@ all
Danke für die Blumen Michael. Dann will ich noch das erste Psoting zu diesem Thema reinstellen, das ich vergessen hatte; das aber insofern wichtig ist, als ich letztlich Volatilität und Dynamik/Momentum als korrelierend ansehe.
(Iceman hatte gefragt, was sich aus Bollingers Buch herauslesen lassen würde.)
Eigentlich sagt Bollinger in seinem Buch nicht sehr viel über die konkrete Anwendung der Bollinger Bänder. Das ist gleichermaßen von Nachteil wie von Vorteil: man kann und muß sich eben seine eigenen Gedanken machen.
Dazu ist es wichtig zu verstehen, wie Bollinger überhaupt auf die Bänder gekommen ist; und das wiederum beschreibt er durchaus ausführlich.
Die Bollinger Bänder sind ja mitnichten im Kern Bollingers eigene Erfindung: was er gemacht hat: er hat etwas Vorhandenes übernommen und übertragen auf Börsenkurse.
Genommen hat er das mathematisch-statistische Konzept der Gauß'schen Nornalverteilung, formuliert, 'entdeckt' von einem der wichtigsten, am Ende des 18. Jahrhunderts geborenen deutschen Mathematikers, Carl Friedrich Gauß.
Die Bollinger Bänder sind also nicht anderes als die an bestimmten Punkten abgegriffenen Gauß'schen Glockenkurven: sie müßten korrekterweise eigentlich Gauß'sche Glockenkurvenbänder heißen. Mahct sich natürlich nicht so gut.
Das heißt, um die Bollinger Bänder anzuwenden zur Bestimmung von Marktphasen, muß man statistische Erkenntnisse und Gegebenheiten rückübersetzen.
Bollinger selbst ist ja darauf gekommen, weil er als Optionshändler vor allem mit dem Problem der Volatilität, die die einzige variable Preiskomponente beim Optionen ist, zu tun hatte. Und so kam er darauf, die Stanardabweichung als ein Maß der Volatilität zu nutzen.
Das Aufklappen etwa der Bollinger Bänder zeigt, vereinfacht gesagt, ein steigende Standardabweichung bzw eine steigende Volatilität an. Die ist erst einmal richtungsneuitral.
So, und von diesem Punkt an, nämlich von der Korrelation von Standardabweichung und Volatilität läßt sich nun gut weiter denken, was Marktphasen, aber auch Richtungsindikationen angeht. (Ich habe da aber schon mehrere Monate mit zugebracht; aber irgendwann ist es auch dann ganz einfach.)
gruß amazon
Danke für die Blumen Michael. Dann will ich noch das erste Psoting zu diesem Thema reinstellen, das ich vergessen hatte; das aber insofern wichtig ist, als ich letztlich Volatilität und Dynamik/Momentum als korrelierend ansehe.
(Iceman hatte gefragt, was sich aus Bollingers Buch herauslesen lassen würde.)
Eigentlich sagt Bollinger in seinem Buch nicht sehr viel über die konkrete Anwendung der Bollinger Bänder. Das ist gleichermaßen von Nachteil wie von Vorteil: man kann und muß sich eben seine eigenen Gedanken machen.
Dazu ist es wichtig zu verstehen, wie Bollinger überhaupt auf die Bänder gekommen ist; und das wiederum beschreibt er durchaus ausführlich.
Die Bollinger Bänder sind ja mitnichten im Kern Bollingers eigene Erfindung: was er gemacht hat: er hat etwas Vorhandenes übernommen und übertragen auf Börsenkurse.
Genommen hat er das mathematisch-statistische Konzept der Gauß'schen Nornalverteilung, formuliert, 'entdeckt' von einem der wichtigsten, am Ende des 18. Jahrhunderts geborenen deutschen Mathematikers, Carl Friedrich Gauß.
Die Bollinger Bänder sind also nicht anderes als die an bestimmten Punkten abgegriffenen Gauß'schen Glockenkurven: sie müßten korrekterweise eigentlich Gauß'sche Glockenkurvenbänder heißen. Mahct sich natürlich nicht so gut.
Das heißt, um die Bollinger Bänder anzuwenden zur Bestimmung von Marktphasen, muß man statistische Erkenntnisse und Gegebenheiten rückübersetzen.
Bollinger selbst ist ja darauf gekommen, weil er als Optionshändler vor allem mit dem Problem der Volatilität, die die einzige variable Preiskomponente beim Optionen ist, zu tun hatte. Und so kam er darauf, die Stanardabweichung als ein Maß der Volatilität zu nutzen.
Das Aufklappen etwa der Bollinger Bänder zeigt, vereinfacht gesagt, ein steigende Standardabweichung bzw eine steigende Volatilität an. Die ist erst einmal richtungsneuitral.
So, und von diesem Punkt an, nämlich von der Korrelation von Standardabweichung und Volatilität läßt sich nun gut weiter denken, was Marktphasen, aber auch Richtungsindikationen angeht. (Ich habe da aber schon mehrere Monate mit zugebracht; aber irgendwann ist es auch dann ganz einfach.)
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