

Im 2. Fall zieht die untere KCH Kante weiter an, während die obere mindesten neutral ist, womit der Abwärtsdruck weg ist; es also auch nachhaltiger nach oben gehen kann.

Wie schon von itsmie mehrfach gesagt, im FDax an dieser Stelle sehr viel deutlicher.

gruß amazon

Original von Dragon

Beim Einstieg nach den letzten 2-3 Korrekturkerzen, wenn die neue Kerze ein höheres Hoch bildete, war doch kein Hoch in dem Sinne, verstehe ich nicht??? Wie siehst Du, dass der 1. Punkt Inside war? Kann man sagen, dass beim Einstieg bei den Punkten über den großen grünen Kerzen man früher als die Lemminge im Markt war? Wenn ja, wie erkennt man das?

nein, es ist etwas anders: die lemminge steigen (den überlegungen von ross zufolge) an den grünen punkten in amazons chart ein. der "tdt" besteht nun darin, vor den lemmingen im markt zu sein. amazons kreise müssten eigentlich eine kerze vorher plaziert sein, über deren hochs liegen potentiell die einstiegspunkte.
mit 1.punkt meinte ich die beiden kerzen, die amazon mit einem halbkreis gekennzeichnet hat - also die 4. und 5. candle des 21.05. diese beiden kerzen waren insides (gibt da eigentlich in der candlesprache keinen begriff für?) und sogar haramis lt. candleterminologie.

Original von itsmie

Original von Dragon
Man könnte in diesen Verschnaufpausen z.B. nachkaufen in den Trend rein. Aber! woher weiss man, ob ein Trend vorliegt, wenn ja wie stark der Trend ist und schließlich wie lange der Trend noch anhält?! Fragen über Fragen.

ross hat eine eigene trenddefinition, die ich hier (vorerst) ausgespart hatte. daher weiß man das. aber ich denke, du kannst dieses prinzip auch mit deiner eigenen trenddefinition kombinieren. in dax5plus gibt es ja z.b. auch einen trendmodus; wobei ich solche muster nicht nur handele, wenn dieser vorliegt.
zur messung der stärke eines trends gibt es ja auch verschiedene möglichkeiten, jeff cooper z.b. handelt seine 1-2-3-4er nur bei einem adx > 30.
und gekauft (oder auch aufgestockt!) wird halt nicht blind in eine korrektur hinein, sondern wenn im chart anzeichen für eine fortsetzung des trends auftauchen, etwa ein piercing pattern, ein hammer o.ä.

gruß itsmie

Ok, beim Renko dürfte das etwas schwierig sein, denn ich orientiere mich hier an größeren Bewegungen. Mit dem ADX ist mir bekannt, habe es im Renko noch nicht probiert. Auf Kerzen funktioniert es nicht immer.

Original von itsmie

Original von amazon95
Achnee, jetzt hab ichs noch mal überlegt: es muß ja nur der Wert der letzten Korrekturkerze für ein Entry überschritten werden.

genau, bei überschreiten des vorherigen hochs zu kaufen (also den ausbruch) ist ja eine gängige methode, deswegen nennt ross das auch "tdt", um nämlich bereits im markt zu sein, bevor alle anderen einsteigen (sein "trick" sozusagen).
gruß itsmie

Beim Einstieg nach den letzten 2-3 Korrekturkerzen, wenn die neue Kerze ein höheres Hoch bildete, war doch kein Hoch in dem Sinne, verstehe ich nicht??? Wie siehst Du, dass der 1. Punkt Inside war? Kann man sagen, dass beim Einstieg bei den Punkten über den großen grünen Kerzen man früher als die Lemminge im Markt war? Wenn ja, wie erkennt man das?

Sind das viele, die den Trick traden?

Original von Dragon
Man könnte in diesen Verschnaufpausen z.B. nachkaufen in den Trend rein. Aber! woher weiss man, ob ein Trend vorliegt, wenn ja wie stark der Trend ist und schließlich wie lange der Trend noch anhält?! Fragen über Fragen.

ross hat eine eigene trenddefinition, die ich hier (vorerst) ausgespart hatte. daher weiß man das. aber ich denke, du kannst dieses prinzip auch mit deiner eigenen trenddefinition kombinieren. in dax5plus gibt es ja z.b. auch einen trendmodus; wobei ich solche muster nicht nur handele, wenn dieser vorliegt.
zur messung der stärke eines trends gibt es ja auch verschiedene möglichkeiten, jeff cooper z.b. handelt seine 1-2-3-4er nur bei einem adx > 30.
und gekauft (oder auch aufgestockt!) wird halt nicht blind in eine korrektur hinein, sondern wenn im chart anzeichen für eine fortsetzung des trends auftauchen, etwa ein piercing pattern, ein hammer o.ä.

