Original von amazon95

20 Punkte PT in 5min finde ich allerdings ziemlich ambitioniert. Ist ja nicht jeder Tag wie heute.

20 pt ist auch nicht grundsätzlich mein ziel, manchmal sind es auch nur 6 pt.
lediglich bei größerer bewegungsdynamik (diese bewertung ist natürlich diskretionär) nehme ich dies als profitziel und/oder wenn sich in kurzer abfolge in mehreren timeframes identische signale zeigen; also z.b. erst ein signal im 5min chart, kurz danach im 15 min fenster und (seltener) danach noch im 60 min fenster. 20 pt sind mit beschriebenen volastop dann meist bequem zu erreichen. ich handhabe das aber auch nicht statisch. wenn z.b. ein pivot-widerstand 18 pt von meinem einstand entfernt liegt, nehme ich das als ziel, da der kurs da meistens ohnehin nicht so einfach durchgeht.

auf den rest antworte ich später noch.

gruß itsmie

@ itsmie

Das hört sich wie eine richtig gute Idee an; also kurz gesagt als TS nimmst du die einfache Breite des KCH.
Das leuchtet mir ziemlich ein.

Noch eine Frage; ab wann läuft der TS, nimmst du ihn auch als IS, oder je nach Situation, wie angedeutet?

20 Punkte PT in 5min finde ich allerdings ziemlich ambitioniert. Ist ja nicht jeder Tag wie heute.
Hast du Entryregeln, oder auch mit stärker diskretionären Anteil bzw Kerzeninterpretation?


Weil du ja so auf den Hintergrund des KCH eingegangen bist? Kannst du einem mathematisch etwas Minderbemittelten erklären, weshalb die KCH Kanten nur selten symmetrisch verlaufen, obwohl doch nach oben und unten jeweils die gleiche Strecke auf-/abgetragen wird?

Aber, wie ja auch bei den Bollinger Bändern, die Kanten verlaufen nunmal nur in bestimmten Fällen symmetrisch. Ich habe zwar eine deskriptive Erklärung dafür, die kriege ich nur nicht mit der Berechnungsformel überein.

gruß amazon

@ amazon, all

vielleicht sollte man zunächst zum verständnis (für alle) noch einmal darauf hinweisen, dass der kch ja nichts anderes ist, als ein gleitender durchschnitt, auf/von dem die average true range (atr) auf-/abgetragen wird.
die atr selber bemisst die volatilität der letzen 20 kerzen (in den dax plus varianten) unter einbeziehung von gaps.
da ihr für den kch1 die einstellung 20/1 gewählt habt, entspricht der abstand kch center zu kch oberkante also der einfachen atr, der abstand untere zu oberer kch kante ist die doppelte atr.

ich habe nun die beobachtung gemacht, dass die doppelte atr auch einen ganz guten ts darstellt, mit ausnahme sehr volaarmer phasen in denen der so berechnete stop (im 5min fenster) manchmal sogar auf 3,5 pt sinkt. hier ist es dann sinnvoll einen etwas weiteren stop zu verwenden, daher nehme ich i.d.r. 6 pt als minimum.

dieses vorgehen ist auch recht leicht zu handhaben, da die werte für die kch-kanten ja permanent im chartfenster mit angezeigt werden. ich runde also den aktuellen wert auf die nächte handelbare stelle (im fdax 0,5 pt) und lege diesen wert als stop unter das letzte hoch/tief.

diesen stop passe ich solange an, bis mein profitziel erreicht ist. tritt die stopauslösende gegenbewegung ein, zeigt mir dies i.d.r. auch, dass mein trade nicht mehr so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe.

die frage ob und ab welchem gewinn dieses vorgehen sinn macht ist natürlich stark abhängig vom gewählten handelsansatz. wenn man in dax5 plus einstiegssignale sucht, um u.u. auch längere trendbewegungen mitzunehmen, ist der volastop des 5min-chart mglw. zu knapp bemessen.

ich persönlich setze nur sehr selten ein ziel von mehr als 20 pt, und suche mir in starken trends ggf. lieber ein re-entry in einer konsolidierung. meist aktiviere ich den volastop auch schon nach ein paar pt gewinn, um so die verluste klein zu halten. eine bewegung in höhe der doppelten durschnittlichen vola gegen mich ist selten ein gutes zeichen!

gruß itsmie

@ angelo

Der Cross von EMA x SMA hat schon gewisse Bedeutung; aber eben nicht alleine, wie du auf dem Chart etwa, den ganzen Tag vor dem Absturz sehen kannst; während dieser Seitwärtsphase schneidet der EMA den SMA ständig in beide Richtungen.