gruß itsmie

Original von amazon95
Achnee, jetzt hab ichs noch mal überlegt: es muß ja nur der Wert der letzten Korrekturkerze für ein Entry überschritten werden.

genau, bei überschreiten des vorherigen hochs zu kaufen (also den ausbruch) ist ja eine gängige methode, deswegen nennt ross das auch "tdt", um nämlich bereits im markt zu sein, bevor alle anderen einsteigen (sein "trick" sozusagen). natürlich kann man sich dabei nie sicher sein, das anschließend wirklich ein neues hoch ausgebildet wird, aber der ausbruch über das vorherige hoch kann auch ein fehlausbruch sein, die sicherheit richtig zu liegen, hat man sowieso nie. aber wenn man diese situationen regelmäßig im chart beobachtet, entwickelt man mit der zeit ein gespür dafür, welche sich lohnen könnten.

um das risiko, dass kein neues hoch erreicht wird etwas abzupuffern, empfiehlt ross auch, den trade nur dann einzugehen, wenn bis zum hoch genügend platz ist "einen kleinen gewinn zu nehmen". ich nutze diesen abstand (so er denn vorhanden ist) i.d.r. um den stop schnell auf einstand zu ziehen. aber wie erwähnt: im 5 min-bereich sicher nur mit futures handelbar. der volastop des kch ist hier eher nicht so geeignet, es sei denn man spekuliert (aus was für gründen auch immer) auf eine größere ausbruchbewegung/einen nachhaltigeren anstieg.

deine beiden beispiele sind im prinzip richtig erkannt (im fdax aber noch viel besser zu sehen), nur wäre der einstieg halt früher erfolgt. am ersten punkt lagen allerdings nur insides vor, dies entspricht eigentlich nicht der regeldefinition von ross. allerdings: ich habe den trotzdem gehandelt, da das muster zur handelseröffnung auftauchte. nach der eröffnung mit der ausbildung eines neuen hoch erfolgte eine gegenbewegung, die an der fünften kerze zum stoppen kam. es war also zu vermuten, das der markt mindestens nocheinmal das hoch testet. da die grüne kerze aber noch etwas unsicherheit zeigte, ließ ich mich hier einstoppen. weit häufiger aber kaufe ich gleich zum candleclose.

nocheinmal: hat man erstmal das gespür dafür, weisen diese einstiege im future ein ausgezeichnetes chance:risiko-verhältnis auf.

weitere besispiele mit erläuterungen demnächst.

gruß itsmie

Man könnte in diesen Verschnaufpausen z.B. nachkaufen in den Trend rein. Aber! woher weiss man, ob ein Trend vorliegt, wenn ja wie stark der Trend ist und schließlich wie lange der Trend noch anhält?! Fragen über Fragen. Die Umsetzung ist die nächste Hürde (getraut man sich) und nicht zu verachten.

@ itsmie

Vielen Dank für deine ausführliche Erläuterung.

Um mich noch einmal zu vergewissern, ob ich es richtig verstanden habe:
würden die im Chart angeführten Stellen dem TdT entsprechen? Das erste Beispiel hattest du schon selbst genannt.

Das Prinzip wäre also: nach Zwischenkorrektur während Trendbewegung Entry bei Überschreiten des Extremwerts vor der Korrektur (im Grunde wird dadurch erst die Zwischenkorrektur zu einer solchen, und nicht zum Beginn einer Gegenbewegung).

Wenn dem so wäre, wär das natürlich eine Beschreibung sehr guter Entrymöglichkeiten sowohl zu Beginn von Trends als auch für Re-Entries.

gruß amazon

PS: Achnee, jetzt hab ichs noch mal überlegt: es muß ja nur der Wert der letzten Korrekturkerze für ein Entry überschritten werden.

ich möchte in diesem beitrag das von joe ross „trick des traders“ (trt) genannte konzept zunächst einmal so vorstellen, wie es ross in seinen büchern beschreibt. in weiteren beiträgen werde ich versuchen ab und an ein paar anwendungsbeispiele geben, wie sie das ganze z.b. in den handelsansatz dax plus einbauen lässt.

ähnliche ansätze gibt es sicherlich auch von anderen toptradern (z. b. bei jeff cooper sog. 1-2-3-4er), da ich es bei ross „entdeckt“ habe, stelle ich es hier entsprechend vor.

der einfach halt halber werde ich es hier nur für long-positionen erklären. für short gelten die regeln vice versa.

vorweg anzumerken ist zunächst, dass ross mit barcharts arbeitet, hoch/tief des jeweiligen stabes haben im ursprünglichen konzept des „trt“ eine deutlich höhere bedeutung als open und close des stabes.

voraussetzung um den „trt“ anzuwenden ist nun zunächst einmal ein vorliegender trend. die trenddefinition von ross spare ich hier (zunächst) mal aus, da ich sie für die anwendung des „trt“ nicht für zwingend erforderlich halte.

nun tritt folgende situation ein: in dem vorherrschenden trend markiert der kurs an dem aktuellen stab/candle ein neues hoch. der folgende stab markiert idealtypischerweise ein tieferes hoch und ein tieferes tief. ebenso bis zu zwei weitere stäbe. zulässig ist bei mehreren stäben auch eine kombination mit ein o. max. zwei insides. gekauft wird nun, wenn sich der kurs nach mindestens einem stab, höchstens aber drei korrekturstäben wieder über das stabhoch des letzten korrekturstabes hinausbewegt. gekauft werden würde in diesem ansatz also per stopp buy order.

die überlegung, die hinter diesem ansatz steht, geht davon aus, dass in einer trendbewegung nach einer korrektur der kurs versucht erneut das vorherige hoch zu erreichen und ggf. zu überbieten (die marktpsychologie, die hinter dieser annahme steht, spare ich hier mal aus).

der initial stop wird nach dem einstieg knapp unter das tief des letzten korrekturstabes gelegt. ross schreibt, dass man den „trt“ nur anwenden sollte, wenn der abstand zwischen einstieg und vorherigem hoch mindestens ausreicht um einen kleinen gewinn zu erzielen. ich werde in den beispielen meiner anwendung noch näher darauf eingehen.

zunächst einmal ein idealtypisches chartbeispiel um das konzept zu illustrieren:

am ersten kreis bildet sich ein hoch aus, es liegt ein starker trend vor, was hier u.a. daran zu erkennen ist, dass einige stäbe komplett ausserhalb des kch2 liegen.
es folgen drei stäbe, die zum vorstab jeweils ein tieferes hoch und tieferes tief ausbilden. der vierte stab schließlich überbietet das hoch des vorherigen stabs (zweiter kreis). an dieser stelle wird stopp buy gekauft. legt man den buy unmittelbar über das hoch hätte man hier zu 4425,5 gekauft, der stopp loss hätte bei 4420 gelegen, also ein inital risk von 5,5 pt. das vorherige hoch lag bein einstieg 4.5 pt entfernt, es bestand also etwas luft zum alten hoch, durch das der kurs allerdings locker durchging auf ein neues hoch 15,5 pt über dem einstieg.

soweit zunächst einmal das grundkonzept von joe ross, zum bereich gewinnmitnahme und stoppmanagement werde ich in den (bei gelegenheit) folgenden beispielen meiner anwendung (dann auch mit candlecharts) noch etwas schreiben.

da das ganze doch mehr arbeit ist, als ich zunächst dachte, muss ich euch mit beispielen etwas vertrösten, mein chart vom donnerstag und der von exlibris mit zwei einstiegen am gestrigen tag geben ja schon mal eine ungefähre vorstellung davon, wie es funktioniert.

gruß itsmie

@ itsmie, exlibris

Da bin ich gespannt. Ich kenne solche Chartsituationen und trade sie auch sozusagen intuitiv (nach dem Motto: nach SIgnal nochmal günstiger reinkommen ); aber eine Begründung hätte ich nicht dafür.

gruß amazon

@itsmie


Und in leicht abgewandelter Form auch um 18:00. Zwei schöne Signale mit jeweils 10P-Profitziel.