ICh finde diese Schnitte vor allem hilfreich, wenn man schon eine Position hat; bei einem Schnitt sollte dann auch ein Schub erfolgen; ein evtl sofortiger Gegenschnitt ist aber ein Alarmzeichen.

Das Herausfallen des EMA aus dem inneren KCH ist typisch für Trendanfänge. Dummerweise gilt nicht der Umkehrschluß, daß jedes Mal wenn der EMA herausfällt bzw- steigt der Beginn eines Trends angezeigt wird.

gruß amazon

@ all

Nachgetragen werden soll, daß mit Dax15 per 10:45 mit 4189 Long eröfnet wurde.

(Im Dax5 wäre das zwischen 9:15 und 9:35 zwischen 4177 und 4180 möglich gewesen.)

Das vorläufige PT am KCH2 (zZT bei ca 4205) wurde zwar erreicht; aber der SMA35 ist inzwischen in Long Trendlage geraten.

gruß amazon

@ amazon
zur verdeutlichung habe ich sie eingekreist.

ich habe diese beiden crosses beim betrachten festgestellt. also keine erfahrungen, aber in diesem beispiel eigentlich klare signale.
was meinst du dazu?

@ itsmie

Könntest du das mit deinem Volastop nochmal etwas genauer erklären; ich habs nicht ganz verstanden , hört sich aber interessant an.

gruß amazon

@ angelo

Kannst du noch mal sagen, welchen Cross du genau meinst?

gruß amazon

@ amazon
schaut man auf deinem chart speziell auf den ema-cross, so kann man (in diesem falle) 2mal ein shortsignal erkennen?!!? (cros mit sma/kch)

@ all

Achso, hab ich ganz vergessen:

Die Short Position habe ich kurz nach Eröffnung mit 4174 geschlossen.

Dafür gab es systembedingt keinen Grund. Der Dax15 ist nach wie vor in Short Trendlage (genauso wie Dax60); der Dax5 jedoch nicht.

Der Grund für das Schließen liegt allein in der etwas überraschenden starken Eröffnung. Denn: gestern abend war der Dax parallel zu den US Indizes bei d4f bis auf 4126 getaxt worden, bei einem 10 Punkte höheren Schluß um 22 Uhr.

Betrachtet man den KCH-Kantenverlauf, so steht im Dax5 inzwischen Long nichts im Wege; im Dax15 allerdings nehme ich von Long Abstand.
Hier wirds auch auf die Kerzenformationen ankommen, in welche Richtung man sich orientieren kann.

gruß amazon

@ itsmie

Nochmal zu deinem leichten Kritikpunkt des Aussitzens von gestern und weingedenk dessen was du im Thread 'Tradingpsychologie' gepostet hattest.

Ein System ist mir nur bis zu jenem Punkt wichtig, an dem es mir Entscheidungshilfe gibt: zB bei der Frage soll ich eine Position eröffnen oder nicht.
Das Gleiche bei der Frage soll ich schließen oder nicht.
Ansonsten ist mir ein System völlig egal. Es bindet mich nicht.

Gestern nachmittag etwa war zu klären, hält man die Position, weil man meint, es geht weiter runter, oder schließt man sie.

Im Dax5 Short Trendlage seit 15:15; als diese Trendlage neutralisiert war im Dax5 war sie umso nachhaltiger im Dax15 (und im Dax60 sowieso): weshalb also rausgehen, an dieser Stelle, an der man einen günstigen Short Re-Entry im Dax15 hätte veranstalten können.

Das meine ich damit, daß mich ein System, das im Grunde nicht mehr Hilfskrücken für ein Schließen einer Position hat, nicht bindet, wenn ich die Situation meine, anders und vielleicht angemessener beurteilen zu können.
(Das muß nicht immer, wie gerade gestern, klappen. Nun denn...)

Um auf den Tradingpsychologie Aspekt einzugehen: wenn ich ein Signal hätte, würde ich versuchen in die Position reinzukommen; ich mach das auch über Market Orders. Und die führen manchmal zu leicht schlechteren Einstandskursen als der systemtheoretische Wert, manchmal aber auch zu leicht besseren.
Zugegeben, etwas schwieriger wird es psychologisch, wenn man ein paar Minuten nach dem Signal erst zum Handeln kommt, und der Kurs einem spürbar weggelaufen ist.