@ amazon

dann werde ich das konzept des "trick des traders" hier am wochenende mal erläutern. ein schönes beispiel dafür fand sich heute auch um 9:15 sowohl in dax als auch fdax im 5 min chart. in einem so kleinen zeitfenster kann man das allerdings m.e. nur mit futures handeln, aber die entsprechende grundkonstellation gibt es natürlich in allen timeframes.

gruß itsmie

@ itsmie

Der zweite Shorttrade leuchtet mir schon ein; interessieren würde mich trotzdem der 'TdT', denn dein Verweis auf die 9:25 Situation gestern verstehe ich im FDax schon ein wenig, im Dax hätte ich da Schwierigkeiten (da war die Situation aber gestern morgen auch verschieden voneinander).

ICh finde übrigens gut, daß du von Entry-Regeln und diskretionärem Antei sprichst, daß es also ein Regelwerk plus noch etwas anderes gibt.
Damit dieses Thema vielleicht abschließend abgehandelt ist. Ich meine das ewige:System oder diskretionär.Es ist kein 'oder' sondern ein 'Und'

gruß amazon

@ amazon

das der erste trade nicht ganz glücklich war ist schon klar - nicht zuletzt, weil er mir einen verlust bescherte

ich hatte ihn auch hauptsächlich ausgewählt, um die funktionsweise des vola-ts mal praktisch zu erläutern. zum anderen als antwort auf deine frage zu entry-regeln und diskretionärem anteil (beides halt).

genau genommen hat sich das short-signal ja auch durchgesetzt, den stop hier schnell nachzuziehen entsprach halt nur mehr meiner tradingmentalität (es kann immer gegen dich laufen, egal wie der chart aussieht).

die auswahl des zweiten trades ist übrigens etwas, was ich aus den büchern von joe ross gelernt habe. er nennt das "trick des traders" (bei interesse kann ich das bei gelegenheit nochmal genauer erläutern). solche einstiege weisen oft ein sehr gutes chance:risiko verhältnis auf. auf diese art konnte man z.b. auch heute morgen um 9:25 in einen longtrade einsteigen (im fdax aber leichter zu sehen als im dax).

gruß itsmie

@ itsmie

Dank dir für deine ausführliche Erläuterung. Solche konkreten Tradingbeispiele können nämlich viel interessanter und auch fruchtbarer als alle Systemdiskussionen sein.

zum 1. Short Trade) Solche Signale handel ich ganz ungern. Der SMA, der noch gerade in Trendlage ist (allerdings beim Dax deutlicher!) gibt immerhin eine kleine Warnung.
Aber es passiert eben gar nicht so selten, daß nach schnellen Korrekturen auf vorhergehende relativ knackige Bewegungen (wie hier der Fall, da gings ziemlich zügig hoch, udn die Abwärtsbewegung war nicht weniger zügig, deshalb auch dieses Top in Form eines engen Bogens), die Korrektur vom SMA35 nochmal deutlich abprallt (so wie hier).
UNd genau dieses Pech hattest du eben leider. Ein großzügigerer Stop ist eben auch erhöhtes Risiko, denn solche Situationen können absolut auch zur Forstetzung der vorherigen Bewegung (hier aufwärts) führen, sozusagen mit einem SMA35-Widerstand, von dem aus es weiter geht.

Was den EMA5 zur Trenddefinition angeht; ich hab zwar mal aufgebracht; aber da würde ich dir in deiner Definition nicht zustimmen. M.E. ist der EMA5 in dieser Hinsicht doch nur eine Art Vorwarnung.
Sieh dir mal zB heute den FDAx5 ab 19 UHr an. Der SMA in Long TRendlage, der EMA krepelt irgendwo im Neutralen rum, aber es geht aufwärts!
Als Indikator ist der EMA m.E. zu kursnah und deshalb nur bedingt aussagekräftig. Ich benutze ihn auch gar nicht mehr, hab ihn nur in den CHarts hier im Forum mit drin, damit niemand noch mehr fremdelt.


zum 2. Short Signal) Das find ich richtig gut. Mit Kopf getradet, und nicht nach einem System. Leuchtet mir völlig ein. Hättest du den Dax zur Hand gehabt, hättest du mindestens eine Stufe früher , so um 16:40 schon sehen können, daß der Abwärtsdruck da ist. Der FDax hatte es wirklich erst an der Stelle, an der du rein gegangen bist. (ICh messe das nach en Steigungen der KCH Kanten.)

gruß amazon

@itsmie

das dein erster short trade hatte natürlic hdas Risiko der greenspan rede - der markt ist da doch immer sehr volatil.

den rest muss ich mir mal in ruhe anschauen - halt auf den ersten blic kma lfür ganz gut

vorweg: da sich im BIS-trader nicht zwei kchs ausdrucken lassen, ist die darstellung leider nicht die beste.

ich habe zwei kreise eingezeichnet, um ein wenig von meiner handhabung des ansatzes (im fdax) zu verdeutlichen.

1. kreis: hier lag ein shortsignal nach den klassischen dax5plus regeln vor, mit einer einschränkung: der sma35 war noch im trendmodus. zum einen war das hinauslaufen aus dem unteren kch aber bereits absehbar, zum anderen definiere ich den trendmodus im 5min-chart etwas anders: der sma35 muss (für long trend) im unteren kch2 liegen UND der ema5 im oberen kch2. dies war hier nicht mehr der fall.

bei 4216,5 wurde der short-trade eröffnet. und nun folgt eine eher seltene fortsetzung: erst 4,5 pt ins plus, dann eine gegenbewegung von 8,5 pt. dummerweise lag der vola-ts hier erst bei 7,5 pt, ich wurde durch meine schnelle anpassung mit 3 pt verlust bei 4219,5 ausgestoppt. hätte man den vola-ts erst aktiviert, wenn er damit auf einstand gelangt, hätte man den trade damit bis zu einem maximalgewinn von 22 pt halten können. der vola-ts weitete sich nämlich in der folge aus, so dass die weiteren zwischenzeitlichen gegenbewegungen nicht mehr zum ausstoppen geführt hätten.

ich betone aber nochmal, ein fall wie hier tritt nicht so häufig auf, meist sagt mir das ausstoppen (richtigerweise), dass ich mit dem trade nicht richtig lag.

nun stellte sich die frage nach einem möglichen re-entry (und das hat jetzt nicht mehr so viel mit dax5plus zu tun): dies kam in der weiteren folge für mich ersteinmal nicht in frage, da die kerzen mir in erster linie unsicherheit im markt signalisierten.

erst am 2.kreis ein shortsignal für mich mit nur 4 pt initial risk: der abwärtsdrang des fdax war jetzt deutlicher zu erkennen und nach einer aufwärtskorrektur signalisierte die rote kerze eine mögliche fortsetzung der abwärtsbewegung: ich setzte 4 pt als is (hier wäre mir ein volastop als is viel zu weit weg gewesen) und setzte mir 9 pt (4196,5) als profitziel, da an dieser stelle auch mein 20 pt ziel des ursprünglichen einstiegs gelegen hätte (dieses vorgehen ist aber als willkürlich anzusehen)

gruß itsmie

Original von amazon95

Noch eine Frage; ab wann läuft der TS, nimmst du ihn auch als IS, oder je nach Situation, wie angedeutet?

als initial stop orientiere ich mich i.d.r. an den chartmarken, ich halte es aber durchaus für denkbar, den volastop auch als is zu verwenden, habe dies nur noch nicht näher untersucht.

die frage, ab wann aktiviert man den vola-ts ist nicht ganz einfach zu beantworten; spätestens auf jeden fall, wenn der stop damit auf einstand gelangt. ich lasse ihn meist bereits laufen, wenn mein ausgangsrisiko damit halbiert wird.
wenn man sich die überlegung zueigen macht, dass ein trade, der um dieses doppelte vola-maß gegen einen läuft, ohnehin selten ein guter ist, könnte man ihn natürlich auch sofort als ts einsetzen. hiergegen spricht allerdings, dass man beim re-test einer bestimmten chartmarke u.u. damit sehr unglücklich ausgestopt werden kann.

ich stelle gleich mal einen chart zur illustration einiger punkte ein.

@ itsmie, all

ICh danke dir schon mal vorab.

Die Long Position ist derweil, am blauen Kreis, geschlossen worden (alternativ hätte man spätestens am grauen schließen sollen) bei 4202.

Auch wenn der SMA noch in Trendlage ist, war u.a. das Verhalten der unteren KCH2 Kante dafür verantwortlich. Sie signalisierte mit dem seitwärts Einschwenken, daß der Aufwärtsdruck neutralisiert worden war.

Auch ein Anwendung von istmies TS Regelung hätte zum Schließen der Position an etwa dieser Stelle geführt.

Eine Switchen nach short würde ich jedoch ungern, solange die Trendlage des SMA noch vorliegt. Der weiter Verlauf scheint mir auch noch unentschieden; zur Zeit vielleicht mit leichten vermeintlichen Short Vorteilen.

gruß amazon