Was ich sagen will, es gilt für mich nicht die Erfüllung eines Systems, sondern das soll nicht mehr sein als ein Hammer, mit dem man einen Nagel einschlagen kann (was einem ohne Hammer einige Probleme bereiten würde.)

Im 5min Bereich übrigens handel ich grundsätzlich nicht mit einer KCH2 Breite < 10 Punkte.

gruß amazon

@ itsmie

Danke dir für deine Anregungen, muß ich mir aber noch genauer vorstellen und durchgehen.

Das 'Aussitzen' der Position an dieser Stelle war auch nicht ganz einfach. Aber hier sieht auch der Dax etwas anders als der FDax aus; aber ich gehe nun mal nach Dax.
Das Halten der Position hat u.a. mit den Kantenverläufen zu tun.
UNd im Dax seit 16:15 Trendmodus, im FDAx viel später.

Aber die von dir vorgeschlagene Variante ist doch völlig in Ordnung. (Ich hatte sogar an dieser Stelle an Aufstocken gedacht, habs aber sein lassen.)

gruß amazon

@ amazon

na, da bin ich ja mal sehr gespannt, wie dax15plus funktioniert, wenn wieder das übliche seitwärtsgeschiebe losgeht - glaube kaum das die dynamik der letzten abwärtstage lange anhält.

schon bemerkenswert, auf der 15min-ebene eine gegenbewegung von fast 30 pt auszusitzen, auch wenn ich das systemgemäß bedingt verstehen kann. ich hätte hier sicherlich einen close um 16:00 (candlekörper komplett ausserhalb kch2) vorgezogen; short re-entry dann um 17:15 nach shooting star und übergang in den trendmodus.

möchte euch beiden an dieser stelle aber nochmals für die einführung des kch hier danken. habe damit im 5min-fdax mittlerweile ganz gute erfolge, zugegebenermassen mit einigen abwandlungen und viel diskretionärem anteil (interpretation der candles). handele übrigens i.d.r. nur von 9-11 uhr und von 14:30 bis ca. 18:00 uhr, ich finde das entspannter, als von 10 bis 20 uhr auf ein signal im 60 min-chart zu warten.

der vorteil des future-handels ist hier v.a., dass ich auch häufiger signale mit 5 bis 8 pt profit target handele, da kann sich selbst an lahmen tagen was zusammenläppern.

kleiner hinweis aufgrund guter erfahrungen damit noch zum schluß: verwende im 5 min- zeitfenster bis zum erreichen meines pt einen volatilitätsstop. benutze hierzu den abstand von unterer zu oberer kch1-kante, dies entspicht der doppelten average true range, als minimum stop aber 6 pt. dies v.a. dann, wenn der pt aufgrund größerer bewegungsdynamik weiter entfernt liegt.

gruß itsmie

@ all

Nach einigen Experimenten mit dem Dax 5min, kehre ich fürs Traden im wesentlichen wieder auf den Dax15 zurück.
(Ein kursorisches Handeln im 5min Bereich kommt hinzu; das aber nur in bestimmten Situationen.)
Es konnten aber einige Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit dem Dax 5 für ein System Dax15plus gewonnen werden. Das aber bei Gelegenheit und Bedarf.

Für mich kommt leider der 5min Bereich zum Traden nur sehr bedingt in Frage: einmal. weil ich die eigentlich notwendige Ausstattung dafür nicht habe; zum anderen aber auch, erfordert das Handeln im 5min Bereich zum Teil eine ständige Anwesenheit vor dem Schirm; hinzu kommt, daß mir die erforderliche Schnelligkeit zum Handeln nicht so liegt.

Gerade in dieser Hinsicht ist der 5min Bereich jedoch ein gutes Training, denn die 15min kommen mir inzwischen wie eine normale Zeitlupe vor (der 60min Bereich erscheint dann wie die Super Slow Motion).

Heute also, wurde um 14:15 eine Short Position bei Dax 4214 eröffnet.

Nachdem die Versuche, über die 4220 nachhaltig zu kommen, deutlich sichtbar gescheitert waren (im Sinne von Dax15 plus, wurde durch das Short Signal um 14:15 der Konter eingeleitet).
Der Dax60 befand und befindet sich zudem im Short Trend Modus (also im Grunde kam der Dax nicht aus der eigenen Hälfte heraus); so wie auch seit 16:15 Uhr der Dax 15.
Aus diesem Grund wurde die Position auch weiter gehalten.

Sie notiert jetzt bei ca. 4150

gruß amazon

@ bascha

Die Vola in Form des V-Dax ist zwar gestern deutlich gestiegen, bis auf 17,5 intraday, aber heute ists schon wieder auf 15,5 zZt runter.

Für mich jedenfalls wird der 60min auf längere Sicht nicht in Frage kommen; das ist vor alem deshalb schade, weil das Traden von 60min ziemlich bequem ist. ICh sehe es aber als nicht sehr erfolgversprechend an; zumindest ist der 15min Bereich deutlich günstiger, aber eben auch arbeitsintensiver;und manchmal bietet es sich auch an, den 5min Bereich wenigstens zur Hilfe zu nehmen, wenn man ihn denn nicht gleich ganz handelt, was allerdings einige Technik und voraussetzt und noch mehr Arbeit macht.

Als Begründung verweise ich einfach auf die jeweiligen Charts und ihren Swing in der letzten Wochen.

UNd wenn man meint, man bekäme die größeren Moves nicht mit aus den kleineren Zeitfenstern, so stimmt das auch nicht.

Zur Zeiit zB (und ich gehe natürlich nach dem Dax60/15/5plus Schema) ist Dax60 noch auf einige Zeit klar short, aber mit nicht unerheblichem Korrekturpotential; 15min ist neutral mit leichter Long Neigung; 5min ist schwach long; wobei sich im 15 und 5min Bereich eine deutliche Abnahme der Vola zeigt. Daraus läßt sich auf eine baldige (wannauchimmer) Bewegung schließen.

gruß amazon

Könnte man nicht wieder anfangen mit dem Candle 60 bzw. Dax60Plus zu traden, da ja momentan gute Vola gegeben ist.

Wir haben momentan eine Vola von über 16. Sollte sich dieses Niveau festigen bzw. erhöhen, wäre doch ein relaunch möglich. oder ??


gruß

bascha

@amazon95

In der Tat gibt es hier Unterschiede zwischen TSExpress und TSEnterprise.

Mit TSExpress und den KCH Einstellungen mit 20 erhalte ich denselben Chart wie du im vorigen Posting. Der Chart mit den vermeindlich selben Einstellungen in TS Enterprise siehst du unten in meinem letzten Posting.
Ich muss hier mal nachforschen, wo die Unterschiede herkommen, das muss noch an etwas anderem liegen, da du die Periode bei deinen Charts ja auch auf 20 gestellt hast.

Ich halte auf dem Laufenden, sobald ich was neues weiss.

Gruß
mibl

@ mibl

In der Tat, das sah gestern bei dir anders aus.
Anbei mein Chart, und da war um 30.3. 9:55 der KCH auf neutral geschwenkt.

Ich benutze TS Express; mir scheint du hast TS Enterprise; ich meine mcih zu erinnern, daß da eine etwas andere Berechnung des KCH zugrunde liegt
Ja, grad nachgesehen, so ist es auch:

"In Tradesignal Express ist der Keltner - Channel mit einer Berechnungsperiode von sieben Tagen für die Mittellinie und die Glättung der ATR sowie einem Multiplikator von 1.5 voreingestellt. In Tradesignal Enterprise ist die Berechnungsperiode für Mittellinie und Glättung der ATR mit 20 eingestellt und der Multiplikator ebenfalls bei 1.5. "


gruß amazon

@amazon95 & Herkunft

ich bin begeistert, was sich hier in den letzten Wochen an Anschauungsmaterial angesammelt hat. Der Wechsel in immer kürzere Zeitfenster ist für mich absolut nachvollziehbar, solange ich aber noch nicht weiß wie aufwendig das Musterdepot werden wird, bleibe ich noch im 60min Fenster

Vielen Dank für eure Veröffentlichungen, dazu gehört schon Einiges, hoffentlich lernen auch Manche daraus.

@amazon95

Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, damit wird einiges klarer.


Eines muss ich nochmals hinterfragen:

amazon95: "Dasselbe gestern, 30.3. um 9:55. Da zeigt der KCH sogar ganz deutlich an, daß der Abwärtsdruck weg ist."
--> In meinem Chart zeigt KCH weiter deutlich abwärts

Short 30.3. 15:30 ist inzwischen klarer, ich kann meinen unteren Kanal auch neutral einzeichnen - das obligt dann dem diskretionären Zeichner - der obere KCH bleibt allerdings steigend.

Beste Grüße
mibl